Luận án Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

các NHTM ta phải phân tích ở cả 5 nhân tố có đƣợc từ phân tích EFA. 3.3. Ứng dụng kết quả nghiên cứu trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 3.3.1. Kết quả xếp hạng chung và xếp hạng thành phần dựa trên năng lực cạnh tranh của các NHTMVN bằng mô hình điểm số Thay lần lƣợt các biến số vào mô hình điểm số, chúng ta có điểm của từng nhân tố và điểm tổng hợp của 5 nhân tố tiêu biểu của từng ngân hàng trong số 40 ngân hàng đƣợc nghiên cứu đƣợc thể hiện trong bảng 3.7 dƣới đây: F= (33.943 F1 + 13.061 F2 + 11.574 F3 + 9.468 F4 + 7.654 F5)/75.700 125 Bảng 3.8. Điểm nhân tố và điểm năng lực cạnh tranh tổng thể F của các ngân hàng thương mại Việt Nam Ngân hàng Tên giao dịch Nhân tố Nhân tố Nhân tố Nhân tố Nhân tố Nhân tố F1 F2 F3 F4 F5 F NHNNo&PTNT Việt Nam AgriB 211087.42 -24110.28 -26802.8 30038.22 72230.66 97450.468 NH Đầu tƣ và Phát triển ViệtNam BIDV 168944.36 -19325.96 -21515.4 23931.88 57815.55 77966.84 NH Ngoại thƣơng Việt Nam Vietcombank 136231.69 -14795.34 -17184.9 20489.5 46596.8 63177.92 NH Công thƣơng Việt Nam VietinB 173621.76 -19339.55 -21990.1 25395.96 59399.46 80332.44 NH Phát triển nhà Đồng bằng SCL MHB 10396.269 -884.1993 -1256.58 1938.89 3548.909 4918.1642 NHTMCP Kỹ thƣơng Techcombank 49568.447 -4490.234 -5946.55 8941.902 16917.96 23370.702 NHTMCP Quân đội MB 51024.277 -4838.457 -6220.28 8816.316 17425.72 23957.175 NHTMCP Hàng Hải MSB 29642.968 -2571.626 -3583.17 5461.957 10118.01 14006.038 NHTMCP Xăng dầu Petrolimex PG Bank 7310.9475 -830.2305 -978.506 989.6378 2506.325 3362.4486 NHTMCP Nhà Hà nội HabuBank 0 0 0 0 0 0 NHTMCP Phát triển nhà TPHCM HDB 15128.372 -1347.65 -1864.05 2703.349 5167.309 7126.3686 NHTMCP Đông Nam Á SeaBank 20368.902 -1730.918 -2445.21 3817.789 6950.678 9640.8517 NHTMCP Đông Á Dong A Bank 23910.475 -2708.885 -3078.97 3383.101 8185.465 11033.694 NHTMCP Việt Nam thịnh vƣợng VP Bank 26461.707 -2247.05 -3147.69 4996.24 9027.515 12533.688 NHTMCP Đại dƣơng OceanBank 18174.286 -1648.421 -2199.68 3254.689 6205.008 8562.7763 NHTMCP Nam Á Nam A Bank 4763.611 -401.6557 -614.034 849.9617 1629.366 2243.7934 NHTMCP Dầu khí toàn cầu GP Bank 5247.0015 -428.9658 -664.021 962.7783 1794.694 2479.0091 NHTMCP Đại Á Dai A Bank 5710.2315 -533.1031 -741.926 945.8629 1954.43 2670.8714 NHTMCP Sài gòn-Hà nội SHB 34906.661 -3359.018 -4323.6 5891.676 11927.33 16353.821 NHTMCP Bƣu điện Liên Việt LPB 18364.452 -1533.501 -2236.18 3440.774 6268.93 8692.0259 NHTMCP An Bình An Bình 13131.115 -1160.939 -1611.38 2365.493 4484.533 6190.387 126 NHTMCP xuất nhập khẩu EIB 50920.451 -4924.416 -6300.34 8570.693 17399.16 23850.146 NHTMCP Phƣơng Đông OCB 9116.6774 -951.2394 -1177.88 1390.275 3120.732 4232.9769 NHTMCP Quốc tế VIB 20045.717 -2088.948 -2517.77 3140.175 6855.082 9328.6646 NHTMCP Sài gòn Công thƣơng SGB 5567.6226 -589.245 -749.867 804.3846 1908.575 2573.6971 NHTMCP Nam Việt Navibank 7257.8086 -744.1877 -943.994 1116.796 2484.724 3372.4625 NHTMCP Sài gòn SCB 46092.535 -4609.877 -5742.72 7519.946 15754.68 21527.225 NHTMCP Kiên Long Kien long 5898.1532 -543.5916 -759.155 994.5677 2017.909 2763.1982 NHTMCP Bảo Việt BVB 4338.4896 -398.5681 -577.435 711.7219 1486.098 2027.5293 NHTMCP Đệ nhất FCB 0 0 0 0 0 0 NHTMCP Bản Việt (NH Gia định) GDB 5986.4198 -493.7962 -749.006 1107.911 2045.467 2829.8803 NHTMCP phát triển Mê Kông MDB 3047.1322 -252.2458 -436.235 500.2857 1046.696 1424.4679 NHTMCP Bắc Á NASB 11089.646 -1134.618 -1402.06 1754.874 3792.63 5165.245 NHTMCP Phƣơng Nam Sounthern Bank 23202.315 -2406.673 -2888.09 3679.355 7931.895 10808.905 NHTMCP Đại Tín Trust Bank 5866.8693 -653.2171 -794.362 801.6444 2011.973 2700.1463 NHTMCP Tiên Phong Tienphongbank 5059.8276 -414.8067 -706.48 856.1011 1734.978 2371.6555 NHTMCP Việt Á VAB 7946.7921 -793.1766 -1021.2 1264.362 2719.312 3703.3102 NHTMCP Việt Nam Tín Nghĩa VTNB 0 0 0 0 0 0 NHTMCP Việt Nam Thƣơng Tín VTTB 5302.7855 -488.363 -689.691 886.4105 1814.947 2482.346 NHTMCP Phƣơng Tây WEB 4282.0834 -326.4596 -547.221 813.6493 1463.653 2029.7763 NHTMCP Á Châu ACB 56284.193 -5999.718 -7054.52 8661.24 19246.75 26152.465 NHTMCP Sài gòn Thƣơng tín STB 49177.71 -5195.78 -6211.13 7573.615 16819.82 22852.275 Căn cứ vào điểm số từng thành phần và điểm số năng lực cạnh tranh tổng thể ở bảng trên, ta có kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam năm 2012 nhƣ sau: 127 Bảng 3.9. Xếp hạng năng lực cạnh tranh của các NHTMVN năm 2012 Xếp hạng F1 Xếp hạng F2 Xếp hạng F3 Xếp hạng F4 Xếp hạng F5 Xếp hạng F Năng lực tài chính Năng lực kinh doanh Nguồn lực con ngƣời Kỹ thuật quản Trị Trình độ công nghệ Năng lực cạnh tranh AgriB 1 38 1 1 30 1 VietinB 2 36 3 2 31 2 BIDV 3 37 2 3 32 3 Vietcombank 4 35 4 4 35 4 Techcombank 5 31 5 5 36 5 MB 6 30 6 6 34 6 ACB 7 33 7 7 33 7 EIB 8 34 8 8 38 8 Sacombank 9 32 10 9 37 9 VP Bank 13 23 9 12 23 10 Dong A Bank 11 27 12 17 27 11 SHB 16 18 11 19 18 12 SCB 10 26 14 13 26 13 SeaBank 14 21 18 15 21 14 Sounthern Bank 15 25 17 14 25 15 MSB 12 28 15 10 28 16 128 LPB 17 24 16 23 24 17 OceanBank 18 19 13 18 19 18 VIBank 19 29 19 16 29 19 HDB 20 15 20 21 15 20 An Bình 21 20 21 20 20 21 ASB 22 17 23 22 17 22 OCB 23 14 24 25 14 23 MHB 24 22 33 11 22 24 VAB 25 16 28 26 16 25 Navibank 26 13 27 29 11 26 GDB 27 11 29 32 13 27 PG Bank 28 2 22 33 3 28 Kien long 29 3 30 30 2 29 GP Bank 30 12 26 24 12 30 Dai A Bank 31 6 31 27 6 31 Nam A Bank 32 4 25 28 4 32 SGB 33 9 32 31 10 33 Tienphong Bank 34 7 34 36 8 34 Trust Bank 35 1 36 34 1 35 WEB 36 8 37 37 7 36 BVB 37 5 35 35 5 37 MDB 38 10 38 38 9 38 129 3.3.2. Phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam bằng mô hình phân tích nhân tố Qua mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam ở trên, ta thấy yếu tố năng lực tài chính có tác động mạnh nhất đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng vì có trọng số đã chuẩn hóa cao nhất bằng 33,943%. Tiếp theo là năng lực kinh doanh (trọng số chuẩn hóa là 13,061%), chất lƣợng nguồn nhân lực đứng thứ 3 với trọng số chuẩn hóa là 11,574%, đứng thứ 4 là kỹ thuật quản trị ngân hàng với trọng số chuẩn hóa là 9,468% và cuối cùng, thành phần tác động yếu nhất đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam là yếu tố trình độ công nghệ (trọng số chuẩn hóa bằng 7,654%). Nhìn vào bảng kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh của 40 NHTMVN đƣợc nghiên cứu, chúng ta thấy rằng 3 nhân tố bao gồm: năng lực tài chính, chất lƣợng nguồn nhân lực và kỹ thuật quản trị quyết định tới 72,6% năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam. Tức là các NHTM đƣợc xếp hạng cao về năng lực tài chính, chất lƣợng nguồn nhân lực và trình độ công nghệ thì cũng có thứ hạng cao trong đánh giá năng lực cạnh tranh tổng thể so với các ngân hàng khác. Còn lại, 2 nhân tố năng lực kinh doanh và trình độ công nghệ có mức độ ảnh hƣởng là 27,4%. Vì vậy, kết quả ƣớc lƣợng cho thấy mặc dù những ngân hàng nhỏ có khả năng kinh doanh tốt và trình độ công nghệ cao nhƣng mức độ ảnh hƣởng chỉ là 27,4% nên cuối cùng xếp hạng năng lực cạnh tranh tổng thể của những ngân hàng này vẫn thấp hơn những ngân hàng có qui mô vốn lớn, kỹ thuật quản trị hiện đại và nguồn lực con ngƣời có chất lƣợng cao. 130 Tóm lại, nhóm các NHTM nhà nƣớc dẫn đầu về xếp hạng năng lực cạnh tranh tổng hợp, nhóm ngân hàng này hầu hết đều có năng lực tài chính tốt, thƣơng hiệu mạnh, đi đầu trong việc đầu tƣ đổi mới công nghệ, ứng dụng kỹ thuật quản trị tiên tiến và thu hút đƣợc những nguồn lực có chất lƣợng so với các NHTMCP nhỏ hiện nay. Mức độ cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại có nghĩa là ngân hàng thƣơng mại có mức độ cạnh tranh tƣơng đối về thị phần so với các đối thủ cạnh tranh bằng cách sử dụng đầy đủ sự tƣơng tác giữa các nguồn lực, khả năng cạnh tranh nội lực và môi trƣờng bên ngoài. Nó cũng đề cập tới năng lực phát triển bền vững trong cạnh tranh mà nó có thể cung cấp các dịch vụ tốt hơn và có sức khỏe tốt hơn.Với sự thay đổi môi trƣờng về tài chính và qui mô ngày càng mở rộng, các NHTM Việt Nam đã trở nên cạnh tranh khốc liệt với các tổ chức tài chính nƣớc Nguồn lực con ngƣời Năng lực cạnh tranh Kỹ thuật quản trị NH Trình độ công nghệ Năng lực kinh doanh Năng lực tài chính 72.6 % 33.943 % 27.4% 7.654% 13.061% 9.468% 11.574% 131 ngoài, các ngân hàng thƣơng mại của Việt nam đang gặp phải những khó khăn ở phía trƣớc. Do đó, để tồn tại và phát triển trong một môi trƣờng cạnh tranh ngày càng phức tạp không chỉ cạnh tranh giữa các ngân hàng trong nƣớc với nhau mà còn phải cạnh tranh với các NHNNg vừa mạnh về tiềm lực tài chính, lại vừa có công nghệ quản trị tiên tiến và kinh nghiệm hoạt động trong môi trƣờng cạnh tranh thì các NHTM Việt Nam cần phải đẩy nhanh quá trình cải cách của các ngân hàng và tăng sức cạnh tranh then chốt nhƣ năng lực tài chính, chất lƣợng nguồn nhân lực và trình độ công nghệ và đây đƣợc xem là mục tiêu quan trọng và cấp bách mà hệ thống ngân hàng Việt Nam đang cần giải quyết. Từ mô hình điểm số của từng nhân tố, chúng ta thay số của từng ngân hàng để tính ra điểm số của từng thành phần và xếp hạng theo từng thành phần ta có kết quả nhƣ sau: Năng lực tài chính: Dẫn đầu là nhóm các NHTM nhà nƣớc dù đã cổ phần hóa hoặc chƣa cổ phần hóa trừ ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long. Tiếp theo là nhóm các NHTMCP có kinh nghiệm hoạt động. Đứng thứ 5 về xếp hạng năng lực tài chính, kỹ thuật quản trị ngân hàng và nguồn lực con ngƣời là NHTMCP kỹ thƣơng, thứ 6 là NHTMCP quân đội, thứ 7 là NHTMCP Á Châu, thứ 8 là NHTMCP xuất nhập khẩu EIB,Còn lại các NHTMCP nhỏ, mới thành lập thì đều đƣợc xếp hạng thấp nhất nhƣ NHTMCP phát triển Mê Kông đứng thứ 38, NHTMCP Bảo Việt đứng thứ 37, NHTMCP Phƣơng Tây đứng thứ 36 và NHTMCP Đại Tín xếp thứ 35, Năng lực kinh doanh: đƣợc thể hiện ở việc tổ chức quản lý phát triển mạng lƣới, phạm vi hoạt động, phát triển danh mục sản phẩm kinh doanh, Dẫn đầu nhóm ngân hàng có khả năng sinh lời đƣợc xếp hạng cao nhất đó là NHTMCP Đại tín, xếp thứ hai là NHTMCP xăng dầu PG Bank, xếp thứ 3 là NHTMCP Kiên Long và đứng thứ 4 là NHTMCP Nam Á, đây đều là nhóm các ngân hàng có qui mô rất nhỏ, thời gian hoạt động chƣa lâu trong khi các NHTMVN lớn có tiềm lực tài chính tốt và kinh nghiệm hoạt động lâu năm thì lại đƣợc xếp hạng rất thấp về khả năng sinh 132 lời nhƣ Agribank, BIDV, VCB, Vietinbank. Điều này cho thấy, việc phân tích đánh giá các chỉ tiêu tài chính một cách riêng lẻ sẽ dẫn đến những nhận định thiếu chính xác về thực trạng của các ngân hàng tham gia cạnh tranh. Nếu sử dụng mô hình Dupont (sơ đồ 3.3) để phân tích hỗ trợ trong trƣờng hợp này thì chúng ta sẽ thấy các NHTMCP đƣợc xếp hạng cao về khả năng sinh lời ở trên là do có qui mô VCSH và qui mô tài sản nhỏ so với các NHTMNN hoặc NHTMCP có qui mô lớn và họ đã sử dụng đòn bảy tài chính (FL) và vòng quay tổng tài sản (ATO) để có mức sinh lời nhƣ trên. Sơ đồ 3.3: Mô hình DUPONT Trình độ công nghệ: Các NHTMCP nhỏ nhƣ NHTMCP Gia Định, NHTMCP Kiên Long, NHTMCP Bảo Việt là những ngân hàng mới thành lập có qui mô tài sản và vốn huy động ban đầu hầu nhƣ rất nhỏ đều có xếp hạng cao về trình độ công nghệ, trong khi các NHTMNN hoặc NHTMCP nhà nƣớc giữ cổ phần chi phối nhƣ Agribank, BIDV,VCB,Vietinbank có lịch sử hoạt động lâu dài, có qui mô tài sản lớn và chiếm lĩnh thị phần cho vay và huy động vốn chủ yếu do sự hiểu biết khách hàng và lợi thế về thƣơng hiệu đều đƣợc xếp hạng thấp về trình độ công nghệ (xem bảng 3.7).Cụ thể, Ngân hàng Đại tín xếp thứ nhất về trình độ công nghệ, NHTMCP Kiên Long đƣợc xếp thứ 2, đứng thứ 3 là NHTMCP xăng dầu PGB và thứ 4 là NHTMCP Nam Á, ROE ROA FL ROS ATO x x 133 Thực tế cho thấy các ngân hàng nhỏ, mới thành lập có xu hƣớng đầu tƣ công nghệ quản lý dữ liệu tập trung, công nghệ thẻ, máy ATM,POS ngay khi mới thành lập do tính thời điểm và xu hƣớng phát triển của hệ thống tại thời điểm đó trong khi qui mô vốn và tổng tài sản chƣa lớn. Vì vậy, tỷ suất vốn đầu tƣ cho công nghệ trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu có xu hƣớng cao hơn các ngân hàng có qui mô lớn. Tuy nhiên, nhân tố này đối với các NHTMVN có mức độ ảnh hƣởng tới năng lực cạnh tranh chƣa cao chỉ chiếm trọng số 7.654/75.700 trong mô hình điểm số đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng F mới đƣợc xây dựng ở trên (trang 128) trong khi đó yếu tố tiềm lực về tài chính mới là nhân tố quan trọng quyết định tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại.Điều này cho thấy các NHTMVN vẫn chủ yếu kinh doanh những sản phẩm, dịch vụ truyền thống nhƣ huy động vốn, cho vay, làm một số dịch vụ thanh toán, đây là những sản phẩm dịch vụ đòi hỏi hàm lƣợng công nghệ không cao và các sản phẩm đòi hỏi hàm lƣợng công nghệ cao nhƣ dịch vụ thẻ ATM, POS, E Banking, Mobie Banking, Internet Banking, ở Việt Nam chƣa thực sự phát triển. Hầu hết các ngân hàng mới chạy theo phát triển theo số lƣợng và chƣa chú trọng tới chất lƣợng của việc cung cấp và nhu cầu sử dụng loại hình dịch vụ này của khách hàng [20]. Kỹ thuật quản trị ngân hàng và nguồn vốn con ngƣời: phụ thuộc rất nhiều vào năng lực tài chính, lịch sử hoạt động bởi lẽ những ngân hàng có kinh nghiệm hoạt động lâu dài trên thị trƣờng sẽ có nguồn lực con ngƣời hiểu biết quy trình tác nghiệp, có khả năng xây dựng điều chỉnh quy trình, quy chế hoạt động ngân hàng đồng thời họ cũng nắm bắt đƣợc đặc điểm và nhu cầu của khách hàng để phục vụ khách hàng tốt hơn vì thế kết quả xếp hạng cho thấy những ngân hàng lớn nhƣ Agibank, BIDV, Vietinbank và VCB lại đƣợc xếp hạng tƣơng ứng theo thứ tự từ 1 đến 4, còn các ngân hàng nhỏ và ít tên tuổi nhƣ MHTMCP phát triển Mê Kông, NHTMCP Phƣơng Tây và NHTMCP Bảo Việt, NHTMCP Tiên Phong và NHTMCP Đại Tín thì lại xếp hạng thấp nhất. Điều này cũng dễ lý giải vì những ngân hàng có qui mô nhỏ, mới thành lập nên khó có điều kiện tuyển dụng ngƣời giỏi về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc cũng nhƣ không có điều kiện đầu tƣ xây dựng kỹ thuật quản trị ngân hàng hiện đại. 134 3.3.3. Đánh giá những ưu điểm của mô hình phân tích nhân tố so với mô hình SWOT Mô hình phân tích nhân tố đƣợc xây dựng trên cơ sở phân tích nhân tố tìm kiếm (EFA- Exploratory Factor Analysis) EFA khám phá dữ liệu và cung cấp cho nhà nghiên cứu thông tin về việc cần có bao nhiêu nhân tố để đại diện tốt nhất cho dữ liệu. Đặc điểm nổi bật của EFA là các nhân tố đƣợc rút ra từ kết quả thống kê, không phải từ lý thuyết, không phải việc chúng ta nghĩ ra và gắn trọng số cho mỗi nhân tố mà do kết quả chạy phần mềm thống kê SPSS và cấu trúc căn bản của dữ liệu quyết định cấu trúc nhân tố. Nhƣ thế, EFA đƣợc tiến hành mà không biết có bao nhiêu nhân tố và mỗi biến quan sát sẽ thuộc về nhân tố nào. Các nhân tố xuất hiện chỉ đƣợc đặt tên sau khi tiến hành phân tích nhân tố. Phân tích nhân tố có thể khai thác đƣợc những khía cạnh tiềm tàng hoặc xây dựng đƣợc những nội dung mà phân tích SWOT có thể không có đƣợc. Phân tích năng lực cạnh tranh của các NHTMVN bằng mô hình phân tích nhân tố tƣơng đối đơn giản, và tiết kiệm chi phí nếu chúng ta hiểu rõ về phƣơng pháp luận xây dựng mô hình để chúng ta tiến hành phân tích khi cần thiết. Ngoài ra, một lợi thế khác của việc sử dụng phƣơng pháp phân tích nhân tố để đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại đó là chúng ta có thể tìm ra những sự khác nhau, những thuận lợi và khó khăn trong các lĩnh vực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại qua những tình trạng điểm số của mỗi nhân tố chính và sắp xếp theo một thứ tự nhất định,nó sẽ giúp các nhà quản trị ngân hàng nhận ra đƣợc những điểm yếu của ngân hàng mình để đƣa ra các hình thức cải thiện độ chính xác, hiệu quả về năng lực quản trị điều hành và cung cách quản lý hành chính của họ. Từ những phân tích ở trên, chúng ta có thể thấy rằng tác giả lấy nền tảng là phân tích định lƣợng còn phân tích định tính chỉ là để bổ sung cho sự phân tích định lƣợng làm cho thƣớc đo đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng trở nên toàn diện và thuyết phục hơn. Với cách thức tiếp cận phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại sử dụng phƣơng pháp phân tích nhân tố, sẽ tạo nên một hệ thống các nhân tố qua việc phân tích định lƣợng một cách khoa học và xác 135 định đƣợc “trọng số” tƣơng ứng cho mỗi chỉ số so sánh với sự khách quan và hợp lý. Đồng thời, cơ sở phân tích cũng đƣợc thay đổi một vài nhân tố đƣợc tách biệt ra từ một số lớn các chỉ số liên quan mạnh mẽ. Nhƣ vậy, nó sẽ tránh đƣợc sự ảnh hƣởng của sự tác động nhiều chiều. Mô hình phân tích nhân tố cho phép chấm điểm và xếp hạng năng lực cạnh tranh của một số lƣợng lớn các ngân hàng mà không mất quá nhiều thời gian. 3.3.4. Điều kiện áp dụng mô hình phân tích nhân tố trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam - Về con ngƣời: + Cần có những chuyên gia về hoạt động ngân hàng và quản trị ngân hàng đƣợc đào tạo căn bản có kiến thức về toán, kinh tế lƣợng và mô hình. + Có khả năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin + Nhận thức đúng đắn vai trò và tầm quan trọng của mô hình phân tích nhân tố trong đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh, một công cụ giúp đánh giá phản ánh chính xác, toàn diện những lợi thế cạnh tranh của mình cũng nhƣ của các đối thủ để có chiến lƣợc kinh doanh phù hợp đảm bảo giữ đƣợc thị phần và tăng trƣởng lợi nhuận cho ngân hàng trong điều kiện hội nhập quốc tế, có sự tham gia của nhiều ngân hàng trong nƣớc và nƣớc ngoài. + Có khả năng khai thác và sử dụng mô hình để chấm điểm cạnh tranh và xếp hạng NLCT cho các ngân hàng.. - Về cơ sở vật chất kỹ thuật + Cần có một môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh + Có một bộ phận nghiên cứu chuyên trách về năng lực cạnh tranh của ngân hàng + Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê đủ lớn đảm bảo tính cập nhật của số liệu và tình hình mới phục vụ cho việc chạy mô hình và đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng và đối thủ cũng nhƣ của cả ngành. - Về công nghệ: + Trang bị hệ thống máy tính dung lƣợng lớn, tốc độ cao đƣợc kết nối Internet, có 136 cài đặt phần mềm thống kê SPSS, DEA cho bộ phận làm công tác phân tích đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh. 3.4. Một số khuyến nghị áp dụng mô hình phân tích nhân tố trong đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. 3.4.1. Đối với Chính phủ Việt Nam và các Cơ quan hữu quan - Phải xây dựng một chiến lƣợc tổng thể về cạnh tranh và hội nhập, xác định rõ và cụ thể lộ trình hội nhập, các mức cam kết đối với từng tổ chức kinh tế quốc tế để định hƣớng cho cả tiến trình quan trọng và rộng lớn của hội nhập đồng thời có kế hoạch hành động cụ thể với lộ trình rõ ràng trong việc thực hiện các cam kết quốc tế. Chiến lƣợc hội nhập ngành ngân hàng phải gắn chặt chẽ việc cải cách NHNN, tái cơ cấu NHTM và tổ chức tài chính khác, đồng thời có tính đến điều kiện thực tế ở Việt Nam và thông lệ quốc tế. - Hoàn thiện khung pháp lý về cạnh tranh không lành mạnh/bất hợp pháp để đảm bảo tạo ra môi trƣờng kinh doanh ngân hàng cạnh tranh lành mạnh và độ tin cậy của thông tin khi sử dụng chạy mô hình phân tích nhân tố. - Phát triển hệ thống giám sát hoạt động ngân hàng, đồng thời phối hợp với các tổ chức quốc tế khác nhằm dự báo, phát hiện, chia sẻ thông tin và hoàn thiện hệ thống thông tin cảnh báo sớm. - Hoàn thiện hệ thống pháp luật về ngân hàng để phù hợp với đƣờng lối phát triển kinh tế-xã hội, thông lệ và chuẩn mực quốc tế.Từng bƣớc tạo lập một hệ thống pháp luật ngân hàng hoản chỉnh, đối xử công bằng giữa các tổ chức tín dụng trong nƣớc và nƣớc ngoài, đồng thời đảm bảo tính minh bạch để khuyến khích cạnh tranh lành mạnh và đảm bảo sự an toàn, hiệu quả của hệ thống ngân hàng. - Chính phủ cần đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, thực hiện sáp nhập các ngân hàng nhỏ để đảm bảo các ngân hàng có đủ năng lực và trình độ công nghệ tham gia cạnh tranh một cách hiệu quả [29]. - Xây dựng khung pháp lý cho việc công bố thông tin xếp hạng năng lực 137 cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại để làm căn cứ cho việc công bố kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu và của những công ty hoạt động trong lĩnh vực này, tránh gây những phản ứng của những tổ chức đƣợc đánh giá và của xã hội. - Hình thành nên cơ quan nghiên cứu độc lập đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của quốc gia, địa phƣơng, bộ ngành, doanh nghiệp,... - Chính phủ cần có sự đầu tƣ thích đáng cho cơ quan nghiên cứu thống kê nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê đầy đủ, cập nhật phục vụ cho việc xây dựng mô hình phân tích xếp hạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại hàng năm một cách chính xác. 3.4.2. Đối với ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam và các Bộ có liên quan - Ngân hàng nhà nƣớc nên có những qui định chi tiết về việc xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh để giúp các tổ chức tín dụng hiểu và nắm chắc rằng hình thức cạnh tranh nào bị pháp luật cấm và hình thức nào thì đƣợc phép để tạo ra một môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện áp dụng mô hình phân tích nhân tố trong đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam có kết quả chính xác hơn. - Thị phần đƣợc xem là một trong những nhân tố quan trọng trong việc đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam theo mô hình phân tích nhân tố, trong khi ngân hàng thƣơng mại lại dựa nhiều vào các dịch vụ kết hợp nhƣ một vũ khí cạnh tranh (chẳng hạn nhƣ thay vì cung cấp dịch vụ cho vay, quản lý tiền mặt và ngoại hối riêng biệt, một ngân hàng thƣờng cung cấp một “gói” dịch vụ bao gồm toàn bộ các dịch vụ này). Do vậy, Ngân hàng Nhà nƣớc cần phải làm rõ trong các quy định của mình về phƣơng pháp tính thị phần trong trƣờng hợp dịch vụ kết hợp. - Xây dựng khung pháp lý cho các mô hình tổ chức tín dụng mới, các tổ chức có hoạt động mang tính chất hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức tín dụng nhƣ: Công ty xếp hạng năng lực cạnh tranh, Công ty xếp hạng tín dụng, công ty môi giới tiền tệ nhằm phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng... - Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm tra độ tin cậy của dữ liệu, xúc tiến 138 các công việc phân tích các nhân tố tìm kiếm, hình thành một hệ thống các nhân tố thực sự có ảnh hƣởng theo các tiêu chí thống kê, so sánh với mong đợi của ngân hàng về nhân tố đó và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cƣờng/ thay đổi/ hay điều chỉnh các nhân tố này. - Trong mô hình tổ chức của Ngân hàng Nhà nƣớc nên tổ chức một bộ phận độc lập thực hiện nhiệm vụ chuyên trách phân tích đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại làm tham mƣu cho lãnh đạo NHNN trong ban hành và bổ sung, sửa đổi các cơ chế, quy chế, cập nhật các thông tin kinh tế liên quan đến đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh. - NHNN cần có chính sách bồi dƣỡng, cập nhật kiến thức đào tạo cán bộ chuyên trách và cung cấp cơ sở dữ liệu liên quan cho cán bộ thực hiện phân tích đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại. - Cần có chính sách đào tạo chuyên gia về lĩnh vực này vì bên cạnh kiến thức về toán, mô hình thì chuyên gia trong phân tích đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng cần đƣợc trang bi kiến thức lý thuyết về vấn đề nghiên cứu sâu sắc để đặt tên chính xác cho các nhân tố đƣợc tách ra từ các phép xoay VARIMAX - Chú trọng đầu tƣ hệ thống máy móc thiết bị phần cứng có kết nối mạng truyền thông nhƣng phải đặc biệt quan tâm đến dung lƣợng, tốc độ xử lý và có cấu trúc mở. 139 KẾT LUẬN Do có những thay đổi mạnh mẽ của môi trƣờng kinh doanh ngân hàng ở Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là kể từ 1/1/2011 khi sự phân biệt giữa NHTM trong nƣớc và nƣớc ngoài căn bản đƣợc xóa bỏ theo lộ trình gia nhập WTO của Việt Nam nên đã có dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của sự phân tích đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam để các ngân hàng thƣơng mại và các nhà quản lý ngân hàng có thể tìm ra những sự khác nhau, những thuận lợi và khó khăn trong các lĩnh vực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại. Tuy nhiên, một thực tế cho thấy mô hình phân tích hiện tại khó có thể đạt đƣợc việc phân tích đánh giá xếp hạng từng yếu tố, hoặc đánh giá tổng thể chung qua việc xác định điểm số của mỗi nhân tố chính và sắp xếp theo một thứ tự nhất định. Vì vậy, luận án nỗ lực nghiên cứu mô hình hệ thống giúp cho việc phân tích đo lƣờng khả năng cạnh tranh của các ngân hàng,nó sẽ giúp các nhà quản trị ngân hàng nhận ra đƣợc những điểm mạnh, điểm yếu cũng nhƣ những lợi thế của mình so với các đối thủ cạnh tranh trong nƣớc và nƣớc ngoài để đƣa các chính sách cạnh tranh phù hợp với năng lực của mình đồng thời góp phần cải thiện hiệu quả về năng lực quản trị điều hành và cung cách quản lý của họ. Trong phạm vi, đối tƣợng nghiên cứu, luận án đã đạt đƣợc một số nội dung nhƣ sau: Một là: Luận án đã hệ thống hóa đƣợc cơ sở lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, các phƣơng pháp đƣợc sử dụng trong phân tích đánh giá các ngân hàng thƣơng mại. Đặc biệt là luận án đã hệ thống hóa đƣợc các mô hình phân tích năng lực cạnh của các ngân hàng thƣơng mại với những ƣu nhƣợc điểm của từng mô hình làm cơ sở luận cho việc phân tích đánh giá thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Hai là: Trên cơ sở lý luận, luận án đã sử dụng các phƣơng pháp định tính truyền thống và phƣơng pháp chuyên gia kết hợp với ma trận phân tích SWOT để phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam tìm ra 140 những điểm mạnh, điểm yếu cũng nhƣ cơ hội và thách thức của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế. Trong quá trình nghiên cứu luận án cũng có khảo sát tình hình triển khai phân tích năng lực cạnh tranh của một số NHTMVN bẳng mô hình SWOT và đã rút ra đƣợc một số điểm hạn chế của công cụ này làm căn cứ để đề xuất việc lựa chọn một mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các NHTMVN bổ sung cho mô hình SWOT. Ba là: Kết hợp với cơ sở lý luận và thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, luận án đã xây dựng một mô hình phân tích nhân tố (mô hình điểm số) và ứng dụng kết quả nghiên cứu để phân tích đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam một cách toàn diện từ đó tìm ra đƣợc nhân tố có ảnh hƣởng quan trọng nhất đối với NLCT của các NHTMVN là năng lực tài chính. Đồng thời, luận án cũng đƣa ra một số khuyến nghị với Chính phủ, với Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam để mô hình phân tích nhân tố sớm đƣợc áp dụng coi nhƣ một công cụ bổ sung trong hoạt động phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Để hoàn thành luận án này, tác giả xin trân trọng cảm ơn NGND.PGS.TS Tô Ngọc Hƣng và TS.Trần Thị Hồng Hạnh đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ. Tác giả xin trân trọng cảm ơn các Thầy cô giáo, các đồng nghiệp và cán bộ các Ngân hàng thƣơng mại Việt nam đã tạo điều kiện giúp đỡ để tác giả hoàn thành luận án của mình. TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tham khảo tiếng Việt 1 Báo cáo tại Hội nghị thƣờng niên (2012), Hiệp hội thẻ ngân hàng Việt Nam 2 Báo cáo thƣờng niên các năm từ 2006-2012 của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. 3 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà Xuất Bản Thống kê. 4 Lê Văn Huy, (2007), “Sử dụng chỉ số hài lòng của khách hàng trong hoạch định chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng : cách tiếp cận mô hình lý thuyết”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số 2 (19) - 2007. 5 PGS.TS. Nguyễn Thị Quy, (2005), “ Năng lực cạnh tranh của các NHTM trong thời kỳ hội nhập” 6 Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam (2005), QĐ493/NHNN-QĐ 7 Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam (2009), Báo cáo số 49/BC-NHNN về việc rà soát 10 năm thực hiện Luật các TCTD 8 Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam, Báo cáo thƣờng niên từ năm 2006-2011 9 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt nam, Học viện Ngân hàng (2011), Báo cáo tổng hợp đề tài cấp quốc gia "Hệ thống giám sát tài chính quốc gia" 10 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Vụ chiến lƣợc phát triển ngân hàng (2005), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Tăng cƣờng sự gắn kết giữa đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động của các Tổ chức Tín dụng ở Việt Nam, NXB Thống kê. 11 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Vụ chiến lƣợc phát triển ngân hàng (2006), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Công nghệ và dịch vụ Ngân hàng hiện đại, NXB Văn hóa - Thông tin. 12 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Vụ chiến lƣợc phát triển ngân hàng (2007), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Phát triển dịch vụ bán lẻ của các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, NXB Văn hóa - Thông tin. 13 Nhà xuất bản tài chính (2004), Quản trị ngân hàng thƣơng mại của Peter Rose 14 Ngô Quốc Kỳ, 2002, Tác động của Hiệp định thƣơng mại Việt Nam - Hoa Kỳ đối với Hệ thống pháp luật Việt Nam - Về việc thực thi Hiệp định Thƣơng mại Việt Nam - Hoa Kỳ, NXB Chính trị quốc gia; 15 Nguyễn Thị Phƣơng Trâm (2008), Chất lƣợng dịch vụ ngân hàng điện tử: So sánh giữa mô hình SERVQUAL và GRONROOS, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế TP.HCM. 16 TS. Dƣơng Ngọc Dũng (2005), Chiến lƣợc cạnh tranh theo tác giả Micheal E.Porter; NXB tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 17 Ths.Phạm Quốc Khánh(2010) “Hoàn thiện hoạt động phân tích đối thủ cạnh tranh” – Tạp chí Ngân hàng (Số 15/2010) B Tài liệu tham khảo tiếng Anh 18 Ahire, SL., D.Y. Golhar and M.A. Waller, (1996)" Development and validiation of TQM implimentation constructs”., Decision Sei, 27:23-56 19 Ajitabh, A, and K. Momaya, (2002), “Competitiveness of firms : Review of Theory, frameworks and models”, singapore Manage, Rev, 26. 45-58 20 Amadeh. H and M. Jafarpoor, 2009 " Specification of obstacles and solutions of electronic banking development within the framework of Iran at 1104 prospective.J. Knowledge Dev., 26, 1-43. 21 Anderson, J.C. and D.W. Gerbing (1991),Predicting the performance of measures in a confirmatory factor analysis with a pretest assessment of their substantive validities. J. Applied Psychol., 76: 732-740. 22 Bang Nam Jeon, Maria Pia Olivero and Ji Wu, (2010)., “Do foreign banks increase competition? Evidence from emergin Asian and Latin American banking markets”., Journal of Banking & Finance, Volume 35, Issue 4, April 2011, Pages 856–875 23 Barney, J, 1991., " Firm resources and Sustained competitive advantage" Journal of Management”, Journal of Management., 1991, Vol 17, No. 1, 99-120 24 Barth , J.R., G, Jr Caprio and Levine, R. 2001 “The regulation and supervision of Banks around the world : A new Databases”., Yn : Integrating Emerging Market Countries into the Global Financial System , Litan, R.E. and R. Herring (Eds) . World Bank, Development Research group, Canada. 25 Barth, J.R., G, Jr Caprio and Levine (2003), “Bank supervision and regulation: What works best?” J. Financial Intermediation Forthoom, 13:205-248. 26 Bentler,P.M, (1990)., “Competitive fit indexes in structural models”, Paychol Bull, 107: 238-246. 27 Bollen, K.A., 1989. Structural Equations with Latent Variables. John Wiley and Sons,New York, ISBN: 0-471-0117 1-1. 28 Bender, P.M., 1990. Comparative fit indexes in structural models. Psychol. Bull., 107: 238-246. 29 Buchs, T. and J. Mathisen, 2005. Competition and Efficiency in Banking: Behavioral Evidence from Ghana. International Monetary Fund, Washington. 30 Buckey, PJ, et al (1998). "Measures of international competitiveness: a Critical servey ," Journal of Maketing Management., Vol. 4, Issue 2, 1988 31 Byrne, B.M., 2001. Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Application and Programming. 1st Edn., Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ. 32 Chaharbaghi K and Feurer R., (1994), “Defining competitiveness: A Holistic Approach" Management Decision 33 Chikan, A., 2008. National and firm competitiveness: General research model.Competitiveness Rev., 18: 20-28. 34 Claessens, S. and L. Laeven, 2003. Competition in the financial sector andgrowth:A cross-country perspective, November 2003. financial-system.org 35 Claessens, S., 2006. Competitive implications of cross-border banking. WorldBankPolicy Research Working Paper No. 3854. 36 De Jonghe,o and Vander-Vennet, R (2008) " Competition versus efficiency: What drives Franchese value in European Banking " Journal of Banking and Finance 37 Diamantopoulos, A. and J.A. Siguaw, 2000. Introducing LISREL: A Guide for the Uninitiated. Sage Publications Ltd., London. 38 Divandari, A., S.R. Syedjavadeyn, M. Nahavandian and H. Aghazadeh, 2008. Assessingtherelationship between market orientation and the performance ofIraniancommercial banks. J. Econ. Res., 83: 17-40. 39 Dr. A.K.Misra (2011)., “Competition in Banking: The Indian experience”., International Conference on Economics and Finance Research., (IPEDR) vol.4 (2011) © (2011) IACSIT Press, Singapore. 40 Feurer, R. and K. Chaharbaghi,1994. Defining competitiveness: A holistic approach.Manage. Decision, 32: 49-58. 41 Fu, M. and H. Shelagh,2009. The effects of reform on China's bank structure and performance. J. Bank. Finance, 33: 39-52. 42 Garson, G.D.,2009. Factor Analysis from Statnotes: Topics in Multivariate Analysis.American Psychological Association, USA. 43 Gilbert, L.R. (1984), " Bank Market Structure and Competition: A servey" Journal of Money, Credit and Banking. 44 Guan J.C., R. Yam, C.K. Mok and N. Ma, 2004. A study of the relationship between competitiveness and technological innovation capability based on DEA models. Eur. J. Operat. Res., 4: 24-38. 45 H.E Givi, A. Ebrahimi, M.B Nasrabadi and H. Safari (2010), “ Providing competitiveness assessment model for state and private bank of Iran”., The International Journal of Applied Economics and Finance 4(4): 202-219, 2010., ISSN 1991-0886. 46 Hair, J.F., R.L. Tatham, R.E. Anderson and W. Black, 1998. Multivariate DataAnalysis.5th Edn., Prentice Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey,London,ISBN-13:978-0138948580. 47 Harmer, D. and S.J. Perris, 2005. Bank efficiency and competition in low- incomecountries: The case of Uganda. IMF Working Paper WP/05/240. InternationalMonetaryFund. /external 48 Hempell, H.S., 2002. Testing for Competition among German Banks. Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank, Germany. 49 Hondroyiannis, G., L. Sarantis and P. Evangelia, 1999. Assessing competitive conditionsin the Greek banking system. J. Int. Financial Markets Inst. Money,9:377 50 Hu, L. and P.M. Bentler, 1999. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Model., 6: 1-55. 51 Irma, A., 2000. Development of market orientation and competitiveness of Ukrainianfirms.Eur. J. Market., 34: 1128-1148. 52 James C. Anderson and David W. Gerbing (1991), “Predicting the Performance of Measures in a Confirmatory Factor Analysis With a Pretest Assessment of Their Substantive Validities”, Journal of Applied Psychology., Vol. 76. No. 5. 732 – 740. 53 Joreskog, K.G. and D. Sorbom, 1989. LISREL 7: A Guide to the Program and Applications. 2nd Edn. SPSS., Chicago, IL. 54 Jun-Yang, X. and L. Wei-jiang, 2002. Banks in China from the world rankings ofInternationalcompetitiveness. J. Shanghai Finance, Vol. 12. 55 Kitindi, E.G., B.A.S. Magembe and A. Sethibe, 2007. Lending decision making andfinancialinformation: The usefulness of corporate annual reports to lenders in Botswana. The Int.J. Applied Econ. Finance, 1: 55-66. 56 Klaus Schaeck, Martin Cihak and Simon Wolfe (2006), “Are more competitive banking systems: More stable?”., IMF Working paper., WP/06/143. 57 Ling, L.X., 2000. An analysis of sources of competitiveness and performance of Chinesemanufacturers. Int. J. Operations Product. Manage., 20: 299-315. 58 Ma chang you, " A study of synthetical estimate of commercial banks' core- competitiveness'" Journal of Southwest University for Nationalities (Natural Science Edition) 2003 59 Mohammad Bakhtiar Nasrabadi (2010),Providing competitiveness assessment model for state and private bank in Iran. 60 Martinez-Miera, David, and Repullo, Raphael, 2010, “Does Competition Reduce the Risk of Bank Failure?” Review of Financial Studies, Vol. 23, No. 10, pp. 3638-664. 61 Mathuva, D.M., 2009. Capital adequacy, cost income ratio and the performance of commercialbanks: The Kenyan Scenario. Int. J. Applied Econ. Finance, 3: 35-47. 62 Matthews, K., V. Murinde and T. Zhao, 2007. Competitive conditions among the major British banks. J. Banking Finance, 31: 2025-2042. 63 Moutinho, L. and P.A. Philips, 2002. The impact of strategic planning on the competitiveness, performance and effectiveness of bank branches: A neural network analysis. Int. J. Bank Market., 20: 102 64 Nardi, P.M., 2006. Doing Survey Research: A Guide to Quantitative Methods.Allynand Bacon, Boston, MA. 65 Niels Hermes and Robert Lensink , (2004), “Foreign Bank Presence, Domestic bank performance andFinancial development”., Journal of Emerging Market Finance August 2004 3: 207-229 66 Shurchuluu, P., 2002. National productivity and competitive strategie for the new millennium. Integrated Manuf. Syst., 13: 408-414. 67 Stijn Claessens and Neeltje Van Horen (2007)., “Location decisions of foreign banks and competitive advantage”., Social science research network (SSRN)- id958173. 68 Todd A.Gormley (2007)., “Banking competition in developing countries: Does foreign bank entry improve credit access?” John M. Olin School of Business, Washington University. 69 Venkatraman, N., 1989. Strategic orientation of business enterprises: The construct, dimentionality and measurement. Manage. Sci., 35: 942-962. 70 Wang, S., 2006. Report on the Competitiveness of Chinese Commercial Banks-the Financial Blue Book Series. Social Sciences Academic Press, Beijing. 71 Website www. the banker.com/top1000 72 Website www.thebankerdatabase.com 73 XIA Bin, PAN Bin, and XIA Hui, (2008) “Appraisal on the competitiveness of commercial bank of China based on factor analysis”., International Symposium on Intelligent Techology Applucation Workshops .2008 74 Miller SM and AG Noulas (1996). “The Technical Efficiency of Large Bank Production.” J Banking and Finance 20(3): 495-509. 75 Zaim (1995) Measuring banking efficiency in the pre- and post libralization 76 Ferrier & Lovel (1990) Measuring Cost Efficiency in European Banking .A Comparison of Frontier Techniques 77 Kaparakis, Miller và Noulas (1994). Assessing Cost and Technical Efficiency of Banks in Kuwait 78 Kwan & Eisenbeis (1996). "An analysis of inefficiencies in banking: a stochastic cost frontier approach," Economic Review, Federal Reserve 79 Donsyah Yudistira (2003). EFFICIENCY IN ISLAMIC BANKING:AN EMPIRICAL ANALYSIS OF EIGHTEEN BANKS.Islamic Economic Studies Vol. 12, No. 1, August 2004 80 Tser-yieth Chen (2005) "The Impact of Bank Capital Requirements in Indonesia," Finance 0212002, EconWPA, revised 18 May 2003. PHỤ LỤC 1. Thống kê tóm tắt các biến sử dụng trong mô hình DEA Tên biến Thu lãi Thu ngoài lãi Lao động Tƣ bản Tiền gửi Giá của lao động Giá của Tƣ bản Giá của tiền gửi Y1 Y2 L K DEPO W1 W2 W3 Định nghĩa biến Thu nhập hoạt động Chi cho nhân viên Tài sản cố định ròng tiền gửi khách hàng L/tổng số lao động chi ngoài lãi/K chi trả lãi/DEPO 2 0 0 8 Trung bình 379211.7 36965.25 28881.3 54644.1 4302786 24540.6 1502.55 0.121 Giá trị lớn nhất 3234621 312411.8 436086 666268.1 36053476 100843.1 5599.65 2.066 Giá trị nhỏ nhất 233.1 14.7 70.4 75.6 874.7 5914.05 0.168 0.020 Độ lệch chuẩn 892184 77771.4 83277.6 133068.6 9923152 23336.25 1224.3 0.356 Số quan sát 40 40 40 40 40 40 40 40 2 0 0 9 Trung bình 401756.3 44560.95 32223.45 64647.45 5326683 25702.95 1362.9 0.071 Giá trị lớn nhất 3936910 384872.3 433819.1 790001.1 43688554 102028.5 5451.6 0.444 Giá trị nhỏ nhất 931.35 46.2 274.05 254.1 4489.8 8005.2 0.2016 0.021 Độ lệch chuẩn 938784 95089.05 85461.6 154723.8 12293213 23233.35 1237.95 0.072 Số quan sát 40 40 40 40 40 40 40 40 2 0 1 0 Trung bình 511342.7 59575.95 40731.6 77299.95 6187097 24976.35 1288.35 0.082 Giá trị lớn nhất 5198671 461574.8 556712.1 973207.2 53179611 99526.35 3931.2 0.238 Giá trị nhỏ nhất 3014.55 38.9 410.55 276.15 5660.55 8730.75 0.2121 0.0252 Độ lệch chuẩn 1185809 128485.4 108052.4 187409.3 14264019 18840.15 0.9492 0.046 Số quan sát 40 40 40 40 40 40 40 40 2 0 1 1 Trung bình 595776.3 66635.1 47373.9 101989.7 6936564 25813.2 1243.2 0.079 Giá trị lớn nhất 6592982 579845.7 653981 1171066 62114003 92734.95 3919.65 0.258 Giá trị nhỏ nhất 5256.3 88.2 507.15 571.2 42343.35 8156.4 0.063 0.027 Độ lệch chuẩn 1394570 144159.8 123590.3 234718.1 15615364 17658.9 0.9639 0.045 Số quan sát 40 40 40 40 40 40 40 40 2 0 1 2 Trung bình 760014.2 85219.05 66788.4 119423.9 7925587 27804.1 1083.6 0.096 Giá trị lớn nhất 7976603 635196.5 841460.6 1244784 63072854 85566.6 6555.15 0.294 Giá trị nhỏ nhất 9901.5 107.1 866.25 1102.5 24414.6 8601.2 0.0693 0.029 Độ lệch chuẩn 1680039 177781.8 164814.3 252268.8 17007226 16154.25 1151.85 0.058 Số quan sát 40 40 40 40 40 40 40 40 Nguồn: tác giả tự tính từ số liệu thu thập được trên các báo cáo thường niên và báo cáo lỗ lãi của 40 ngân hàng thương mại Việt Nam. 149 2. Kết quả ƣớc lƣợng effch (thay đổi hiệu quả kỹ thuật), techch(thay đổi tiến bộ công nghệ) và nguồn nhân lực cho 40 NHTM trung bình thời kỳ 2008-2012 hiệu quả kỹ thuật và chỉ số malmquist bằng DEA Ngân hàng Tên giao dịch Mức độ đổi mới hoạt động kinh doanh Nguồn nhân lực Quản trị ngân hàng X16 X17 X18 NHNNo&PTNT Việt Nam AgriB 1.01704 0.23558 1.03804 NH Đầu tƣ và Phát triển ViệtNam BIDV 0.96188 0.24792 1.03804 NH Ngoại thƣơng Việt Nam Vietcombank 0.90471 0.40045 0.93293 NH Công thƣơng Việt Nam VietinB 1.02607 0.44078 0.99099 NH Phát triển nhà Đồng bằng SCL MHB 1.00501 0.23095 0.92893 NHTMCP Kỹ thƣơng Techcombank 1.05917 0.29467 0.99600 NHTMCP Quân đội MB 0.91373 0.35351 0.89289 NHTMCP Hàng Hải MSB 0.98294 0.20010 1.08408 NHTMCP Xăng dầu Petrolimex PG Bank 0.00000 0.38042 0.00000 NHTMCP Nhà Hà nội HabuBank 0.00000 0.00000 0.00000 NHTMCP Phát triển nhà TPHCM HDB 0.99799 0.15248 1.08709 NHTMCP Đông Nam Á SeaBank 0.00000 0.21839 0.00000 NHTMCP Đông Á Dong A Bank 0.93981 0.13000 0.96196 NHTMCP Việt Nam thịnh vƣợng VP Bank 0.93881 0.28854 1.06206 NHTMCP Đại dƣơng OceanBank 0.91230 0.42824 1.00100 NHTMCP Nam Á Nam A Bank 0.89760 0.21557 0.99670 NHTMCP Dầu khí toàn cầu GP Bank 0.89969 0.30461 1.08709 NHTMCP Đại Á Dai A Bank 0.94382 0.27495 0.69570 NHTMCP Sài gòn-Hà nội SHB 0.00000 0.30687 0.00000 NHTMCP Bƣu điện Liên Việt LPB 0.00000 0.34362 0.00000 NHTMCP An Bình An Bình 0.90872 0.14177 1.35836 NHTMCP xuất nhập khẩu EIB 0.82045 0.38431 1.20420 NHTMCP Phƣơng Đông OCB 1.02206 0.24528 1.06006 NHTMCP Quốc tế VIB 0.96589 0.38920 0.87988 NHTMCP Sài gòn Công thƣơng SGB 0.98495 0.12748 1.04504 NHTMCP Nam Việt Navibank 0.97391 0.26061 1.08408 NHTMCP Sài gòn SCB 0.99799 0.19185 1.20320 NHTMCP Kiên Long Kien long 0.78900 0.26912 0.95400 NHTMCP Bảo Việt BVB 0.94650 0.14816 0.87960 NHTMCP Đệ nhất FCB 0.00000 0.00000 0.00000 NHTMCP Bản Việt (NH Gia định) GDB 0.87560 0.20640 0.98720 NHTMCP phát triển Mê Kông MDB 0.87763 0.15247 1.04905 NHTMCP Bắc Á NASB 0.92276 0.28308 1.00100 NHTMCP Phƣơng Nam Sounthern Bank 0.99297 0.13391 0.98599 NHTMCP Đại Tín Trust Bank 0.95686 0.16771 0.95395 NHTMCP Tiên Phong Tienphong Bank 0.96720 0.15163 0.89600 NHTMCP Việt Á VAB 0.79320 0.46493 0.86880 NHTMCP Việt Nam Tín Nghĩa VTNB 0.00000 0.00000 0.00000 NHTMCP Việt Nam Thƣơng Tín VTTB 0.81200 0.17693 0.91100 NHTMCP Phƣơng Tây WEB 0.70812 0.12112 1.00100 NHTMCP Á Châu ACB 1.03710 0.36337 0.91391 NHTMCP Sài gòn Thƣơng tín STB 0.97492 0.41145 1.04705 (Nguồn: Kết quả ước lượng được của tác giả từ chỉ số Malmquist) 151 3. Ma trận nhân tố- Component Matrixa Component 1 2 3 4 5 X1 .958 X2 .889 X3 .898 X4 X5 -.847 X6 -.626 X7 X8 X9 .604 X10 .710 X11 X12 .956 X13 .947 X14 .941 X15 .938 X16 -.568 X17 .554 X18 .518 Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 5 components extracted. 4. Ma trận hệ số các điểm thành phần Component Score Coefficient Matrix Component 1 2 3 4 5 X1 .186 -.007 -.018 .051 .063 X2 .052 .014 -.419 .035 .004 X3 .060 .027 -.412 .065 -.037 X4 .014 .306 .114 .235 .073 X5 -.095 .382 .062 .048 -.065 X6 .003 .234 -.072 -.090 .054 X7 -.092 .027 .091 .036 .126 X8 .026 -.039 .179 .194 -.332 X9 .062 .074 .140 .094 -.383 X10 .007 -.342 .112 .005 .096 X11 .065 .015 .061 .079 .417 X12 .186 -.016 -.018 .044 .036 X13 .186 -.034 -.026 .018 .048 X14 .183 -.008 -.043 .020 .064 X15 .182 -.039 -.029 -.004 .063 X16 -.013 .063 .028 .487 .085 X17 .021 -.027 .020 .102 .514 X18 .076 .054 -.084 .550 .079 Component Score Coefficient Matrix Component 1 2 3 4 5 X1 .186 -.007 -.018 .051 .063 X2 .052 .014 -.419 .035 .004 X3 .060 .027 -.412 .065 -.037 X4 .014 .306 .114 .235 .073 X5 -.095 .382 .062 .048 -.065 X6 .003 .234 -.072 -.090 .054 X7 -.092 .027 .091 .036 .126 X8 .026 -.039 .179 .194 -.332 X9 .062 .074 .140 .094 -.383 X10 .007 -.342 .112 .005 .096 X11 .065 .015 .061 .079 .417 X12 .186 -.016 -.018 .044 .036 X13 .186 -.034 -.026 .018 .048 X14 .183 -.008 -.043 .020 .064 X15 .182 -.039 -.029 -.004 .063 X16 -.013 .063 .028 .487 .085 X17 .021 -.027 .020 .102 .514 X18 .076 .054 -.084 .550 .079 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Component Scores. 5. Điểm nhân tố từ F1 đến F5 và điểm năng lực cạnh tranh tổng thể F của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Ngân hàng Tên giao dịch Nhân tố Nhân tố Nhân tố Nhân tố Nhân tố Nhân tố F1 F2 F3 F4 F5 F NHNNo&PTNT Việt Nam AgriB 211087.42 -24110.28 -26802.8 30038.22 72230.66 97450.468 NH Đầu tƣ và Phát triển ViệtNam BIDV 168944.36 -19325.96 -21515.4 23931.88 57815.55 77966.84 NH Ngoại thƣơng Việt Nam Vietcombank 136231.69 -14795.34 -17184.9 20489.5 46596.8 63177.92 NH Công thƣơng Việt Nam VietinB 173621.76 -19339.55 -21990.1 25395.96 59399.46 80332.44 NH Phát triển nhà Đồng bằng SCL MHB 10396.269 -884.1993 -1256.58 1938.89 3548.909 4918.1642 NHTMCP Kỹ thƣơng Techcombank 49568.447 -4490.234 -5946.55 8941.902 16917.96 23370.702 NHTMCP Quân đội MB 51024.277 -4838.457 -6220.28 8816.316 17425.72 23957.175 NHTMCP Hàng Hải MSB 29642.968 -2571.626 -3583.17 5461.957 10118.01 14006.038 NHTMCP Xăng dầu Petrolimex PG Bank 7310.9475 -830.2305 -978.506 989.6378 2506.325 3362.4486 NHTMCP Nhà Hà nội HabuBank 0 0 0 0 0 0 NHTMCP Phát triển nhà TPHCM HDB 15128.372 -1347.65 -1864.05 2703.349 5167.309 7126.3686 NHTMCP Đông Nam Á SeaBank 20368.902 -1730.918 -2445.21 3817.789 6950.678 9640.8517 NHTMCP Đông Á Dong A Bank 23910.475 -2708.885 -3078.97 3383.101 8185.465 11033.694 NHTMCP Việt Nam thịnh vƣợng VP Bank 26461.707 -2247.05 -3147.69 4996.24 9027.515 12533.688 NHTMCP Đại dƣơng OceanBank 18174.286 -1648.421 -2199.68 3254.689 6205.008 8562.7763 NHTMCP Nam Á Nam A Bank 4763.611 -401.6557 -614.034 849.9617 1629.366 2243.7934 NHTMCP Dầu khí toàn cầu GP Bank 5247.0015 -428.9658 -664.021 962.7783 1794.694 2479.0091 NHTMCP Đại Á Dai A Bank 5710.2315 -533.1031 -741.926 945.8629 1954.43 2670.8714 NHTMCP Sài gòn-Hà nội SHB 34906.661 -3359.018 -4323.6 5891.676 11927.33 16353.821 NHTMCP Bƣu điện Liên Việt LPB 18364.452 -1533.501 -2236.18 3440.774 6268.93 8692.0259 NHTMCP An Bình An Bình 13131.115 -1160.939 -1611.38 2365.493 4484.533 6190.387 NHTMCP xuất nhập khẩu EIB 50920.451 -4924.416 -6300.34 8570.693 17399.16 23850.146 NHTMCP Phƣơng Đông OCB 9116.6774 -951.2394 -1177.88 1390.275 3120.732 4232.9769 NHTMCP Quốc tế VIB 20045.717 -2088.948 -2517.77 3140.175 6855.082 9328.6646 NHTMCP Sài gòn Công thƣơng SGB 5567.6226 -589.245 -749.867 804.3846 1908.575 2573.6971 NHTMCP Nam Việt Navibank 7257.8086 -744.1877 -943.994 1116.796 2484.724 3372.4625 NHTMCP Sài gòn SCB 46092.535 -4609.877 -5742.72 7519.946 15754.68 21527.225 NHTMCP Kiên Long Kien long 5898.1532 -543.5916 -759.155 994.5677 2017.909 2763.1982 NHTMCP Bảo Việt BVB 4338.4896 -398.5681 -577.435 711.7219 1486.098 2027.5293 NHTMCP Đệ nhất FCB 0 0 0 0 0 0 NHTMCP Bản Việt (NH Gia định) GDB 5986.4198 -493.7962 -749.006 1107.911 2045.467 2829.8803 NHTMCP phát triển Mê Kông MDB 3047.1322 -252.2458 -436.235 500.2857 1046.696 1424.4679 NHTMCP Bắc Á NASB 11089.646 -1134.618 -1402.06 1754.874 3792.63 5165.245 NHTMCP Phƣơng Nam Sounthern Bank 23202.315 -2406.673 -2888.09 3679.355 7931.895 10808.905 NHTMCP Đại Tín Trust Bank 5866.8693 -653.2171 -794.362 801.6444 2011.973 2700.1463 NHTMCP Tiên Phong Tienphong Bank 5059.8276 -414.8067 -706.48 856.1011 1734.978 2371.6555 NHTMCP Việt Á VAB 7946.7921 -793.1766 -1021.2 1264.362 2719.312 3703.3102 NHTMCP Việt Nam Tín Nghĩa VTNB 0 0 0 0 0 0 NHTMCP Việt Nam Thƣơng Tín VTTB 5302.7855 -488.363 -689.691 886.4105 1814.947 2482.346 NHTMCP Phƣơng Tây WEB 4282.0834 -326.4596 -547.221 813.6493 1463.653 2029.7763 NHTMCP Á Châu ACB 56284.193 -5999.718 -7054.52 8661.24 19246.75 26152.465 NHTMCP Sài gòn Thƣơng tín STB 49177.71 -5195.78 -6211.13 7573.615 16819.82 22852.275