Khóa luận Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

.........14 3.2.2.3 Rủi ro thị trường ................................................................................................14 3.2.2.4 Rủi ro hối đoái ...................................................................................................14 3.2.2.5 Rủi ro danh tiếng ...............................................................................................14 Trư ờ g Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM iii 3.2.2.6 Rủi ro công nghệ và hoạt động.........................................................................14 3.2.2.7 Rủi ro thanh khoản ...........................................................................................15 3.2.2.8 Rủi ro chiến lược ..............................................................................................15 3.2.3 Các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng...........................................................15 3.2.3.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng.......................................................................15 3.2.3.2 Nguyên nhân từ phía người vay ........................................................................16 3.2.3.3 Nguyên nhân khách quan ..................................................................................16 4. QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .............................................................................................................17 4.1 Khái niệm quản trị rủi ro .........................................................................................17 4.2 Quản trị rủi ro là nhân tố bắt buộc đối với hoạt động của ngân hàng thương mại.......17 4.2.1 Sự cần thiết của quản trị rủi ro .............................................................................17 4.2.2 Mục tiêu của quản trị rủi ro ..................................................................................18 4.3 Nội dung của quản trị rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng .....................................18 II. CƠ SỞ THỰC TIỄN.................................................................................................20 1. Sự cấp thiết của đề tài trong hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Vĩnh Linh – Quảng Trị....................................................................................................................20 2. Thực trạng hoạt động tín dụng của NHN0 & PTNT Việt Nam.................................20 3. Thực trạng hoạt động tín dụng của NHN0 & PTNT Tỉnh Quảng Trị ......................21 CHƯƠNG II. QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ .......................................................................................22 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU..................................................................22 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, xã hội huyện Vĩnh Linh ........................................................22 2.1.1.1 Đặc điểm tự nhiên..............................................................................................22 2.1.1.2 Đặc điểm văn hóa- xã hội ..................................................................................23 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện....................................................24 2.1.2.1 Nông- lâm -ngư nghiệp .....................................................................................24 2.1.2.2 Công nghiệp- XDCB .........................................................................................25 2.1.2.3 Thương mại - dịch vụ ........................................................................................25 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM iv 2.1.2.4 Tài chính - Tín dụng ..........................................................................................25 2.1.2.5 Phát triển doanh nghiệp và quản lý HTX .........................................................26 2.1.2.6 Xây dựng nông thôn mới...................................................................................26 2.2 VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VĨNH LINH- QUẢNG TRỊ ...........................................................................27 2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển ...........................................................................27 2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ ........................................................................................27 2.2.2.1Chức năng...........................................................................................................27 2.2.2.2 Nhiệm vụ ...........................................................................................................28 2.2.3 Cơ cấu tổ chức và quản lý tại chi nhánh NHN0 & PTNT Vĩnh Linh...................28 2.2.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý ...........................................................................28 2.2.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban ......................................................28 2.2.4 Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh giai đoạn 2010-2012.....29 2.2.4.1 Tình hình sử dụng lao động tại chi nhánh giai đoạn 2010- 2012......................29 2.2.4.2 Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại NHNo & PTNT Vĩnh Linh .........31 2.2.4.2.1 Tình hình huy động vốn của chi nhánh ..........................................................31 2.2.4.2.2 Tình hình sử dụng vốn....................................................................................33 2.2.4.2.3 Các hoạt động khác ........................................................................................35 2.2.4.3 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010-2012.........................................37 2.2.4.3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010-2012 ........................37 2.2.4.3.2 Bảng cân đối kế toán giai đoạn 2010-2012 ....................................................41 2.2.5 Thực trạng hoạt động tín dụng tại chi nhánh giai đoạn 2010- 2012 ....................43 2.2.5.1 Tình hình chung về tín dụng tại chi nhánh qua 3 năm 2010- 2012...................43 2.2.5.2 Trích lập, xử lý dự phòng rủi ro tại chi nhánh...................................................45 2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH QUA SỐ LIỆU ĐIỀU TRA...........................................................................................49 2.3.1 Cơ cấu mẫu điều tra mô tả theo các đặc điểm cá nhân của cán bộ tín dụng ........49 2.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo................................................................................51 2.3.3 Phân tích các khó khăn đối với đội ngũ cán bộ tín dụng tại chi nhánh. ...............53 2.3.4. Thống kê mô tả các nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng tại chi nhánh.............56 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM v 2.3.4.1 Nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh ........................................56 2.3.4.2 Nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng.......................................................60 2.3.4.3 Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng ........................................................62 2.3.5 Phân tích nhân tố khám phá EFA đối với các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng của NHNo & PTNT Vĩnh Linh. ....................................................................................65 2.3.5.1 Các bước tiến hành và kết quả phân tích...........................................................65 2.3.5.2 Đặt tên và giải thích nhân tố..............................................................................70 2.3.5.3. Kiểm định giả thuyết mô hình hồi qui giữa các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng và mức độ rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng NN & PTNT Vĩnh Linh- Quảng Trị.......................................................................................................................71 2.3.5.4 Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy. ......................................................75 2.3.5.5 Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy .....................................................76 2.3.6 Biện pháp quản trị rủi ro tại chi nhánh NHN0 & PTNT Vĩnh Linh .....................76 2.3.6.1. Nhóm các biện pháp hạn chế rủi ro bằng các giải pháp cụ thể đối với các cán bộ tín dụng tại chi nhánh. ..............................................................................................78 2.3.6.2 Nhóm các biện pháp hạn chế rủi ro bằng việc tuân thủ nghiêm túc các quy trình nghiệp vụ .......................................................................................................................81 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT VĨNH LINH- QUẢNG TRỊ...............84 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH TRONG THỜI GIAN TỚI ...........................................................................................................84 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH...............................84 3.2.1 Nhóm giải pháp về công tác QTRR đối với các cấp lãnh đạo, các nhà quản trị của chi nhánh........................................................................................................................85 3.2.1.1 Xây dựng chiến lược, chính sách đầu tư phù hợp và một danh mục đầu tư an toàn ...85 3.2.1.2 Giải pháp về mô hình của hoạt động cấp tín dụng ............................................86 3.2.1.3 Giải pháp sửa đối với mô hình Kiểm tra, kiểm soát nội bộ và yêu cầu phát huy chức năng kiểm soát ......................................................................................................86 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM vi 3.2.2 Nhóm giải pháp tăng cường nhằm hoàn thiện môi trường quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh...................................................................................................................87 3.2.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định.........................................................................87 3.2.2.2 Tăng cường kiểm tra, giám sát vốn vay ............................................................87 3.2.2.3 Tích cực xử lý nợ quá hạn, nợ khó đòi và trích lập dự phòng rủi ro.................87 3.2.2.4 Khai thác triệt để hệ thống thông tin, báo cáo...................................................88 3.2.2.5 Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận........................................................88 3.2.2.6 Giải pháp công nghệ..........................................................................................89 3.2.2.7 Thận trọng trong việc soạn thảo, đàm phán HĐTD ..........................................89 3.2.3. Nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu tổn thất sau khi rủi ro xảy ra .........................89 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................................91 1. KẾT LUẬN ...............................................................................................................91 2. KIẾN NGHỊ...............................................................................................................93 2.1 Đối với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Linh- Quảng Trị ..93 2.1.1 Về nhân sự ............................................................................................................93 2.1.2 Về công tác quản trị rủi ro ....................................................................................93 2.1.3 Về xử lý nợ quá hạn..............................................................................................93 2.1.4 Về sự phối kết hợp giữa các phòng, ban ..............................................................93 2.2 Đối với ngân hàng Nông nghệp và phát triển nông thôn Việt Nam........................93 2.3 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.................................................................94 2.4 Đối với các ban ngành có liên quan ........................................................................95 TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................96 PHỤ LỤC Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DPRR : Dự phòng rủi ro NHNo & PTNT : Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn NHNN : Ngân hàng nhà nước QTRR : Quản trị rủi ro RRTD : Rủi ro tín dụng CN : Chi nhánh NQH : Nợ quá hạn NH : Ngân hàng Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tình hình sử dụng vốn để cho vay của chi nhánh qua 3 năm......................35 Biểu đồ 2: Tình hình chung về hoạt động tín dụng tại chi nhánh qua các năm ............44 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM ix DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình nghiệp vụ tín dụng ..........................................................................15 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức quản lý NHN0 & PTNT Huyện Vĩnh Linh ...........................28 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM x DANH MỤC HÌNH Hình: Mô hình nghiên cứu.............................................................................................71 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM xi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình sử dụng lao động tại NHN0 & PTNT Vĩnh Linh giai đoạn 2010- 2012.....30 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn theo thời gian của chi nhánh qua 3 năm................32 Bảng 2.3: Tình hình sử dụng vốn để cho vay của chi nhánh qua các năm. ..................33 Bảng 2.4: Hoạt động thanh toán thẻ- dịch vụ của CN qua các năm..............................36 Bảng 2.5: Báo cáo kết quả HĐKD của chi nhánh qua các năm....................................38 Bảng 2.6: Bảng cân đối kế toán NHNo & PTNT Vĩnh Linh giai đoạn 2010-2012 ......41 Bảng 2.7: Tình hình chung về hoạt động tín dụng của chi nhánh qua các năm............43 Bảng 2.8: Phân loại nợ và trích lập dự phòng qua các năm ..........................................47 Bảng 2.9: Đặc điểm mẫu điều tra cán bộ tín dụng ........................................................49 Bảng 2.10: Kết quả kiểm tra Cronbach’s Alpha về nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại chi nhánh...................................................................................................................52 Bảng 2.11: Kết quả kiểm tra Cronbach’s Alpha lần 2...................................................53 Bảng2.12: Kiểm định những khó khăn đối với đội ngũ cán bộ tín dụng tại chi nhánh54 Bảng 2.13: Thống kê mô tả về Nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh .57 Bảng 2.14: Thống kê mô tả các nguyên nhân chủ quan từ khách hàng ........................60 Bảng 2.15: Thống kê mô tả về Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng...................62 Bảng 2.16: KMO and Bartlett's Test 1 ..........................................................................66 Bảng 2.17 : Ma trận xoay nhân tố lần 1 ........................................................................66 Bảng 2.18: KMO and Bartlett's Test 2 ..........................................................................67 Bảng 2.19 : Ma trận xoay nhân tố lần 2 ........................................................................68 Bảng 2.20: KMO and Bartlett's Test 3 ..........................................................................69 Bảng 2.21 : Ma trận xoay nhân tố lần 3 ........................................................................69 Bảng 2.22 : Kết quả hồi quy nguyên nhân rủi ro tín dụng ............................................73 Bảng 2.23: Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy...............................................75 Bảng 2.24: Kiểm định Anova về độ phù hợp của mô hình hồi quy..............................76 Bảng 2.25: Biện pháp đối với các cán bộ tín dụng tại chi nhánh ..................................78 Bảng 2.26: Biện pháp về tuân thủ nghiêm túc các quy trình nghiệp vụ........................81 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN □□□ Kính chào anh/chị! Tôi là sinh viên trường Đại học Kinh Tế Huế. Hiện nay tôi đang thực hiện đề tài: “Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Linh- Quảng Trị”. Rất mong anh/chị dành ít thời gian để điền thông tin vào phiếu phỏng vấn này. Những thông tin anh/chị cung cấp là vô cùng quý giá để tôi thực hiện đề tài. Tôi xin cam đoan mọi thông tin đều được bảo mật và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn! ------------o0o----------- Câu 1: Anh/chị đã làm công tác tín dụng Ngân hàng được bao lâu? □ Dưới 3 năm □ Từ 3 đến 7 năm □ Trên 7 năm Câu 2: Bằng cấp chuyên môn của anh/chị là gì? □ Dưới đại học □ Đại học □ Sau đại học Câu 3: Chuyên ngành được đào tạo của anh/chị ? □ Tài chính ngân hàng □ Kinh tế □ Kế toán □ Quản trị kinh doanh □ Khác Câu 4: Anh/chị có thường xuyên được cử đi đào tạo các lớp chuyên môn nghiệp vụ hay không? □ Thường xuyên □ Không thường xuyên □ Chưa lần nàoTrư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Câu 5: Mức độ đồng ý của anh/chị về những khó khăn đối với đội ngũ nhân viên tín dụng tại chi nhánh? (1. Rất không đồng ý 2.Không đồng ý. 3.Trung lập 4.Đồng ý 5.Rất đồng ý) Khó khăn Đánh giá 1. Khối lượng công việc trên mỗi cán bộ tín dụng là chưa phù hợp. 1 2 3 4 5 2. Không được đào tạo và trang bị đầy đủ về chuyên môn, nghiệp vụ. 1 2 3 4 5 3. Khó kiểm tra các thông tin về khách hàng và ngành nghề khách hàng đang kinh doanh. 1 2 3 4 5 4. Chế độ khen thưởng và xử phạt chưa tương xứng với công việc. 1 2 3 4 5 5. Các công cụ hỗ trợ (tin học, hệ thống báo cáo,) chưa được khai thác tốt. 1 2 3 4 5 6. Phẩm chất và năng lực thẩm định của cán bộ tín dụng còn hạn chế. 1 2 3 4 5 Câu 6: Anh/chị hãy cho biết mức độ đồng ý của mình đối với các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng dưới đây? (1.Rất không đồng ý 2. Không đồng ý 3.Trung lập. 4.Đồng ý 5.Rất đồng ý) Nguyên nhân Đánh giá Nguyên nhân khách quan từ môi trường 1.Sự thay đổi của môi trường tự nhiên xã hội, thiên tai, địch họa. 1 2 3 4 5 2.Sự biến động của tình hình kinh tế. 1 2 3 4 5 3.Sự thay đổi cơ chế và chính sách của nhà nước. 1 2 3 4 5 4. Hệ thống thông tin quản lý chưa hiệu quả 1 2 3 4 5 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM 5. Sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các tổ chức tín dụng 1 2 3 4 5 Nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng 6.Khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích. 1 2 3 4 5 7.Năng lực quản lý nguồn vốn vay của khách hàng còn yếu kém dẫn đến kinh doanh thua lỗ, mất khả năng trả nợ. 1 2 3 4 5 8.Khách hàng cố ý lừa đảo. 1 2 3 4 5 9.Khách hàng che dấu thực trạng, báo cáo không trung thực. 1 2 3 4 5 Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng. 10.Ngân hàng đầu tư quá lớn vào một số khách hàng. 1 2 3 4 5 11.Công tác kiểm soát nội bộ ngân hàng còn lỏng lẻo, kiểm soát trong và sau khi vay không chặt chẽ và kém hiệu quả. 1 2 3 4 5 12.Cán bộ tín dụng thiếu thông tin trong quá trình thẩm định cho vay, thiếu hiểu biết về ngành nghề kinh doanh của khách hàng. 1 2 3 4 5 13. Do áp lực từ việc phải hoàn thành chỉ tiêu và ý muốn chủ quan của người xét duyệt hồ sơ cho vay. 1 2 3 4 5 14.Trình độ thẩm định của cán bộ tín dụng còn thấp. 1 2 3 4 5 15.Cho vay không có tài sản bảo đảm, tài sản bảo đảm khó thu hồi. 1 2 3 4 5 Câu 7: Đánh giá chung về mức độ tác động của các nguyên nhân trên đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng NN & PTNT Vĩnh Linh. □ Rất thấp □ Thấp □ Trung lập □ Cao □ Rất caoTrư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Câu 8: Anh/chị cho biết mức độ đồng ý của mình đối với sự quan trọng của các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng sau. (1.Rất không đồng ý 2. Không đồng ý 3. Trung lập 4. Đồng ý 5.Rất đồng ý) Biện pháp Đánh giá Biện pháp đối với cán bộ tín dụng. 1. Nâng cao chất lượng tín dụng. 1 2 3 4 5 2. Tăng cường giám sát vốn vay. 1 2 3 4 5 3. Tăng cường biện pháp xử lý nợ xấu. 1 2 3 4 5 4. Thực hiện chấm điểm, đánh giá và phân loại khách hàng thường xuyên. 1 2 3 4 5 5. Phân biệt rõ ràng giữa khâu thẩm định và cho vay. 1 2 3 4 5 6. Chú trọng vào khâu đánh giá và định giá tài sản bảo đảm. 1 2 3 4 5 7. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng. 1 2 3 4 5 Biện pháp về quy trình nghiệp vụ. 8. Tuân thủ chặt chẽ quy trình cấp tín dụng. 1 2 3 4 5 9. Chính sách cho vay hợp lý. 1 2 3 4 5 10. Định lượng rủi ro tín dụng theo thang điểm. 1 2 3 4 5 11. Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng trong quy trình cấp tín dụng. 1 2 3 4 5 12. Hệ thống phân cấp, phân quyền trong quy trình xét duyệt giới hạn tín dụng rõ ràng hơn. 1 2 3 4 5 13. Áp dụng mô hình cấp tín dụng mới trong quản trị rủi ro. 1 2 3 4 5 14. Khai thác hệ thống báo cáo thống kê trong quản trị rủi ro.. 1 2 3 4 5Trư ờng Đại học Kin h tế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Thông tin cá nhân Câu 9: Họ tên: Câu 10: Giới tính: 1.Nam 2. Nữ Câu 11: Độ tuổi □ Dưới 25 tuổi □ Từ 25- 40 tuổi □ Trên 40 tuổi Câu 12: Số điện thoại: Cám ơn sự hợp tác của anh/chị! Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM PHỤ LỤC I. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA 1. Giới tính Gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid nam 38 61.3 61.3 61.3 nu 24 38.7 38.7 100.0 Total 62 100.0 100.0 2. Độ tuổi Do tuoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid duoi 25 tuoi 12 19.4 19.4 19.4 tu 25 den 40 tuoi 32 51.6 51.6 71.0 tren 40 tuoi 18 29.0 29.0 100.0 Total 62 100.0 100.0 3. Số năm công tác Thoi gian lam cong tac tin dung Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid duoi 3 nam 13 21.0 21.0 21.0 tu 3 den 7 nam 30 48.4 48.4 69.4 tren 7 nam 19 30.6 30.6 100.0 Total 62 100.0 100.0 Trư ờn Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM 4. Bằng cấp chuyên môn Bang cap chuyen mon Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid duoi dai hoc 7 11.3 11.3 11.3 dai hoc 50 80.6 80.6 91.9 sau dai hoc 5 8.1 8.1 100.0 Total 62 100.0 100.0 5. Chuyên ngành đào tạo Chuyen nganh duoc dao tao Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid tai chinh ngan hang 28 45.2 45.2 45.2 kinh te 11 17.7 17.7 62.9 ke toan 6 9.7 9.7 72.6 quan tri kinh doanh 15 24.2 24.2 96.8 khac 2 3.2 3.2 100.0 Total 62 100.0 100.0 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM 6. Công tác đào tạo Duoc cu di dao tao cac lop chuyen mon nghiep vu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Thuong xuyen 11 17.7 17.7 17.7 Khong thuong xuyen 45 72.6 72.6 90.3 Chua lan nao 6 9.7 9.7 100.0 Total 62 100.0 100.0 II. KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 1. Thang đo nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .805 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Rui ro do su bien dong cua moi truong tu nhien, xa hoi, thien tai, dich hoa 14.0645 7.963 .478 .799 Rui ro do su bien dong cua tinh hinh kinh te 14.0000 6.230 .646 .751 Rui ro do su thay doi co che va chinh sach cua nha nuoc 13.9032 7.630 .633 .762 Rui ro do he thong thong tin quan ly chua hieu qua 14.1129 6.725 .689 .736 Trư ờn Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items Rui ro do su canh tranh manh me giua cac to chuc tin dung 13.5968 6.835 .548 .783 2. Thang đo nguyên nhân chủ quan từ khách hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .784 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Rui ro do khach hang su dung von vay sai muc dich 10.0000 2.885 .723 .655 Rui ro do nang luc quan ly nguon vay cua khach hang con yeu kem dan den kinh doanh thua lo, mat kha nang tra no 10.5000 4.156 .304 .863 Rui ro do khach hang co y lua dao 9.9355 2.914 .752 .639 Rui ro do khach hang che dau thuc trang, bao cao khong trung thuc 10.3065 3.691 .646 .715 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM 3. Thang đo nguyên nhân chủ quan từ ngân hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .713 6 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Rui ro do ngan hang dau tu qua lon vao mot so khach hang 17.5645 6.381 .466 .668 Rui ro do cong tac kiem soat noi bo ngan hang con long leo, kiem soat trong va sau khi vay khong chat che va kem hieu qua 17.7419 6.260 .580 .632 Rui ro do can bo tin dung thieu thong tin trong qua trinh tham dinh cho vay, thieu hieu biet ve nganh nghe kinh doanh cua khach hang 17.8871 5.938 .593 .624 Rui ro do ap luc tu viec phai hoan thanh chi tieu va y muon chu quan cua nguoi xet duyet ho so cho vay 17.8226 6.181 .581 .631 Rui ro do trinh do tham dinh cua can bo tin dung con thap 17.6935 7.068 .369 .696 Rui ro do cho vay khong co tai san bao dam, tai san dam bao kho thu hoi 17.6613 8.064 .109 .764Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Thang đo nguyên nhân chủ quan từ ngân hàng sau khi loại biến Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .764 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Rui ro do ngan hang dau tu qua lon vao mot so khach hang 13.9516 5.293 .537 .720 Rui ro do cong tac kiem soat noi bo ngan hang con long leo, kiem soat trong va sau khi vay khong chat che va kem hieu qua 14.1290 5.327 .613 .694 Rui ro do can bo tin dung thieu thong tin trong qua trinh tham dinh cho vay, thieu hieu biet ve nganh nghe kinh doanh cua khach hang 14.2742 4.956 .646 .678 Rui ro do ap luc tu viec phai hoan thanh chi tieu va y muon chu quan cua nguoi xet duyet ho so cho vay 14.2097 5.414 .559 .712 Rui ro do trinh do tham dinh cua can bo tin dung con thap 14.0806 6.338 .319 .787Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM III. KIỂM ĐỊNH CÁC KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI CÁN BỘ TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH One-Sample Statistics N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Khoi luong cong viec tren moi can bo tin dung la chua phu hop 62 4.0645 .92099 .11697 Khong duoc dao tao va trang bi day du ve chuyen mon, nghiep vu 62 3.8387 .70580 .08964 Kho kiem tra cac thong tin ve khach hang va nganh nghe khach hang dang kinh doanh 62 3.7258 .70523 .08956 Che do thuong phat chua tuong xung voi cong viec 62 3.8387 .81369 .10334 Cac cong cu ho tro chua duoc khai thac tot 62 3.6452 .83168 .10562 Pham chat va nang luc tham dinh cua can bo tin dung con han che 62 3.8548 .88423 .11230 One-Sample Test Test Value = 3 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower UpperTrư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Khoi luong cong viec tren moi can bo tin dung la chua phu hop 9101 61 .000 1.06452 .8306 1,2984 Khong duoc dao tao va trang bi day du ve chuyen mon, nghiep vu 9.357 61 .000 .83871 .6595 1,0179 Kho kiem tra cac thong tin ve khach hang va nganh nghe khach hang dang kinh doanh 8.104 61 .000 .72581 .5467 .9049 Che do thuong phat chua tuong xung voi cong viec 8.116 61 .000 .83871 .6321 1,0453 Cac cong cu ho tro chua duoc khai thac tot 6.108 61 .000 .64516 .4340 .8564 Pham chat va nang luc tham dinh cua can bo tin dung con han che 7.612 61 .000 .85484 .6303 1,0794Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM IV. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA RỦI RO TÍN DỤNG 1. Nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh Statistics Rui ro do su bien dong cua moi truong tu nhien, xa hoi, thien tai, dich hoa Rui ro do su bien dong cua tinh hinh kinh te Rui ro do su thay doi co che va chinh sach cua nha nuoc Rui ro do he thong thong tin quan ly chua hieu qua Rui ro do su canh tranh manh me giua cac to chuc tin dung N Valid 62 62 62 62 62 Missing 0 0 0 0 0 Mean 3.3548 3.4194 3.5161 3.3065 3.8226 Rui ro do su bien dong cua moi truong tu nhien, xa hoi, thien tai, dich hoa Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid thap 5 8.1 8.1 8.1 trung lap 35 56.5 56.5 64.5 cao 17 27.4 27.4 91.9 rat cao 5 8.1 8.1 100.0 Total 62 100.0 100.0 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Rui ro do su bien dong cua tinh hinh kinh te Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid rat thap 1 1.6 1.6 1.6 thap 12 19.4 19.4 21.0 trung lap 18 29.0 29.0 50.0 cao 22 35.5 35.5 85.5 rat cao 9 14.5 14.5 100.0 Total 62 100.0 100.0 Rui ro do su thay doi co che va chinh sach cua nha nuoc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid thap 2 3.2 3.2 3.2 trung lap 31 50.0 50.0 53.2 cao 24 38.7 38.7 91.9 rat cao 5 8.1 8.1 100.0 Total 62 100.0 100.0 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Rui ro do he thong thong tin quan ly chua hieu qua Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid thap 10 16.1 16.1 16.1 trung lap 29 46.8 46.8 62.9 cao 17 27.4 27.4 90.3 rat cao 6 9.7 9.7 100.0 Total 62 100.0 100.0 Rui ro do su canh tranh manh me giua cac to chuc tin dung Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid thap 7 11.3 11.3 11.3 trung lap 14 22.6 22.6 33.9 cao 24 38.7 38.7 72.6 rat cao 17 27.4 27.4 100.0 Total 62 100.0 100.0 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM 2. Nguyên nhân chủ quan từ khách hàng Statistics Rui ro do khach hang su dung von vay sai muc dich Rui ro do nang luc quan ly nguon vay cua khach hang con yeu kem dan den kinh doanh thua lo, mat kha nang tra no Rui ro do khach hang co y lua dao Rui ro do khach hang che dau thuc trang, bao cao khong trung thuc N Valid 62 62 62 62 Missing 0 0 0 0 Mean 3.5806 3.0806 3.6452 3.2742 Rui ro do khach hang su dung von vay sai muc dich Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid thap 6 9.7 9.7 9.7 trung lap 22 35.5 35.5 45.2 cao 26 41.9 41.9 87.1 rat cao 8 12.9 12.9 100.0 Total 62 100.0 100.0 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Rui ro do nang luc quan ly nguon vay cua khach hang con yeu kem dan den kinh doanh thua lo, mat kha nang tra no Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid thap 14 22.6 22.6 22.6 trung lap 30 48.4 48.4 71.0 cao 17 27.4 27.4 98.4 rat cao 1 1.6 1.6 100.0 Total 62 100.0 100.0 Rui ro do khach hang co y lua dao Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid thap 5 8.1 8.1 8.1 trung lap 20 32.3 32.3 40.3 cao 29 46.8 46.8 87.1 rat cao 8 12.9 12.9 100.0 Total 62 100.0 100.0 Rui ro do khach hang che dau thuc trang, bao cao khong trung thuc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid thap 6 9.7 9.7 9.7 trung lap 33 53.2 53.2 62.9 cao 23 37.1 37.1 100.0 Total 62 100.0 100.0 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM 3. Nguyên nhân chủ quan từ ngân hàng Statistics Rui ro do ngan hang dau tu qua lon vao mot so khach hang Rui ro do cong tac kiem soat noi bo ngan hang con long leo, kiem soat trong va sau khi vay khong chat che va kem hieu qua Rui ro do can bo tin dung thieu thong tin trong qua trinh tham dinh cho vay, thieu hieu biet ve nganh nghe kinh doanh cua khach hang Rui ro do ap luc tu viec phai hoan thanh chi tieu va y muon chu quan cua nguoi xet duyet ho so cho vay Rui ro do trinh do tham dinh cua can bo tin dung con thap Rui ro do cho vay khong co tai san bao dam, tai san dam bao kho thu hoi N Valid 62 62 62 62 62 62 Missing 0 0 0 0 0 0 Mean 3.7097 3.5323 3.3871 3.4516 3.5806 3.6129 Rui ro do ngan hang dau tu qua lon vao mot so khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid rat thap 1 1.6 1.6 1.6 thap 3 4.8 4.8 6.5 trung lap 18 29.0 29.0 35.5 cao 31 50.0 50.0 85.5 rat cao 9 14.5 14.5 100.0 Total 62 100.0 100.0Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Rui ro do cong tac kiem soat noi bo ngan hang con long leo, kiem soat trong va sau khi vay khong chat che va kem hieu qua Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid thap 3 4.8 4.8 4.8 trung lap 30 48. 48.4 53.2 cao 22 35.5 35.5 88.7 rat cao 7 11. 11.3 100.0 Total 62 100.0 100.0 Rui ro do can bo tin dung thieu thong tin trong qua trinh tham dinh cho vay, thieu hieu biet ve nganh nghe kinh doanh cua khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid rat thap 1 1.6 1.6 1.6 thap 5 8.1 8.1 9.7 trung lap 31 50.0 50.0 59.7 cao 19 30.6 30.6 90.3 rat cao 6 9.7 9.7 100.0 Total 62 100.0 100.0 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Rui ro do ap luc tu viec phai hoan thanh chi tieu va y muon chu quan cua nguoi xet duyet ho so cho vay Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid thap 4 6.5 6.5 6.5 trung lap 33 53.2 53.2 59.7 cao 18 29.0 29.0 88.7 rat cao 7 11.3 11.3 100.0 Total 62 100.0 100.0 Rui ro do trinh do tham dinh cua can bo tin dung con thap Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid thap 4 6.5 6.5 6.5 trung lap 23 37.1 37.1 43.5 cao 30 48.4 48.4 91.9 rat cao 5 8.1 8.1 100.0 Total 62 100.0 100.0 Rui ro do cho vay khong co tai san bao dam, tai san dam bao kho thu hoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid thap 4 6.5 6.5 6.5 trung lap 21 33.9 33.9 40.3 cao 32 51.6 51.6 91.9 rat cao 5 8.1 8.1 100.0 Total 62 100.0 100.0 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM V. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA VÀ HỒI QUY 1. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) a. Phân tích nhân tố khám phá lần 1 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .753 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 397.076 df 91 Sig. .000 Total Variance Explained Compo nent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Varianc e Cumulativ e % 1 5.112 36.515 36.515 5.112 36.515 36.515 3.280 23.429 23.429 2 1.958 13.989 50.503 1.958 13.989 50.503 2.743 19.596 43.024 3 1.561 11.153 61.656 1.561 11.153 61.656 2.608 18.632 61.656 4 .971 6.932 68.588 5 .913 6.521 75.109 6 .684 4.884 79.993 7 .634 4.531 84.524 8 .530 3.786 88.310 9 .396 2.826 91.136 10 .335 2.395 93.531 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM 11 .330 2.356 95.887 12 .273 1.952 97.839 13 .200 1.428 99.267 14 .103 .733 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotated Component Matrixa Component 1 2 3 Rui ro do su bien dong cua moi truong tu nhien, xa hoi, thien tai, dich hoa .620 .108 .051 Rui ro do su bien dong cua tinh hinh kinh te .769 .156 .230 Rui ro do su thay doi co che va chinh sach cua nha nuoc .636 .399 -.036 Rui ro do he thong thong tin quan ly chua hieu qua .755 .240 .072 Rui ro do su canh tranh manh me giua cac to chuc tin dung .551 .518 .018 Rui ro do khach hang su dung von vay sai muc dich .107 .178 .875Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Rui ro do nang luc quan ly nguon vay cua khach hang con yeu kem dan den kinh doanh thua lo, mat kha nang tra no .466 -.213 .433 Rui ro do khach hang co y lua dao .050 .223 .890 Rui ro do khach hang che dau thuc trang, bao cao khong trung thuc .130 .093 .783 Rui ro do ngan hang dau tu qua lon vao mot so khach hang -.038 .806 .203 Rui ro do cong tac kiem soat noi bo ngan hang con long leo, kiem soat trong va sau khi vay khong chat che va kem hieu qua .190 .807 .033 Rui ro do can bo tin dung thieu thong tin trong qua trinh tham dinh cho vay, thieu hieu biet ve nganh nghe kinh doanh cua khach hang .279 .690 .128 Rui ro do ap luc tu viec phai hoan thanh chi tieu va y muon chu quan cua nguoi xet duyet ho so cho vay .372 .553 .329 Rui ro do trinh do tham dinh cua can bo tin dung con thap .724 .067 .145 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 5 iterations. b. Phân tích nhân tố khám phá lần 2. KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .775 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 370.577 df 78 Sig. .000 Total Variance Explained Compon ent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulativ e % 1 4.986 38.352 38.352 4.986 38.352 38.352 3.279 25.225 25.225 2 1.934 14.877 53.229 1.934 14.877 53.229 2.548 19.603 44.828 3 1.428 10.988 64.217 1.428 10.988 64.217 2.521 19.389 64.217 4 .955 7.350 71.567 5 .728 5.600 77.167 6 .653 5.024 82.191 7 .537 4.129 86.321 8 .422 3.250 89.570 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM 9 .393 3.025 92.595 10 .331 2.547 95.142 11 .294 2.264 97.407 12 .234 1.802 99.209 13 .103 .791 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotated Component Matrixa Component 1 2 3 Rui ro do su bien dong cua moi truong tu nhien, xa hoi, thien tai, dich hoa .636 .061 .065 Rui ro do su bien dong cua tinh hinh kinh te .767 .124 .227 Rui ro do su thay doi co che va chinh sach cua nha nuoc .705 .294 .015 Rui ro do he thong thong tin quan ly chua hieu qua .777 .183 .087 Rui ro do su canh tranh manh me giua cac to chuc tin dung .568 .501 .023 Rui ro do khach hang su dung von vay sai muc dich .146 .105 .906 Rui ro do khach hang co y lua dao .087 .160 .918 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Rui ro do khach hang che dau thuc trang, bao cao khong trung thuc .113 .100 .768 Rui ro do ngan hang dau tu qua lon vao mot so khach hang -.042 .867 .182 Rui ro do cong tac kiem soat noi bo ngan hang con long leo, kiem soat trong va sau khi vay khong chat che va kem hieu qua .214 .820 .036 Rui ro do can bo tin dung thieu thong tin trong qua trinh tham dinh cho vay, thieu hieu biet ve nganh nghe kinh doanh cua khach hang .322 .662 .153 Rui ro do ap luc tu viec phai hoan thanh chi tieu va y muon chu quan cua nguoi xet duyet ho so cho vay .418 .496 .357 Rui ro do trinh do tham dinh cua can bo tin dung con thap .704 .060 .128 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 5 iterations. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM c. Phân tích nhân tố khám phá lần 3. KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .741 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 332.119 df 66 Sig. .000 Total Variance Explained Compon ent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 4.512 37.598 37.598 4.512 37.598 37.598 3.173 26.443 26.443 2 1.931 16.088 53.686 1.931 16.088 53.686 2.415 20.127 46.570 3 1.420 11.831 65.517 1.420 11.831 65.517 2.274 18.946 65.517 4 .907 7.558 73.074 5 .708 5.904 78.978 6 .638 5.316 84.294 7 .461 3.843 88.137 8 .421 3.508 91.645 9 .332 2.763 94.407 10 .300 2.498 96.906 11 .268 2.235 99.141 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Total Variance Explained Compon ent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 4.512 37.598 37.598 4.512 37.598 37.598 3.173 26.443 26.443 2 1.931 16.088 53.686 1.931 16.088 53.686 2.415 20.127 46.570 3 1.420 11.831 65.517 1.420 11.831 65.517 2.274 18.946 65.517 4 .907 7.558 73.074 5 .708 5.904 78.978 6 .638 5.316 84.294 7 .461 3.843 88.137 8 .421 3.508 91.645 9 .332 2.763 94.407 10 .300 2.498 96.906 11 .268 2.235 99.141 12 .103 .859 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotated Component Matrixa Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Component 1 2 3 Rui ro do su bien dong cua moi truong tu nhien, xa hoi, thien tai, dich hoa .637 .075 .079 Rui ro do su bien dong cua tinh hinh kinh te .774 .233 .116 Rui ro do su thay doi co che va chinh sach cua nha nuoc .714 .014 .267 Rui ro do he thong thong tin quan ly chua hieu qua .780 .087 .168 Rui ro do su canh tranh manh me giua cac to chuc tin dung .580 .021 .473 Rui ro do khach hang su dung von vay sai muc dich .149 .901 .081 Rui ro do khach hang co y lua dao .094 .920 .149 Rui ro do khach hang che dau thuc trang, bao cao khong trung thuc .121 .779 .115 Rui ro do ngan hang dau tu qua lon vao mot so khach hang -.019 .195 .879 Rui ro do cong tac kiem soat noi bo ngan hang con long leo, kiem soat trong va sau khi vay khong chat che va kem hieu qua .234 .045 .820Trư ờ g Đại học Kin h tế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Rui ro do can bo tin dung thieu thong tin trong qua trinh tham dinh cho vay, thieu hieu biet ve nganh nghe kinh doanh cua khach hang .339 .163 .666 Rui ro do trinh do tham dinh cua can bo tin dung con thap .706 .123 .031 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 5 iterations. 2. Hồi quy 2.1 Ma trận hệ số tương quan Correlations Nguyen nhan khach quan tu moi truong kinh doanh Nguyen nhan chu quan tu khach hang Nguyen nhan chu quan tu ngan hang Danh gia chung ve muc do muc do rui ro tin dung tai chi nhanh Nguyen nhan khach quan tu moi truong kinh doanh Pearson Correlation 1 .000 .000 .440** Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 .000 N 62 62 62 62 Nguyen nhan chu quan tu khach hang Pearson Correlation .000 1 .000 .381** Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 .002 Trư ờ g Đạ i ọ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM N 62 62 62 62 Nguyen nhan chu quan tu ngan hang Pearson Correlation .000 .000 1 .637** Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 .000 N 62 62 62 62 Danh gia chung ve muc do muc do rui ro tin dung tai chi nhanh Pearson Correlation .440** .381** .637** 1 Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 N 62 62 62 62 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 2.2 Mô hình hồi quy Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .863a .745 .732 .43737 1.885 a. Predictors: (Constant), Nguyen nhan chu quan tu ngan hang, Nguyen nhan chu quan tu khach hang, Nguyen nhan khach quan tu moi truong kinh doanh b. Dependent Variable: Danh gia chung ve muc do muc do rui ro tin dung tai chi nhanh ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 32.389 3 10.796 56.438 .000a Residual 11.095 58 .191 Total 43.484 61 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM a. Predictors: (Constant), Nguyen nhan chu quan tu ngan hang, Nguyen nhan chu quan tu khach hang, Nguyen nhan khach quan tu moi truong kinh doanh b. Dependent Variable: Danh gia chung ve muc do muc do rui ro tin dung tai chi nhanh Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleran ce VIF 1 (Constant) 3.516 .056 63.301 .000 Nguyen nhan khach quan tu moi truong kinh doanh .372 .056 .440 6.637 .000 1.000 1.000 Nguyen nhan chu quan tu khach hang .321 .056 .381 5.738 .000 1.000 1.000 Nguyen nhan chu quan tu ngan hang .538 .056 .637 9.609 .000 1.000 1.000 a. Dependent Variable: Danh gia chung ve muc do muc do rui ro tin dung tai chi nhanh Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM VI. KIỂM ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH One-Sample Statistics N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Nang cao chat luong tin dung 62 3.7258 .75029 .09529 Tang cuong giam sat von vay 62 3.9355 .86595 .10998 Tang cuong bien phap xu ly no xau 62 3.8065 .82658 .10498 Thuc hien cham diem, danh gia va phan loai khach hang thuong xuyen 62 2.9194 .81579 .10361 Phan biet ro rang giua khau tham dinh va cho vay 62 4.2258 .85736 .10888 Chu trong vao khau danh gia va dinh gia tai san bao dam 62 3.4194 1.16715 .14823 Nang cao chat luong can bo tin dung 62 4.0806 .83565 .10613 Tuan thu chat che quy trinh cap tin dung 62 3.7419 .72282 .09180 Chinh sach cho vay hop ly 62 3.7258 .83311 .10581 Dinh luong rui ro tin dung theo thang diem 62 4.1452 .86549 .10992 Tang cuong su phoi hop giua cac bo phan chuc nang trong quy trinh cap tin dung 62 3.6774 .82530 .10481 He thong phan cap, phan quyen trong quy trinh xet duyet gioi han tin dung ro rang hon 62 3.3548 .79128 .10049 Ap dung mo hinh cap tin dung moi trong quan tri rui ro 62 3.7419 .65124 .08271 Khai thac he thong bao cao thong ke trong quan tri rui ro 62 3.6935 .82161 .10434 ..One-Sample Test Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Test Value = 3 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Nang cao chat luong tin dung 7.617 61 .000 .72581 .5353 .9163 Tang cuong giam sat von vay 8.506 61 .000 .93548 .7156 1,1554 Tang cuong bien phap xu ly no xau 7.682 61 .000 .80645 .5965 1,0164 Thuc hien cham diem, danh gia va phan loai khach hang thuong xuyen -.778 61 .439 -.08065 -.2878 .1265 Phan biet ro rang giua khau tham dinh va cho vay 11.258 61 .000 1.22581 1.0081 1,4435 Chu trong vao khau danh gia va dinh gia tai san bao dam 2.829 61 .006 .4935 .1230 .7158 Nang cao chat luong can bo tin dung 10.183 61 .000 1.08065 .8684 1.2929 Tuan thu chat che quy trinh cap tin dung 8.082 61 .000 .74194 .5584 .9255 Chinh sach cho vay hop ly 6.860 61 .000 .72581 .5142 .9374 Dinh luong rui ro tin dung theo thang diem 10.418 61 .000 1.14516 .9254 1,3650 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lại Xuân Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Tang cuong su phoi hop giua cac bo phan chuc nang trong quy trinh cap tin dung 6.463 61 .000 .67742 .4678 .8870 He thong phan cap, phan quyen trong quy trinh xet duyet gioi han tin dung ro rang hon 3.531 61 .001 .35484 .1539 .5558 Ap dung mo hinh cap tin dung moi trong quan tri rui ro 8.971 61 .000 .74194 .5766 .9073 Khai thac he thong bao cao thong ke trong quan tri rui ro 6.647 61 .000 .69355 .4849 .9022 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế