Đề tài Hiện tượng phương sai sai số thay đổi , cách phát hiện và khắc phục
Ta dùng giả thiết thứ 3 : Phương sai của sai số tỉ lệ với bình phương của giá trị kì vọng của Y
Tạo biến mới
Y1 = Y/YF
C1 = 1/YF
X2 = X/YF
X3 = Z/YF
25 trang |
Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2772 | Lượt tải: 3
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hiện tượng phương sai sai số thay đổi , cách phát hiện và khắc phục, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thảo luận môn kinh tế lượng
Nhóm 2 –Lớp học phần : 0905AMAT0411
Đề tài:
Hiện tượng phương sai sai số thay đổi , cách phát hiện và khắc phục.
Mục lục
Bài thảo luận môn kinh tế lượng
Nhóm 2 –Lớp học phần : 0905AMAT0411
Đề tài: Hiện tượng phương sai sai số thay đổi , cách phát hiện và khắc phục.
Ví dụ 1
Bảng số liệu gồm 3 biến
obs
Y
X
Z
1
66.00000
6.000000
7.000000
2
72.00000
7.000000
6.000000
3
78.00000
7.000000
5.000000
4
82.00000
8.000000
5.000000
5
74.00000
8.000000
6.000000
6
90.00000
10.00000
6.000000
7
102.0000
11.00000
5.000000
8
108.0000
12.00000
5.000000
9
112.0000
12.00000
4.000000
10
118.0000
13.00000
4.000000
Lập hàm hổi quy mẫu Ŷ = β1+β2*X+β3*Z
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/09/09 Time: 10:11
Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
55.29630
10.84960
5.096621
0.0014
X
6.083333
0.492335
12.35607
0.0000
Z
-4.203704
1.299147
-3.235743
0.0143
R-squared
0.986862
Mean dependent var
90.20000
Adjusted R-squared
0.983108
S.D. dependent var
18.55802
S.E. of regression
2.411941
Akaike info criterion
4.842066
Sum squared resid
40.72222
Schwarz criterion
4.932841
Log likelihood
-21.21033
Hannan-Quinn criter.
4.742485
F-statistic
262.9049
Durbin-Watson stat
1.425305
Prob(F-statistic)
0.000000
Tính được phần dư e
Last updated: 04/09/09 - 10:13
Modified: 1 10 // hoiquymau.makeresid
1
3.629630
2
-0.657407
3
1.138889
4
-0.944444
5
-4.740741
6
-0.907407
7
0.805556
8
0.722222
9
0.518519
10
0.435185
Tính được giá trị ước lượng của Y : Ŷ
Last updated: 04/09/09 - 10:13
Modified: 1 10 // hoiquymau.fit(f=actual) yf
1
62.37037
2
72.65741
3
76.86111
4
82.94444
5
78.74074
6
90.90741
7
101.1944
8
107.2778
9
111.4815
10
117.5648
\
Tạo biến e2 = e^2
Kiểm định
Kiểm định Park
Dependent Variable: LOG(E2)
Method: Least Squares
Date: 04/09/09 Time: 10:17
Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
24.21826
8.412174
2.878954
0.0205
LOG(YF)
-5.385885
1.874718
-2.872903
0.0207
R-squared
0.507801
Mean dependent var
0.074239
Adjusted R-squared
0.446276
S.D. dependent var
1.570787
S.E. of regression
1.168864
Akaike info criterion
3.326799
Sum squared resid
10.92995
Schwarz criterion
3.387316
Log likelihood
-14.63399
Hannan-Quinn criter.
3.260412
F-statistic
8.253573
Durbin-Watson stat
2.208081
Prob(F-statistic)
0.020736
P-value = 0.0207 Có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Kiểm định Glejser
Dependent Variable: ABS(E)
Method: Least Squares
Date: 04/09/09 Time: 10:18
Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
5.700307
2.109986
2.701585
0.0270
YF
-0.047121
0.022965
-2.051894
0.0743
R-squared
0.344814
Mean dependent var
1.450000
Adjusted R-squared
0.262916
S.D. dependent var
1.479385
S.E. of regression
1.270106
Akaike info criterion
3.492934
Sum squared resid
12.90535
Schwarz criterion
3.553451
Log likelihood
-15.46467
Hannan-Quinn criter.
3.426547
F-statistic
4.210270
Durbin-Watson stat
2.360428
Prob(F-statistic)
0.074289
P-value = 0.0743 > 0.05 => không có hiện tượng Phuong sai sai số thay đổi
Kiểm định White không lát cắt
Từ hàm hồi quy mẫu chọn View->Residual tests -> Heteroskedasticity Test: White
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
1.885625
Prob. F(2,7)
0.2213
Obs*R-squared
3.501219
Prob. Chi-Square(2)
0.1737
Scaled explained SS
2.674228
Prob. Chi-Square(2)
0.2626
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 04/09/09 Time: 10:22
Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-7.784209
15.52286
-0.501468
0.6314
X^2
-0.003926
0.071863
-0.054633
0.9580
Z^2
0.423027
0.334867
1.263270
0.2469
R-squared
0.350122
Mean dependent var
4.072222
Adjusted R-squared
0.164442
S.D. dependent var
7.579084
S.E. of regression
6.927953
Akaike info criterion
6.952331
Sum squared resid
335.9757
Schwarz criterion
7.043106
Log likelihood
-31.76165
Hannan-Quinn criter.
6.852750
F-statistic
1.885625
Durbin-Watson stat
2.574620
Prob(F-statistic)
0.221264
R2hq phụ = 0.350122
Dùng kiểm định LM = nR2hồi quy phụ = 10´ 0.350122= 3.50122
Nếu nR2hồi quy phụ > χ20.05 (2) Bác bỏ H0
χ20.05 (2) = 5.99
Þ nR2hồi quy phụ < χ20.05 (2) Þ Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Biện pháp khắc phục
Sử dụng giả thiết 1 : Phương sai của sai số tỷ lệ với bình phương của biến giải thích
Tạo 3 biến mới
y1 = y/x
x2 = 1/x
x3 = z/x
Hồi quy mẫu với 3 biến mới
Dependent Variable: Y1
Method: Least Squares
Date: 04/09/09 Time: 10:28
Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
5.965677
0.578796
10.30704
0.0000
X2
53.64877
11.63814
4.609740
0.0025
X3
-3.700592
1.365256
-2.710549
0.0302
R-squared
0.885136
Mean dependent var
9.761156
Adjusted R-squared
0.852318
S.D. dependent var
0.834514
S.E. of regression
0.320699
Akaike info criterion
0.806696
Sum squared resid
0.719934
Schwarz criterion
0.897472
Log likelihood
-1.033481
Hannan-Quinn criter.
0.707116
F-statistic
26.97092
Durbin-Watson stat
1.588679
Prob(F-statistic)
0.000514
Thu đươc phần dư mới e1
Last updated: 04/09/09 - 10:30
Modified: 1 10 // makeresid
1
0.410219
2
-0.172137
3
0.156350
4
-0.108903
5
-0.646329
6
-0.110199
7
0.111977
8
0.105505
9
0.130456
10
0.123061
Và ước lượng của Y1
Last updated: 04/09/09 - 10:31
Modified: 1 10 // fit(f=actual) y1f
1
10.58978
2
10.45785
3
10.98651
4
10.35890
5
9.896329
6
9.110199
7
9.160751
8
8.894495
9
9.202877
10
8.953862
Kiểm định lại bằng phương pháp Park
Dependent Variable: LOG(E1^2)
Method: Least Squares
Date: 04/09/09 Time: 10:32
Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-19.31492
11.32579
-1.705392
0.1265
LOG(Y1F)
6.911710
4.974460
1.389439
0.2021
R-squared
0.194404
Mean dependent var
-3.587130
Adjusted R-squared
0.093705
S.D. dependent var
1.251611
S.E. of regression
1.191528
Akaike info criterion
3.365206
Sum squared resid
11.35790
Schwarz criterion
3.425723
Log likelihood
-14.82603
Hannan-Quinn criter.
3.298819
F-statistic
1.930541
Durbin-Watson stat
2.376092
Prob(F-statistic)
0.202147
P-value = 0.2021 > 0.05 => hiện tượng phương sai sai số thay đổi đã được khắc phục
Ví dụ 2
Bảng số liệu gồm 3 biến
obs
Y
X
Z
1
5.170000
1.000000
7.000000
2
4.600000
2.000000
4.000000
3
5.370000
3.000000
0.000000
4
5.640000
3.000000
5.000000
5
4.270000
4.000000
1.000000
6
5.260000
6.000000
0.000000
7
7.140000
7.000000
7.000000
8
8.740000
8.000000
5.000000
9
7.110000
9.000000
0.000000
10
6.530000
9.000000
2.000000
11
6.530000
9.000000
6.000000
12
6.360000
11.00000
1.000000
13
9.730000
12.00000
7.000000
14
6.850000
14.00000
0.000000
15
7.880000
16.00000
1.000000
16
8.170000
16.00000
2.000000
17
11.80000
16.00000
7.000000
18
6.060000
19.00000
0.000000
19
14.69000
20.00000
7.000000
20
9.010000
22.00000
1.000000
21
18.13000
22.00000
2.000000
22
8.850000
24.00000
2.000000
23
7.200000
25.00000
0.000000
24
18.72000
25.00000
5.000000
25
9.800000
25.00000
3.000000
26
13.80000
26.00000
2.000000
27
6.200000
26.00000
0.000000
28
9.120000
28.00000
5.000000
29
18.54000
29.00000
7.000000
30
22.52000
29.00000
4.000000
Lập hàm hồi quy mẫu Ŷ = β1+β2*X+β3*Z
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/16/09 Time: 09:14
Sample: 1 30
Included observations: 30
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
1.602773
1.343437
1.193039
0.2432
X
0.362525
0.063466
5.712073
0.0000
Z
0.674948
0.217137
3.108397
0.0044
R-squared
0.602211
Mean dependent var
9.326333
Adjusted R-squared
0.572745
S.D. dependent var
4.771772
S.E. of regression
3.119056
Akaike info criterion
5.207578
Sum squared resid
262.6698
Schwarz criterion
5.347697
Log likelihood
-75.11366
Hannan-Quinn criter.
5.252403
F-statistic
20.43759
Durbin-Watson stat
2.031447
Prob(F-statistic)
0.000004
Tính phẫn dư e
Last updated: 04/16/09 - 09:16
Modified: 1 30 // makeresid
1
-1.519934
2
-0.427615
3
2.679652
4
-0.425088
5
0.542179
6
1.482077
7
-1.725084
8
0.862287
9
2.244502
10
0.314606
11
-2.385186
12
0.094504
13
-0.947709
14
0.171877
15
-0.198121
16
-0.583069
17
-0.327809
18
-2.430748
19
1.112091
20
-1.243271
21
7.201781
22
-2.803269
23
-3.465898
24
4.679362
25
-2.890742
26
1.421681
27
-4.828423
28
-6.008213
29
1.699367
30
7.704210
Và tinh ước lượng Ŷ
Last updated: 04/16/09 - 09:17
Modified: 1 30 // fit(f=actual) yf
1
6.689934
2
5.027615
3
2.690348
4
6.065088
5
3.727821
6
3.777923
7
8.865084
8
7.877713
9
4.865498
10
6.215394
11
8.915186
12
6.265496
13
10.67771
14
6.678123
15
8.078121
16
8.753069
17
12.12781
18
8.490748
19
13.57791
20
10.25327
21
10.92822
22
11.65327
23
10.66590
24
14.04064
25
12.69074
26
12.37832
27
11.02842
28
15.12821
29
16.84063
30
14.81579
Tạo biến e2 = e^2
Kiểm định
Kiểm định Park
Dependent Variable: LOG(E2)
Method: Least Squares
Date: 04/16/09 Time: 09:19
Sample: 1 30
Included observations: 30
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-3.702260
1.918787
-1.929479
0.0639
LOG(YF)
1.955370
0.876494
2.230901
0.0339
R-squared
0.150921
Mean dependent var
0.487206
Adjusted R-squared
0.120597
S.D. dependent var
2.300526
S.E. of regression
2.157352
Akaike info criterion
4.439981
Sum squared resid
130.3167
Schwarz criterion
4.533394
Log likelihood
-64.59971
Hannan-Quinn criter.
4.469864
F-statistic
4.976919
Durbin-Watson stat
1.808621
Prob(F-statistic)
0.033876
P-value = 0.0339 có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Kiểm định Glejer
Dependent Variable: ABS(E)
Method: Least Squares
Date: 04/16/09 Time: 09:21
Sample: 1 30
Included observations: 30
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-0.465340
0.915636
-0.508215
0.6153
YF
0.280141
0.091456
3.063121
0.0048
R-squared
0.250991
Mean dependent var
2.147345
Adjusted R-squared
0.224240
S.D. dependent var
2.070625
S.E. of regression
1.823749
Akaike info criterion
4.104006
Sum squared resid
93.12966
Schwarz criterion
4.197419
Log likelihood
-59.56009
Hannan-Quinn criter.
4.133889
F-statistic
9.382709
Durbin-Watson stat
2.112410
Prob(F-statistic)
0.004802
P-value = 0.0048 có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Kiểm định White không lát cắt
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
7.199554
Prob. F(2,27)
0.0031
Obs*R-squared
10.43436
Prob. Chi-Square(2)
0.0054
Scaled explained SS
12.30447
Prob. Chi-Square(2)
0.0021
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 04/16/09 Time: 09:22
Sample: 1 30
Included observations: 30
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-0.197856
4.133363
-0.047868
0.9622
X^2
0.030753
0.008229
3.736955
0.0009
Z^2
-0.057387
0.123047
-0.466380
0.6447
R-squared
0.347812
Mean dependent var
8.755661
Adjusted R-squared
0.299502
S.D. dependent var
15.19573
S.E. of regression
12.71819
Akaike info criterion
8.018582
Sum squared resid
4367.310
Schwarz criterion
8.158702
Log likelihood
-117.2787
Hannan-Quinn criter.
8.063408
F-statistic
7.199554
Durbin-Watson stat
2.330455
Prob(F-statistic)
0.003119
R2hq phụ = 0.347812
Dùng kiểm định LM = nR2hồi quy phụ = 30´ 0.347812= 10.43436
Nếu nR2hồi quy phụ > χ20.05 (2) Bác bỏ H0
χ20.05 (2) = 5.99
Þ nR2hồi quy phụ > χ20.05 (2) Þ có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Biện pháp khắc phục
Ta dùng giả thiết thứ 3 : Phương sai của sai số tỉ lệ với bình phương của giá trị kì vọng của Y
Tạo biến mới
Y1 = Y/YF
C1 = 1/YF
X2 = X/YF
X3 = Z/YF
Lập hàm hồi quy mẫu Ŷ1 = β1*C1+β2*X2+β3*X3
Dependent Variable: Y1
Method: Least Squares
Date: 04/16/09 Time: 09:50
Sample: 1 30
Included observations: 30
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C1
3.488259
0.591235
5.899953
0.0000
X2
0.292832
0.047981
6.103150
0.0000
X3
0.347545
0.148593
2.338902
0.0270
R-squared
0.290044
Mean dependent var
1.030624
Adjusted R-squared
0.237454
S.D. dependent var
0.324905
S.E. of regression
0.283720
Akaike info criterion
0.412981
Sum squared resid
2.173419
Schwarz criterion
0.553101
Log likelihood
-3.194720
Hannan-Quinn criter.
0.457807
Durbin-Watson stat
2.196480
Ta có phần dư e1 của hàm mới
Last updated: 04/16/09 - 09:52
Modified: 1 30 // makeresid
1
-0.156041
2
-0.171872
3
0.372905
4
-0.076583
5
-0.197738
6
0.003903
7
-0.093727
8
0.148692
9
0.202703
10
-0.046472
11
-0.188333
12
-0.111238
13
0.027622
14
-0.110497
15
-0.079365
16
-0.079820
17
0.098419
18
-0.352392
19
0.214486
20
-0.123679
21
0.686694
22
-0.202632
23
-0.338375
24
0.439667
25
-0.161669
26
0.161816
27
-0.444479
28
-0.284587
29
0.245049
30
0.617545
Và ước lượng Ŷ1
Last updated: 04/16/09 - 09:53
Modified: 1 30 // fit(f=actual) y1f
1
0.928844
2
1.086818
3
1.623119
4
1.006495
5
1.343180
6
1.388396
7
0.899134
8
0.960767
9
1.258607
10
1.097089
11
0.920791
12
1.126321
13
0.883623
14
1.136234
15
1.054840
16
1.013207
17
0.874552
18
1.066110
19
0.867418
20
1.002423
21
0.972314
22
0.962076
23
1.013423
24
0.893606
25
0.933886
26
0.953037
27
1.006663
28
0.887434
29
0.855859
30
0.902455
Kiểm định Park
Dependent Variable: LOG(E1^2)
Method: Least Squares
Date: 04/16/09 Time: 09:57
Sample: 1 30
Included observations: 30
-value
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-1.272309
2.222196
-0.572546
0.5715
Y1F
-2.418081
2.126738
-1.136990
0.2652
R-squared
0.044132
Mean dependent var
-3.764441
Adjusted R-squared
0.009994
S.D. dependent var
2.014108
S.E. of regression
2.004018
Akaike info criterion
4.292526
Sum squared resid
112.4505
Schwarz criterion
4.385939
Log likelihood
-62.38789
Hannan-Quinn criter.
4.322410
F-statistic
1.292746
Durbin-Watson stat
1.884882
Prob(F-statistic)
0.265180
P-value = 0.2652 > 0.05 => hiện tượng đã được khắc phục
Kiểm định Glejer
Dependent Variable: ABS(E1)
Method: Least Squares
Date: 04/16/09 Time: 09:58
Sample: 1 30
Included observations: 30
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
0.286770
0.185909
1.542528
0.1342
Y1F
-0.069994
0.177923
-0.393392
0.6970
R-squared
0.005497
Mean dependent var
0.214633
Adjusted R-squared
-0.030021
S.D. dependent var
0.165195
S.E. of regression
0.167657
Akaike info criterion
-0.669457
Sum squared resid
0.787045
Schwarz criterion
-0.576044
Log likelihood
12.04186
Hannan-Quinn criter.
-0.639574
F-statistic
0.154757
Durbin-Watson stat
1.678018
Prob(F-statistic)
0.697010
P-value = 0.6970 > 0.05 => hiện tượng đã được khắc phục
Kiểm định White không lát cắt
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
1.258169
Prob. F(3,26)
0.3092
Obs*R-squared
3.803092
Prob. Chi-Square(3)
0.2835
Scaled explained SS
3.494066
Prob. Chi-Square(3)
0.3215
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 04/16/09 Time: 09:54
Sample: 1 30
Included observations: 30
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-0.036559
0.126470
-0.289069
0.7748
C1^2
0.374723
1.022940
0.366319
0.7171
X2^2
0.032437
0.028316
1.145565
0.2624
X3^2
0.050551
0.160758
0.314451
0.7557
R-squared
0.126770
Mean dependent var
0.072447
Adjusted R-squared
0.026012
S.D. dependent var
0.110982
S.E. of regression
0.109529
Akaike info criterion
-1.461684
Sum squared resid
0.311913
Schwarz criterion
-1.274857
Log likelihood
25.92526
Hannan-Quinn criter.
-1.401916
F-statistic
1.258169
Durbin-Watson stat
2.040555
Prob(F-statistic)
0.309225
R2hq phụ = 0.126770
Dùng kiểm định LM = nR2hồi quy phụ = 30´ 0.126770= 3.803092
Nếu nR2hồi quy phụ > χ20.05 (3) Bác bỏ H0
χ20.05 (3) = 7.81473
Þ nR2hồi quy phụ < χ20.05 (3) Þ Hiện tượng đã được khắc phục
Ví dụ 3
Bảng số liệu gồm 3 biến
obs
Y
X
Z
1
500.0000
300.0000
0.000000
2
700.0000
200.0000
1.000000
3
800.0000
400.0000
0.000000
4
1000.000
700.0000
0.000000
5
1000.000
400.0000
1.000000
6
1200.000
500.0000
1.000000
7
1500.000
700.0000
0.000000
8
2000.000
800.0000
1.000000
9
2500.000
1500.000
0.000000
10
2500.000
1000.000
1.000000
11
3000.000
1500.000
1.000000
12
5000.000
3000.000
0.000000
13
6000.000
3000.000
0.000000
14
8000.000
4000.000
1.000000
15
10000.00
3000.000
1.000000
Lập hàm hồi quy mẫu Ŷ= β1 + β2*X +β3*Z
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/16/09 Time: 10:25
Sample: 1 15
Included observations: 15
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-508.1674
498.7074
-1.018969
0.3283
X
2.172622
0.224395
9.682120
0.0000
Z
962.1810
537.4958
1.790118
0.0987
R-squared
0.890683
Mean dependent var
3046.667
Adjusted R-squared
0.872463
S.D. dependent var
2907.347
S.E. of regression
1038.281
Akaike info criterion
16.90538
Sum squared resid
12936324
Schwarz criterion
17.04699
Log likelihood
-123.7903
Hannan-Quinn criter.
16.90387
F-statistic
48.88607
Durbin-Watson stat
1.722864
Prob(F-statistic)
0.000002
Ta lấy được phần dư e
Last updated: 04/16/09 - 10:25
Modified: 1 15 // hqm1.makeresid
1
356.3807
2
-188.5380
3
439.1185
4
-12.66807
5
-323.0624
6
-340.3246
7
487.3319
8
-192.1112
9
-250.7657
10
-126.6356
11
-712.9467
12
-1009.699
13
-9.698729
14
-1144.502
15
3028.120
Và ước lượng Ŷ
Last updated: 04/16/09 - 10:26
Modified: 1 15 // hqm1.fit(f=actual) yf
1
143.6193
2
888.5380
3
360.8815
4
1012.668
5
1323.062
6
1540.325
7
1012.668
8
2192.111
9
2750.766
10
2626.636
11
3712.947
12
6009.699
13
6009.699
14
9144.502
15
6971.880
Tạo e2 = e^2
Kiềm định
Kiểm định Park
Dependent Variable: LOG(E2)
Method: Least Squares
Date: 04/16/09 Time: 10:33
Sample: 1 15
Included observations: 15
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
8.246957
5.551945
1.485418
0.1613
LOG(YF)
0.391273
0.728529
0.537072
0.6003
R-squared
0.021707
Mean dependent var
11.19693
Adjusted R-squared
-0.053547
S.D. dependent var
3.052305
S.E. of regression
3.132960
Akaike info criterion
5.245399
Sum squared resid
127.6007
Schwarz criterion
5.339806
Log likelihood
-37.34050
Hannan-Quinn criter.
5.244394
F-statistic
0.288446
Durbin-Watson stat
2.367838
Prob(F-statistic)
0.600290
P-value = 0.6003 > 0.05 => Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Kiểm định Glejer
Dependent Variable: ABS(E)
Method: Least Squares
Date: 04/16/09 Time: 10:35
Sample: 1 15
Included observations: 15
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
72.94722
246.8785
0.295478
0.7723
YF
0.164720
0.061132
2.694480
0.0184
R-squared
0.358349
Mean dependent var
574.7935
Adjusted R-squared
0.308991
S.D. dependent var
755.0076
S.E. of regression
627.6148
Akaike info criterion
15.84530
Sum squared resid
5120705.
Schwarz criterion
15.93970
Log likelihood
-116.8397
Hannan-Quinn criter.
15.84429
F-statistic
7.260223
Durbin-Watson stat
1.452220
Prob(F-statistic)
0.018386
P-value = 0.0184 có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Kiềm định White không lát cắt
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
1.964551
Prob. F(2,12)
0.1828
Obs*R-squared
3.699928
Prob. Chi-Square(2)
0.1572
Scaled explained SS
8.073661
Prob. Chi-Square(2)
0.0177
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 04/16/09 Time: 10:37
Sample: 1 15
Included observations: 15
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-381295.8
903045.3
-0.422233
0.6803
X^2
0.200606
0.118937
1.686654
0.1175
Z^2
1057618.
1133299.
0.933221
0.3691
R-squared
0.246662
Mean dependent var
862421.6
Adjusted R-squared
0.121105
S.D. dependent var
2331121.
S.E. of regression
2185412.
Akaike info criterion
32.20936
Sum squared resid
5.73E+13
Schwarz criterion
32.35097
Log likelihood
-238.5702
Hannan-Quinn criter.
32.20785
F-statistic
1.964551
Durbin-Watson stat
1.676891
Prob(F-statistic)
0.182785
R2hq phụ = 0.246662
Dùng kiểm định LM = nR2hồi quy phụ = 15´ 0.246662= 3.699928
Nếu nR2hồi quy phụ > χ20.05 (2) Bác bỏ H0
χ20.05 (2) = 5.99
Þ nR2hồi quy phụ < χ20.05 (2) Þ Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Biện pháp khắc phục
Sử dụng giả thiết 1 : Phương sai của sai số tỷ lệ với bình phương của biến giải thích
Tạo 3 biến mới
y1 = y/x
x2 = 1/x
x3 = z/x
Hồi quy mẫu với 3 biến mới
Dependent Variable: Y1
Method: Least Squares
Date: 04/16/09 Time: 10:45
Sample: 1 15
Included observations: 15
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
2.078543
0.172856
12.02471
0.0000
X2
-128.6324
119.7014
-1.074611
0.3037
X3
391.4022
115.2937
3.394828
0.0053
R-squared
0.555809
Mean dependent var
2.220317
Adjusted R-squared
0.481777
S.D. dependent var
0.591001
S.E. of regression
0.425448
Akaike info criterion
1.305509
Sum squared resid
2.172074
Schwarz criterion
1.447119
Log likelihood
-6.791320
Hannan-Quinn criter.
1.304001
F-statistic
7.507698
Durbin-Watson stat
1.495878
Prob(F-statistic)
0.007681
Kiểm định lại bằng phương pháp Glejer
Dependent Variable: ABS(E1)
Method: Least Squares
Date: 04/16/09 Time: 10:46
Sample: 1 15
Included observations: 15
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
0.440486
0.390191
1.128898
0.2793
Y1F
-0.076214
0.172593
-0.441580
0.6660
R-squared
0.014778
Mean dependent var
0.271267
Adjusted R-squared
-0.061009
S.D. dependent var
0.276236
S.E. of regression
0.284537
Akaike info criterion
0.447661
Sum squared resid
1.052499
Schwarz criterion
0.542068
Log likelihood
-1.357458
Hannan-Quinn criter.
0.446655
F-statistic
0.194993
Durbin-Watson stat
1.330540
Prob(F-statistic)
0.666049
P-value = 0.666 > 0.05 => hiện tượng đã được khắc phục
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- bai_thao_luan_ktluong_8847.doc