Xếp hạng tín dụng

Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level www.themegallery.com ‹#› Click to edit Master title style Xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng của các ngân hàng thương mại Xếp hạng tín dụng Ngân hàng 51c Contents Tổng quan về xếp hạng tín dụng 1 Quy trình xếp hạng tín dụng tại BIDV 2 Đánh giá sự khác nhau giữa xếp hạng nội bộ ngân hàng với bên ngoài. 3 3 Ngân hàng 51c Tổng quan xếp hạng tín nhiệm-xếp hạng tín dụng Xếp hạng tín nhiệm xuất phát từ nhu cầu thực tế khách quan mà ban đầu của nó là sự đòi hỏi phải có một tổ chức độc lập đánh giá rủi ro để định hướng đầu tư cho công chúng và các nhà đầu tư. Đặc trưng hoạt động của NHTM là cung cấp tín dụng cho KH. Đối với ngân hàng, việc xếp hạng tín dụng sẽ giúp ngân hàng thương mại có thể đảm bảo việc thực hiện các quy định của nhà nước về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và đảm bảo các quy định của tiểu chuẩn Basel Ngân hàng 51c Xếp hạng tín dụng “Xếp hạng tín dụng” là việc đưa ra nhận định về mức độ tín nhiệm đối với trách nhiệm tài chính; hoặc đánh giá mức độ rủi ro tín dụng phụ thuộc các yếu tố bao gồm năng lực đáp ứng các cam kết tài chính, khả năng dễ bị vỡ nợ khi các điều kiện kinh doanh thay đổi, ý thức và thiện chí trả nợ của người đi vay. Đo lường rủi ro tín dụng Mục tiêu xếp hạng tín dụng Xác định mức độ rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt nếu như chấp nhận khoản vay của khách hàng. Hỗ trợ ngân hàng đưa ra quyết định về việc có chấp nhận hay từ chối các khoản vay, để từ đó có một chính sách tín dụng chính xác hơn. NHTM có thể đánh giá hiệu quả danh mục cho vay thông qua giám sát sự thay đổi dư nợ và phân loại nợ trong từng nhóm khách hàng đã được xếp hạng, qua đó điều chỉnh danh mục theo hướng ưu tiên nguồn lực vào những nhóm khách hàng an toàn. Phát hiện sớm các khoản tín dụng có khả năng bị tổn thất hay đi chệch hướng khỏi chính sách tín dụng của ngân hàng; xác định rõ khi nào cần có sự giám sát hoặc có các hoạt động điều chỉnh khoản tín dụng và ngược lại. Hỗ trợ cho ngân hàng trong quá trình thực hiện phân loại nợ và tríc lập dự phòng rủi ro. Ngân hàng 51c Nguyên tắc xếp hạng tín dụng Ngân hàng 51c Thứ nhất, việc phân tích xếp hạng tín dụng phải dựa trên cơ sở ý thức và thiện ý trả nợ của người đi vay đối với từng khoản vay; việc đánh giá rủi ro dài hạn dựa trên ảnh hưởng của chu kỳ kinh doanh và khả năng trả nợ trong tương lai của khách hàng.đồng thời với việc đánh giá rủi ro toàn diện và thống nhất hệ thống ký hiệu xếp hạng. Thứ hai, Trong phân tích XHTD cần thiết sử dụng phân tích định tính để bổ sung cho những phân tích định lượng. Các dữ liệu định lượng là những quan sát được đo lường bằng số, các quan sát không thể đo lường bằng số được xếp vào dữ liệu định tính. Các chỉ tiêu phân tích có thể thay đổi phù hợp với sự thay đổi của trình độ công nghệ và yêu cầu quản trị rủi ro Thứ ba, mức độ rủi ro của ngành có sự khác biệt giữa tính chất thâm dụng vốn và chu kỳ rủi ro. Tuy nhiên, mức độ rủi ro giữa các ngành cũng có mối tương quan với sự phát triển ổn của điều kiện kinh tế, tài chính trong tương lai vì vậy khi tiến hành đánh giá xếp hạng tín dụng cần phải xem xét tới việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Thứ tư, việc thu thập số liệu để phân tích để đưa vào mô hình XHTD cần được thực hiện một cách khách quan linh động. Sử dụng cùng lúc nhiều nguồn thông tin để có được cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của khách hàng vay. Đồng thời, trong quá trình xếp hạng tủi ro cần có sự thống nhất trong hệ thống ký hiệu xếp hạng Ngân hàng 51c Cơ sở xếp hạng Thông tin từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập và các quy chuẩn đối với hoạt động quản trị rủi ro Cơ sở xếp hạng Thông tin từ mô hình XHTD nội bộ của NH và các quy chuẩn về quản trị rủi ro do NHNN ban hành Các loại xếp hạng tín dụng Ngân hàng 51c Quy trình xếp hạng tín dụng Thu thập thông tin liên quan đến các chỉ tiêu sử dụng trong phân tích đánh giá, thông tin xếp hạng của các tổ chức tín nhiệm khác liên quan đến đối tượng xếp hạng. Phân tích bằng mô hình để kết luận về mức xếp hạng. Sử dụng đồng thời chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu phi tài chính (đối với khách hàng Doanh nghiệp), còn với khách hàng cá nhân thì xem xét ở các chỉ tiêu nhân thân và quan hệ với ngân hàng. Theo dõi tình trạng tín dụng của đối tượng được xếp hạng để điều chỉnh mức xếp hạng. các thông tin điều chỉnh được lưu giữ. Tổng hợp kết quả xếp hạng so sánh với thực tế rủi ro xảy ra. Ngân hàng 51c Xếp hạng tín dụng cá nhân-BIDV Ngân hàng 51c Xếp hạng tín dụng cá nhân-BIDV Ngân hàng 51c Bảng đánh giá xếp hạng khách hàng-BIDV Ngân hàng 51c Mô hình XHTD cá nhân với tài sản bảo đảm-BIDV Ngân hàng 51c Xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp-BIDV Phân loại doanh nghiệp thành 3 nhóm quy mô Mỗi nhóm quy mô sẽ được tiến hành chấm điểm theo hệ thống gồm 14 chỉ tiêu tài chính ứng với bốn nhóm ngành: Nhóm ngành nôang âm ngư nghiệp. Nhóm ngành thương mại dịch vụ. Nhóm ngành xây dựng. Nhóm ngành công nghiệp. Tiến hành đánh giá xếp hạng tín dụng doanh nghiệp theo 2 nhóm chỉ tiêu Nhóm chỉ tiêu tài chính Nhóm chỉ tiêu phi tài chính. www.themegallery.com Nhóm chỉ tiêu tài chính-BIDV Nhóm chỉ tiêu thanh khoản: khả năng thanh toán hiện hành, khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán tức thời. Nhóm chỉ tiêu hoạt động: Vòng quay vốn lưu động, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay các khoản phải thu, hiệu suất sử dụng tài sản cố định. Nhóm chỉ tiêu cân nợ: Tổng nợ so với tổng tài sản, nợ dài hạn so với vốn chủ sở hữu. Nhóm chỉ tiêu thu nhập: Lợi nhuận gộp so với DT thuần, LN từ HĐSXKD so với DT thuần, LNST so với VCSH, LNSTso với TTSBQ, lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với chi phí trả lãi Ngân hàng 51c Nhóm chỉ tiêu phi tài chính-BIDV Ngân hàng 51c Bảng tổng kết xếp hạng tín dụng doanh nghiệp-BIDV Ngân hàng 51c Sự khác nhau giữa XHTDNB NH với XH bên ngoài. Mối quan hệ giữa đối tượng xếp hạng với đối tượng được xếp hạng. Mục đích của việc xếp hạng tín dụng Xem xét về các chỉ tiêu đánh giá. www.themegallery.com Thank You ! Nhóm 2-Ngân hàng 51C