Luận án Nâng cao chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

cần phải tích cực làm việc với các ngân hàng bị thanh tra để hoàn thiện và khắc phục các sai phạm theo kết luận thanh tra với hạn định thời gian cụ thể rõ ràng và phải có biện pháp xử lý kịp thời khi không khắc phục được. Trong công tác thanh tra giám sát ngân hàng cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để đưa ra các kết luận thanh tra chính xác khách quan, không chồng chéo giữa nội dung thanh tra của các cơ quan khác nhau như thanh tra chính phủ, kiểm toán nhà nước, thanh tra thuế. Công tác thanh tra cần có sự đào tạo bồi dưỡng thường xuyên trên cơ sở cập nhật các văn bản pháp luật liên quan và phối hợp hợp tác với các bộ ngành khác cũng như học hỏi kinh nghiệm của các tổ chức tài chính thế giới áp dụng các nội dung thanh tra theo chuẩn mực quốc tế. 3.3.3 Kiến nghị với Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia cần chuẩn hóa chế độ công khai thông tin của các định chế tài chính. Để có nguồn thông tin phục vụ cho giám sát, Ủy ban thu thập thông tin thông qua 3 kênh chủ yếu: các định chế tài chính báo cáo trực tiếp cho Ủy ban theo mẫu biểu của Ủy ban, đề nghị các Bộ ngành liên quan báo cáo theo kênh của các cơ quan báo cáo cho nhau và khai thác các kênh thông tin quốc tế, nối mạng với các tổ chức tài chính, các cơ quan giám sát quốc tế để cung cấp được rộng hơn và tiếp cận với tình hình Việt Nam từ bên ngoài. Vì vậy, tính chuẩn hóa trong chế độ công khai thông tin sẽ giúp cho Ủy ban có đầy đủ nguồn thông tin phục vụ cho quá trình phân tích dự báo. Trên cơ sở các thông tin nhận được từ các kênh, báo cáo và thông qua công tác phân tích uỷ ban cần công bố kịp thời các cảnh báo và các nguy cơ gây mất an toàn anh ninh tài chính quốc gia, cảnh báo đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, trên cơ sở các cảnh báo đó, các NHTMCP cần điều chỉnh trong hoạt động kinh doanh của mình. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 Để thực hiện nội dung và mục tiêu nghiên cứu của đề tài, trong chương 3 tác giả đã hoàn thành các nội dung chính sau đây: Một là: Chỉ rõ nhưng cơ hội và thách thức để nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế trong thời đại công nghệ 4.0. Những tín hiệu tích cực như công nghệ hiện đại giúp các ngân hàng không chỉ đẩy mạnh được hoạt động kinh doanh, giảm chi phí giao dịch mà còn tăng tính bảo mật, giao dịch minh bạch và an toàn hơn với những công nghệ mới . Bên cạnh đó, luận án cũng chỉ ra những thách thức khó khăn cho ngân hàng để nâng cao chất lượng tín dụng trong thời đại công nghệ 4.0 như: hệ thống ngân hàng truyền thống phức tạp, chi phí đầu tư công nghệ bị hạn chế, cạnh tranh từ các công ty tài chính công nghệ,... Hai là: Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đến năm 2030 Ba là: Trên cơ sở thực trạng CLTD của các NHTMCP đã đánh giá ở chương 2 và định hướng hoạt động ở chương 3, luận án đã đưa ra một số các giải pháp đối với các NHTMCP trong việc nâng cao CLTD như: Tăng cường mở rộng nguồn vốn, nâng cao hệ số an toàn vốn đáp ứng tiêu chuẩn Basel 2, Xử lý nợ xấu, Hoàn thiện chiến lược và chính sách tín dụng, Quản lý rủi ro tín dụng, Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nội bộ và quản lý khoản vay, Nâng cao chất lượng Cán bộ tín dụng, Xây dựng hệ thống công nghệ ngân hàng, thông tin tín dụng Bốn là: Bên cạnh những giải pháp từ phía các NHTMCP, luận án còn trình bầy một số kiến nghị với NHNN, Chính Phủ cũng như các Cơ quan Bộ ngành liên quan nhằm hỗ trợ các NHTMCP trong việc nâng cao CLTD. Các kiến nghị này trọng tâm vào việc tháo gỡ những vướng mắc và tăng cường vai trò quản lý giám sát nhà nước đối với các NHTMCP. Cùng với những nỗ lực từ phía các NHTMCP, những kiến nghị được coi là điều kiện cần và đủ đối với NHTMCP trong việc nâng cao CLTD, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. KẾT LUẬN LUẬN ÁN Tín dụng là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Đây là hoạt động mang lại nguồn thu nhập lớn cho các ngân hàng nhưng vẫn còn nhiều chứa đựng khá nhiều rủi ro, do đó các ngân hàng cần quan tâm đúng mức đến các vấn đề về an toàn vốn tín dụng, hiệu quả cho vay và phát triển bền vững ngân hàng. Chất lượng tín dụng của ngân hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự lớn mạnh của một ngân hàng. Chất lượng tín dụng càng cao thì mức độ rủi ro trong hoạt động ngân hàng càng thấp và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại trên thị trường được nâng lên. Vì vậy, việc nghiên cứu tìm biện pháp, cách thức nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, công nghệ 4.0 là một đòi hỏi mang tính cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Trên cơ sở vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, bám sát với mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của, luận án đã giải quyết được một số vấn đề cơ bản như sau: Một là: Hệ thống hóa những lý luận về chất lượng tín dụng của các Ngân hàng thương mại. Luận án đã đưa ra quan điểm riêng về tín dụng và chất lượng tín dụng của các Ngân hàng thương mại. Với những phân tích và lập luận, luận án đã chỉ ra những điểm đặc thù, các tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng của các Ngân hàng thương mại. Đặc biệt, luận án đã phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại, nội dung này sẽ tạo cơ sở cho những phân tích đánh giá ở chương 2 cũng như các giải pháp đề cập trong chương 3. Hai là: Luận án nghiên cứu kinh nghiệm của ngân hàng một số nước khu vực và trên thế giới, đồng thời rút ra bài học trong việc nâng cao chất lượng tín dụng như thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu hay tăng quy mô vốn tự có của các Ngân hàng thương mại dưới những định hướng của ngân hàng trung ương. Ba là: Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2014- 2018. Tác giả sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để phân tích tác động của các nhân tố đến chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam dựa vào mức độ đánh giá của cán bộ tín dụng tại các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, từ đó đưa ra được hàm hồi quy như sau: Chất lượng tín dụng = 0,296 Chiến lược và chính sách tín dụng + 0,238 Tổ chức và quản trị điều hành + 0,223 Quản lý rủi ro tín dụng + 0,182 Kiểm soát nội bộ + 0,121 Cán bộ tín dụng + 0,11 Công nghệ thông tin Bên cạnh đó Luận án chỉ ra kết quả đạt được, hạn chế về chất lượng tín dụng của các Ngân hàng thương mại cổ phần. Hơn nữa, luận án đã phân tích nguyên nhân gây nên những ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của các Ngân hàng thương mại cổ phần trong giai đoạn khảo sát nghiên cứu. Bốn là: Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của các Ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay định hướng đến năm 2030. Các giải pháp này được xây dựng dựa trên nền tảng lý luận cũng như thực tiễn hoạt động của các Ngân hàng thương mại cổ phần Để hoàn thành được luận án tiến sĩ, Nghiên cứu sinh xin chân thành gửi lời cảm ơn tới thầy PGS.TS Hà Minh Sơn và cô TS. Nguyễn Hồ Phi Hà đã nhiệt tình hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi, luôn động viên và giúp đỡ tôi trong công tác nghiên cứu và hoàn thiện Luận án. Đồng thời, tôi cũng xin chân thành gửi tới toàn thể các thầy, cô giáo của Học viện Tài chính, các nhà khoa học phản biện và các thầy, cô giáo đã tham gia giảng dạy, góp ý, chỉnh sửa để luận án của tôi được hoàn thiện hơn Tôi xin cám ơn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công tác tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đã hỗ trợ tôi về tài liệu, số liệu để nghiên cứu, dành thời gian cho ý kiến đối với các phiếu khảo sát của tôi. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các đồng nghiệp, bạn bè và gia đình đã luôn động viên, chia sẻ và tạo điều kiện tốt nhất giúp tôi hoàn thành Luận án của mình. Trân trọng cám ơn! DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1. Dương Thị Hoàn (2017), “Tác động của Hiệp ước Basel 2 tới hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số 39, tháng 4 năm 2017, tr.108-112 2. Dương Thị Hoàn (2018), “Áp dụng hiệp ước Hiệp ước Basel 2 trong nâng cao chất lượng tín dụng tại các NHTMCP Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán, số 6 (179) năm 2018, tr.48-55 3. Dương Thị Hoàn (2019), “Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số 50, tháng 2 năm 2019, tr.118-122 TÀI LIỆU THAM KHẢO A. Tài liệu tiếng Việt 1. Hà Thị Mai Anh (2015), Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính 2. Nguyễn Tuấn Anh (2011), Quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân 3. Đồng Trung Chính (2013), Chất lượng dịch vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Thái Nguyên 4. Chính phủ (2018), Quyết định 986/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 5. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, Cập nhật kết quả kinh doanh ngành Ngân hàng (2018) 6. Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại, Nhà xuất bản Phương Đông 7. Phạm Ngọc Dũng, Đinh Xuân Hạng (2011), Giáo trình Tài chính tiền tệ, Nxb Tài chính 8. Trần Văn Dự (2010), Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất tại các Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực đồng bằng Bắc bộ, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng 9. Nguyễn Như Dương (2018), Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính 10. Đại học Kinh tế quốc dân (2017), Áp dụng Basel 2 trong quản trị rủi ro của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam: cơ hội, thách thức và lộ trình thực hiện, Hội thảo Khoa học Quốc gia 11. Nguyễn Thị Thu Đông (2012), Nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong quá trình hội nhập, luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân 12. Phan Thị Thu Hà (2012), Quản trị ngân hàng thương mại, nhà xuất bản Giao thông vận tải 13. Nguyễn Quang Hiện (2016), Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính 14. Đinh Thu Hương và Phan Đăng Lưu (2014), Hoàn thiện mô hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập quốc tế, Tạp chí Ngân hàng, số 5 15. Fredric S.Mishkin (1994), The Economic of Money, Banking and Finacial Markets, bản dịch tiếng Việt, tr.8, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà nội. 16. Bùi Trung Kiên (2015), Mô hình nghiên cứu và kiểm định sự tin cậy thang đo lường trong mô hình nghiên cứu, Nghiencuudinhluong.com 17. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý RRTD trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng 18. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 19. Lê Thị Kim Nhung và Lê Nam Long (2017), Cơ hội và thách thức đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu vào AEC và TPP, tạp chí Ngân hàng, số 11 20. Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2014-2018), Báo cáo tổng kết và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 21. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sbv.gov.vn, mục Thống kê 22. Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2016. 23. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2016), Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của Tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, ban hành ngày 30/12/2016 24. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2017), Thông tư 19/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN, ban hành ngày 28/12/2017 25. Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2016), Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN, ban hành ngày 27 tháng 05 năm 2016. 26. Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2017), Chỉ thị số 02/CT-NHNN của NHNN về việc thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2017, ban hành ngày 10 tháng 01 năm 2017 27. Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (2014-2018), Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên: BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Techcombank, VPBank, SHB, ACB, VIB, MBBank, HDBank, EximBank, TienPhongbank, Maritimebank, LienVietPostbank, Sacombank, 28. Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (2014-2018), Sổ tay tín dụng 29.Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (2014-2018), Báo cáo đánh giá ngành ngân hàng Việt Nam 30. Nguyễn Thị Loan (2015), Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, số 1+2 31. Tùng Lâm (2018), Cánh tay của 34 ngân hàng Việt đã vươn tới đâu, cafef.vn 32. Nguyễn Hồng Sơn, Trần Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Nhung (2017), Tái cơ cấu ngân hàng thương mại ở Việt Nam giai đoạn 2012-2016 từ khía cạnh xử lý các ngân hàng yếu kém, Tạp chí Ngân hàng, số 7 33. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật các Tổ chức tín dụng, Số 47/2010/QH12 34. Trần Thị Việt Thạch (2016), Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel 2 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính 35. Nguyễn Thị Như Thủy (2015), Hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 36. Trần Trung Tường (2011), Quản trị tín dụng của các NHTM cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh 37. Nguyễn Văn Tuấn (2016), Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh 38. Nguyễn Văn Thanh (2015), Chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh 39. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, tập 1, NXB Hồng Đức 40. Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2007), Nguyên lý marketing, Nxb Đại học Quốc gia TP. HCM. 41. Nguyễn Văn Tiến (2012), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê. 42. Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Thu Thủy (2014), Nguyên lý và nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, nhà xuất bản Thống kê 43. Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính, Hà Nội. 44. Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế, Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 về Hệ thống quản lý chất lượng 45. Trung tâm thông tin tín dụng (2014-2018), Bản tin thông tin tín dụng, số phát hành thường niên 46. Ủy ban giám sát tài chính quốc gia (2014-2018), Báo cáo tổng quan thị trường tài chính 47. VAMC (2014-2018), Hội nghị triển khai nhiệm vụ 48. Phan Diên Vỹ (2013), Sáp nhập, hợp nhất và mua bán ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Đại học Ngân hàng TP.HCM B. Tài liệu tiếng Anh 49. A.Burak Guner-Barclays Global investors (2007), Bank lending opportunites and credit standards, Journal of Financial stability 4(2008) 62-87. 50. Ahmed, S. F and Malik Q. A. 2015, ‘International Journal of Economics and Financial Issues’, vol.5, no.2, pp. 574-579 51. Al-Hajj (2004), Criteria for direct credit facilities in the Palestinian Islamic banks, Najah University Journal for Research (Humanities), Vol 18 (2). 52. Allen & Gale (1995), A welfare comparison of intermediaries and financial markets in Germany and the US, European economic review, 39(2), 179-209. 53. Cronbach, L. J. (1951), Coefficient alpha and the internal structure of tests, Psychometrika, 16, 297-334. 54. Faiçal Belaid. 2014, Loan Quality Determinants: Evaluating the Contribution of Bank-Specific Variables, Macroeconomic Factors and Firm Level Information, Graduate Institute of International and Development Studies Working Paper No 04/2014 55. Goetz, A. M. and Gupta, R. S. 1996, ‘Who Takes the Credit? Gender, Power, and Control over loan use in rural credit programs in Bangladesh’, World Development, vol.24, no1, pp. 45-63. 56. N.Grace (2012), The effect of credit risk management on the financial performance of commercial banks in Kenya, England. 57. Hair & ctg (1998), Multivariate Data Analysis, Prentice-Hall International, Inc. 58. Hussein, Mahmoud (1985), Banking facilities: the Main Staff of the facilities study, Journal of banks in Jordan, March, pp. 32-36. 59. Jabnoun & Al-Tamimi (2003), Measuring perceived service quality at UAE commercial banks, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol 1, pp.185-199. 60. Kaiser H F (1960), The application of electronic computers to factor analysis, Educ. Psycho. Meas. 20:141-51 61. KPMG (2008), Managing Credit Risk: Beyond Basel 2, 62. Laivi Laidroo, Kadri Mannasoo (2017), Do credit commitments compromise credit quality? Research in International Business and Finance, 2017, vol. 41, issue C, 303-317 63. Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994), Psychometric theory, New York; McGraw-Hill 64. Sam N. Basu, Harold L. Rolfes Jr (1995), Strategic credit management, Wiley Publishing, Guernsey, GY, United Kingdom. 65. Samuel Hymore Boahene, Julius Dasah và Samuel Kwaku Agyei (2012), Credit Risk and Profitability of Selected Banks in Ghana 66. Ủy ban Basel (2004), Hiệp ước vốn Basel I, II PHỤ LỤC 1 Danh sách các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam tính đến 31/12/2018 STT Tên NHTMCP viết tắt Tên NHTMCP đầy đủ 1 Vietinbank Công thương 2 Vietcombank Ngoại thương 3 BIDV Đầu tư và phát triển Việt Nam 4 TechcomBank Kỹ Thương 5 MBbank Quân Đội 6 VPBank Việt Nam Thịnh Vượng 7 Sacombank Sài Gòn Thương Tín 8 SCB Sài Gòn 9 EximBank Xuất Nhập Khẩu 10 MaritimeBank Hàng Hải 11 SHB Sài Gòn – Hà Nội 12 ACB Á Châu 13 HDBank Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 14 LienVietpostBank Bưu điện Liên Việt 15 TPBank Tiên Phong 16 VIB Quốc Tế 17 SeaBank Đông Nam Á 18 ABBank An Bình 19 OCB Phương Đông 20 BacABank Bắc Á 21 PvcomBank Đại Chúng Việt Nam 22 DongABank Đông Á 23 BaoVietbank Bảo Việt 24 VietCapitalBank Bản Việt 25 KienLongbank Kiên Long 26 NamABank Nam Á 27 NCB Quốc dân 28 SGB Sài Gòn Công Thương 29 VietAbank Việt Á 30 Vietbank Việt Nam Thương Tín 31 PGBank Xăng dầu Petrolimex Phụ lục 2 Thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến CLTD của các NHTMCP Mã hóa Tiêu chí đánh giá 1. Chiến lược và chính sách tín dụng (CLCS) CLCS1 Chính sách tín dụng đối với từng nhóm khách hàng được quy định rõ ràng, cụ thể CLCS2 Chiến lược tín dụng đủ sứ c cạnh tranh vớ i ngân hàng khác CLCS3 Chiến lược phù hơp̣ với chính sách tín dụng CLCS4 Chính sách tín dụng được xây dựng tuân thủ theo đúng quy định pháp luật của Nhà Nước CLCS5 Tầm nhìn, mục tiêu, sứ mệnh trong chiến lược tín dụng được ban hành cụ thể hàng năm CLCS6 Quy trình, quy chế tín dụng được ban hành chặt chẽ, logic cho từng bước CLCS7 Quy trình, quy chế tín dụng đơn giản nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu về an toàn tín dụng 2. Tổ chức và quản trị điều hành tín dụng (QTDH) QTDH1 Bố trí phù hợp về số lượng và chất lượng nhân lực tại các vị trí làm việc QTDH2 Chức năng của các phòng ban được tách biệt, quy định rõ ràng, chặt chẽ QTDH3 Nhân sự quản lý, lãnh đạo có năng lực chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều hành QTDH4 Có sự phân công công việc khoa học giữa các bộ phận, chuyên môn hóa trong công việc của từng phòng ban QTDH5 Mô hình quản trị tín dụng phù hợp với ngân hàng QTDH6 Hệ thống phân cấp báo cáo về hoạt động tín dụng được thiết lập rõ ràng QTDH7 Hệ thống các chỉ số đo lường kết quả hoạt động tín dụng của cán bộ nhân viên được ban hành phù hợp và thiết thực 3. Công nghệ ngân hàng (CNNH) CNNH1 Đẩy mạnh số hóa các hoạt động tín dụng trong thời đại công nghệ 4.0 CNNH2 Phần mềm quản lý và đánh giá tín dụng hoạt động tin cậy và an toàn CNNH3 Hệ thống quản lý nội bộ của ngân hàng hiện nay là hiện đại CNNH4 Trang thiết bị, máy tính, máy chủ, công nghệ thông tin hiện đại, đảm bảo liên tục, thông suốt 24/24h 4. Thông tin tín dụng (TTTD) TTTD1 Hệ thống dữ liệu thông tin tín dụng khách hàng được quản lý, lưu trữ khoa học, chi tiết, cập nhật kịp thời TTTD2 Nguồn thông tin để xử lý tín dụng đa dạng, đầy đủ TTTD3 Cán bộ tín dụng dễ dàng tiếp cận và khai thác thông tin tín dụng của khách hàng TTTD4 Nguồn thông tin tín dụng của khách hàng chính xác, đáng tin cậy TTTD5 Ngân hàng quy định rõ ràng về trách nhiệm của từng cá nhân đối với công việc thu thập và xử lý thông tin 5. Quản lý rủi ro tín dụng (QLRR) QLRR1 Các rủi ro tín dụng được nhận biết qua các dấu hiệu phát sinh từ khách hàng và ngân hàng QLRR2 Ngân hàng xây dựng chính sách phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro kịp thời QLRR3 Cán bộ tín dụng phân tích, đánh giá khách hàng từ khi tiếp xúc, trong quá trình cho vay và sau khi cho vay QLRR4 Việc quản lý thông tin khách hàng theo danh mục và tạo lập báo cáo rất hiệu quả QLRR5 Theo dõi, giám sát được đúng quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng QLRR6 Ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm, cấp tín dụng cho nhiều ngành, lĩnh vực để phân tán rủi ro QLRR7 Việc chấm điểm, xếp hạng khách hàng theo đúng các tiêu chí được quy định trong Hệ thống xếp hạng tín dụng 6. Cán bộ tín dụng (CBTD) CBTD1 CBTD có trình độ chuyên môn cao, thao tác nghiệp vụ tín dụng nhanh chóng, chính xác, hiệu quả CBTD2 CBTD có thái độ lịch sự, nhã nhặn, tư vấn cho khách hàng nhiệt tình, dễ hiểu CBTD3 CBTD làm việc nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, phẩm chất đạo đức tốt CBTD4 Công tác đào tạo, phát triển nhân sự ngân hàng thực hiện đều đặn và hiệu quả CBTD5 Ngân hàng xây dựng, thiết lập tiêu chuẩn về hành vi ứng xử, các tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ tín dụng chặt chẽ, công bằng CBTD6 CBTD được hỗ trợ tích cực từ cấp trên và đồng nghiệp CBTD7 CBTD được tạo động lực làm việc, cơ hội thăng tiến cao, khen thưởng và kỷ luật phù hợp 7. Kiểm soát nội bộ (KSNB) KSNB1 Bộ máy quản trị tín dụng cần tránh sự trùng lặp về chức năng, xung đột lợi ích giữa các bộ phận kiểm soát KSNB2 Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ được triển khai thường xuyên, hiệu quả KSNB3 Các tiêu chí đánh giá, kiểm tra, kiểm soát được quy định rõ ràng, phù hợp với thực tế nghiệp vụ KSNB4 Nhân sự quản lý luôn quan tâm tới việc cải thiện chất lượng tín dụng KSNB5 Thực hiện so sánh, đối chiếu các thông tin do khách hàng cung cấp với các nguồn thông tin tham khảo khác KSNB6 Ngân hàng sử dụng phần mềm hiện đại, có thể kiểm tra logic trong mọi nghiệp vụ tín dụng để đưa ra những trường hợp nghi vấn sớm. 8. Chất lượng tín dụng CLTD 1 Chất lượng tín dụng tại ngân hàng hiện nay là tốt CLTD 2 Tăng trưởng tín dụng có sự an toàn cao CLTD 3 Nợ xấu của ngân hàng diễn biến không phức tạp CLTD 4 Có thể kiểm soát tốt hoạt động tín dụng của ngân hàng CLTD 5 Báo cáo tài chính về hoạt động tín dụng được lập một cách đáng tin cậy PHỤ LỤC 3 PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ NGÂN HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Số: PHIẾU KHẢO SÁT Kính thưa Quý Anh/Chị! Tôi tên là Dương Thị Hoàn, là Nghiên cứu sinh của Học viện Tài chính. Tôi đang tiến hành nghiên cứu về Chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Tôi rất mong Quý Anh/Chị chia sẻ thông tin và cho ý kiến về một số vấn đề được nêu dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp của Anh/Chị là nguồn thông tin hữu ích đối với kết quả nghiên cứu của tôi. Thông tin Anh/Chị cung cấp được bảo mật, chỉ phục vụ cho mục đích của nghiên cứu này I. Thông tin cá nhân (đánh dấu X vào ô tương ứng) 1. Anh/Chị thuộc nhóm tuổi nào? [ ] Dưới 30 tuổi [ ] Từ 30 – 40 tuổi [ ] Từ 41 – 50 tuổi [ ] Trên 50 tuổi 2. Anh/Chị thuộc giới tính nào? [ ] Nam [ ] Nữ 3. Thời gian làm việc của Anh/Chị tại ngân hàng [ ] Dưới 5 năm [ ] Từ 5 – dưới 10 năm [ ] Trên 11 - 20 năm [ ] Trên 20 năm 4. Trình độ học vấn của Anh/Chị [ ] Đại học [ ] Sau đại học 5. Vị trí công tác của Anh/Chị tại ngân hàng [ ] Chỉ đạo ở Hội sở [ ] Quản lý ở Chi nhánh [ ] Trực tiếp quản lý khách hàng 6. Anh/Chị vui lòng cho biết hiện tại Anh/Chị đang làm tại ngân hàng nào? [ ] Vietinbank [ ] Vietcombank [ ] BIDV [ ] Sacombank [ ] MB [ ] VPBank [ ] VIB [ ] Eximbank [ ]Maritimebank [ ] Techcombank [ ] SHB [ ]ACB [ ] HDBank [ ]LienVietpostbank [ ] TienPhongbank II. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Anh/Chị đánh dấu X vào ô thích hợp thể hiện mức độ đồng ý của mình với các phát biểu dưới đây. Mức độ ảnh hưởng được quy ước điểm đánh giá như sau: 1 - Hoàn toàn không đồng ý 2 - Không đồng ý 3 - Bình thường 4 - Đồng ý 5 - Hoàn toàn đồng ý Mã hóa Nội dung thang đo Mức điểm đánh giá 1 2 3 4 5 1. Chiến lược và chính sách tín dụng (CLCS) CLCS1 Chính sách tín dụng đối với từng nhóm khách hàng được quy định rõ ràng, cụ thể CLCS2 Chiến lược tín dụng đủ sứ c cạnh tranh vớ i ngân hàng khác CLCS3 Chiến lược phù hơp̣ với chính sách tín dụng CLCS4 Chính sách tín dụng được xây dựng tuân thủ theo đúng quy định pháp luật của Nhà Nước CLCS5 Tầm nhìn, mục tiêu, sứ mệnh trong chiến lược tín dụng được ban hành cụ thể hàng năm CLCS6 Quy trình, quy chế tín dụng được ban hành chặt chẽ, logic cho từng bước CLCS7 Quy trình, quy chế tín dụng đơn giản nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu về an toàn tín dụng 2. Tổ chức và quản trị điều hành tín dụng (QTDH) QTDH1 Bố trí phù hợp về số lượng và chất lượng nhân lực tại các vị trí làm việc QTDH2 Chức năng của các phòng ban được tách biệt, quy định rõ ràng, chặt chẽ QTDH3 Nhân sự quản lý, lãnh đạo có năng lực chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều hành QTDH4 Có sự phân công công việc khoa học giữa các bộ phận, chuyên môn hóa trong công việc của từng phòng ban QTDH5 Mô hình quản trị tín dụng phù hợp với ngân hàng QTDH6 Hệ thống phân cấp báo cáo về hoạt động tín dụng được thiết lập rõ ràng QTDH7 Hệ thống các chỉ số đo lường kết quả hoạt động tín dụng của cán bộ nhân viên được ban hành phù hợp, thiết thực 3. Công nghệ ngân hàng (CNNH) CNNH1 Đẩy mạnh số hóa các hoạt động tín dụng trong thời đại công nghệ 4.0 CNNH2 Phần mềm quản lý và đánh giá tín dụng hoạt động tin cậy và an toàn CNNH3 Hệ thống quản lý nội bộ của ngân hàng là hiện đại CNNH4 Trang thiết bị, máy tính, máy chủ, công nghệ thông tin hiện đại, đảm bảo liên tục, thông suốt 24/24h 4. Thông tin tín dụng (TTTD) TTTD1 Hệ thống dữ liệu thông tin tín dụng khách hàng được quản lý, lưu trữ khoa học, chi tiết, cập nhật kịp thời TTTD2 Nguồn thông tin để xử lý tín dụng đa dạng, đầy đủ TTTD3 Cán bộ tín dụng dễ dàng tiếp cận và khai thác thông tin tín dụng của khách hàng TTTD4 Nguồn thông tin tín dụng của khách hàng chính xác, đáng tin cậy TTTD5 Ngân hàng quy định rõ ràng về trách nhiệm của từng cá nhân đối với công việc thu thập và xử lý thông tin 5. Quản lý rủi ro tín dụng (QLRR) QLRR1 Các rủi ro tín dụng được nhận biết qua các dấu hiệu phát sinh từ khách hàng và ngân hàng QLRR2 Ngân hàng xây dựng chính sách phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro kịp thời QLRR3 CBTD phân tích, đánh giá khách hàng từ khi tiếp xúc, trong quá trình cho vay và sau khi cho vay QLRR4 Việc quản lý thông tin khách hàng theo danh mục và tạo lập báo cáo rất hiệu quả QLRR5 Theo dõi, giám sát được đúng quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng QLRR6 Ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm, cấp tín dụng cho nhiều ngành, lĩnh vực để phân tán rủi ro QLRR7 Việc chấm điểm, xếp hạng khách hàng theo đúng các tiêu chí được quy định trong Hệ thống xếp hạng tín dụng 6. Cán bộ tín dụng (CBTD) CBTD1 CBTD có trình độ chuyên môn cao, thao tác nghiệp vụ tín dụng nhanh chóng, chính xác, hiệu quả CBTD2 CBTD có thái độ lịch sự, nhã nhặn, tư vấn cho khách hàng nhiệt tình, dễ hiểu CBTD3 CBTD làm việc nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, phẩm chất đạo đức tốt CBTD4 Công tác đào tạo, phát triển nhân sự ngân hàng thực hiện đều đặn và hiệu quả CBTD5 Ngân hàng xây dựng, thiết lập tiêu chuẩn về hành vi ứng xử, các tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ tín dụng chặt chẽ, công bằng CBTD6 CBTD được hỗ trợ tích cực từ cấp trên và đồng nghiệp CBTD7 CBTD được tạo động lực làm việc, cơ hội thăng tiến cao, khen thưởng và kỷ luật phù hợp 7. Kiểm soát nội bộ (KSNB) KSNB1 Bộ máy quản trị tín dụng cần tránh sự trùng lặp về chức năng, xung đột lợi ích giữa các bộ phận kiểm soát KSNB2 Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ được triển khai thường xuyên, hiệu quả KSNB3 Các tiêu chí đánh giá, kiểm tra, kiểm soát được quy định rõ ràng, phù hợp với thực tế nghiệp vụ KSNB4 Nhân sự quản lý luôn quan tâm tới việc cải thiện chất lượng tín dụng KSNB5 Thực hiện so sánh, đối chiếu các thông tin do khách hàng cung cấp với các nguồn thông tin tham khảo khác KSNB6 Ngân hàng sử dụng phần mềm hiện đại, có thể kiểm tra logic trong mọi nghiệp vụ tín dụng để đưa ra những trường hợp nghi vấn sớm. 8. Chất lượng tín dụng CLTD 1 Chất lượng tín dụng tại ngân hàng hiện nay là tốt CLTD 2 Tăng trưởng tín dụng có sự an toàn cao CLTD 3 Nợ xấu của ngân hàng diễn biến không phức tap CLTD 4 Có thể kiểm soát tốt hoạt động tín dụng của ngân hàng CLTD 5 Báo cáo tài chính về hoạt động tín dụng được lập một cách đáng tin cậy Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến đóng góp cá nhân trong việc nâng cao chất lượng tín dụng của các NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2014 - 2018 ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Xin cảm ơn Anh/Chị đã dành thời gian trả lời các câu hỏi của khảo sát này! PHỤ LỤC 4 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO CRONBACH’S ALPHA Biến quan sát Trung bình thang đo nếu loại biến Phương sai thang đo nếu loại biến Tương quan với biến tổng Cronbach’s alpha nếu loại biến Chiến lược và chính sách tín dụng (CLCS): ALPHA = 0,897 CLCS1 22,5077 32,730 0,697 0,882 CLCS2 22,6834 33,335 0,618 0,892 CLCS3 22,5193 32,447 0,727 0,878 CLCS4 22,3571 33,271 0,740 0,877 CLCS5 22,6834 33,590 0,630 0,890 CLCS6 22,3301 32,666 0,754 0,875 CLCS7 22,4363 33,291 0,746 0,877 Tổ chức và quản trị điều hành tín dụng (QTDH): ALPHA = 0,842 QTDH1 22,1718 28,177 0,661 0,810 QTDH2 21,6467 36,403 0,235 0,862 QTDH3 22,0907 28,899 0,662 0,810 QTDH4 22,0058 29,043 0,648 0,812 QTDH5 22,2413 28,826 0,627 0,816 QTDH6 22,2741 29,054 0,620 0,817 QTDH7 22,1332 28,769 0,685 0,807 Công nghệ ngân hàng (CNNH): ALPHA = 0,815 CNNH1 8,4498 12,569 0,551 0,805 CNNH2 8,9112 10,174 0,665 0,755 CNNH3 8,9459 10,341 0,671 0,751 CNNH4 8,4826 11,724 0,674 0,754 Thông tin tín dụng (TTTD): ALPHA = 0,880 TTTD1 11,3340 22,026 0,668 0,865 TTTD2 11,7355 20,601 0,682 0,862 TTTD3 11,6737 20,785 0,695 0,858 TTTD4 11,6486 20,097 0,756 0,844 TTTD5 11,6931 20,035 0,767 0,841 Quản lý rủi ro tín dụng (QLRR): ALPHA = 0,898 QLRR1 22,2819 31,553 0,660 0,889 QLRR2 22,3185 32,612 0,612 0,894 QLRR3 22,2876 31,513 0,761 0,877 QLRR4 22,1950 32,312 0,684 0,886 QLRR5 22,3803 31,110 0,670 0,888 QLRR6 22,1448 31,559 0,767 0,876 QLRR7 22,2645 31,313 0,788 0,874 Cán bộ tín dụng (CBTD): ALPHA = 0,876 CBTD1 22,1409 32,601 0,681 0,855 CBTD2 22,0792 33,090 0,694 0,853 CBTD3 22,0251 33,115 0,666 0,857 CBTD4 22,0097 33,371 0,650 0,859 CBTD5 22,2066 33,592 0,598 0,866 CBTD6 22,2857 33,032 0,627 0,862 CBTD7 22,1641 32,606 0,684 0,854 Kiểm soát nội bộ (KSNB): ALPHA = 0,814 KSNB1 19,9402 13,882 0,620 0,775 KSNB2 19,9498 13,909 0,640 0,770 KSNB3 19,7625 13,524 0,686 0,759 KSNB4 19,3803 19,343 0,115 0,852 KSNB5 19,8050 13,268 0,683 0,760 KSNB6 19,5309 14,106 0,660 0,766 Chất lượng tín dụng (CLTD): ALPHA = 0,838 CLTD 1 15,5077 11,945 0,681 0,795 CLTD 2 15,6216 11,934 0,609 0,815 CLTD 3 15,4093 11,527 0,661 0,800 CLTD 4 15,3552 12,493 0,635 0,807 CLTD 5 15,2490 12,570 0,624 0,810 Nguồn: Kết xuất phần mềm SPSS 20.0 Thứ nhất: Nhân tố Chiến lược và chính sách tín dụng (CLCS) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,897 >0,6 đạt yêu cầu. Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3. Như vậy thang đo nhân tố CLCS với các biến quan sát: CLCS1, CLCS2, CLCS3, CLCS4, CLCS5, CLCS6, CLCS7 đạt độ tin cậy. Thứ hai: Nhân tố Tổ chức và quản trị điều hành tín dụng (QTDH) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo lần 1 cho thấy độ tin cậy đạt 0,842 > 0,6 đạt yêu cầu. Biến thành phần QTDH2 có tương quan với biến tổng < 0,3 do đó loại bỏ biến này và chạy phân tích độ tin cậy lần 2 với các biến còn lại. Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo cho nhân tố QTDH lần 2 Biến quan sát Trung bình thang đo nếu loại biến Phương sai thang đo nếu loại biến Tương quan với biến tổng Cronbach’s alpha nếu loại biến Độ tin cậy của thang đo: ALPHA = 0,862 QTDH1 18,0579 25,335 0,669 0,836 QTDH3 17,9768 26,085 0,665 0,836 QTDH4 17,8919 26,259 0,648 0,839 QTDH5 18,1274 25,976 0,633 0,842 QTDH6 18,1602 26,235 0,623 0,844 QTDH7 18,0193 25,988 0,686 0,833 Nguồn: Kết xuất phần mềm SPSS, 20.0 Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo lần 2 cho thấy độ tin cậy đạt 0,862 > 0,6 đạt yêu cầu. Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3. Như vậy thang đo nhân tố QTDH với các biến quan sát: QTDH1, QTDH3, QTDH4, QTDH5, QTDH6, QTDH7 đạt độ tin cậy. Thứ ba: Nhân tố Công nghệ ngân hàng (CNNH) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,815 > 0,6 đạt yêu cầu. Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3. Như vậy thang đo nhân tố CNNH với các biến quan sát: CNNH1, CNNH2, CNNH3, CNNH4 đạt độ tin cậy. Thứ tư: Nhân tố Thông tin tín dụng (TTTD) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,880>0,6. Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3. Như vậy thang đo nhân tố TTTD với các biến quan sát: TTTD1, TTTD2, TTTD3, TTTD4, TTTD5 đạt độ tin cậy. Thứ năm: Nhân tố Quản lý rủi ro tín dụng (QLRR) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,898> 0,6 đạt yêu cầu. Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3. Như vậy thang đo nhân tố QLRR với các biến quan sát: QLRR1, QLRR2, QLRR3, QLRR4, QLRR5, QLRR6, QLRR7 đạt độ tin cậy. Thứ sáu: Nhân tố Cán bộ tín dụng (CBTD) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo lần 2 cho thấy độ tin cậy đạt 0,876> 0,6 đạt yêu cầu. Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3. Như vậy thang đo nhân tố CBTD với các biến quan sát: CBTD1, CBTD2, CBTD3, CBTD4, CBTD5, CBTD6, CBTD7 đạt độ tin cậy. Thứ bảy: Nhân tố Kiểm soát nội bộ (KSNB) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo lần 1 cho thấy độ tin cậy đạt 0,814 > 0,6 đạt yêu cầu. Tuy nhiên, biến thành phần KSNB4 có tương quan với biến tổng < 0,3 nên ta loại bỏ biến này và chạy phân tích độ tin cậy lần 2 với các biến còn lại Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo cho nhân tố KSNB lần 2 Biến quan sát Trung bình thang đo nếu loại biến Phương sai thang đo nếu loại biến Tương quan với biến tổng Cronbach’s alpha nếu loại biến Độ tin cậy của thang đo: ALPHA = 0,852 KSNB1 15,6467 12,948 0,630 0,831 KSNB2 15,6564 13,004 0,647 0,826 KSNB3 15,4691 12,652 0,689 0,815 KSNB5 15,5116 12,452 0,679 0,818 KSNB6 15,2375 13,125 0,678 0,819 Nguồn: Kết xuất phần mềm SPSS 20.0 Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo lần 2 cho thấy độ tin cậy đạt 0,852 > 0,6 đạt yêu cầu. Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3. Như vậy thang đo nhân tố KSNB với các biến quan sát: KSNB1, KSNB2, KSNB3, KSNB5, KSNB6 đạt độ tin cậy. Thứ tám: Nhân tố Chất lượng tín dụng (CLTD) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,838 > 0,6 đạt yêu cầu. Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3. Như vậy thang đo nhân tố CLTD với các biến quan sát: CLTD1, CLTD2, CLTD3, CLTD4, CLTD5 đạt độ tin cậy Phụ lục 5 Phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến độc lập Kiểm định KMO Kiểm định KMO và Bartlett’s biến độc lập KMO and Bartlett’s Test Trị số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin of Sampling Adequacy) 0,912 Đại lượng thống kê Bartlett’s (Bartlett’s Test of Sphericity) Approx, Chi-Square 12.223,418 Df 820 Sig. 0,000 (Nguồn: Kết xuất SPSS 20.0) Kết quả phân tích yếu tố khám phá cho thang đo các yếu tố tác động đến việc nâng cao chất lượng tín dụng các NHTMCP Việt Nam, cụ thể như: - Mức ý nghĩa = 0,000 < 0,05 bác bỏ H0, chấp nhận H1. Vậy có mối tương quan giữa các biến quan sát với nhau xét trong phạm vi tổng thể - Chi-bình phương của kiểm định Bertlett đạt giá trị 12.223,418 với hệ số KMO = 0,912 > 0,5, do vậy các biến quan sát có tương quan với nhau xét trên phạm vi tổng thể nên kết quả EFA là phù hợp với dữ liệu nghiên cứu Ma trận xoay các nhân tố Kết quả EFA cho các biến độc lập Biến quan sát Hệ số tải 1 2 3 4 5 6 TTTD5 0,825 CNNH3 0,825 TTTD4 0,821 TTTD3 0,794 TTTD2 0,783 CNNH4 0,779 CNNH2 0,771 TTTD1 0,763 CNNH1 0,683 QLRR7 0,826 QLRR3 0,796 QLRR6 0,743 QLRR5 0,738 QLRR4 0,687 QLRR1 0,667 QLRR2 0,632 CLCS7 0,760 CLCS3 0,741 CLCS5 0,733 CLCS1 0,731 CLCS6 0,693 CLCS2 0,689 CLCS4 0,662 CBTD2 0,781 CBTD1 0,772 CBTD7 0,767 CBTD3 0,755 CBTD6 0,734 CBTD4 0,733 CBTD5 0,697 QTDH7 0,783 QTDH1 0,752 QTDH3 0,733 QTDH5 0,731 QTDH4 0,722 QTDH6 0,700 KSNB6 0,768 KSNB3 0,758 KSNB5 0,756 KSNB1 0,718 KSNB2 0,704 Eigenvalues 10,157 5,203 3,708 2,610 1,967 1,785 Phương sai rút trích 24,774% 12,691% 9,044% 6,366% 4,798% 4,353% Tổng phương sai rút trích: 62,026% (Nguồn: Kết xuất SPSS 20.0) PHỤ LỤC 6 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU Đặc điểm đối tượng Độ tuổi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Dưới 30 tuổi 60 11.6 11.6 11.6 Từ 30 – 40 tuổi 236 45.6 45.6 57.1 Từ 41 – 50 tuổi 170 32.8 32.8 90.0 Trên 50 tuổi 52 10.0 10.0 100.0 Total 518 100.0 100.0 Giới tính Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nam 356 68.7 68.7 68.7 Nữ 162 31.3 31.3 100.0 Total 518 100.0 100.0 Kinh nghiệm Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Dưới 5 năm 43 8.3 8.3 8.3 Từ 5 - 10 năm 220 42.5 42.5 50.8 Từ 11 – 20 năm 199 38.4 38.4 89.2 Trên 20 năm 56 10.8 10.8 100.0 Total 518 100.0 100.0 Vị trí công tác Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Chỉ đạo ở Hội sở 23 4.4 4.4 4.4 Quản lý ở Chi nhánh 80 15.4 15.4 19.9 Trực tiếp quản lý khách hàng 415 80.1 80.1 100.0 Total 518 100.0 100.0 Trình độ học vấn Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Đại học 397 76.64 76.64 76.64 Sau đại học 121 23.4 23.4 100.0 Total 518 100.0 100.0 Phân tích độ tin cậy thang đo Nhân tố CLCS Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .897 7 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CLCS1 22.5077 32.730 .697 .882 CLCS2 22.6834 33.335 .618 .892 CLCS3 22.5193 32.447 .727 .878 CLCS4 22.3571 33.271 .740 .877 CLCS5 22.6834 33.590 .630 .890 CLCS6 22.3301 32.666 .754 .875 CLCS7 22.4363 33.291 .746 .877 Nhân tố QTDH Lần 1 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .842 7 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted QTDH1 22.1718 28.177 .661 .810 QTDH2 21.6467 36.403 .235 .862 QTDH3 22.0907 28.899 .662 .810 QTDH4 22.0058 29.043 .648 .812 QTDH5 22.2413 28.826 .627 .816 QTDH6 22.2741 29.054 .620 .817 QTDH7 22.1332 28.769 .685 .807 Lần 2 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .862 6 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted QTDH1 18.0579 25.335 .669 .836 QTDH3 17.9768 26.085 .665 .836 QTDH4 17.8919 26.259 .648 .839 QTDH5 18.1274 25.976 .633 .842 QTDH6 18.1602 26.235 .623 .844 QTDH7 18.0193 25.988 .686 .833 Nhân tố CNNH Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .815 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CNNH1 8.4498 12.569 .551 .805 CNNH2 8.9112 10.174 .665 .755 CNNH3 8.9459 10.341 .671 .751 CNNH4 8.4826 11.724 .674 .754 Nhân tố TTTD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .880 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TTTD1 11.3340 22.026 .668 .865 TTTD2 11.7355 20.601 .682 .862 TTTD3 11.6737 20.785 .695 .858 TTTD4 11.6486 20.097 .756 .844 TTTD5 11.6931 20.035 .767 .841 Nhân tố QLRR Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .898 7 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted QLRR1 22.2819 31.553 .660 .889 QLRR2 22.3185 32.612 .612 .894 QLRR3 22.2876 31.513 .761 .877 QLRR4 22.1950 32.312 .684 .886 QLRR5 22.3803 31.110 .670 .888 QLRR6 22.1448 31.559 .767 .876 QLRR7 22.2645 31.313 .788 .874 Nhân tố CBTD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .876 7 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CBTD1 22.1409 32.601 .681 .855 CBTD2 22.0792 33.090 .694 .853 CBTD3 22.0251 33.115 .666 .857 CBTD4 22.0097 33.371 .650 .859 CBTD5 22.2066 33.592 .598 .866 CBTD6 22.2857 33.032 .627 .862 CBTD7 22.1641 32.606 .684 .854 Nhân tố KSNB Lần 1 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .814 6 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted KSNB1 19.9402 13.882 .620 .775 KSNB2 19.9498 13.909 .640 .770 KSNB3 19.7625 13.524 .686 .759 KSNB4 19.3803 19.343 .115 .852 KSNB5 19.8050 13.268 .683 .760 KSNB6 19.5309 14.106 .660 .766 Lần 2 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .852 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted KSNB1 15.6467 12.948 .630 .831 KSNB2 15.6564 13.004 .647 .826 KSNB3 15.4691 12.652 .689 .815 KSNB5 15.5116 12.452 .679 .818 KSNB6 15.2375 13.125 .678 .819 Nhân tố CLTD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .838 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CLTD1 15.5077 11.945 .681 .795 CLTD2 15.6216 11.934 .609 .815 CLTD3 15.4093 11.527 .661 .800 CLTD4 15.3552 12.493 .635 .807 CLTD5 15.2490 12.570 .624 .810 Phân tích nhân tố khám phá EFA Biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .912 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 12223.418 df 820 Sig. .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 10.157 24.774 24.774 10.157 24.774 24.774 5.698 13.897 13.897 2 5.203 12.691 37.465 5.203 12.691 37.465 4.426 10.796 24.693 3 3.708 9.044 46.509 3.708 9.044 46.509 4.199 10.241 34.934 4 2.610 6.366 52.876 2.610 6.366 52.876 4.093 9.984 44.918 5 1.967 4.798 57.674 1.967 4.798 57.674 3.695 9.011 53.929 6 1.785 4.353 62.026 1.785 4.353 62.026 3.320 8.097 62.026 7 .902 2.199 64.225 8 .851 2.075 66.300 9 .752 1.833 68.133 10 .710 1.731 69.864 11 .675 1.646 71.510 12 .636 1.552 73.061 13 .626 1.526 74.588 14 .602 1.469 76.057 15 .583 1.421 77.478 16 .563 1.373 78.850 17 .541 1.320 80.170 18 .527 1.285 81.455 19 .499 1.218 82.673 20 .479 1.168 83.840 21 .453 1.105 84.946 22 .445 1.085 86.031 23 .426 1.040 87.070 24 .414 1.010 88.081 25 .407 .994 89.074 26 .385 .940 90.015 27 .380 .927 90.942 28 .371 .904 91.846 29 .353 .860 92.706 30 .345 .841 93.547 31 .325 .794 94.341 32 .317 .772 95.113 33 .288 .703 95.816 34 .278 .677 96.493 35 .260 .634 97.127 36 .253 .616 97.744 37 .225 .548 98.292 38 .220 .537 98.828 39 .183 .447 99.275 40 .164 .399 99.674 41 .133 .326 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotated Component Matrixa Component 1 2 3 4 5 6 TTTD5 .825 CNNH3 .825 TTTD4 .821 TTTD3 .794 TTTD2 .783 CNNH4 .779 CNNH2 .771 TTTD1 .763 CNNH1 .683 QLRR7 .826 QLRR3 .796 QLRR6 .743 QLRR5 .738 QLRR4 .687 QLRR1 .667 QLRR2 .632 CLCS7 .760 CLCS3 .741 CLCS5 .733 CLCS1 .731 CLCS6 .693 CLCS2 .689 CLCS4 .662 CBTD2 .781 CBTD1 .772 CBTD7 .767 CBTD3 .755 CBTD6 .734 CBTD4 .733 CBTD5 .697 QTDH7 .783 QTDH1 .752 QTDH3 .733 QTDH5 .731 QTDH4 .722 QTDH6 .700 KSNB6 .768 KSNB3 .758 KSNB5 .756 KSNB1 .718 KSNB2 .704 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 6 iterations. Biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .827 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 957.259 df 10 Sig. .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 3.046 60.923 60.923 3.046 60.923 60.923 2 .624 12.483 73.406 3 .554 11.082 84.488 4 .440 8.796 93.283 5 .336 6.717 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrixa Component 1 CLTD1 .811 CLTD3 .795 CLTD4 .778 CLTD5 .767 CLTD2 .752 Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 1 components extracted. Phân tích tương quan Correlations CLCS QTDH CNTT CBTD QLRR KSNB CLTD CLCS Pearson Correlation 1 .425** .120** .154** .576** .472** .644** Sig. (2-tailed) .000 .006 .000 .000 .000 .000 N 518 518 518 518 518 518 518 QTDH Pearson Correlation .425** 1 .151** .190** .390** .254** .537** Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000 .000 N 518 518 518 518 518 518 518 CNTT Pearson Correlation .120** .151** 1 .144** .158** .244** .279** Sig. (2-tailed) .006 .001 .001 .000 .000 .000 N 518 518 518 518 518 518 518 CBTD Pearson Correlation .154** .190** .144** 1 .228** .128** .301** Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .004 .000 N 518 518 518 518 518 518 518 QLRR Pearson Correlation .576** .390** .158** .228** 1 .458** .615** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 N 518 518 518 518 518 518 518 KSNB Pearson Correlation .472** .254** .244** .128** .458** 1 .526** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .004 .000 .000 N 518 518 518 518 518 518 518 CLTD Pearson Correlation .644** .537** .279** .301** .615** .526** 1 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 N 518 518 518 518 518 518 518 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Phân tích hồi quy Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics Durbin-Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 1 .786a .618 .614 .52976 .618 137.886 6 511 .000 1.946 a. Predictors: (Constant), KSNB, CBTD, CNTT, QTDH, QLRR, CLCS b. Dependent Variable: CLTD ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 232.180 6 38.697 137.886 .000b Residual 143.408 511 .281 Total 375.589 517 a. Dependent Variable: CLTD b. Predictors: (Constant), KSNB, CBTD, CNTT, QTDH, QLRR, CLCS Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) .038 .145 .263 .792 CLCS .266 .032 .296 8.204 .000 .573 1.744 QTDH .202 .026 .238 7.656 .000 .773 1.293 CNTT .088 .023 .110 3.864 .000 .920 1.087 CBTD .108 .026 .121 4.244 .000 .926 1.080 QLRR .204 .033 .223 6.273 .000 .590 1.695 KSNB .176 .032 .182 5.553 .000 .698 1.432