Khóa luận Quản trị rủi ro tín dụngtại ngânhàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh Huế

rả nợ đúng hạn của khách hàng 3.81 3 0.000 5.84 (Nguồn: kết quả xử lí SPSS) Kết quả trên cho thấy các biện pháp đưa ra về nguyên nhân xuất phát từ khách hàng được đánh giá cao từ các cán bộ tín dụng. Với Mean 3.81 biện pháp “Thường xuyên giám sát quá trình kinh doanh của khách hàng để xem xét khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng” được đánh giá cao nhất.Biện pháp này yêu cầu các cán bộ tín dụng thường xuyên xem xét và đánh giá hoạt động khách hàng, trực tiếp giám sát bằng cách đến tại trụ sở của khách hàng đang sản xuất kinh doanh để lấy số liệu chính xác, hợp với thực tế tránh việc khách hàng lừa dối với các báo cáo phi thực tế có thể gây ra rủi ro cho ngân hàng . Thực hiện chấm điểm đánh giá khách hàng thường xuyên cũng được đánh giá cao với mean là 3.68.Việc chấm điểm đánh giá khách hàng thường xuyên giúp cán bộ tín dụng chủ động trong việc quản lí khách hàng, giúp ngân hàng đánh giá nhận biết được rủi ro tín dụng của khách hàng thay đổi như thế nào sau khi được ngân hàng cấp TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My 61 vốn thực hiện sản xuất kinh doanh hay đầu tư để có biện pháp xử lí phù hợp.Chấm điểm đánh giá khách hàng giúp giảm thiểu đến mức thấp mức rủi ro có thể xảy ra. 2.3.5.3 Nhóm biện pháp xuất phát từ nguyên nhân môi trường kinh doanh Bảng 2.17: Biện pháp xuất phát từ nguyên nhân môi trường kinh doanh Biện pháp Mean Giá trị kiểm định Sig. T quan sát 1. Hoàn thiện hệ thống thông tin, quản lí để nắm bắt và cập nhật thông tin một cách chính xác, nhanh chóng 3.78 3 0.000 6.06 2. Nắm bắt những biến động của thị trường về kinh tế, chính trị để có các chính sách phù hợp 3.59 3 0.000 3.57 (Nguồn: kết quả xử lí SPSS) Kết quả bảng cho thấy các biện pháp hạn chế rủi ro xuất phát từ môi trường kinh doanh cũng được đánh giá tương đối cao từ các cán bộ nhân viên tín dụng.Các giá tri sig.<0.05 nên đủ cơ sở bác bỏ H0.Mặc khác T quan sát đều lớn hơn 0 nên các biện pháp này đều được đánh giá trên mức 3. “Hoàn thiện hệ thống thông tin, quản lí để nắm bắt và cập nhật thông tin một cách chính xác, nhanh chóng” được đánh giá cao với mean 3.78.Thông tin có vai trò vô cùng quan trọng đối với cán bô tín dụng.Thông tin càng nhiều rủi ro càng thấp vì vậy cần hoàn thiện hệ thống thông tin và đánh giá, phân tích thông tin một cách chính xác tránh những rủi ro gặp phải trong quá trình cấp tín dụng. Với Mean 3.59 “Nắm bắt những biến động của thị trường về kinh tế, chính trị để có các chính sách phù hợp” cũng được đánh giá khá tốt.Việc nắm bắt những thông tin thị trường như kinh tế, chính trị tốt có thể đưa ra các chính sách về lãi suất, tín dụng phù hợp giúp giảm thiểu rủi ro và có thể thu hút thêm khách hàng. Nhìn chung các biện pháp trên đều nhận được sự đồng tình,đánh giá khá cao của các cán bộ tín dụng, là cơ sở để người nghiên cứu đưa ra các biện pháp quản trị rủi ro hiệu quả tiếp theo. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My 62 2.4 Kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại MB Huế 2.4.1 Kết quả đạt được Từ những kết quả phân tích ở trên cho thấy hoạt động tín dụng tại MB Huế đã có những bước phát triển nhanh chóng.Tuy chịu nhiều áp lực cạnh tranh nhưng hoạt động tín dụng vẫn tăng qua từng năm chứng tỏ ngân hàng có những chính sách có hiệu quả trong việc giữ chân khách hàng cũ và tìm kiếm thêm nhiều khách hàng tiềm năng.Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu có xu hướng giảm cho thấy công tác quản trị rủi ro tại MB Huế đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng kinh doanh của Chi nhánh.Tình hình trích lập dự phòng có xu hướng giảm và tương đối ổn định nằm trong mức an toàn nhờ các khoản vay có chất lượng.Nhìn chung công tác quản trị rủi ro tín dụng của MB Huế đã có những thay đổi rõ rệt so với trước đây, cụ thể là: –Đội ngũ lãnh đạo ngân hàng có khả năng quản lý và hoạch định chính sách tốt. Đội ngũ nhân viên đông đảo, còn trẻ cho nên rất năng động, nhanh nhạy, có khả năng tiếp thu cái mới. –Nhờ những biện pháp QTRRTD có hiệu quả nên tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn đã giảm mạnh trong 2 năm trở lại đây. Xu hướng giảm nợ xấu, nợ quá hạn là một cố gắng lớn của MB Huế trong việc nâng cao chất lượng tín dụng và ngăn ngừa nợ xấu. –Chi nhánh đã đánh giá được tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro tín dụng và đã tích cực thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa và phát hiện rủi ro tín dụng.MB Huế đã thực hiện tốt chính sách cho vay, qui trình tín dụng.Trong đó thực hiện nghiêm túc qui trình, chế độ, nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, xác định rõ giới hạn cho vay để định hướng cho việc tăng trưởng tín dụng.Thực hiện trích lập dự phòng rủi ro theo thông tư số 02/2013/TT-NHNN, theo đó đánh giá chính xác hơn chất lượng của danh mục tín dụng, hạn chế nguy cơ xảy ra rủi ro. –MB Huế thực hiện kiểm soát tín dụng chặt chẽ, chú trọng đến chất lượng hơn là tăng trưởng dư nợ. 2.4.2 Một số hạn chế còn tồn tại Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi nhánh vẫn tồn tại những nhược điểm cần được khắc phục nhanh chóng để nâng cao hơn nữa hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My 63 -Năm 2013 tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn vượt ngưỡng cho phép, tuy không quá cao nhưng cũng là dấu hiệu cảnh báo chất lượng tín dụng.Tuy nhiên 2 năm trở lại đây tỷ lệ này đã giảm mạnh cho thấy sự nỗ lực của ban lãnh đạo và nhân viên Chi nhánh.Năm 2015 tỷ lệ này có xu hướng tăng nhẹ trở lại mặc dù con số còn nhỏ so với mức 3% nhưng Chi nhánh vẫn cần đề phòng để tránh việc tăng nhanh trong thời gian tới. -Cán bộ tín dụng ngày càng chịu nhiều áp lực về chỉ tiêu. -Thiếu nguồn thông tin để phân tích tín dụng, thông tin trong nội bộ Ngân hàng còn đơn giản, chưa đầy đủ. Các thông tin khách hàng đưa ra có độ tin cậy chưa cao. - Nhân viên tín dụng còn thiếu về trình độ chuyên môn do gần 50% là tốt nghiệp từ các ngành khác tài chính-ngân hàng. -Các trang thiết bị công nghệ thông tin chưa cập nhập kịp thời, các công cụ hỗ trợ còn yếu. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My 64 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HUẾ 3.1 Định hướng NH TMCP Quân đội Chi nhánh Huế Ngân hàng Quân đội Chi nhánh Huế đang nỗ lực trở thành một ngân hàng an toàn, hiệu quả cho khách hàng, tiếp tục duy trì tốt hiệu qủa kinh doanh, mang lại các dịch vụ chuyên nghiệp và tăng cường mối quan hệ với khách hàng, giúp MB Huế ngày càng phát triển. Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập MB Huế cần phát huy những thế mạnh của mình để tìm kiếm khách hàng mới có quy mô và giữ uy tín với khách hàng truyền thống.  Định hướng phát triển của MB Huế : -Tăng cường hoạt động huy động vốn để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng.Chi nhánh cần đưa ra nhiều sản phẩm huy động hấp dẫn, tăng tính cạnh tranh , phù hợp với nhu cầu ngày càng thay đổi của khách hàng. -Tăng trưởng tín dụng hiệu quả, hạn chế nợ quá hạn, đảm bảo an toàn rủi ro tín dụng. -Tăng cường hoạt động marketting, nâng cao hình ảnh ngân hàng, giúp ngân hàng đến gần công chúng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. -Tuân thủ qui trình tín dụng, đẩy mạnh công tác đánh giá, phân loại khách hàng để nhanh chóng phát hiệu kịp thời các dấu hiệu bất thường có thể xảy ra. -Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát sau khi cho vay -Với phương châm “Ổn định, an toàn, hiệu quả, phát triển” Chi nhánh chú trọng vào công tác nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức của cán bộ công nhân viên. 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng 3.2.1 Cơ sở đưa ra giải pháp Trên cơ sở phân tích thực trạng, tìm hiểu các khó khăn của cán bộ tín dụng cũng như những nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng và những hạn chế trong công tác TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My 65 quản trị rủi ro tín dụng tôi đã rút ra một số vấn đề cơ bản từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QTRR và nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh 3.2.2 Đề xuất giải pháp 3.2.2.1 Các giải pháp mở rộng hoạt động cho vay  Hoàn thiện chính sách tín dung: Chính sách tín dụng là các nguyên tắc và tiêu chuẩn tín dụng cơ bản đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng và góp phần quản trị rủi ro tín dụng. Do đó, hoàn thiện hệ thống chính sách tín dụng tại mỗi ngân hàng là một giải pháp vô cùng quan trọng để góp phần ngăn ngừa rủi ro tín dụng.Vì vậy chi nhánh cần xây dựng một chính sách tín dụng đúng, đầy đủ, phù hợp sẽ giúp cho việc phát triển hoạt động tín dụng, kiểm soát rủi ro tín dụng đi đúng định hướng và trong tầm kiểm soát  Đa dạng hóa các sản phẩm cho vay:Ngân hàng cần linh hoạt, sáng tạo để tạo ra sự khác biệt về sản phẩm, dịch vụ để thu hút khách hàng  Đẩy mạnh quảng cáo,tăng cường hoạt động marketting:để đưa ngân hàng gần gũi hơn với công chúng cần có các hoạt động quảng bá và marketting ngân hàng để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của mình giúp nâng cao tính cạnh tranh.  Nâng cao uy tín,xây dựng mối quan hệ với khách hàng:uy tín tạo niềm tin cho khách hàng vì vậy để được khách hàng tín nhiệm chi nhánh cần thực hiện tốt những cam kết, chỉ tiêu đã đề ra, thực hiện đúng những gì đã thỏa thuận với khách hàng.Thực hiện phân loại khách hàng để lựa chọn khách hàng tạo lập mối quan hệ lâu dài. 3.2.2.2 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh * Nâng cao chất lượng thẩm định Nâng cao chất lượng thẩm định là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng tín dụng của mỗi một ngân hàng vì vậy chi nhánh cần chú trọng vào công tác thẩm định nhiều hơn.Để nâng cao chất lượng thẩm định MB Huế cần sử dụng một sổ biện pháp như: -Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thẩm định:Với tình hình cạnh tranh khốc liệt như hiện nay năng lực của cán bộ thẩm định tín dụng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng thẩm định.Vì vậy chi nhánh nên thường TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My 66 xuyên mở các lớp đào tạo chuyên môn và tổ chức các buổi hội thoại nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm để nâng cao năng lực cho cán bộ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật trong công việc của cán bộ tín dụng. Công tác kiểm tra, giám sát cũng cần được chú trọng để kịp thời phát hiện các sai sót khách quan trong thẩm định tín dụng nhằm hạn chế các tổn thất cho ngân hàng và khách hàng - Thu thập và xử lý thông tin khách hàng đảm bảo tính đầy đủ và chính xác:Chỉ có thông tin chính xác thì công tác thẩm định mới hiệu quả.Cán bộ cần thu thập thông tin từ nhiều kênh để đối chiếu, so sánh tính xác thực của thông tin nhằm hạn chế rủi ro xảy ra. -Thực hiện đánh giá khách hàng chính xác dựa trên nguyên tắc 6C. -Thường xuyên cập nhật các thông tin về kinh tế, kỹ thuật, các thông tin dự báo phát triển của các ngành, giá cả trên thị trường, tỷ suất lợi nhuận bình quân của một ngành, của các loại sản phẩmđể phục vụ cho công tác thẩm định. *Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát và quản lý khoản vay Để nâng cao công tác kiểm soát và quản lý khoản vay chi nhánh cần hoàn thiện các văn bản, quy trình, quy định hướng dẫn công tác kiểm soát và quản lý khoản vay. Các văn bản cần cụ thể hóa về trình tự, mục đích, nội dung và cách thức kiểm soát đối với khách hàng, bao gồm cả khách hàng cá nhân và khách hàng là tổ chức. Các mẫu biểu ban hành kèm theo cần được thiết kế rõ ràng, chi tiết, khoa học và dễ áp dụng. Chi nhánh cần đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát để đảm bảo ngân hàng tuân thủ đúng các qui định , đặc biệt về cấp tín dụng. Cần nâng cao vai trò độc lập của Kiểm sóat nội bộ trong việc kiểm tra giám sát tính tuân thủ. Kiểm soát nội bộ là đơn vị thực hiện kiểm soát việc tuân thủ các quy trình nghiệp vụ của ngân hàng, công tác kiểm tra cần được thực hiện thường xuyên, định kỳ và trên diện rộng nhằm phát hiện các vi phạm, các điểm không phù hợp trong từng quy trình, quy định cho vay của ngân hàng từ đó đưa ra được những sáng kiến, cải tiến đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn. Cán bộ tín dụng cần ý thức được vai trò của công tác kiểm soát và quản lý khoản vay, thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm soát khoản vay từ khâu giải ngân cho đến khi thu hồi nợ. Cụ thể là kiểm tra các điều kiện trước khi giải ngân và kiểm tra quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng nhằm mục đích phát hiện kịp thời các hành vi TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My 67 sử dụng vốn vay sai mục đích, không đúng đối tượng cho vay để ngân hàng có biện pháp xử lý phù hợp. Cán bộ tín dụng cần linh hoạt trong việc kết hợp các hình thức kiểm soát và quản lý khoản vay. Cách thức kiểm soát và quản lý khoản vay cần được áp dụng linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng khách hàng và từng lĩnh vực ngành nghề kinh doanh nhất định. * Thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ và chính xác phản ánh đúng tình trạng nợ của chi nhánh Thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro là giải pháp để giúp chi nhánh xây dựng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng nhằm mục đích bù đắp tổn thất khi rủi ro tín dụng xảy ra. Để có được kết quả chính xác nhất, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng ban,đơn vị kinh doanh nhằm nắm bắt kịp thời thông tin, phản ảnh chính xác tình trạng nợ của khách hàng, trên cơ sở đó thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ. *Tích cực xử lí nợ xấu, nợ quá hạn -Ngân hàng cần chủ động phối hợp với khách hàng vay để cơ cấu lại nợ, giãn thời gian trả nợ và xem xét giảm lãi suất hợp lí cho khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính. -Ngân hàng tăng cường trích lập dự phòng,đẩy nhanh tiến độ xử lí tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu để thu hồi vốn 3.2.3Các giải pháp phân tán rủi ro tín dụng nhằm ngăn ngừa và hạn chế tổn thất tín dụng Để tối thiểu hóa những tổn thấy khi rủi ro phát sinh nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận chi nhánh ngân hàng cần phân tán rủi ro bằng một số biện pháp như: -Đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng và danh mục khách hàng: ngân hàng nên tiến hành kinh doanh đầu tư nhiều loại tín dụng, nhiều ngành nghề khác nhau cũng như nhiều khách hàng ở những địa bàn khác nhau.Đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng vừa mở rộng được phạm vi hoạt động tín dụng của ngân hàng, vừa phát triển được các sản phẩm bán chéo, sản phẩm về dịch vụ phụ, vừa đạt được mục đích phân tán rủi ro. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My 68 - Bảo hiểm tín dụng: Bảo hiểm tín dụng là một biện pháp quan trọng nhằm san sẻ rủi ro trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng. Bảo hiểm tín dụng có thể thực hiện dưới các hình thức như: Bảo hiểm cho hoạt động cho vay, bảo hiểm hoạt động kinh doanh của người đi vay, bảo hiểm tài sản đảm bảo,bảo hiểm tiền vay, bảo hiểm các rủi ro liên quan đến người đi vay, người bảo lãnh. -Hình thành thị trường mua bán nợ: thúc đẩy thị trường mua bán nợ thông quan việc ban hành và triển khai có hiệu quả các qui định, chính sách về mua bán nợ. 3.2.4 Các giải pháp hỗ trợ khác 3.2.4.1 Xây dựng đội ngũ CBTD có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp Con người, vốn, công nghệ là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của ngân hàng.Vì vậy chi nhánh cần có chính sách thu hút nhiều cán bộ có kinh nghiệm về chuyên môn về phục vụ cho ngân hàng. Tăng cường đào tạo , bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ về chuyên môn, nâng cao trình độ và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ trong công tác, đồng thời phải căn cứ vào kết quả công tác của họ để đãi ngộ, đối xử công bằng. Đối với cán bộ có thành tích xuất sắc, cần biểu dương, khen thưởng cả về vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết quả của họ mang lại, kể cả việc nâng lương trước hạn hoặc đề bạt lên để đảm nhiệm ở vị trí cao hơn. Đối với cán bộ có sai phạm, tuỳ theo tính chất, mức độ mà có thể giáo dục thuyết phục hoặc phải có xử lý kỷ luật. Có như vậy, không những kỷ cương trong hoạt động tín dụng và uy tín của ngân hàng sẽ ngày càng được nâng cao mà chất lượng tín dụng cũng được cải thiện. 3.2.4.2 Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại Công nghệ thông tin được ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng làm tăng tính hiệu quả của toàn hệ thống, giúp lưu trữ thông tin đầy đủ và chính xác, tiết kiệm thời gian,... góp phần nâng cao chất lượng tín dụng.Vì vậy chi nhánh cần cập nhập và tăng cường đầu tư vào công nghệngân hàng mới hiện đại trên thế giới đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My 69 3.2.4.3 Hoàn thiện hệ thống thông tin Thông tin có một vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực cuộc sống nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng. Mức độ làm chủ được thông tin sẽ quyết định sự thành công. Với vai trò quan trọng của hệ thống thông tin như vậy, đòi hỏi ngân hàng cần phải nhanh chóng hoàn thiện hệ thống thông tin. MB Huế cần phải khai thác có hiệu quả các nguồn thông tin về khách hàng từ nhiều nguồn như: thu thập từ chính hồ sơ vay vốn,trung tâm thông tin CIC, từ ngân hàng khác đã có quan hệ đối với người xin vay, những doanh nghiệp có liên quan đến khách hàng Việc thu thập thông tin yêu cầu các cán bộ tín dụng phải tập trung phân tích, đánh giá chính xác khách hàng dựa trên các thông tin thu thập được để làm căn cứ khi xem xét quyết định cho vay, nhằm hạn chế rủi ro. 3.2.4.4Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phân chức năng là cơ sở cho hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả.Để có sự hợp tác tốt cần có sự phân chia rõ ràng về chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận , từng phòng ban,tích cực phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tác nghiệp. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My 70 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 Kết luận 1.1 Đánh giá kết quả đạt được của đề tài Qua việc phân tích và đánh giá thực trạng tín dụng tại MB Huế trong giai đoạn 2013-2015 ta thấy trong khoảng thời gian này chi nhánh đã hoạt động tương đối hiệu quả, các chỉ số về tài sản, nguồn vốn, doanh thu lợi nhuận đều tăng.MB Huế ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Với sự biến động của nền kinh tế như hiện nay, chi nhánh cũng chịu nhiều tác động có khi nợ quá hạn tăng đột biến như năm 2014, dẫn đến nguy cơ rủi ro tín dụng cao đây là thách thức lớn đặt ra đối với ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên MB Huế.Do đó nâng cao chất lượng tín dụng thông qua hoàn thiện công tác quản trị rủi ro là nhiệm vụ hàng đầu . Xét về cơ bản, bài nghiên cứu đã làm rõ một số vấn dề sau: -Làm sáng tỏ các vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro và quản trị rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng. -Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, hoạt động tín dụng tại MB Huế thông qua các chỉ số doanh số cho vay, doanh số thu nợ,dư nợ, nợ quá hạn, nợ xấu. -Làm rõ những nguyên nhân gây ra RRTD tại chi nhánh : các nguyên nhân chia làm 3 nhóm và tiến hàng điều tra trực tiếp cán bộ tín dụng tại ngân hàng và 3 nhóm này là:nguyên nhân từ ngân hàng, nguyên nhân từ khách hàng và nguyên nhân từ môi trường kinh doanh. -Sau khi tiến hành tìm hiểu và đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh,các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng được đề xuất. Đối với các nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh chi nhánh cần nhận diện sớm để có phương pháp né tránh hoặc giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời đối với các nguyên nhân chủ quan xuất phát từ khách hàng thì ngân hàng cần chú trong trong việc lựa chọn khách hàng, xét duyệt hồ sơ vay vốn, giám sát vốn sau giải ngân,Với những nguyên nhân chủ quan xuất phát từ ngân hàng thì ngân hàng cần nâng cao năng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My 71 lực quản trị để hạn chế rủi ro tín dụng: nâng cao năng lực cạnh tranh theo chiều hướng tích cực; giám sát vốn chặt chẽ sau khi cho vay, 1.2 Hạn chế của đề tài Bài nghiên cứu còn tốn tại một số hạn chế sau: -Do thời gian thực tập ngắn nên quá trình tìm hiểu và đánh giá thực trạng chưa sát với tình hình thực tế.Đề tài chỉ nghiên cứu trong thời gian ngắn là từ 2013-2015 nên tính chính xác chưa cao. - Khi tiến hành điều tra cán bộ tín dụng trong ngân hàng về các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng thì thông tin chưa có độ chính xác cao bởi đánh giá còn mang tính chủ quan. Cán bộ tín dụng có xu hướng che giấu các nguyên nhân xuất phát từ nội bộ ngân hàng như: trình độ cán bộ tín dụng; quy trình cho vay; đạo đức cán bộ tín dụng; 2. Kiến nghị 2.1. Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam 2.1.1 Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quản lý và điều hành NHNN cần nâng cao vai trò định hướng và tư vấn cho các NHTM thông qua việc thường xuyên tổng hợp, phân tích thông tin thị trường, đưa ra các nhận định và cảnh báo mang tính khoa học và khách quan liên quan đến hoạt động tín dụng. Điều này sẽ giúp cho các ngân hàng thương mại có cơ sở và căn cứ tham khảo nhằm hoạch định chính sách tín dụng phù hợp, vừa đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, vừa phòng ngừa được rủi ro tín dụng phát sinh. NHNN cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ Ngành có liên quan để giải quyết các khó khăn và vướng mắc của TCTD trong quá trình xử lý nợ xấu. Cụ thể, NHNN cần ban hành các hướng dẫn cụ thể, chi tiết trách nhiệm của từng Bộ, Ban Ngành có liên quan như: Cơ quan công an, Chính quyền địa phương, Sở Tài nguyên môi trường để nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ. 2.1.2 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát -Công tác thanh tra, kiểm tra cần được thực hiện thường xuyên dưới nhiều hình thức để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những vi phạm tiêu cực trong hoạt động tín dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng của ngân hàng vào đúng quỹ đạo luật pháp, kiểm TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My 72 soát được mọi khâu trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại, thể hiện rõ vai trò cảnh báo và ngăn chặn, phòng ngừa rủi ro của NHNN. -Xây dựng hệ thống báo cáo và hệ thống mạng thông tin trực tuyến với các NHTM để đẩy mạnh công tác giám sát, quản lý từ xa. Tuy nhiên, để thực hiện điều này đòi hỏi NHNN phải áp dụng công nghệ cao, thực hiện quy chế kiểm tra nghiêm ngặt về bảo mật thông tin để đảm bảo bí mật kinh doanh cho các ngân hàng. -Nghiên cứu và định hướng hoạt động phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng; tiếp thu có chọn lọc các kinh nghiệm của các nước đang phát triển giúp các NHTM tăng trưởng an toàn và có khả năng cạnh tranh với các TCTD nước ngoài. 2.1.3 Nâng cao chất lượng của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) CIC là một trong những kênh cung cấp thông tin toàn diện cho các NHTM, từ đó góp phần nâng cao chất lượng phân tích tín dụng. CIC có nhiệm vụ thu thập thông tin về doanh nghiệp và các thông tin khác có liên quan về hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ Ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, hiện tại, CIC vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu về mặt chất lượng cũng như phạm vi, quy mô thông tin cung cấp, một số thông tin chưa được cập nhật kịp thời. Do đó, NHNN cần ban hành cơ chế yêu cầu các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng bắt buộc phải cung cấp thông tin tín dụng và các báo cáo có liên quan cho CIC. Các đơn vị cung cấp thông tin cho CIC phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của thông tin cung cấp. Mặt khác, CIC cần có sự đổi mới, hiện đại hóa các trang thiết bị, thiết lập hệ thống sao cho việc thu thập, cung cấp thông tin được thông suốt, kịp thời. Ngoài ra, NHNN cần yêu cầu CIC ngoài việc cung cấp về số liệu cần đưa thêm vào báo cáo các phân tích, tổng hợp, nhận định và cảnh báo thích hợp thay vì những con số thống kê đơn thuần để NHTM tham khảo. 2.2 Đối với Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế  Con người, vốn, công nghệ là 3 yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của ngân hàng. Do đó : +Ngân hàng cần nâng cao chất lượng, trình độ, đạo đức của độ ngũ cán bộ tín dụng bằng các khó đào tạo thường xuyên và chính sách đãi ngộ phù hợp. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KI H TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My 73 +Sử dụng nhiều biện pháp nhằm thu hút khách hàng, mở rộng hoạt động huy động vốn. +Tiếp cận nhanh chóng với các công nghệ mới,hiện đại trên thế giới đáp ứng nhu cầu cạnh tranh, phát triển và hội nhập cảu chi nhánh.  Tăng cường công tác quản lý hoạt động tín dụng +Nhanh chóng triển khai việc xây dựng hệ thông xếp hạng tín dụng nội bộ hoá cao nhằm hỗ trợ cho quản trị rủi ro. Nghiên cứu, đưa vào áp dụng các mô hình quản trị rủi ro phù hợp với các quy định hiện hành, đặc điểm hoạt động của NH và thông lệ quốc tế. +Cần phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo và bồi dưỡng kiến thức để nâng cao năng lực đánh giá, đo lường, phân tích rủi ro tín dụng cho cán bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát tín dụng trong toàn hệ thống. Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo phân loại mức độ rủi ro thích hợp gắn với việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp.  Gia tăng sức mạnh tài chính: NHTMCP Quân Đội Huế cần có sự cũng cố, đảm bảo an toàn và tăng tính chủ động của mình thông qua những chính sách hợp lý nhằm gia tăng vốn tự có của ngân hàng bằng các nguồn như: lợi nhuận giữ lại, phát hành thêm chứng khoán hay tăng thêm vốn điều lệ của ngân hàng. Tăng cường khả năng cạnh tranh, phát triển quy mô, mạng lưới hoạt động của mình. 2.3 Kiến nghị với Nhà Nước ­ Tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và ổn định chính sách tiền tệ Sự ổn định nền kinh tế vĩ mô ảnh hưởng trực tiếp đến mọi chủ thể của nền kinh tế. Một nền kinh tế ổn định tạo điều kiện cho việc các NHTM hoạt động trôi chảy và thuận lợi, ngược lại hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu quả sẽ làm cho nền kinh tế ngày càng ổn định và phát triển. Sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô tạo điều tốt cho sự phát triển của các doanh nghiệp, tổ chức, giảm thiểu rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của các chủ thể kinh tế. Khi lòng tin của dân chúng vào sự ổn định của đồng tiền Việt Nam được nâng cao thì công tác huy động vốn sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Nhà nước cần xác định rõ chiến lược phát triển kinh tế, định hướng đầu tư, ổn định giá trị đồng tiền nội tệ thông qua các chính sách về tỷ giá hối đoái để khuyến khích đầu tư, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My 74 thực hiện đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp tạo môi trường ổn định cho các doanh nghiệp hoạt động. ­ Tạo môi trường pháp lý đồng bộ cho hoạt động của Ngân hàng Khung pháp lý trong thời gian vừa qua đã được tạo lập tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều bất cập; vì vây cần hoàn thiện các văn bản pháp luật tạo điều kiện cho hoạt động của ngân hàng, đặc biệt hệ thống các văn bản liên quan đến việc xử lý tài sản đảm bảo và hệ thống các văn bản liên quan đến việc xuất hóa đơn đối với trường hợp xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại các TCTD. Ban hành các quy định liên quan đến đảm bảo tiền vay cho hoạt động tín dụng và hoạt động huy động vốn, đảm bảo an tòan cho người gửi tiền cũng như tạo sự ổn định chung cho nền kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, ban hành các bộ luật, văn bản dưới luật có liên quan đến hoạt động kinh tế nói chung, đến hoạt động các ngân hàng nói riêng tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của doanh nghiệp và các NHTM đi đúng giới hạn cho phép và phân rõ trách nhiệm của người đi vay và người cho vay trong quan hệ tín dụng . ­ Hoàn thiện cơ sở hạ tầng về hệ thống thông tin kinh tế Hiện tại, rủi ro tín dụng xảy ra phần lớn do sự bất đối xứng về thông tin. Hệ thống các thông tin do doanh nghiệp cung cấp vẫn chưa đảm bảo tính khách quan và chính xác. Do đó, Nhà nước cần đưa ra một số biện pháp thiết thực nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin nâng cao tính minh bạch của các thông tin do doanh nghiệp cung cấp. ­ Giảm bớt các thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề khởi kiện Chính phủ cần chỉ đạo các bộ ngành có liên quan trong quá trình xử lý nợ xấu, tập trung tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thủ tục phát mại tài sản khi Ngân hàng thực hiện khởi kiện khách hàng. Nên có những hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục khởi kiện, giảm bớt một số thủ tục hành chính không cần thiết để đảm bảo quá trình khởi kiện và thi hành án được xử lý nhanh chóng, kịp thời bù đắp tổn thất cho ngân hàng. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]Nguyễn Ánh Dương, “Bài giảng Quản trị rủi ro”. [2]Hồ Thị Minh Tâm(2015), “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế”,Luận văn tốt nghiệp đại học, Đại học Huế [3]Nguyễn Thị Thúy An(2013), “Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vĩnh Ninh – Quảng Trị”,Luận văn tốt nghiệp đại học, Đại học Huế. [4]Đỗ Thị Nam Phương(2013),“Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Trường An-TP Huế” Luận văn tốt nghiệp đại học, Đại học Huế. [5] Trương Quốc Doanh(2015), “Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, thực trạng và giải pháp phòng ngừa”,Luận văn thạc sĩ. Website [6] Ngân hàng nhà nước Việt Nam, [7] Tài nguyên Giáo dục Mở Việt Nam, [8] Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam, https://mbbank.com.vn [9]Bách khoa toàn thư mở, https://vi.wikipedia.org [10] Báo Tài Chính Việt Nam, [11]Kênh tin tức kinh tế, tài chính, thông tin chứng khoán của Việt Nam, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My PHIẾU PHỎNG VẤN Kính chào anh/chị Tôi là sinh viên trường Đại học kinh tế Huế, hiện nay tôi đang thực hiện đề tài “ Quản trị rủi ro tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Huế”. Rất mong anh/chị dành ít thời gian để điền thông tin vào phiếu phỏng vấn này. Những thông tin anh/chị cung cấp là vô cùng quý giá để thực hiện đề tài. Tôi xin cam đoan mọi thông tin đều được bảo mật và chỉ phục cho mục đích nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn Câu 1: Anh/chị đã làm công tác tín dụng Ngân hàng được bao lâu?  Dưới 3 năm  Từ 3 đến 7 năm  Trên 7 năm Câu 2: Bằng cấp chuyên môn của anh/chị là gì?  Đại học và trên đại hoc  Cao đẳng, trung cấp  Phổ thông Câu 3: Chuyên ngành được đào tạo của anh/ chị?  Tài chính- ngân hàng  Quản trị kinh doanh  Kế toán  Kinh tế  Ngành khác Câu 4: Anh/chị có thường xuyên được cử đi đào tạo các lớp chuyên môn nghiệp vụ hay không?  Thường xuyên  Không thường xuyên  Chưa bao giờ Câu 5: Mức độ đồng ý của anh/ chị về những khó khăn đối với đội ngũ nhân viên viên tín dụng tại ngân hàng? ( 1. Rất không đồng ý 2. Không đồng ý 3. Trung lập 4. Đồng ý 5. Rất đồng ý ) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My Khó khăn Mức độ đồng ý Khối lượng công việc trên mỗi cán bộ tín dụng là chưa phù hợp 1 2 3 4 5 Khó kiểm tra các thông tin về khách hàng và ngành nghề khách hàng đang kinh doanh 1 2 3 4 5 Chế độ khen thưởng và xử phạt chưa xứng với công việc 1 2 3 4 5 Các công cụ hỗ trợ (tin học, hệ thống báo cáo, ) chưa được triển khai tốt 1 2 3 4 5 Phẩm chất, năng lực thẩm định của cán bộ tín dụng còn hạn chế 1 2 3 4 5 Không dược đào tạo và trang bị đầy đủ về chuyên môn, nghiệp vụ 1 2 3 4 5 Câu 6: Anh/chị hãy cho biết mức độ đồng ý của mình đối với các nghiên nhân gây ra rủi to tín dụng dưới đây? ( 1. Rất không đồng ý 2. Không đồng ý 3. Trung lập 4. Đồng ý 5. Rất đồng ý ) Nguyên nhân Đánh giá Nguyên nhân từ phía Ngân hàng 1. Ngân hàng thiếu thông tin về khách hàng 1 2 3 4 5 2. Do công tác kiểm soát nội bộ ngân hàng còn lỏng lẻo, kiểm soát trong và sau khi cho vay kém hiệu quả 1 2 3 4 5 3. Do trình độ nghiệp vụ tín dụng còn yếu 1 2 3 4 5 4. Ngân hàng quá chú trọng vào một số khách hàng lớn 1 2 3 4 5 5. Cho vay không có tài sản đảm bảo ,tài sản đảm bảo khó thu hồi 1 2 3 4 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My 6. Do áp lực cạnh tranh với các Ngân hàng khác. 1 2 3 4 5 Nguyên nhân từ phía khách hàng 7. Khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích 1 2 3 4 5 8. Do trình độ kinh doanh yếu kếm, khả năng tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh của lãnh đạo còn hạn chế. 1 2 3 4 5 9. Khách hàng có chủ ý lừa gạt, không có thiện chí trả nợ 1 2 3 4 5 10. Khách hàng che dấu thực trạng , báo cáo không trung thực 1 2 3 4 5 Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh 11. Do sự thay đổi bất thường của các cơ chế,chính sách của nhà nước 1 2 3 4 5 12.Do sự biến động của môi trường tự nhiên, dịch bệnh, thiên tai 1 2 3 4 5 13. Do môi trường pháp lý lỏng lẻo 1 2 3 4 5 14. Do sự biến động về chính trị - xã hội trong và ngoài nước 1 2 3 4 5 15. Do sự biến động của kinh tế 1 2 3 4 5 Câu 7:Các nguyên nhân khác mà anh/chị biết? Câu 8: Đánh giá chung về mức độ tác động của các nguyên nhân trên đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng  Rất thấp  Thấp  Trung bình  Cao  Rất cao TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My Câu 9: Anh/chị cho biết mức độ đồng ý của mình đối với sự quan trọng của biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng ( 1. Rất không đồng ý 2. Không đồng ý 3. Trung lập 4. Đồng ý 5. Rất đồng ý ) Biện pháp Đánh giá Nguyên nhân từ phía Ngân hàng 1.Có chính sách tín dụng phù hợp với từng thời kì 1 2 3 4 5 2.Điều tra, nắm bắt thông tin khách hàng chính xác 1 2 3 4 5 3.Tuân thủ chặt chẽ qui trình cấp tín dụng 1 2 3 4 5 4.Định lượng rủi rỏ tín dụng theo thang điểm 1 2 3 4 5 5.Nâng cao chất lượng,đạo đức cán bộ tín dụng 1 2 3 4 5 6.Chú trọng những khoản vay lành mạnh 1 2 3 4 5 7.Chú trọng vào khâu đánh giá và định giá tài sản đảm bảo 1 2 3 4 5 8.Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong quá trình cho vay, giám sát và quản lí sau khi cho vay chặt chẽ. 1 2 3 4 5 9. Tăng cường các biện pháp xử lí nợ xấu, nợ quá hạn 1 2 3 4 5 10.Nâng cao sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng trong qui trình cấp tín dụng 1 2 3 4 5 Nguyên nhân từ khách hàng 11.Thực hiện chấm điểm, đánh giá khách hàng thường xuyên 1 2 3 4 5 12.Thường xuyên giám sát quá trình kinh doanh của khách hàng để xem xét khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng 1 2 3 4 5 Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh 13.Hoàn thiện hệ thống thông tin, quản lí để nắm bắt và cập nhật thông tin một cách chính xác, nhanh chóng 1 2 3 4 5 14.Nắm bắt những biến động của thị trường về kinh tế, chính trị để có các chính sách phù hợp 1 2 3 4 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My Câu 10: Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng khác mà anh/ chị biết hoặc đang áp dụng ? : Thông tin cán bộ tín dụng Câu 11: Họ và tên: Câu 12:Giới tính  Nam  Nữ Câu 13:Độ tuổi của anh/chị:  Dưới 25  Từ 25-40  Trên 40 Xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của anh/chị TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My PHỤ LỤC I. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA 1.Giới tính Gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid nam 20 54.1 54.1 54.1 nu 17 45.9 45.9 100.0 Total 37 100.0 100.0 2. Độ tuổi Do tuoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid duoi 25 8 21.6 21.6 21.6 tu 25 den 40 24 64.9 64.9 86.5 tren 40 5 13.5 13.5 100.0 Total 37 100.0 100.0 3. Số năm công tác So nam cong tac Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid duoi 3 nam 7 18.9 18.9 18.9 tu 3 den 7 nam 25 67.6 67.6 86.5 tren 7 nam 5 13.5 13.5 100.0 Total 37 100.0 100.0 4. Trình độ học vấn Trinh do hoc van Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid dai hoc va tren dai hoc 37 100.0 100.0 100.0 TRƯỜN ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My 5. Chuyên ngành đào tạo Chuyen nganh dao tao Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid tai chinh ngan hang 19 51.4 51.4 51.4 quan tri kinh doanh 7 18.9 18.9 70.3 ke toan 3 8.1 8.1 78.4 kinh te 4 10.8 10.8 89.2 khac 4 10.8 10.8 100.0 Total 37 100.0 100.0 6. Công tác đào tạo Cong tac dao tao Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid thuong xuyen 6 16.2 16.2 16.2 khong thuong xuyen 22 59.5 59.5 75.7 chua bao gio 9 24.3 24.3 100.0 Total 37 100.0 100.0 II. KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 1. Thang đo từ ngân hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .818 6 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Rui ro do ngan hang thieu thong tin ve khach hang 18.7838 9.285 .460 .813 Rui ro do cong tac kiem soat noi bo ngan hang con long leo, kiem soat trong va sau khi cho vay kem hieu qua 19.0270 8.305 .597 .786 Rui ro do trinh do nghiep vu tin dung con yeu 19.0811 8.743 .603 .786 Rui ro do ngan hang qua chu trong vao mot so khach hang lon 18.6486 7.512 .685 .765 Rui ro do cho vay khong co tai san dam bao, tai san dam bao kho thu hoi 18.7297 8.647 .576 .791 Rui ro do ap luc canh tranh voi ngan hang khac 18.8378 7.973 .585 .790 2. Thang đo từ khách hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .825 4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Rui ro do khach hang su dung von vay sai muc dich 11.0270 4.305 .617 .797 Rui ro do trinh do kinh doanh yeu kem, kha nang to chuc dieu hanh san xuat kinh doanh cua lanh dao con han che 11.2703 4.647 .652 .781 Rui ro do khach hang co chu y lua gat, khong co thien chi tra no 10.9730 4.305 .679 .766 Rui ro do khach hang che dau thuc trang, bao cao khong trung thuc 11.0811 4.354 .660 .775 3. Thang đo từ môi trường Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .795 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Rui ro do su thay doi bat thuong cua cac co che, chinh sach cua nha nuoc 14.7297 6.203 .560 .764 Rui ro do su bien dong cua moi truong tu nhien, dich benh, thien tai 14.8378 5.584 .481 .794 Rui ro do moi truong phap li long leo 14.9459 6.219 .479 .784 Rui ro do su bien dong chinh tri trong va ngoai nuoc 15.0000 4.944 .719 .705 Rui ro do su bien dong cua nen kinh te 14.6486 5.568 .680 .725 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My III. KIỂM ĐỊNH NHỮNG KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI CÁN BỘ TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH One-Sample Statistics N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Khoi luong cong viec tren moi can bo tin dung la chua phu hop 37 4.0000 .94281 .15500 Kho kiem tra thong tin khach hang va nganh nghe khach hang dang kinh doanh 37 3.7568 1.03831 .17070 Che do khen thuong va xu paht chua tuong xung voi cong viec 37 3.6486 1.00599 .16538 Cac cong cu ho tro (tin hoc, he thong bao cao...) chua duoc trien khai tot 37 3.6757 .88362 .14527 Pham chuc, nang luc cua can bo tin dung con han che 37 3.5946 .89627 .14735 Khong duoc dao tao va trang bi day du ve chuyen mon nghiep vu 37 3.8378 .98639 .16216 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My One-Sample Test Test Value = 3 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Khoi luong cong viec tren moi can bo tin dung la chua phu hop 6.452 36 .000 1.00000 .6857 1.3143 Kho kiem tra thong tin khach hang va nganh nghe khach hang dang kinh doanh 4.433 36 .000 .75676 .4106 1.1029 Che do khen thuong va xu phat chua tuong xung voi cong viec 3.922 36 .000 .64865 .3132 .9841 Cac cong cu ho tro (tin hoc, he thong bao cao...) chua duoc trien khai tot 4.651 36 .000 .67568 .3811 .9703 Pham chuc, nang luc cua can bo tin dung con han che 4.035 36 .000 .59459 .2958 .8934 Khong duoc dao tao va trang bi day du ve chuyen mon nghiep vu 5.167 36 .000 .83784 .5090 1.1667 IV. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA RỦI RO TÍN DỤNG 1.Nguyên nhân từ môi trường Statistics Rui ro do ngan hang thieu thong tin ve khach hang Rui ro do cong tac kiem soat noi bo ngan hang con long leo, kiem soat trong va sau khi cho vay kem hieu qua Rui ro do trinh do nghiep vu tin dung con yeu Rui ro do ngan hang qua chu trong vao mot so khach hang lon Rui ro do cho vay khong co tai san dam bao, tai san dam bao kho thu hoi Rui ro do ap luc canh tranh voi ngan hang khac N Valid 37 37 37 37 37 37 Missing 0 0 0 0 0 0 Mean 3.8378 3.5946 3.5405 3.9730 3.8919 3.7838 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My Rui ro do ngan hang thieu thong tin ve khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 12 32.4 32.4 32.4 dong y 19 51.4 51.4 83.8 rat dong y 6 16.2 16.2 100.0 Total 37 100.0 100.0 Rui ro do cong tac kiem soat noi bo ngan hang con long leo, kiem soat trong va sau khi cho vay kem hieu qua Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 2 5.4 5.4 5.4 trung lap 16 43.2 43.2 48.6 dong y 14 37.8 37.8 86.5 rat dong y 5 13.5 13.5 100.0 Total 37 100.0 100.0 Rui ro do trinh do nghiep vu tin dung con yeu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 1 2.7 2.7 2.7 trung lap 18 48.6 48.6 51.4 dong y 15 40.5 40.5 91.9 rat dong y 3 8.1 8.1 100.0 Total 37 100.0 100.0 Rui ro do ngan hang qua chu trong vao mot so khach hang lon Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 1 2.7 2.7 2.7 trung lap 12 32.4 32.4 35.1 dong y 11 29.7 29.7 64.9 rat dong y 13 35.1 35.1 100.0 Total 37 100.0 100.0 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My Rui ro do cho vay khong co tai san dam bao, tai san dam bao kho thu hoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 1 2.7 2.7 2.7 trung lap 9 24.3 24.3 27.0 dong y 20 54.1 54.1 81.1 rat dong y 7 18.9 18.9 100.0 Total 37 100.0 100.0 Rui ro do ap luc canh tranh voi ngan hang khac Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 1 2.7 2.7 2.7 trung lap 16 43.2 43.2 45.9 dong y 10 27.0 27.0 73.0 rat dong y 10 27.0 27.0 100.0 Total 37 100.0 100.0 2. Nguyên nhân từ khách hàng Statistics Rui ro do khach hang su dung von vay sai muc dich Rui ro do trinh do kinh doanh yeu kem, kha nang to chuc dieu hanh san xuat kinh doanh cua lanh dao con han che Rui ro do khach hang co chu y lua gat, khong co thien chi tra no Rui ro do khach hang che dau thuc trang, bao cao khong trung thuc N Valid 37 37 37 37 Missing 0 0 0 0 Mean 3.7568 3.5135 3.8108 3.7027 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My Rui ro do khach hang su dung von vay sai muc dich Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid rat khong dong y 1 2.7 2.7 2.7 khong dong y 1 2.7 2.7 5.4 trung lap 11 29.7 29.7 35.1 dong y 17 45.9 45.9 81.1 rat dong y 7 18.9 18.9 100.0 Total 37 100.0 100.0 Rui ro do trinh do kinh doanh yeu kem, kha nang to chuc dieu hanh san xuat kinh doanh cua lanh dao con han che Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid rat khong dong y 1 2.7 2.7 2.7 khong dong y 1 2.7 2.7 5.4 trung lap 15 40.5 40.5 45.9 dong y 18 48.6 48.6 94.6 rat dong y 2 5.4 5.4 100.0 Total 37 100.0 100.0 Rui ro do khach hang co chu y lua gat, khong co thien chi tra no Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 2 5.4 5.4 5.4 trung lap 11 29.7 29.7 35.1 dong y 16 43.2 43.2 78.4 rat dong y 8 21.6 21.6 100.0 Total 37 100.0 100.0 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My Rui ro do khach hang che dau thuc trang, bao cao khong trung thuc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid rat khong dong y 1 2.7 2.7 2.7 khong dong y 1 2.7 2.7 5.4 trung lap 11 29.7 29.7 35.1 dong y 19 51.4 51.4 86.5 rat dong y 5 13.5 13.5 100.0 Total 37 100.0 100.0 3.Nguyên nhân từ môi trường Statistics Rui ro do su thay doi bat thuong cua cac co che, chinh sach cua nha nuoc Rui ro do su bien dong cua moi truong tu nhien, dich benh, thien tai Rui ro do moi truong phap li long leo Rui ro do su bien dong chinh tri trong va ngoai nuoc Rui ro do su bien dong cua nen kinh te N Valid 37 37 37 37 37 Missing 0 0 0 0 0 Mean 3.8108 3.7027 3.5946 3.5405 3.8919 Rui ro do su thay doi bat thuong cua cac co che, chinh sach cua nha nuoc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 12 32.4 32.4 32.4 dong y 20 54.1 54.1 86.5 rat dong y 5 13.5 13.5 100.0 Total 37 100.0 100.0 Rui ro do su bien dong cua moi truong tu nhien, dich benh, thien tai Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid rat khong dong y 1 2.7 2.7 2.7 khong dong y 1 2.7 2.7 5.4 trung lap 13 35.1 35.1 40.5 dong y 15 40.5 40.5 81.1 rat dong y 7 18.9 18.9 100.0 Total 37 100.0 100.0 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My Rui ro do moi truong phap li long leo Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 1 2.7 2.7 2.7 trung lap 17 45.9 45.9 48.6 dong y 15 40.5 40.5 89.2 rat dong y 4 10.8 10.8 100.0 Total 37 100.0 100.0 Rui ro do su bien dong chinh tri trong va ngoai nuoc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid rat khong dong y 1 2.7 2.7 2.7 khong dong y 1 2.7 2.7 5.4 trung lap 17 45.9 45.9 51.4 dong y 13 35.1 35.1 86.5 rat dong y 5 13.5 13.5 100.0 Total 37 100.0 100.0 Rui ro do su bien dong cua nen kinh te Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 1 2.7 2.7 2.7 trung lap 9 24.3 24.3 27.0 dong y 20 54.1 54.1 81.1 rat dong y 7 18.9 18.9 100.0 Total 37 100.0 100.0 4.Mức độ ảnh hưởng của các rủi ro Statistics Fnh Fkh Fmt N Valid 37 37 37 Missing 0 0 0 Mean 3.7703 3.6959 3.7081 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My IV. KIỂM ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG One-Sample Statistics N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Co chinh sach tin dung phu hop voi tung thoi ki 37 3.8649 .91779 .15088 Dieu tra nam bat thong tin khach hang chinh xac 37 3.8108 .87679 .14414 Tuan thu chat che qui trinh cap tin dung 37 3.8378 .79977 .13148 Dinh luong rui ro tin dung theo thang diem 37 3.9189 .75933 .12483 Nang cao chat luong, dao duc can bo tin dung 37 3.9459 1.02594 .16866 Chu trong nhung khoan vay lanh manh 37 3.8378 .92837 .15262 Tang cuong kiem tra, kiem soat noi bo trong qua trinh cho vay, giam sat va quan li sau khi cho vay chat che 37 3.6216 .86124 .14159 Tang cuong cac bien phap xu li no xau, no qua han 37 3.8378 .79977 .13148 Nang cao su phoi hop cua cac bo phan chuc nang trong qua trinh cap tin dung 37 3.7027 .87765 .14428 Chu trong vao khau danh gia va dinh gia tai san dam bao 37 3.6757 .88362 .14527 Thuc hien cham diem, danh gia khach hang thuong xuyen 37 3.6757 .81833 .13453 Thuong xuyen giam sat qua trinh kinh doanh cua khach hang de xem xet kha nang tra no dung han cau khach hang 37 3.8108 .84452 .13884 Hoan thien he thong thong tin, quan li de nam bat va cap nhap thong tin nhanh chong, chinh xac 37 3.7838 .78652 .12930 Nam bat nhung bien dong cua thi truong ve kinh te, chinh tri de co chinh sach phu hop 37 3.5946 1.01268 .16648 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh SVTH: Phan Thị My My One-Sample Test Test Value = 3 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Co chinh sach tin dung phu hop voi tung thoi ki 5.732 36 .000 .86486 .5589 1.1709 Dieu tra nam bat thong tin khach hang chinh xac 5.625 36 .000 .81081 .5185 1.1031 Tuan thu chat che qui trinh cap tin dung 6.372 36 .000 .83784 .5712 1.1045 Dinh luong rui ro tin dung theo thang diem 7.361 36 .000 .91892 .6657 1.1721 Nang cao chat luong, dao duc can bo tin dung 5.608 36 .000 .94595 .6039 1.2880 Chu trong nhung khoan vay lanh manh 5.490 36 .000 .83784 .5283 1.1474 Tang cuong kiem tra, kiem soat noi bo trong qua trinh cho vay, giam sat va quan li sau khi cho vay chat che 4.390 36 .000 .62162 .3345 .9088 Tang cuong cac bien phap xu li no xau, no qua han 6.372 36 .000 .83784 .5712 1.1045 Nang cao su phoi hop cua cac bo phan chuc nang trong qua trinh cap tin dung 4.870 36 .000 .70270 .4101 .9953 Chu trong vao khau danh gia va dinh gia tai san dam bao 4.651 36 .000 .67568 .3811 .9703 Thuc hien cham diem, danh gia khach hang thuong xuyen 5.022 36 .000 .67568 .4028 .9485 Thuong xuyen giam sat qua trinh kinh doanh cua khach hang de xem xet kha nang tra no dung han cau khach hang 5.840 36 .000 .81081 .5292 1.0924 Hoan thien he thong thong tin, quan li de nam bat va cap nhap thong tin nhanh chong, chinh xac 6.062 36 .000 .78378 .5215 1.0460 Nam bat nhung bien dong cua thi truong ve kinh te, chinh tri de co chinh sach phu hop 3.571 36 .001 .59459 .2569 .9322 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ