Đề tài Xây dựng phương pháp chấm điểm tín dụng cho khách hàng cá nhân

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ĐỀ TÀI XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Giảng viên: Trịnh Thị Trinh Lớp : 38H12K7.1 Danh sách thành viên nhóm Mai Nguyễn Minh Hương Nguyễn Thị Y Sa Nguyễn Phan Vân Đài Nguyễn Thị Được Nguyễn Trịnh Minh Ánh Lê Thị Bích Phương LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động tín dụng là hoạt động mang tính truyền thống và đem lại lợi nhuận cao nhất cho các NHTM. Tuy nhiên hoạt động tín dụng luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nợ xấu luôn tồn tại ở bất cứ ngân hàng nào từ ngân hàng nhỏ đến những ngân hàng hàng đầu thế giới vì nó là một phần tất yếu của hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Việc quản lý phòng ngừa rủi ro tín dụng trong điều kiện hiện nay rất phức tạp và khó khăn. Ngân hàng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng rủi ro nhưng có thể đưa ra những giải pháp đồng bộ, những biện pháp phòng chống hữu hiệu để có thể ngăn ngừa, hạn chế ở mức thấp nhất rủi ro tín dụng. Từ nhận thức hoạt động ngân hàng luôn chứa đựng những rủi ro tiềm ẩn và để quản lý an toàn hoạt động ngân hàng, các NHTM cần sử dụng các công cụ khác nhau để hạn chế tối đa mức độ rủi ro tín dụng,  trong đó có hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng. I. Tổng quan về công tác chấm điểm tín dụng, xếp hạng khách hàng vay của NHTM 1. Khái niệm về chấm điểm tín dụng, xếp hạng khách hàng vay của NHTM Chấm điểm tín dụng, xếp hạng khách hàng là một quy trình đánh giá khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính của một khách hàng đối với ngân hàng như trả nợ gốc và lãi vay khi đến hạn hoặc các điều kiện tín dụng khác nhằm xác định mức độ rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Mức độ rủi ro tín dụng thay đổi theo từng khách hàng và được xác định thông qua quá trình đánh giá bằng thang điểm, dựa vào các tiêu chí của khách hàng tại thời điểm chấm điểm tín dụng ,từ đó có thể có những thông tin quan trọng để đánh giá mức độ rủi ro của từng khách hàng. Đó cũng là cơ sở để đưa ra các quyết định về tín dụng như: hạn mức tín dụng, lãi suất áp dụng, thời hạn cho vay... 2. Đặc trưng cơ bản của công tác chấm điểm tín dụng, xếp hạng khách hàng vay của NHTM - Chấm điểm tín dụng và xếp hạng cho một doanh nghiệp, cá nhân gắn liền với khoản vay nợ hay nghĩa vụ hoàn trả nợ của doanh nghiêp, cá nhân đó. - Việc chấm điểm tín dụng, xếp hạng khách hàng phải có tính chất khách quan của các chuyên gia hoặc tổ chức chấm đểm, xếp hạng tín dụng. - Chấm điểm tín dụng, xếp hạng khách hàng chỉ có giá trị trong khoản thời gian nhất định. 3 Sự cần thiết của công tác chấm điểm tín dụng, xếp hạng khách hàng vay của NHTM 3.1. Do yêu cầu hạn chế rủi ro tín dụng Trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thì cho vay là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Các ngân hàng luôn cố gắng tìm cách giảm thiểu rủi ro liên quan đến các hoạt động cho vay này như: sàng lọc và giám sát khách hàng vay, thiết lập mối quan hệ khách hàng lâu dài, quy định các hạn mức tín dụng, tài sản thế chấp…Mặc dù vậy không một ngân hàng, tổ chức nào có thể dự đoán hết được những rủi ro có thể xảy ra. Hoạt động kinh doanh tiền tệ ngày càng khó khăn, rủi ro của nó ngày một lớn, đòi hỏi phải có những biện pháp phòng ngừa, hạn chế các rủi ro để bảo đảm an toàn cho toàn hệ thống NHTM. Trong xu thế đó, việc chấm diểm tín dụng, xếp hạng khách hàng đi vay là một việc cần được thực hiện trong hoạt động tín dụng ngân hàng. Vì kết quả xếp hạng khách hàng đi vay đã cho thấy phần nào mức độ rủi ro của khách hàng vay, kết quả xếp hạng càng thấp thì rủi ro cho vay càng lớn chính vì vậy để hạn chế rủi ro, các NHTM thường lựa chọn những khách hàng có kết quả xếp hạng ở một mức độ nào đó. 3.2 Do yêu cầu lựa chọn khách hàng cho vay Lưạ chọn khách hàng cho vay luôn là một quyết định quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Khi đưa ra quyết định lựa chọn không phù hợp có thể dẫn đến rủi ro rất lớn do khách hàng không trả được nợ. Dựa vào cơ sở nào để ngân hàng quyết định cho vay hay từ chối cho vay? Khi xem xét quyết định cho vay ngân hàng thường căn cứ vào TSĐB, phương án sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, khả năng trả nợ… Tuy nhiên khi đã có hệ thống xếp hạng tín dụng, ngân hàng có thể căn cứ vào kết quả xếp hạng tín dụng để lựa chọn khách hàng đặt quan hệ. Chỉ những khách hàng có kết quả xếp hạng từ một mức rủi ro nào đó ngân hàng mới xem xét cho vay. 3.3 Để hỗ trợ phân loại nợ và trích dự phòng rủi ro Theo quy định của NHNN Việt Nam tại Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005, thì các TCTD phải xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để hỗ trợ cho việc phân loại nợ, quản lý chất lượng tín dụng phù hợp với phạm vi hoạt động, tình hình thực tế của TCTD. Việc hỗ trợ của hệ thống tín dụng nội bộ được thể hiện ở chỗ kết quả xếp hạng tín dụng khách hàng của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ sẽ làm căn cứ để tính toán và trích lập dự phòng rủi ro. 3.4 Xây dựng chính sách khách hàng Chính sách khách hàng của ngân hàng sẽ được áp dụng cho từng nhóm khách hàng dựa trên kết quả xếp hạng. Chính sách khách hàng bao gồm : - Chính sách cấp tín dụng: Tùy thuộc vào thứ hạng xếp hạng của dkhách hàng mà ngân hàng có thể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tín dụng khác nhau. Những khách hàng có thứ hạng tín nhiệm cao sẽ được ngân hàng cung cấp không giới hạn các sản phẩm tín dụng như cho vay ngắn hạn theo hạn mức, cho vay trung và dài hạn… - Chính sách lãi suất: Dựa vào mức xếp hạng khách hàng, ngân hàng sẽ áp dụng các mức lãi suất khác nhau. Những khách hàng có thứ hạng xếp hạng cao sẽ được mức lãi suất ưu đãi hơn so với những khách hàng có thứ hạng xếp hạng thấp. - Chính sách TSĐB tiền vay: Căn cứ vào kết quả xếp hạng tín dụng, ngân hàng sẽ đưa ra các chính sách đảm bảo tiền vay khác nhau như không cần TSĐB, đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay, đảm bảo bằng tài sản của khách hàng vay hoặc của bên thứ ba. - Chính sách các loại phí: những khách hàng có mức độ rủi ro thấp được ngân hàng áp dụng các loại phí thấp hơn so với các khách hàng có độ rủi ro cao. II. Xây dựng phương pháp chấm điểm tín dụng cho khách hàng cá nhân Bước 1: Thu thập thông tin. Người thực hiện: Cán bộ chấm điểm tín dụng tiến hành điều tra, thu thập và tổng hợp thông tin về khách hàng từ các nguồn: + Hồ sơ do khách hàng cung cấp: giấy tờ pháp lý (CMND, xác nhận của tổ chức quản lý lao động hoặc xác nhận của chính quyền địa phương, các chứng chỉ,văn bằng…hồ sơ pháp lý,chứng minh tài chính, kế hoạch vay vốn..) + Phỏng vấn trực tiếp khách hàng. + Các nguồn khác như: Kiểm tra nơi ở, sản xuất kinh doanh…của khách hàng . + Lấy thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (CIC). + Các nguồn khác ( Phỏng vấn người thân, đồng nghiệp…) Bước 2: Chấm điểm các thông tin cá nhân cơ bản Bước 3: Chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng Bước 4: Tổng hợp điểm, xếp hạng khách hàng, đánh giá rủi ro tín dụng theo kết quả xếp hạng khách hàng - Ở 3 bước này người thực hiện: Cán bộ chấm điểm tín dụng - Mỗi ngân hàng cho vay sẽ áp dụng từng biểu điểm chi tiết khác dựa vào những mô hình khác nhau. Sau đây là những mô hình chấm điểm khách hàng cá nhân: Mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng của Stefanie Kleimeier Stefanie Kleimeier đã xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân gồm hai phần là chấm điểm nhân thân và năng lực trả nợ, chấm điểm quan hệ với ngân hàng: Bảng 1: Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mô hình Stefanie Kleimeier 1.Chấm điểm nhân thân và năng lực trả nợ Tuổi 18 - 25 tuổi 26 - 40 tuổi 40 - 60 tuổi > 60 tuổi Trình độ học vấn Sau đại học Đại học, Cao đẳng Trung học Dưới trung học Nghề nghiệp Chuyên môn Giúp việc Kinh doanh Hưu trí Thời gian công tác < 0,5 năm 0,5 - 1 năm 1 - 5 năm > 5 năm Thời gian làm công việc hiện tại < 0,5 năm 0,5 - 1 năm 1 - 5 năm > 5 năm Tình trạng cư trú Nhà riêng Nhà thuê Sống cùng gia đình Khác Số người phụ thuộc Độc thân 1 - 3 người 3 - 5 người > 5 người Thu nhập hàng năm < 12 triệu đồng 12 - 36 triệu đồng 36 - 120 triệu đồng > 120 triệu đồng Thu nhập gia đình hàng năm < 24 triệu đồng 24 - 72 triệu đồng 72 - 240 triệu đồng > 240 triệu đồng 2: Chấm điểm quan hệ với ngân hàng Thực hiện cam kết với ngân hàng (ngắn hạn) Khách hàng mới Chưa bao giờ trễ hạn Có trễ hạn ít hơn 30 ngày Có trễ hạn trên 30 ngày Thực hiện cam kết với ngân hàng (dài hạn) Khách hàng mới Chưa bao giờ trễ hạn Có trễ hạn trong 2 năm gần đây Có trễ hạn trước 2 năm gần đây Tổng giá trị khoản vay chưa trả < 100 triệu đồng 100 - 500 triệu đồng 500 triệu đồng - 1 tỷ đồng > 1 tỷ đồng Các dịch vụ khác đang sử dụng Tiền gởi tiết kiệm Thẻ tín dụng Tiên gởi tiêt kiệm và thẻ tín dụng Không Số dư bình quân tài khoản tiết kiệm trong năm trước đây < 20 triệu đồng 20 - 100 triệu đồng 100 - 500 triệu đồng > 500 triệu đồng Nguồn: Dinh Thi Huyen Thanh & Stafanie Kleimeier, 2006. Credit Scoring for Vietnam ’s Retail Banking Market Bảng 2: Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier Điểm Xếp hạng Ý nghĩa xếp hạng > 400 Aaa Cho vay tối đa theo đê nghị của người vay 351 - 400 Aa 301 - 350 A 251 - 300 Bbb Cho vay theo tài sản đảm bảo 201 - 250 Bb Cho vay theo tài sản đảm bảo và đánh giá đơn vay vốn 151 - 200 B Yêu cầu đánh giá thận trọng đơn vay vốn và có tài sản đảm bảo đầy đủ 101 - 150 Ccc Từ chối cho vay 51 - 100 Cc 0 - 50 C 0 D Nguồn: Dinh Thi Huyen Thanh & Stafanie Kleimeier, 2006. Credit Scoring for Vietnam ’s Retail Banking Market Tuy nhiên, công trình nghiên cứu này không đưa ra cách tính điểm cụ thể cho từng chỉ tiêu, để vận dụng được mô hình đòi hỏi các NHTM phải thiết lập thang điểm cho từng chỉ tiêu đánh giá phù hợp với thực trạng và hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân tại ngân hảng mình. Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO Điểm số tín dụng ( Credit score) cá nhân là một phương tiện kiểm soát tín dụng được gán cho mỗi cá nhân tại một số nước phát triển giúp tổ chức tín dụng ước lượng mức rủi ro khi cho vay. Điểm tín dụng càng thấp thì mức rủi ro của nhà cho vay càng cao. Fair Isaac Corp đã xây dựng mô hình điểm số tín dụng FICO thấp nhất là 300 và cao nhất là 850 áp dụng cho cá nhân dựa vào tỷ trọng của 5 chỉ số phân tích. Bảng 3:Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng FICO Tỷ trọng Tiêu chí đánh giá 35% Lịch sử trả nợ ( payment history): Thời gian trễ hạn càng dài và số tiên trễ hạn càng cao thì điểm số tín dụng càng thấp. 30% Dư nợ tại các tổ chức tín dụng (Amount owed): Nợ quá nhiêu so với mức cho phép đặc biệt là đối với thẻ tín dụng sẽ làm giảm điểm số tín dụng. 15% Độ dài của lịch sử tín dụng ( Length of credit history): Thông tin càng nhiều năm càng đáng tin và điểm số tín dụng sẽ càng cao. 10% Số lần vay nợ mới ( new credit): Vay nợ thường xuyên bị xem là dấu hiệu có khó khăn về tài chính nên điểm số tín dụng càng thấp. 10% Các loại tín dụng được sử dụng ( Types of credit used): Các loại nợ khác nhau sẽ được tính điểm số tín dụng khác nhau. Nguồn Wikipedia. org Mô hình điểm số tín dụng FICO được áp dụng rộng rãi ở Mỹ do các thông tin liên quan đên tình trạng tín dụng của mọi người có thể được ngân hàng rà soát dễ dàng qua các công ty dữ liệu tín dụng (Credit reporting companies). Công ty dữ liệu tín dụng thực hiện ghi nhận và cập nhật thông tin từ các tổ chức tín dụng, phân tích và cho điểm đối với từng người. Theo mô hình điểm số tín dụng của FICO thì người có điểm số tín dụng ở mức 700 được xem là tốt, đối với cá nhân có điểm số tín dụng thấp hơn 620 sẽ có thể bị ngân hàng e ngại khi xét cho vay. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV Mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của BIDV bao gồm hai phần là nhóm các chỉ tiêu chấm điểm nhân thân với trọng số 0,4 và nhóm các chỉ tiêu chấm điểm quan hệ với ngân hàng với trọng số 0,6. Các chỉ tiêu đánh giá, điểm ban đầu và trọng số từng chỉ tiêu được trình bày trong sau: Bảng 4: Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân của BIDV Chỉ tiêu Điểm ban đầu Trọng số 100 75 50 25 0 Phần I: Thông tin vê nhân thân 1 Tuổi 36 - 55 tuổi 26 - 35 tuổi 56 - 60 tuổi 20 - 25 tuổi > 60 tuổi hoặc 18 - 20 tuổi 10% 2 Trình độ học vấn Trên đại học Đại học Cao đẳng Trung học Dưới trung học 10% 3 Tiên án, tiên sự Không Có 10% 4 Tình trạng cư trú Chủ sở hữu Nhà chung Với gia đình Thuê Khác 10% 5 Số người ăn theo < 3 người 3 người 4 người 5 người Trên 5 người 10% 6 Cơ cấu gia đình Hạt nhân Sống với cha mẹ Sống cùng gia đình khác Khác 10% 7 Bảo hiểm nhân mạng > 100 triệu 50 - 100 triệu 30 - 50 triệu < 30 triệu 10% 8 Tính chất công việc hiện tại Quản lý, điêu hành Chuyên môn Lao động được đào tạo nghê Lao động thời vụ Thất nghiệp 10% 9 Thời gian làm công việc hiện tại > 7 năm 5 - 7 năm 3 - 5 năm 1 - 3 năm < 1 năm 10% 10 Rủi ro nghề nghiệp Thấp Trung bình Cao 10% Phần II: Quan hệ với ngân hàng 1 Thu nhập ròng ổn định hàng tháng > 10 triệu đồng 5 - 10 triệu đồng 3 - 5 triệu đồng 1 - 3 triệu đồng < 1 triệu đồng 30% 2 Tỷ lệ số tiền phải trả/thu nhập < 30% 30 - 45% 45 - 60 % 60 - 75 % > 75% 30% 3 Tình hình trả nợ gốc và lãi Luôn trả nợ đúng hạn Đã bị gia hạn nợ, hiện trả nợ tốt Đã có nợ quá hạn/ khách hàng mới Đã có nợ quá hạn, khả năng trả nợ không ổn định Hiện đang có nợ quá hạn 25% 4 Các dịch vụ sử dụng Tiên gửi và các dịch vụ khác Chỉ sử dụng dịch vụ thanh toán Không sử dụng 15% Nguồn: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Căn cứ vào tổng điểm đạt được đã nhân với trọng số để xếp hạng khách hàng cá nhân theo mười mức giảm dần từ AAA đến D như trình bày trong bảng 5. Với mỗi mức xếp hạng sẽ có cách đánh giá rủi ro tương ứng Bảng 5: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân của BIDV Điểm Xếp hạng Đánh giá xếp hạng 95 - 100 AAA Rủi ro thấp 90 - 94 AA 85 - 89 A 80 - 84 BBB Rủi ro trung bình 70 - 79 BB 60 - 69 B 50 - 59 CCC Rủi ro cao 40 - 49 CC 35 - 39 C < 35 D Nguồn: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Mô hình xếp hạng khoản vay cá nhân trong hệ thống XHTD của BIDV là một ma trận kết hợp giữa kết quả XHTD với kết quả đánh giá tài sản đảm bảo như trình bày trong bảng 7. Việc đánh giá tài sản đảm bảo cũng được chấm điểm theo ba chỉ tiêu là loại tài sản, tỷ suất giữa giá trị tài sản so với khoản vay, rủi ro giảm giá trị tài sản đảm bảo. Căn cứ vào tổng điểm đã chấm cho tài sản đảm bảo để xếp loại theo mức A, B, C như trình bày trong Bảng 6. Bảng 6: Các chỉ tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo của BIDV Chỉ tiêu Điểm 100 75 50 25 0 1 Loại tài sản đảm bảo Tài khoản tiền gửi, giấy tờ có giá do Chính phủ hoặc BIDV phát hành Giấy tờ có giá do tổ chức phát hành (trừ cổ phiếu) Bất động sản (nhà ở) Bất động sản (không phải nhà ở), động sản, cổ phiếu. Không có tài sản đảm bảo 2 Giá trị tài sản đảm bảo/ Tổng nợ vay > 200% 150 - 200% 100 - 150% 70 - 100% < 70% 3 Rủi ro giảm giá tài sản đảm bảo trong 2 năm gần đây 0% hoặc có xu hướng tăng 1 - 10% 10 - 30% 30 - 50% > 50% Nguồn: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Bảng 7: Ma trận kết hợp giữa kết quả XHTD với kết quả đánh giá tài sản đảm bảo của BIDV Đánh giá TSĐB\ XHTD A B C AAA Xuất sắc Tốt Trung bình AA A BBB Tốt Trung bình Trung bình/ Từ chối BB B CCC Trung bình/ Từ chối Từ chối CC C D Nguồn: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Bảng 8: Hệ thống ký hiệu đánh giá tài sản đảm bảo của BIDV Điểm Mức xếp loại Đánh giá tài sản đảm bảo 225 - 300 A Mạnh 75 - 224 B Trung bình < 75 C Thấp Nguồn: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank Mô hình XHTD cá nhân của Vietinbank gồm hai phần: chỉ tiêu chấm điểm thông tin cá nhân ( nhân thân) và chỉ tiêu chấm quan hệ với ngân hàng. Các chỉ tiêu chấm điểm và điểm số được trình bày trong Bảng 9. Bảng 9: Các chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân của Vietinbank Phần I: Thông tin cá nhân 1 Thời gian làm công việc hiện tai < 6 tháng 6 tháng - 1 năm 1 - 5 năm > 5 năm 5 10 15 20 2 Tình trạng nhà ở Sở hữu riêng Thuê Chung với gia đình Khác 30 12 5 0 3 Cơ cấu gia đình Hạt nhân Sống với cha mẹ Sống cùng 1 gia đình khác Sống cùng 1 số gia đình khác 20 5 0 -5 4 Số người phụ thuộc Độc thân < 3 người 3 - 5 người > 5 người 0 10 5 -5 5 Thu nhập cá nhân hằng năm > 120 triệu đồng 36 – 120 triệu đồng 12 – 36 triệu đồng < 12 triệu đồng 40 30 15 -5 6 Thu nhập gia đình hàng năm > 240 triệu đồng 72 - 240 triệu đồng 24 - 72 triệu đồng < 24 triệu đồng 40 30 15 -5 Phần II: Quan hệ với ngân hàng 1 Tình hình trả nợ gốc Khách hàng mới Chưa bao giờ quá hạn Thời gian quá hạn < 30 ngày Thời gian quá hạn > 30 ngày 0 40 0 -5 2 Tình hình trả lãi Khách hàng mới Chưa bao giờ chậm trả Chưa bao giờ chậm trả trong 2 năm gần đây Đã có lần chậm trả trong 2 năm gần đây 0 40 0 -5 3 Tổng dư nợ < 100 triệu đồng 100 - 500 triệu đồng 500 triệu đồng - 1 tỷ đồng > 1 tỷ đồng 0 40 0 -5 4 Các dịch vụ khác Chỉ gửi tiêt kiệm Chỉ sử dụng thẻ Tiêt kiệm và thẻ Không sử dụng 15 5 25 -5 5 Số dư tiên gửi tiết kiệm > 500 triệu đồng 100 – 500 triệu đồng 20 – 100 triệu đồng < 20 triệu đồng 40 25 10 0 Nguồn: Ngân hàng Công thương Việt Nam Khác với hệ thống chấm điểm của BIDV, mô hình chấm điểm khách hàng cá nhân của Vietinbank không sử dụng điểm trọng số đối với từng chỉ tiêu mà thay vào đó sử dụng điểm âm (-) để giảm trừ điểm đạt được nếu khách hàng có những tiêu chí xếp hạng nằm trong vùng nguy hiểm ảnh hưởng nặng nề tới khả năng tài chính dành cho việc trả nợ ngân hàng và mỗi tiêu chí đánh giá tùy theo mức độ quan trọng sẽ có mức điểm tối đa khác nhau từ 10 đến 40 điểm. Căn cứ vào tổng điểm đạt được qua chấm điểm về thông tin cá nhân và chấm điểm quan hệ với khách hàng ( không sử dụng điểm trọng số) để xếp hạng khách hàng theo mức giảm dần từ Aa+ đến C như trình bày trong Bảng 10. Bảng 10: Hệ thông ký hiệu XHTD cá nhân của Vietinbank Điểm Xếp hạng Đánh giá xếp hạng >= 401 Aa+ Rủi ro thấp 351 - 400 Aa 301 - 350 Aa- 251 - 300 Bb+ 201 - 250 Bb Rủi ro trung bình 151 - 200 Bb- 101 - 150 Cc+ 51 - 100 Cc Rủi ro cao 0 - 50 Cc- < 0 C Nguồn: Ngân hàng Công thương Việt Nam Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân cuả E&Y. Mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của E&Y bao gồm hai phần là chấm điểm khả năng trả nợ ( Trọng số của tổng điểm là 40% ) và chấm điểm nhân thân ( Trọng số của tổng điểm là 60%). Các tiêu chí chấm điểm và điểm số được thiết kế như trình bày trong Bảng 11. Bảng 11: Các chỉ tiêu châm điêm cá nhân của E&Y Chỉ tiêu Điểm ban đầu Trọng số 100 75 50 25 0 Phần I: Khả năng trả nợ 1 Dư nợ/ Tài sản ròng 0% 0 - 20% 20 - 40% 40 - 60% > 60% 15% 2 Tình hình trả nợ Luôn trả nợ đúng hạn Đã có gia hạn nợ Đã có nợ quá hạn, hiện trả nợ tốt/ khách hàng mới Đã có nợ quá hạn, khả năng trả nợ không ổn định Hiện đang có nợ quá hạn 15% 3 Tình hình chậm trả lãi Luôn trả nợ đúng hạn Đã có gia hạn nợ Đã có nợ quá hạn, hiện trả nợ tốt/ khách hàng mới Đã có nợ quá hạn, khả năng trả nợ không ổn định Hiện đang có nợ quá hạn 15% 4 Các dịch vụ sử dụng ở ngân hàng Chỉ sử dụng tiên gửi Dịch vụ thanh toán Không sử dụng 10% 5 Đánh giá khả năng trả nợ Có khả năng trả nợ Có thể phải gia hạn nợ Không có khả năng trả nợ 15% 6 Lợi nhuận/Doa nh thu; hoặc thu nhập ròng > 25% hoặc > 10 triệu đồng 20 -25% hoặc 5 - 10 triệu đồng 15 - 20% hoặc 3 -5 triệu đồng 10-15 % hoặc 1 -3 triệu đồng < 10% hoặc < 1 triệu đồng 15% 7 Số tiên theo kế hoạch trả nợ/Nguồn trả nợ < 30% 30 -45% 45 - 60% 60 -75% > 75% 15% Phần II: Thông tin vê nhân thân 1 Tiền án, tiền sử Không Có 10% 2 Tuổi 36 - 55 tuổi 26 - 35 tuổi 56 - 60 tuổi 20 - 25 tuổi > 60 tuổi hoặc 18 -20 tuổi 10% 3 Trình độ học vấn Trên đại học Đại học Cao đẳng Trung học Dưới trung học 10% 4 Tính chất công việc hiện tại Quản lý, điều hành Chuyên môn/ chủ cơ sở Lao động được đào tạo nghề Lao động thời vụ Thất nghiệp 10% 5 Thời gian làm công việc hiện tại > 7 năm 5 - 7 năm 3 - 5 năm 1 - 3 năm < 1 năm 10% 6 Tình trạng chỗ ở Nhiều BĐS sở hữu riêng Nhà sở hữu riêng ở chung với cha mẹ Nhà thuê Khác 10% 7 Cơ cấu gia đình Gia đình hạt nhân Sống với cha mẹ Sống cùng 1 gia đình hạt nhân khác Các trường hợp khác 10% 8 Số người trực tiếp phụ thuộc vào người vay < 3 người 3 người 4 người 5 người > 5 người 10% 9 Rủi ro nghề nghiệp Thấp Trung bình Rất cao 10% 10 Bảo hiểm nhân mạng >100 triệu đồng 50 - 100 triệu đồng 30 - 50 triệu đồng <30 triệu đồng Không có 10% Nguồn: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Trong mô hình này, E&Y chú trọng nhiều hơn đến các thông tin về nhân thân với mười tiêu chí đánh giá, trong khi đó chấm điểm khả năng trả nợ chỉ có ba chỉ tiêu đánh giá Hệ thống ký hiệu xếp hạng cá nhân của E&Y có mười mức giảm dần từ A+ đến D như trình bày trong Bảng 12. Căn cứ vào tổng điểm đạt được tối đa giảm dần từ 100 điểm của từng cá nhân ( Đã quy đổi theo trọng số trên) để xếp hạng tương ứng Bảng 12: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân của E&Y Điểm Xếp hạng Đánh giá xếp hạng Mức độ rủi ro. Phân loại theo quyêt định 493/2005/QĐ - NHNN 100 A+ Thượng hạng Thấp. Nợ đủ tiêu chuẩn thuộc nhóm 1 94 A Xuất sắc Thấp. Nợ đủ tiêu chuẩn thuộc nhóm 1 89 A- Rất tốt Thấp. Nợ đủ tiêu chuẩn thuộc nhóm 1 84 B+ Tốt Thấp. Nợ cần chú ý thuộc nhóm 2 79 B Trung bình Trung bình. Nợ cần chú ý thuộc nhóm 2 69 B- Thỏa đáng Trung bình. Nợ cần chú ý thuộc nhóm 2 59 C+ Dưới trung bình Trung bình. Nợ dưới tiêu chuẩn thuộc nhóm 3 49 C Dưới chuẩn Cao. Nợ dưới tiêu chuẩn thuộc nhóm 3 39 C- Khả năng không thu hồi cao Cao. Nợ nghi ngờ thuộc nhóm 4 35 D Khả năng không thu hồi rất cao Cao. Nợ có khả năng mất vốn thuộc nhóm 5 Nguồn: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Bước 5: Trình phê duyệt kết quả chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng: Sau khi hoàn tất việc xếp hạng khách hàng cá nhân, cán bộ tín dụng lập tờ trình báo cáo kết quả, ký và trình lãnh đạo phòng. Nội dung tờ trình phải có những ý cơ bản như sau: + Giới thiệu thông tin về khách hàng. + Phương pháp,mô hình áp dụng để chấm điểm tín dụng. + Tài liệu làm căn cứ để chấm điểm tín dụng. + Nhận xét đánh giá của cán bộ tín dụng dẫn tới kết quả chấm điểm và xếp hạng khách hàng. - Tờ trình phải được Trưởng phòng tín dụng kiểm tra và ký trước khi trình lên Giám Đốc. - Trường hợp phải thẩm định rủi ro, gửi tờ trình và các tài liệu liên quan cho phòng QLRR TD để rà soát đối với những khách hàng phải thẩm định rủi ro. Bước 6: Cán bộ phòng QLRRTD rà soát kết quả chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng: Rà soát theo nội dung: + Thẩm định tính trung thực, hợp pháp, các thông tin làm căn cứ chấm điểm hợp lệ. + Rà soát việc xếp hạng khách hàng đảm bảo theo đúng quy định. + Lập báo cáo rà soát. Trường hợp không nhất trí với kết quả của phòng chấm điểm tín dụng thì nêu rõ những điểm chưa chính xác đề nghị sửa đổi,trình lãnh đạo phòng QLRRTD. - Lãnh đạo phòng QLRRTD: Kiểm tra, phê duyệt báp cáo rà soát, đề xuất chỉnh sửa do cán bộ quản lý rủi ro tín dụng trình lên và chuyển cho bộ phận chấm diểm tín dụng để bổ sung, chỉnh sửa. Bước 7: Kiểm tra của lãnh đạo ngân hàng cho vay(NHCV): - Trên cơ sở tờ trình báo cáo kết quả của phong chấm điểm tín dụng va báo cáo rà soát của phòng cán bộ quản lý rủi ro tín dụng, lãnh đạo NHCV kiểm tra lại kết quả chấm điểm tín dụng,xếp hạng khách hàng của phòng chấm điểm tín dụng và kết quả rà soát chấm điểm tín dụng,xếp hạng khách hàng của phòng cán bộ quản lý rủi ro tín dụng. - Sau khi tờ trình được phê duyệt, kết quả chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng phải được cập nhật ngay vào hệ thống thông tin tín dụng của ngân hàng.Và lưu trữ toàn bộ các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc chấm điểm vào hồ sơ tín dụng chung. III. Chấm điểm tín dụng đối với khách hàng A KH A công tác tại công ty liên doanh máy tính nước ngoài, với chức vụ trưởng phòng kinh doanh, nguồn thu nhập trả nợ từ lương và vay tiền mua đất, dưới đây là bảng tóm tắt về KH A và thông tin khoản vay:  NGÂN HÀNG TMCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- --------------------- TỜ TRÌNH CHẤM ĐIỂM XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG LÀ CÁ NHÂN Kính trình: A/ GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG: Tên khách hàng cá nhân: Nguyễn Văn A Nơi ở : số. Hộ khẩu thường trú : Số CMND : Ngày cấp : Nơi cấp : Điện thoại: Nghề nghiệp: Giấy chứng nhận ĐKKD (nếu có) : do cấp ngày. Ngành kinh doanh: … B/CÁC TÀI LIỆU, THÔNG TIN LÀM CƠ SỞ CHẤM ĐIỂM: Hồ sơ gồm có: Hồ sơ pháp lý cá nhân, chứng minh tài chính, kế hoạch vay vốn. Các thông tin khác: Qua phỏng vấn trực tiếp, kiểm tra nơi ở, SXKD… của khách hàng cá nhân. C/ BẢNG CHẤM ĐIỂM CÁ NHÂN: Thu thập thông tin: Tóm tắt sơ lược thông tin cá nhân và khoản vay tiêu dùng củaKH A STT Thông tin về cá nhân Chỉ tiêu đánh giá 1 Tuổi 29 tuổi 2 Trình độ học vấn Thạcsĩ 3 Chổ ở hiện tại Sở hữu riêng 4 Số lượng bất động sản đang sở hữu 1 5 Số người phụ thuộc 1 người 6 Nguồn thu nhập lương 7 Thu nhập ổn định hàng tháng 22 triệu đồng/tháng 8 Chi phí sinh hoạt 7 triệu đồng/tháng Thông tin về khoản vay và quan hệ tín dụng với NH 1 Số tiền vay 500 triệu đồng 2 Thời hạn vay 72 tháng 3 Mục đích vay Mua đất 4 Tỷ lệ vay/tổng vốn đầu tư 70% 2- Bảng chấm điểm các thông tin cá nhân cơ bản và chấm điểm các tiêu chí quan hệ với ngân hàng Chấm điểm XHTD cá nhân vay tiêu dùng của KH A Chỉ tiêu Đánh giá Điểm ban đầu Trọng Số Điểmtrọng số Phần I: Thông tin vê nhân thân 1 Tuổi 29 75 10% 7,5 2 Trình độ học vấn Trênđạihọc 100 10% 10 3 Tiềnán, tiềnsự Không 100 10% 10 4 Tình trạng cưtrú Vớigiađình 100 10% 10 5 Sốngườiăntheo < 3 người 100 10% 10 6 Cơ cấu gia đình Sống chung với bố mẹ 75 10% 7,5 7 Bảo hiểm nhân thọ không 0 8 Tính chất công việc hiện tại Kinhdoanh 100 10% 10 9 Thời gian làm công việc hiện tại 4 năm 50 10% 5 10 Rủi ro nghề nghiệp Thấp 100 10% 10 Tổng 100% 80 Phần II: Thông tin vê khả năng trả nợ 1 Tổng thu nhập ròngổnđịnhhàngtháng. 15trđ/tháng 100 30 30 2 Tỷ lệ số tiền phải trả/thu nhập 45 - 60% 70 30 21 3 Tìnhhìnhtrảnợgốcvàlãi Luôntrảnợgốcđúnghạn 100 25 25 4 Cácdịchvụsửdụng Khôngsửdụng 0 Tổng 85% 76 Tổng điểm xếp hạng của KH A STT Chỉ tiêu Điểm Tỷ trọng Điểm trọng số 1 Thông tin vê nhân thân 80 40% 32 2 Thông tin vê khả năng trả nợ 76 60% 46 Tổng điểm xếp hạng của KH A 78 Kết quả chấm điểm xếp hạng của khách hàng này tổng điểm là 78 và được xếp hạng là A, mức xếp hạng đủ tiêu chuẩn, được ưu tiên cấp tín dụng. Cácchỉtiêuchấmđiểmtàisảnđảmbảocủa BIDV Chỉ tiêu Đánh giá Điểm ban đầu Trọng Số Điểmtrọng số 1 Loạitàisảnđảmbảo Bấtđộngsản (nhà ở) 50 30% 15 2 Giátrịtàisảnđảmbảo/ Tổngnợvay 250% 100 60% 60 3 Rủirogiảmgiátàisảnđảmbảotrong 2 nămgầnđây 0,3% 100 10% 10 Tổng 100% 85 KẾT QUẢ ĐIỂM SỐ CỦA KHÁCH HÀNG: Hệ thống đánh giá tài sản đảm bảo, xếp hạng là B ( mức trung bình). Dựa vào ma trận kết hợp XHTD với kết quả đánh giá tài sản đảm bảo của BIDV cho thấy khách hàng A tốt, có thể cho vay. D , ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA NHÂN VIÊN TÍN DỤNG : - Căn cứ theo số điểm của khách hàng đạt được 78 và TSĐB đạt 85 - Căn cứ theo thang điểm xếp hạng khách hàng của BIDV Tôi: - nhân viên P.Tín dụng sau khi thẩm định khách hàng được xếp hạng: B Kính đề nghị lãnh đạo phòng tín dụng xem xét trình giám đốc phê duyệt Ngày tháng năm NHÂN VIÊN P. TD E , KIẾN NGHỊ CỦA LÃNH ĐẠO P. TÍN DỤNG : Sau khi xem xét kết quả chấm điểm của nhân viên P.Tín Dụng , chấp thuận xếp hạng khách hàng . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . …. . được xếp hạng: ( điểm). Kính đề nghị TP Tín Dụng hoặc giám đốc Chi nhánh phê duyệt. Ngày tháng năm 20 GIÁM ĐỐC CN HOẶC TP . TÍN DỤNG HỘI SỞ VI, QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC: Chấp thuận khách hàng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . được xếp hạng: . . . . . Tương ứng với. . . ., , , , , điểm Ngày tháng năm GIÁM ĐỐC KẾT LUẬN Có thể thấy rằng đây là những mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng đã và đang được các NHTM áp dụng. Tuy vào đặc thù của mỗi ngân hàng, ngân hàng tự lựa chọn và xây dựng cho mình một hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng phù hợp. Tuy nhiên, dù lựa chọn mô hình nào, mỗi NHTM cần xây dựng cho mình một hệ thống thông tin về khách hàng đáp ứng yêu cầu: Khoa học; Đầy đủ; Cập nhật và Chính xác và được lấy từ nhiều ngồn thông tin khác nhau (bao gồm cả những nguồn chính thống và nguồn không chính thống). Bên cạnh đó nâng cao chất lượng phân tích và xử lý thông tin trên cơ sở một phần mềm đủ mạnh với hệ thống các tiêu chí đầy đủ, khách quan và khoa học cả về định tính và định lượng, cả về góc độ tài chính và góc độ phi tài chính. Có như vậy, công tác xếp hạng tín dụng khách hàng mới có thể trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà quản trị ngân hàng có những quyết định đúng đắn trước khi cấp tín dụng và khí đó chất lượng các khoản cho vay của ngân hàng mới đạt yêu cầu và chỉ khi đó nợ xấu, nợ quá hạn mới được hạn chế và đẩy lùi và hệ thống các NHTM mới phát triển bền vững.