Khóa luận Phân tích rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế

hàng nên thẩm định lại yêu cầu vay vốn, điều chỉnh lại hạn mức tín dụng, thậm chí từ chối cho vay tiếp theo. – Đối với các khách hàng vay vốn với mục đích kinh doanh và có uy tín trong việc trả nợ nhưng do một số nguyên nhân khách quan nào đó họ không thể tiếp tục trả lãi đúng hạn thì ngân hàng nên đánh giá thực chất hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu tình hình sản xuất kinh doanh còn có thể tiến triển VCB Huế nên tiếp tục cho họ vay vốn để khách hàng có thể nhanh chóng trả được nợ. – Trong trường hợp khách hàng vay vốn không đúng với mục đích ban đầu thì ngân hàng nên tìm cách thu hồi lại vốn.  Đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi: đó là các khoản nợ thuộc nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn), nhóm 4 (nợ nghi ngờ mất vốn), nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn). Theo kết quả phân tích tình hình phân loại nợ của VCB Huế 2012 2014 thì nhóm nợ có khả năng mất vốn tăng 678 triệu đồng so với 2013. Điều này chứng tỏ TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM 88 nguy cơ gây nên rủi ro cho ngân hàng là khá cao nên nghiên cứu đưa ra một số giải pháp sau: – Ngân hàng cần đôn đốc thu nợ, rà soát tài sản đảm bảo, tình trạng tài sản hồ sơ pháp lý của khách hàng để có thể phát mại tài sản thu hồi vốn. Trong trường hợp tài sản phát mại không đủ để thu hồi vốn buộc khách hàng phải trả phần còn lại thông qua việc bán tiếp tài sản. – Trong trường hợp khách hàng không có khả năng trả nợ, cần phải lập phương án xử lý cụ thể và trình cấp các cơ quan có thẩm quyền theo các văn bản pháp lý hiện hay hoặc quy định của NHNN. Trong một số trường hợp ngân hàng đã áp dụng nhiều biện pháp xử lý nhưng không đạt kết quả hay khách hàng cố ý lừa đảo không trả nợ thì ngân hàng cần tiến hàng khởi kiện ra tòa để thu hồi nợ. 3.2.2 Giải pháp được đưa ra từ kết quả phân tích số liệu điều tra cán bộ tín dụng nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân  Theo kết quả mô tả các nguyên nhân gây nên rủi ro từ môi trường thì yếu tố “có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các tổ chức tín dụng” có sự tác động lớn nhất (GTTB = 3,83). Vì vậy, để hạn chế rủi ro thấp nhất ngân hàng nên tuân thủ đúng các quy trình cho vay và thẩm định, không nên chạy theo thành tích, lợi nhuận cao mà bỏ qua các quy định, quy tắc trong quá trình cho vay. Kết quả mô tả các nguyên nhân từ ngân hàng cho thấy, 2 yếu tố “việc hoàn thành chỉ tiêu gây ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng” và “cán bộ tín dụng gặp khó khăn trong việc thẩm định cho vay” có sự tác động lớn nhất đến rủi ro tín dụng (GTTB = 3,33). Để hạn chế rủi ro, nghiên cứu đưa ra các giải pháp sau: –Xây dựng hệ thống thông tin quản trị rủi ro tín dụng: thông tin là yếu tố quan trọng cho việc thẩm đinh và quyết định cho vay vì vậy ngân hàng cần thiết lập hệ thống thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như: + Nguồn thông tin do khách hàng cung cấp: thu thập được từ việc đi khảo sát thực tế, phỏng vấn, kiểm tra,... +Nguồn thông tin từ bên ngoài: đây là nguồn thông tin rất phong phú và khách quan, có thể khai thác từ nhiều kênh: từ các ngân hàng thương mại trên địa bàn, từ TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM 89 NHNN, các phương tiện truyền thông. Để thuận lợi ngân hàng cần tiến tới xây dựng một hệ thống thông tin thống nhất và khóa học, thống kê, lưu trữ thông tin đó bổ sung cho việc phân tích, đánh giá khách hàng cho những lần sau vay. –Nâng cao vai trò công tác kiểm tra: tiến hành giám sát, kiểm tra trong quá trình cho vay. Kết quả mô tả các nguyên nhân rủi ro từ phía khách hàng cho thấy 3 yếu tố “năng lực quản lý vốn vay còn yếu kém” (GTTB = 4,00), “khách hàng không nắm rõ các điều khoản vay” (GTTB = 4,00) “khách hàng cung cấp thông tin không chính xác” (GTTB = 3,83) có sự tác động lớn đến rủi ro tín dụng. Chính vì vậy nghiên cứu đưa ra các giải pháp sau: –Thường xuyên kiểm tra, giám sát số vốn mà khách hàng đã vay. Các điều kiện tín dụng thay đổi theo thời gian và ảnh hưởng đến điều kiện tài chính của người đi vay cũng như khả năng hoàn trả nợ cho ngân hàng, vì vậy ngân hàng cần chú trọng đến khâu kiểm tra, giám sát quy trình sử dụng nguồn vốn vay của khách hàng và thời gian trả nợ của khách hàng để nắm bắt kịp thời tình hình nguồn vốn vay. Đồng thời xây dựng nội dung kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng phải phù hợp với từng khách hàng vay và từng khoản vay. Ngoài ra, thông qua việc kiểm tra vốn vay, kịp thời phát hiện những khoản nợ có khả năng khó hoàn trả đúng hạn, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay nhằm thu hồi nợ đúng kỳ hạn. Từ đó làm cơ sở cho việc quyết định có cho vay những khoản vay mới hay không –Cán bộ tín dụng nên giải thích rõ ràng để khách hàng có thể hiểu rõ các điều khoản cho vay. –Khai thác triệt để các thông tin của khách hàng. Cán bộ tín dụng nên kiểm tra các thông tin của khách hàng có chính xác hay không. Kết quả mô tả các nguyên nhân từ các đảm bảo tín dụng cho thấy yếu tố “tài sản đảm bảo của khách hàng khó thu hồi/thanh lý” có sự tác động lớn nhất (GTTB = 3,67), để hạn chế rủi ro nghiên cứu đề xuất giải pháp sau: trong một số trường hợp khách hàng không thể trả được nợ ngân hàng, buộc ngân hàng phải thu hồi tải sản đảm bảo thế nhưng khách hàng lại cố ý không hợp tác hay lợi dụng dư luận để trốn tránh thực hiện TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KIN H T Ế H UẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM 90 nghĩa vụ của mình theo hợp đồng. Trong trường hợp này ngân hàng cần trình lên các cơ quan chức năng nhằm cưỡng chế hoặc khởi kiện lên tòa án để thu hồi vốn. Kết quả mô tả các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng cho thấy hai biên pháp “công tác đánh giá và phân loại khách hàng tiến hành thương xuyên” và “hoàn thiện mô hình kiểm tra, kiểm soát nội bộ” được đánh giá ngân hàng chưa thực sự chú trọng (GTTB = 3,67) vì vậy để phòng ngừa và hạn chế rủi ro thấp nhất ngân hàng nên. –Tăng cường hoàn thiện mô hình kiểm tra, đánh giá nội bộ. Trong mô hình quản trị của ngân hàng thương mại thì việc kiểm soát nội bộ luôn là một yếu tố mang tính sống còn. Vì vậy, bên cạnh việc quản lý nợ ngân hàng cần chú trọng đến khâu kiểm tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng. Cần thực hiện các biện tăng cường như tăng cường những cán bộ tín dụng có trình độ, thường xuyên rà soát các văn bản, chính sách đề cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời cho phù hợp và tuân thủ các quy định của pháp luật, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ định kỳ và đột xuất nhằm ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, rủi ro có thể xảy ra đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn. –Tăng cường công tác đánh giá và phân loại khách hàng tiến hành thường xuyên. –Kết quả mô tả các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng còn cho thấy biện pháp “nâng cao chất lượng cán bộ thẩm định” có GTTB = 4,08, “định giá tài sản đảm bảo định kỳ” có GTTB = 4,16 và “tăng cường kiểm tra, giám sát vốn vay, xử lý nợ xấu” có GTTB = 4,25. Vì vậy để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro VCB Huế cần phải: +Tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng. Thực hiện bố trí nguồn nhân lực hợp lý, sắp xếp lại , thay thế những cán bộ kém linh hoạt, thiếu đạo đức ở khâu tín dụng bằng các cán bộ có trình độ nghiệp vụ cao, phẩm chất đạo đức tốt. +Mặc khác, VCB Huế nên đánh giá tài sản đảm bảo định kỳ, chẳng hạn như 6 tháng một lần. Trong trường hợp tài sản đảm bảo bị xuống cấp, giảm giá thì ngân hàng sẽ yêu cầu người vay bổ sung them tài sản đảm bảo hoặc giảm dư nợ cho phù hợp với giá trị hiện tại của tài sản đảm bảo. +Tăng cường kiểm tra, giám sát vốn vay, xử lý nợ xấu: VCB Huế nên giám tra và giám sát đối với tất cả các khoản cho vay cho đến ngày khách hàng hoàn tar vốn vay. Kiểm tra chu kỳ 30, 60, 90 ngày với những khoản vay lớn đồng thời tiến hành TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM 91 kiểm tra bất thường đối với các khoản vay vừa và nhỏ. Trong trường hợp phát hiện những khoản vay có vấn đề trong quá trình kiểm soát sẽ được chuyển cho các chuyên gia thu hồi nợ. 3.2.2 Giải pháp được đưa ra từ kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ của khách hàng.  Giải pháp về “Năng lực trả nợ” của khách hàng: Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn khả vốn của khách hàng cá nhân cho thấy “năng lực trả nợ” có sự tác động khá lớn β1= 0,405. Vì vậy, trong quá trình cho vay, cán bộ tín dụng cần phải giám sát quá trình trả lãi hàng tháng của khách hàng có đúng hạn không. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường như khách hàng cố tình trốn tránh trách nhiệm trả nợ, không hợp tác với ngân hàng thực để hiện nghĩa vụ của mình thì ngân hàng cần đôn đốc khách hàng trả nợ hoặ cưỡng chế thu hồi nợ.  Giải pháp về “Thu nhập” của khách hàng: Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn khả vốn vay cho thấy yếu tố “thu nhập” có sự tác động lớn nhất β2= 0,449. Thu nhập của khách hàng là nguồn tài chính chủ yếu để khách hàng trả lãi hàng tháng và trả nợ gốc cho ngân hàng, thu nhập ổn định thì mới có khả năng hoàn trả nợ cho ngân hàng nên. Vì vậy, để hạn chế rủi ro thấp nhất trong qua trình vay vốn, cán bộ tín dụng nên chấm điểm khách hàng sát với thực tế. Bên cạnh đó cán bộ tín dụng nên thường xuyên kiểm tra thực trạng công việc của khách hàng có đảm bảo thu nhập của họ ổn định hay không.  Giải pháp về “Tài sản đảm bảo”: Theo kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả nảng hoàn trả vốn của khách hàng cá nhân thì yếu tố “tài sản đảm bảo” có sự tác động nhỏ nhất β1= 0,282. Ngân hàng nên tiến hành định giá tài sản đảm bảo định kỳ để hạn chế rủi ro thấp nhất.  Giải pháp về “Thái độ, tư cách khách hàng”: Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố “thái độ, tư cách khách hàng” có sự tác động khá lớn β1= 0,325. Để phòng ngừa và hạn chế rủi ro thấp nhất, VCB Huế cần phải khai thác triệt để các thông tin của khách hàng. Bên cạnh đó tiền hành kiểm tra xem các thông tin mà khách hàng cung cấp có chính xác với thực tế hay không. TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM 92 Tóm tắt chương 3 Chương 3 đã đề cập đến nội dung sau đây: Thứ nhất, định hướng hoạt động kinh doanh của VCB năm 2015, bám sát chiến lược 2011 - 2020. Thứ hai, dựa vào các kết quả nghiên cứu đề tài đã đưa ra một số giải pháp nhằm phòng ngừa và quản trị rủi ro tín dụng cá nhân. TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM 93 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận Lợi nhuận và rủi ro là hai hiện tượng luôn đi song hành với nhau, lợi nhuận càng lớn thì rủi ro gặp phải càng cao. Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, hoạt động tín dụng mang lại lợi nhuận cao nhất nhưng bên cạnh đó cũng là hoạt động mang nguy cơ rủi ro cao nhất mà ngân hàng phải đối mặt. Ngân hàng không thể loại bỏ các rủi ro tín dụng triệt để mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất có thể. Với hơn 20 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế đã có những bước phát triển ổn định và đã khẳng định được vị thế của mình trong long khách hàng. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng của ngân hàng vẫn còn một số hạn chế, tỷ lệ nợ trong những năm qua có sự biến chuyển mạnh mẽ, nguy cơ tiềm ẩn rủi ro còn cao, do đó nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro việc hoàn thành công tác phòng ngừa và quản trị rủi ro luôn là nhiệm vụ hàng đầu. Tình hình tín dụng của VCB Huế giai đoạn 2012 – 2014 khả quan thể hiện qua các mặt: – Tình hình huy động vốn ngày càng gia tăng với mức tăng trưởng khá cao – Tình hình doanh số cho vay ngày càng tăng với tốc độ tăng trưởng khá cao – Tình hình thu nợ có xu hướng tăng trưởng qua các năm Tuy nhiên, bên cạnh tăng trưởng tín dụng thì những rủi ro tín dụng đã xuất hiện, cụ thể: – Tình hình dư nợ và nợ quá hạn đang có xu hướng tăng trở lại – Tình hình nợ xấu cá nhân cũng có xu hướng tăng lên. Xuất phát từ thực trạng trên, trên cơ sở vận dụng những kiến thức đã học và thời gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Huế. Tôi đã tiến hành thực hiện nghiên cứu của mình với đề tài “Phân tích rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Huế”. Đề tài nêu ra một số nội dung cơ bản sau: TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM 94 – Tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tín dụng của VCB Huế giai đoạn 2012 - 2014. Thông qua đó đề tài đã chỉ ra mức độ rủi ro và các nguy cơ tiền ẩn rủi ro mà ngân hàng gặp phải. Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp nhằm giúp ngân hàng phòng ngừa và hạn chế rủi ro thấp nhất có thể. – Đề tài tiến hành khảo sát các cán bộ tín dụng và khách hàng cá nhân đang vay vốn tại VCB Huế để tìm ra các nguyên nhân gây nên rủi ro. Kết quả nghiên cứu thu được từ phía các cán bộ tín dụng, có 4 nguyên nhân chính gây nên rủi ro tín dụng cá nhân tại VCB Huế đó là các nguyên nhân từ môi trường, nguyên nhân xuất phát từ phía ngân hàng, nguyên nhân từ khách hàng và nguyên nhân từ các đảm bảo tín dụng. Trong đó nguyên nhân từ phía khách hàng được các cán bộ tín dụng đánh giá tác động lớn nhất đến rủi ro tín dụng cá nhân. Kết quả nghiên cứu thu được khi tiến hành khảo sát khách hàng cá nhân cho thấy có 4 nguyên nhân chính ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả vốn của khách hàng đó là năng lực trả nợ, thu nhập, tái sản đảm bảo và thái độ, tư cách của khách hàng. Trong đó yếu tố thu nhập được đánh giá ảnh hưởng lớn nhất đến khả năng hoàn trả nợ cho ngân hàng. – Sau khi tìm hiểu, phân tích các nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Huế. Dựa trên kết quả nghiên cứu được tôi đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và hạn chế rui ro tín dụng cá nhân. Luận văn “Phân tích rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Huế” được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa lý thuyết, thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại VCB Huế cùng với những kiến thức thu thập được trong quá trình học tập và kinh nghiệm thực tiễn của bản thân trong công tác tín dụng cá nhân. Qua quá trình nghiên cứu, luận văn đã phần nào giải quyết được các vấn đề cơ bản theo mục tiêu nghiên cứu đề ra. Với kết quả nghiên cứu của luận văn, tôi hy vọng sẽ góp phần hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh thông qua công tác tăng cường quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại.TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM 95 2. Kiến nghị 2.1. Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Xây dựng chiến lược, chính sách phù hợp với lợi thế của VCB, đa dạng hóa đầu tư, đa dạng hóa khách hàng, mở rộng đối tượng cho vay nhằm giảm thiểu rủi ro - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong việc quản lý và xử lý nợ xấu, làm rõ trách nhiệm phát sinh nợ xấu, đặc biệt là các khoản nợ do nguyên nhân chủ quan để có hướng xử lý. - Mỗi khách hàng, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực có những đặc điểm riêng khác nhau vì vậy cần phải xây dựng một hệ thống chấm điểm và xếp hạng khách hàng với mục tiêu linh hoạt, được bổ sung và phát triển nhằm đảm bảo tính thực tế cao và việc đánh giá cũng như hiệu chỉnh hệ thống cần được tiến hành định kỳ nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định cho vay, phân loại nợ, tạo lập và quản lý danh mục tín dụng. 2.2. Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Huế - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong việc quản lý và xử lý nợ xấu. - Chú trọng đến công tác xử lý thu hồi nợ, thường xuyên phân loại và đánh giá các khoản nợ. - Đa dạng hóa danh mục đầu tư, đa dạng hóa khách hàng, mở rộng đối tượng cho vay, giảm thiểu rủi ro tín dụng. - Chú trọng đến chất lượng cán bộ tín dụng, có nhiều đãi ngộ cho các cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đào tạo, nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng. 3. Hạn chế của đề tài Đề tài nghiên cứu vẫn còn một số mặt hạn chế sau: Thứ nhất, đó là về mặt tổng thể mẫu, mặc dù nghiên cứu đã đáp ứng được các điều kiện để đảm bảo độ tin cậy của các thang đo, nhưng do thời gian nghiên cứu có hạn và nguồn nhân lực hạn chế nên số lượng mẫu vẫn còn khá nhỏ só với tổng thể khách hàng cá nhân đang tham gia hoạt động tín dụng tại VCB Huế, do đó tính đại diện tổng thể nghiên cứu vẫn chưa đạt cao nhất. Thứ hai, do tính nhạy cảm của đề tài liên quan đến việc vay vốn của khách hàng nên tính khách quan trong việc thu thập dữ liệu chưa thực sự đảm bảo. TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM 96 Thứ ba, các giải pháp đưa ra vẫn còn một số hạn chế chưa thực sự cụ thể. TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Trần Tiến Chương, 2008. Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Thị Hoàng Dung, 2012. Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Bình Định. Trường Đại học Kinh tế, Đại Học Đà Nẵng. Nguyễn Ánh Dương, 2012. Bài giảng Quản trị rủi ro. Khoa quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh Tế Huế. Dương Đắc Quang Hảo, 2012. Phân tích mối liên hệ giữa cảm nhận thương hiệu và lòng trung thành của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Huế. Khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Kinh tế Huế. Dương Thị Thùy Miên, 2013. Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế. Khoa Quản trị kinh doanh, trường đại học Kinh tế Huế. Trần Huy Hoàng, 2005. Quản trị ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản thống kê. Hoàng Thị Diệu Thúy, 2010. Bài giảng môn phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh. Khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Huế. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất bản Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ điển tiếng Việt, 1995. Nhà xuất bản trung tâm từ điển học Hà Nội Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, 2013. Quy định về loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Truy cập từ temID=28340 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 8 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, 2015. Truy cập từ TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM 98 ien%202015.pdf?10 Tài liệu nước ngoài Doherty, A.N, 1985. Corporate Risk Management. New York, McGraw-Hill, Joel Bessis, 2002. Risk Management in Banking. John Wiley& Sons, America, 25-27 Jonh M, Chapman, 2009. Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending Saunders, A & Lange, H, 1995. Financial Institutions Management. A Modern Perspective, Irwin, Artarmon Timothy W.K, 1995. Bank Management. University of South Carolia, The Dryden Press, 107 William, A. C, & Smith, M. L, 1995. Risk Management and Insurance. Mcgraw- Hill College, 2 Oxford dictionary, English for Advanced Learner Trang wed TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM PHỤ LỤC Phụ lục A: Phiếu phỏng vấn Phụ lục 1: Phiếu phỏng vấn cán bộ tín dụng PHIẾU ĐIỀU TRA -------- Mã số phiếu:................ Xin chào quý Anh/Chị! Tôi là sinh viên K45 QTKD Thương Mại Trường Đại học Kinh tế Huế, hiện nay tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu “Phân tích rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế ”. Rất mong quý Anh/chị vui lòng dành chút thời gian để điền thông tin vào bảng hỏi sau, mỗi ý kiến đóng góp của Anh/Chị đều thật sự rất có ý nghĩa đối với tôi. Tôi xin cam đoan các thông tin cung cấp trong phiếu điều tra này sẽ được giữ bí mật, chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu của mình. Xin chân thành cảm ơn quý Anh/Chị! -------------------------o0o------------------------- Câu 1: Dưới đây là một số tiêu chí gây nên rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế. Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý đối với các phát biểu sau bằng cách khoanh tròn vào ô thích hợp: TIÊU CHÍ Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý Nguyên nhân từ môi trường 1. Tình hình kinh tế có sự biến động 1 2 3 4 5 2. Môi trường tự nhiên biến động 1 2 3 4 5 3. Cơ chế và chính sách của nhà nước có sự thay đổi lớn. 1 2 3 4 5 4. Có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các tổ chức tín dụng 1 2 3 4 5 Nguyên nhân từ ngân hàng TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM 1. Việc hoàn thành chỉ tiêu ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 1 2 3 4 5 2. Cán bộ tín dụng gặp khó khăn trong việc thẩm định cho vay 1 2 3 4 5 3. Công tác kiểm soát từ khâu lập hồ sơ đến khâu giải ngân vốn thiếu chặt chẽ 1 2 3 4 5 4. Sự kiểm tra giám sát khách hàng sau khi vay thiếu chặt chẽ 1 2 3 4 5 Nguyên nhân từ khách hàng 1. Khách hàng vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau 1 2 3 4 5 2. Khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích 1 2 3 4 5 3. Năng lực quản lý nguồn vốn vay của khách hàng còn yếu kém 1 2 3 4 5 4. Khách hàng không nắm rõ các điều khoản vay 1 2 3 4 5 5. Khách hàng cung cấp thông tin không chính xác 1 2 3 4 5 Nguyên nhân từ các đảm bảo tín dụng 1. Tài sản đảm bảo dễ dàng bị mất giá 1 2 3 4 5 2. Tài sản đảm bảo của khách hàng khó thu hồi/thanh lý 1 2 3 4 5 Câu 2: Anh/chị vui lòng cho biết ý kiến của anh/chị về mức độ tác động của các yếu tố sau đến rủi ro tín dụng tại Vietcombank - chi nhánh Huế: TIÊU CHÍ Rất không ảnh hưởng Không ảnh hưởng Trung lập Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Nguyên nhân từ môi trường 1 2 3 4 5 Nguyên nhân từ ngân hàng 1 2 3 4 5 Nguyên nhân từ khách hàng 1 2 3 4 5 Nguyên nhân từ các đảm bảo tín dụng 1 2 3 4 5 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Câu 3: Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của anh/chị về các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng mà Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Huế áp dụng: BIỆN PHÁP Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý Các khoản nợ được phân loại thường xuyên 1 2 3 4 5 Định giá tài sản bảo đảm định kỳ 1 2 3 4 5 Khâu quản trị, đánh giá và định giá tài sản đảm bảo được chú trọng 1 2 3 4 5 Công tác đánh giá và phân loại khách hàng tiến hành thường xuyên 1 2 3 4 5 Áp dụng chặt chẽ quy trình cấp tín dụng đối với khách hàng 1 2 3 4 5 Hoàn thiện mô hình kiểm tra, kiểm soát nội bộ 1 2 3 4 5 Áp dụng hệ thống phân cấp hiện nay trong quy trình xét duyệt cho vay và quy trình xét duyệt giới hạn tín dụng 1 2 3 4 5 Sự phối hợp giữa các bộ phận trong quy trình cấp tín dụng mới 1 2 3 4 5 Tăng cường kiểm tra, giám sát vốn vay, xử lý nợ xấu 1 2 3 4 5 Áp dụng mô hình cấp tín dụng mới trong quản trị rủi ro 1 2 3 4 5 Khai thác triệt để các thông tin về khách hàng 1 2 3 4 5 Nâng cao chất lượng cán bộ thẩm định 1 2 3 4 5 Chấm điểm khách hàng sát với thực tế 1 2 3 4 5 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN  Họ và tên: ...............................................................  Giới tính:  Nam  Nữ  Nhóm tuổi:  Dưới 25 tuổi  từ 25 – 40 tuổi  Trên 40 tuổi  Chuyên ngành đào tạo:  Tài chính-ngân hàng  Kế toán  Kinh tế  Quản trị kinh doanh  Khác:  Thời gian công tác  Dưới 1 năm  Từ 1 đến dưới 3 năm  Từ 3 đến 5 năm  Trên 5 năm Cám ơn quý anh/chị đã cung cấp những thông tin quý báu của mình! ------------ ------------ TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Phụ lục 2: Phiếu phỏng vấn khách hàng cá nhân PHIẾU ĐIỀU TRA Mã số phiếu:................ Xin chào quý Anh/Chị! Tôi là sinh viên K45 QTKD Thương Mại Trường Đại học Kinh tế Huế, hiện nay tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu “Phân tích rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế”. Rất mong quý Anh/chị vui lòng dành chút thời gian để điền thông tin vào bảng hỏi sau, mỗi ý kiến đóng góp của Anh/Chị đều thật sự rất có ý nghĩa đối với tôi. Tôi xin cam đoan các thông tin cung cấp trong phiếu điều tra này sẽ được giữ bí mật, chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu của mình. Xin chân thành cảm ơn quý Anh/Chị! ------------ ------------ Câu 1: Anh/chị vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank- chi nhánh Huế với mục đích gì?  Phục vụ học tập cho con cái Mua, xây hoặc sửa chữa nhà Mua ô tô  Kinh doanh, bổ sung vốn kinh doanh  Vay tiêu dùng khác.. Câu 2: Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của anh/chị đối với các phát biểu sau bằng cách khoanh tròn vào ô thích hợp. TIÊU CHÍ Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý Thu nhập Thu nhập của Anh/chị luôn luôn ổn định 1 2 3 4 5 Anh/ chị có công việc cố định, khả năng thuyên chuyển thấp 1 2 3 4 5 Người thân trong gia đình ít phụ thuộc vào thu nhập của Anh/chị 1 2 3 4 5 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Năng lực trả nợ Anh/chị luôn theo dõi tình hình thanh toán 1 2 3 4 5 Anh/chị trả lãi vay luôn đúng hạn 1 2 3 4 5 Anh/chị trả nợ gốc luôn đúng hạn 1 2 3 4 5 Nguồn thu nhập gặp khó khăn, anh/chị vẫn thanh toán đúng hạn 1 2 3 4 5 Tài sản đảm bảo Tài sản bảo đảm có khả năng tăng giá 1 2 3 4 5 Tài sản bảo đảm ít bị tác động của thiên nhiên 1 2 3 4 5 Tài sản đảm bảo của anh/chị chỉ được thế chấp tại một tổ chức tín dụng. 1 2 3 4 5 Thái độ - tư cách khách hàng Anh/chị có tinh thần hợp tác với ngân hàng khi giải quyết các vấn đề 1 2 3 4 5 Anh/chị luôn trung thực với các thông tin cung cấp cho ngân hàng 1 2 3 4 5 Anh/ chị đảm bảo có nơi ở ổn định 1 2 3 4 5 Anh/chị có người bảo lãnh. 1 2 3 4 5 Khả năng hoàn trả vốn vay Anh/chị nhận thấy khả năng hoàn trả vốn vay của bản thân là rất cao 1 2 3 4 5 Trong tương lai, khi đến thời hạn hoàn trả vốn vay, anh/chị tin chắc rằng mình sẽ hoàn trả vốn vay theo quy định của ngân hàng. 1 2 3 4 5 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN  Giới tính:  Nam  Nữ  Nhóm tuổi:  Dưới 25 tuổi  Từ 25 – 40 tuổi  Trên 40 tuổi  Công việc hiện tại:  Cán bộ công chức  Lao động phổ thông  Khác  Nội trợ, hưu trí  Kinh doanh Thu nhập/tháng:  Dưới 5 triệu  Từ 5 – dưới 5 triệu  Từ 5 – dưới 10 triệu  Trên 10 triệu Tình trạng hôn nhân  Đã kết hôn  Độc thân  Khác Cám ơn quý anh/chị đã cung cấp những thông tin quý báu của mình! ------------ ------------ TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Phụ lục B: Kết quả phân tích SPSS Phụ lục I: Kết quả phân tích SPSS điều tra cán bộ tín dụng Phụ lục 1: Thống kê mô tả mẫu điều tra gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid nam 8 66.7 66.7 66.7 Nu 4 33.3 33.3 100.0 Total 12 100.0 100.0 nhom tuoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid tu 25- 40 tuoi 12 100.0 100.0 100.0 chuyen nganh dao tao Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid tai chinh- ngan hang 9 75.0 75.0 75.0 ke toan 2 16.7 16.7 91.7 kinh te 1 8.3 8.3 100.0 Total 12 100.0 100.0 thoi gian cong tac Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid tu 3- 5 nam 3 25.0 25.0 25.0 tren 5 nam 9 75.0 75.0 100.0 Total 12 100.0 100.0TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Phụ lục 2: Kết quả phân tích hệ số Cronbach’s Alpha  Nguyên nhân từ môi trường Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .728 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NNTMT1-tinh hinh kinh te co su bien dong 11.1667 4.333 .550 .656 NNTMT2-moi truong tu nhien bien dong 11.1667 4.152 .622 .619 NNTMT3-co che va chinh sach cau nha nuoc co su thay doi lon 11.3333 4.606 .314 .785 NNTMT4-co su canh tranh manh me giua cac to chuc tin dung 11.0833 3.174 .652 .580  Nguyên nhân từ ngân hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .797 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM NNTNH1-viec hoan thanh chi tieu anh huong den chat luong tin dung 9.3333 2.970 .621 .742 NNTNH2-can bo tin dung gap kho khan trong viec tham dinh cho vay 9.3333 2.606 .627 .741 NNTHN3-cong tac kiem soat tu khau lap ho so den khau giai ngan von thieu chat che 9.7500 3.295 .656 .745 NNTNH4-su kiem tra giam sat khach hang sau khi vay thieu chat che 9.5833 2.629 .595 .761  Nguyên nhân từ khách hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .757 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NNTKH1-khach hang vay von tai nhieu to chuc tin dung khac nhau 15.7500 4.023 .233 .834 NNTKH2-khach hang su dung von vay sai muc dich 15.1667 3.788 .650 .683 NNTKH3-nang luc quan ly nguon von vay cua khach hang con yeu kem 15.0833 2.992 .712 .635 NNTKH4-khach hang khong nam ro cac dieu khoan vay 15.0833 3.538 .641 .674 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM NNTKH5-khach hang cung cap thong tin khong chinh xac 15.2500 3.841 .522 .715  Nguyên nhân từ các đảm bảo tín dụng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .731 2 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NNTCDBTD1-tai san dam bao de dang bi mat gia 3.6667 .424 .587 . NNTCDBTD2-tai san dam bao cua khach hang kho thu hoi, thanh ly 3.5833 .629 .587 . Phụ lục 3: Kết quả mô tả từng nhân tố  Mô tả nguyên nhân từ môi trường NNTMT1-tinh hinh kinh te co su bien dong Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 1 8.3 8.3 8.3 trug lap 2 16.7 16.7 25.0 dong y 8 66.7 66.7 91.7 rat dong y 1 8.3 8.3 100.0 Total 12 100.0 100.0 NNTMT2-moi truong tu nhien bien dong Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 1 8.3 8.3 8.3 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM trung lap 2 16.7 16.7 25.0 dong y 8 66.7 66.7 91.7 rat dong y 1 8.3 8.3 100.0 Total 12 100.0 100.0 NNTMT4-co su canh tranh manh me giua cac to chuc tin dung Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 2 16.7 16.7 16.7 trung lap 1 8.3 8.3 25.0 dong y 6 50.0 50.0 75.0 rat dong y 3 25.0 25.0 100.0 Total 12 100.0 100.0  Mô tả nguyên nhân từ ngân hàng NNTNH1-viec hoan thanh chi tieu anh huong den chat luong tin dung Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 1 8.3 8.3 8.3 trung lap 6 50.0 50.0 58.3 dong y 5 41.7 41.7 100.0 Total 12 100.0 100.0 NNTNH2-can bo tin dung gap kho khan trong viec tham dinh cho vay Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 1 8.3 8.3 8.3 trung lap 7 58.3 58.3 66.7 dong y 3 25.0 25.0 91.7 rat dong y 1 8.3 8.3 100.0 Total 12 100.0 100.0TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM NNTHN3-cong tac kiem soat tu khau lap ho so den khau giai ngan von thieu chat che Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 2 16.7 16.7 16.7 trung lap 9 75.0 75.0 91.7 dong y 1 8.3 8.3 100.0 Total 12 100.0 100.0 NNTNH4-su kiem tra giam sat khach hang sau khi vay thieu chat che Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 3 25.0 25.0 25.0 trung lap 5 41.7 41.7 66.7 dong y 4 33.3 33.3 100.0 Total 12 100.0 100.0  Mô tả nguyên nhân từ khách hàng NNTKH2-khach hang su dung von vay sai muc dich Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 2 16.7 16.7 16.7 dong y 9 75.0 75.0 91.7 rat dong y 1 8.3 8.3 100.0 Total 12 100.0 100.0 NNTKH3-nang luc quan ly nguon von vay cua khach hang con yeu kem Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 3 25.0 25.0 25.0 dong y 6 50.0 50.0 75.0 rat dong y 3 25.0 25.0 100.0 Total 12 100.0 100.0 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM NNTKH4-khach hang khong nam ro cac dieu khoan vay Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 2 16.7 16.7 16.7 dong y 8 66.7 66.7 83.3 rat dong y 2 16.7 16.7 100.0 Total 12 100.0 100.0 NNTKH5-khach hang cung cap thong tin khong chinh xac Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 3 25.0 25.0 25.0 dong y 8 66.7 66.7 91.7 rat dong y 1 8.3 8.3 100.0 Total 12 100.0 100.0  Mô tả nguyên nhân từ các đảm bảo tín dụng NNTCDBTD1-tai san dam bao de dang bi mat gia Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 2 16.7 16.7 16.7 trung lap 1 8.3 8.3 25.0 dong y 9 75.0 75.0 100.0 Total 12 100.0 100.0 NNTCDBTD2-tai san dam bao cua khach hang kho thu hoi, thanh ly Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 1 8.3 8.3 8.3 trung lap 2 16.7 16.7 25.0 dong y 9 75.0 75.0 100.0 Total 12 100.0 100.0TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Phụ lục 4: Kết quả mô tả các nguyên nhân TC1-nguyen nhan tu moi truong Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 4 33.3 33.3 33.3 dong y 8 66.7 66.7 100.0 Total 12 100.0 100.0 TC2-nguyen nhan tu ngan hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 2 16.7 16.7 16.7 trung lap 6 50.0 50.0 66.7 dong y 4 33.3 33.3 100.0 Total 12 100.0 100.0 TC3-nguyen nhan tu khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 2 16.7 16.7 16.7 dong y 7 58.3 58.3 75.0 rat dong y 3 25.0 25.0 100.0 Total 12 100.0 100.0 TC4-nguyen nhan tu cac bao dam tin dung Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 4 33.3 33.3 33.3 dong y 7 58.3 58.3 91.7 rat dong y 1 8.3 8.3 100.0 Total 12 100.0 100.0TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Phụ lục 5: Kết quả mô tả các biện pháp phòng ngừa rủi ro BP1-cac khoan no duoc phan loai thuog xuyen Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 1 8.3 8.3 8.3 trung lap 1 8.3 8.3 16.7 dong y 10 83.3 83.3 100.0 Total 12 100.0 100.0 BP2-dinh gia tai san bao dam dinh ky Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 1 8.3 8.3 8.3 dong y 8 66.7 66.7 75.0 rat dong y 3 25.0 25.0 100.0 Total 12 100.0 100.0 BP3-khau quan tri, danh gia va dinh gia tai san dam bao duoc chu trong Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 1 8.3 8.3 8.3 trung lap 4 33.3 33.3 41.7 dong y 4 33.3 33.3 75.0 rat dong y 3 25.0 25.0 100.0 Total 12 100.0 100.0 BP4-cong tac danh gia,phan loai khach hang tien hanh thuong xuyen Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 5 41.7 41.7 41.7 dong y 6 50.0 50.0 91.7 rat dong y 1 8.3 8.3 100.0 Total 12 100.0 100.0 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM BP5-ap dung chat che quy trinh cap tin dung doi voi khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 3 25.0 25.0 25.0 dong y 6 50.0 50.0 75.0 rat dong y 3 25.0 25.0 100.0 Total 12 100.0 100.0 BP6-hoan thien mo hinh kiem tra, kiem soat noi bo Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 5 41.7 41.7 41.7 dong y 6 50.0 50.0 91.7 rat dong y 1 8.3 8.3 100.0 Total 12 100.0 100.0 BP7-ap dung he thong phan cap hien nay trong quy trinh xat duyet cho vay và quy trinh xet duyet gioi han tin dung Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 5 41.7 41.7 41.7 dong y 5 41.7 41.7 83.3 rat dong y 2 16.7 16.7 100.0 Total 12 100.0 100.0 BP8-su phoi hop giua cac bo phan trong quy trinh cao tin dung moi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 4 33.3 33.3 33.3 dong y 7 58.3 58.3 91.7 rat dong y 1 8.3 8.3 100.0 Total 12 100.0 100.0 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM BP9-tang cuong kiem tra, giam sat von vay, xu ly no xau Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 1 8.3 8.3 8.3 dong y 7 58.3 58.3 66.7 rat dong y 4 33.3 33.3 100.0 Total 12 100.0 100.0 BP10-ap dung mo hinh cap tin dung moi trong quan tri rui ro Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 5 41.7 41.7 41.7 dong y 5 41.7 41.7 83.3 rat dong y 2 16.7 16.7 100.0 Total 12 100.0 100.0 BP11-khai thac triet de cac thong tin ve khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 4 33.3 33.3 33.3 dong y 7 58.3 58.3 91.7 rat dong y 1 8.3 8.3 100.0 Total 12 100.0 100.0 BP12-nang cao chat luong can bo tham dinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 1 8.3 8.3 8.3 dong y 9 75.0 75.0 83.3 rat dong y 2 16.7 16.7 100.0 Total 12 100.0 100.0TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM BP13-cham diem khach hang sat voi thuc te Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 2 16.7 16.7 16.7 dong y 7 58.3 58.3 75.0 rat dong y 3 25.0 25.0 100.0 Total 12 100.0 100.0 Phụ lục II: Kết quả phân tích SPSS khách hàng cá nhân Phụ lục 6: Kết quả thống kê mô tả mẫu  Đặc điểm mẫu điều tra gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid nam 69 57.5 57.5 57.5 Nu 51 42.5 42.5 100.0 Total 120 100.0 100.0 nhom tuoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid duoi 25 tuoi 14 11.7 11.7 11.7 t? 25 - 40 tuoi 68 56.7 56.7 68.3 trên 40 tuoi 38 31.7 31.7 100.0 Total 120 100.0 100.0 cong viec hien tai Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid can bo cong chuc 50 41.7 41.7 41.7 lao dong pho thong 17 14.2 14.2 55.8 noi tro, huu tri 3 2.5 2.5 58.3 kinh doanh 45 37.5 37.5 95.8 khac 5 4.2 4.2 100.0 Total 120 100.0 100.0 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM thu nhap hang thang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid duoi 3 trieu 12 10.0 10.0 10.0 tu 3 trieu - duoi 5 trieu 34 28.3 28.3 38.3 tu 5 trieu - 10 trieu 63 52.5 52.5 90.8 trên 10 trieu 11 9.2 9.2 100.0 Total 120 100.0 100.0 tinh trang hon nhan Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid da ket hon 81 67.5 67.5 67.5 doc than 39 32.5 32.5 100.0 Total 120 100.0 100.0  Mục đích sử dụng vốn muc dich su dung von vay- phuc vu hoc tap cho con cai Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid dung 16 13.3 13.3 13.3 sai 104 86.7 86.7 100.0 Total 120 100.0 100.0 muc dich su dung von vay- mua, xay hoac sua chua nha Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid dung 38 31.7 31.7 31.7 sai 82 68.3 68.3 100.0 Total 120 100.0 100.0 muc dich su dung von vay- mua o to Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid dung 29 24.2 24.2 24.2 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM sai 91 75.8 75.8 100.0 Total 120 100.0 100.0 muc dich dung von vay- kinh doanh, bo sung von kinh doanh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid dung 43 35.8 35.8 35.8 Sai 77 64.2 64.2 100.0 Total 120 100.0 100.0 muc dich su dung von vay - vay tieu dung khac Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid dung 11 9.2 9.2 9.2 sai 109 90.8 90.8 100.0 Total 120 100.0 100.0 Phụ lục 7: Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA  Biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .858 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 796.856 df 91 Sig. .000 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 5.827 41.621 41.621 5.827 41.621 41.621 2.597 18.550 18.550 2 1.724 12.311 53.933 1.724 12.311 53.933 2.496 17.826 36.376 3 1.358 9.701 63.633 1.358 9.701 63.633 2.417 17.263 53.640 4 1.012 7.230 70.863 1.012 7.230 70.863 2.411 17.223 70.863 5 .700 4.998 75.861 6 .604 4.315 80.176 7 .528 3.773 83.949 8 .451 3.220 87.169 9 .395 2.824 89.992 10 .329 2.352 92.344 11 .317 2.264 94.608 12 .281 2.007 96.616 13 .263 1.879 98.495 14 .211 1.505 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Rotated Component Matrixa Component 1 2 3 4 NLTN2- anh chi tra lai vay luon dung han .792 NLTN3- anh chi tra no goc luon dung han .785 NLTN4- nguon thu nhap gap kho khan, anh chi van thanh toan dung han .685 NLTN1- anh chi luon theo doi tình hinh thanh toan .653 TN2- anh chi co cong viec on dinh, kha nang thuyen chuyen thap .862 TN1- thu nhap cua anh chi luon luon on dinh .841 TN3- nguoi than trong gia dinh it phu thuoc vao thu nhap cua anh chi .811 TSDB2- tai san dam bao it bi tac dong cua thoi tiet .876 TSDB2- tai san dam bao co kha nang tang gia .845 TSDB3- tai san dam bao cua anh chi chi duoc the chap tai mot to chuc tin dung .677 TDTCKH2- anh chi luon trung thuc voi cac thong tin cung cap cho ngan hang .819 TDTCKH3- anh chi co noi o on dinh .713 TDTCKH4- anh chi co nguoi bao lanh .704 TDTCKH1- anh chi co tinh than hop tac voi khach hang khi giai quyet van de .630 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 5 iterations. TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM  Biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .500 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 92.026 df 1 Sig. .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 1.737 86.846 86.846 1.737 86.846 86.846 2 .263 13.154 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrixa Component 1 KNHTVV1- anh chi nhan thay kha nang hoan tra von vay cua ban than la rat cao .932 KNHTVV2- trong tuong lai, khi den thoi han han hoan tra von, anh chi tin chac rang minh se hoan tra von vay theo quy dinh cua ngan hang .932 Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 1 components extracted. TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Phụ lục 8: Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha  Thu nhập Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .852 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TN1- thu nhap cua anh chi luon luon on dinh 7.5333 2.032 .733 .783 TN2- anh chi co cong viec on dinh, kha nang thuyen chuyen thap 7.3667 1.982 .732 .783 TN3- nguoi than trong gia dinh it phu thuoc vao thu nhap cua anh chi 7.6167 1.919 .703 .813  Năng lực trả nợ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .834 4 Item Statistics Mean Std. Deviation N NLTN1- anh chi luon theo doi tình hinh thanh toan 3.8083 .75921 120 NLTN2- anh chi tra lai vay luon dung han 3.9833 .81975 120 NLTN3- anh chi tra no goc luon dung han 3.9083 .75588 120 NLTN4- nguon thu nhap gap kho khan, anh chi van thanh toan dung han 3.6500 .72934 120 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NLTN1- anh chi luon theo doi tình hinh thanh toan 11.5417 3.847 .623 .808 NLTN2- anh chi tra lai vay luon dung han 11.3667 3.411 .726 .761 NLTN3- anh chi tra no goc luon dung han 11.4417 3.677 .701 .774 NLTN4- nguon thu nhap gap kho khan, anh chi van thanh toan dung han 11.7000 3.976 .609 .814  Thái độ, tư cách khách hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .789 4 Item Statistics Mean Std. Deviation N TDTCKH1- anh chi co tinh than hop tac voi khach hang khi giai quyet van de 4.0667 .70691 120 TDTCKH2- anh chi luon trung thuc voi cac thong tin cung cap cho ngan hang 4.1250 .76216 120 TDTCKH3- anh chi co noi o on dinh 4.0750 .74656 120 TDTCKH4- anh chi co nguoi bao lanh 3.7250 .72137 120 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TDTCKH1- anh chi co tinh than hop tac voi khach hang khi giai quyet van de 11.9250 3.246 .604 .734 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM TDTCKH2- anh chi luon trung thuc voi cac thong tin cung cap cho ngan hang 11.8667 2.940 .675 .695 TDTCKH3- anh chi co noi o on dinh 11.9167 3.119 .610 .730 TDTCKH4- anh chi co nguoi bao lanh 12.2667 3.424 .502 .782  Tài sản đảm bảo Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .824 3 Item Statistics Mean Std. Deviation N TSDB2- tai san dam bao co kha nang tang gia 3.5917 .81474 120 TSDB2- tai san dam bao it bi tac dong cua thoi tiet 3.4083 .87443 120 TSDB3- tai san dam bao cua anh chi chi duoc the chap tai mot to chuc tin dung 3.7083 .92032 120 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TSDB2- tai san dam bao co kha nang tang gia 7.1167 2.507 .728 .714 TSDB2- tai san dam bao it bi tac dong cua thoi tiet 7.3000 2.397 .697 .739 TSDB3- tai san dam bao cua anh chi chi duoc the chap tai mot to chuc tin dung 7.0000 2.420 .622 .820 TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Phụ lục 10: Kết quả hồi quy  Kiểm định giá trị độ phù hợp Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .742a .551 .535 .68190313 1.653 a. Predictors: (Constant), bien doc lap 4, bien doc lap 3, bien doc lap 2, bien doc lap 1 b. Dependent Variable: KNHTVV  Kiểm định F ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 65.526 4 16.381 35.230 .000b Residual 53.474 115 .465 Total 119.000 119 a. Dependent Variable: KNHTVV b. Predictors: (Constant), bien doc lap 4, bien doc lap 3, bien doc lap 2, bien doc lap 1  Kiểm định về phân phối chuẩn của phần dư One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 120 Normal Parametersa,b Mean 0E-7 Std. Deviation .67034461 Most Extreme Differences Absolute .057 Positive .057 Negative -.054 Kolmogorov-Smirnov Z .624 Asymp. Sig. (2-tailed) .832 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. 95.0% Confidence Interval for B Collinearity Statistics B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Tolerance VIF 1 (Constant) -5.192E-017 .062 .000 1.000 -.123 .123 bien doc lap 1 .405 .063 .405 6.471 .000 .281 .528 1.000 1.000 bien doc lap 2 .449 .063 .449 7.180 .000 .325 .573 1.000 1.000 bien doc lap 3 .282 .063 .282 4.518 .000 .159 .406 1.000 1.000 bien doc lap 4 .325 .063 .325 5.204 .000 .201 .449 1.000 1.000 a. Dependent Variable: KNHTVV TR ƯỜ NG ĐẠ I H ỌC KI NH TẾ HU Ế