Luận án Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam

Ngoài các chế độ bảo hiểm theo quy định như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nên có thêm các hình thức bảo hiểm khác như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn cho người lao động và chương trình tiết kiệm tích luỹ dành cho nhân viên làm việc lâu năm. Đãi ngộ phi tài chính: Người lao động trong ngân hàng không phải chỉ có động lực duy nhất làm việc là kiếm tiền mà còn có những yêu cầu không thể thỏa mãn bằng vật chất nói chung và tiền bạc nói riêng, nói cách khác là họ còn có các giá trị khác để theo đuổi. Chính vì vậy, để khai thác đầy đủ động cơ thúc đẩy cá nhân làm việc thì cần có những đãi ngộ phi tài chính kết hợp với đãi ngộ tài chính để tạo ra sự đồng bộ trong công tác đãi ngộ của ngân hàng. Để phát triển chế độ đãi ngộ phi tài chính hợp lý, nhằm thu hút và giữ chân người lao động, ban lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam cần có những chính sách chăm lo cuộc sống tinh thần của người lao động, cải thiện môi trường làm việc, giúp họ duy trì được niềm tin trong công việc, sự hứng thú, say mê làm việc, được đối xử công bằng, được kính trọng, được giao tiếp với mọi người, với đồng nghiệp.

pdf254 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 37. Thông tư số 13/2010/TT-NHNN, Quy định về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của các Tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 20/05/2010. 195 38. Thông tư số 13/2018/TT-NHNN, Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 39. Thông tư số 44/2011/TT-NHNN, Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước ban hành ban hành 29/12 /2011 40. Đỗ Đoan Trang (2018), Về quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, Tạp chí Tài chính, kỳ 2 - tháng 11/2018 (693), NXB Bộ Tài Chính. 41. Nguyễn Văn Tiến (2015), Toàn tập quản trị rủi ro ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội. 42. Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội. 43. Hoàng Tùng (2011), Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp bằng mô hình logistic, tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng số 2 (43)- 2011. 44. Nguyễn Thị Hồng Vinh (2017), “Nợ xấu của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam” Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017. 45. Trương Nguyễn Tường Vy (2018), Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Việt Nam TIẾNG ANH 46. Altman (2003), The use of Credit Scoring Models and the Importance of a Credit Culture, NY University. 47. Atlman E.I. (2001), Managing credit risk, A Challenge for the new millennium, Economic Notes. 48. Balthazar L. (2006), From Basel 1 -3, The Integration of State-of-the- Art Risk Modeling in Banking Regulation, Palsgrave Macminllan. 49. Basel Committee (1988), Basel I - Overview, Implementation, Benefits and Limitations 50. Basel Committee (1988), International convergence of capital measurement and capital standards. 51. Basel Committee (2004) International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - A Revised Framework 196 52. Basel Committee ( 2010), Banking Supervision. 53. Besis J. (2012), 3rd edition, Risk Management in Banking, John Wiley and Son 54. Bloom, B., Englehart, M. Furst, E., Hill, W., & Krathwohl, D. (1956), Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain, Longmans Green, USA. 55. Breda G. (2014), Basel II, a short guide on the main axions, Kindle Edition. 56. Bullivant G. (2010), Credit risk management, 6th edition, Gower. 57. Bullivant G. et al. (2004), Effective credit control & debt recovery handbook, LexisNexis UK. 58. Cherrington D.J. ( 1995). The management of human resources, 4th edition, Prentice Hall, New Jersey, USA. 59. Citibank (2016), Basel III Advanced Approaches Disclosures for the Quarterly Period Ended, Citi Group. 60. Copper D.R., & Emory, C.W. (1995), Business Research methods, Irwin, USA 61. COSO (2016), Intergrated Framework 62. Cubulskiene D. & Rubas R. (2012), Credit risk management models of commercial Bank, Socialiniai tyrimai/social research. 63. Dave R. H. (1975), Developing and Writing Behavioural Objectives, R J Armstrong edition. 64. Demming E. (1986), Out of the crisis, Print Book, UK 65. Ernst&Young (2011), New Basel Accord - Credit risk, Business advisory training materials, Earst & Young 66. Frey R. and McNeil, A. (2002), - VaR and expected shortfall in portfolios of dependent credit risks: Conceptual and practical insights, Journal of Banking & Finance, vol. 26, issue 7. 67. Fitch T. (2018), Dictionary of Banking Term, Barron's Business Dictionaries. 68. General Electrics (1950), Management System 69. Greuning H. & Bratanovic S. (2009), Analyzing Banking Risk, A framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk, Public Disclosure Authorized. 197 70. Haimes Y.Y (2016), Risk modeling, assessment, and management, 3th edition, Wiley, UK 71. Harrow, A.J., (1972) A Taxonomy of the Psychomotor Domain: A Guide for Developing Behavioral Objectives, David McKay Co., USA 72. Hennie van Greuning & Sonja Brajovic (2003), Analyzing and Managing Banking Risk - A Framework for Assessing Corporare Governance and Financial Risk, The world Bank, Washington, D.C. 73. Hibbeln M. (2010), Risk Management in Credit Portfolios: Concentration Risk and Basel II (Contributions to Economics), Springer. 74. Hopkin P. (2014), Fundamental of Risk Management- Understanding, evaluating and implementing effective risk management, 3rd edition, Kogan Page. 75. Hull C. John (2012), Risk Management and Financial Institutions, Wiley Finance. 76. Latin America Training and Development Center (2015), Introduction to Risk Management of Citibank. 77. Koch T. (2014) Bank management, Cengage Learning. 78. Koontz H.,& O’Donnell C. (2017) Principles of Management, McGraw-Hill Book Company. 79. Kaplan S. & Norton D. (2010) Balanced Score Card, Harvard Business Review Home, USA. 80. Logistic Regression and Newton’s Method (2011), Addvanced Data Analysis 81. Moody’s Analytics (2017), Managing Disruption , Risk Perspectives, Volume 9 82. Ong M.K. (2005), Internal Credit Risk Models- Capital Allocation and Performance Measurement, Risk Books. 83. Peters & Waterman (1982), In search of Excellence, Harper & Row Publishers, USA. 84. Principles for the Management of Credit Risk (2000), Basel Committee on Banking Supervision. 85. Pritchard L. Carl (2014), Risk Management Concepts and Guidance, 5th edition CRC Press. 198 86. Risk Management Association Enterprise Risk Council (2016), Risk Management Association, USA. 87. Rose P. (2002), Commercial bank management, McGraw-Hill. 88. Sauders A. & Allen L. (2002), Credit risk measurement, John Wiley & Sons Inc 89. Sekaran W. (2003), Research Method for Business: A skill Building Approach, Jon Wiley & Sons, New York. 90. Simon Herb. & Drucker P. (1995), The Creative Cognition Approach, World Heritage Encyclopedia 91. Smithson W. Charles (2002), Credit portfolio management, John Wiley&Son Inc 92. Sheferman S. (2005), Modern Banking, 1st edition, Wiley. 93. Standard Charter (2012), Current compliance with capital adequacy regulations 94. Stoner J. & Robbins S. (2012) Management, Prentice-Hall Inc., USA. 95. Stringer D. (2010) The gloss trap 96. William E. Wagner (2016) Using IBM SPSS Statistics for Research Methods and Social Science Statistics, 6th edition, California State University, Channel Islands, USA. 97. Winkler G., Schwaiger M. S., Rossi S.P.S (2009), How loan portfolio diversification affects risk, efficiency and capitalization, Journal of Banking & Finance, vol. 33, issue 12. 199 PHỤ LỤC Phụ lục 01 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ với khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Phụ lục 02 Quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Phụ lục 03 Phiếu khảo sát mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Phụ lục 04 Bảng câu hỏi phỏng vấn dành cho chuyên gia Phụ lục 05 Dữ liệu SPSS 200 PHỤ LỤC 01: HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ VỚI KH CÁ NHÂN CỦA TECHCOMBANK Hệ thống xếp hạng thế chấp ScoringF1 Hạng tín dụng của một KH thể nhân được xác định dựa trên điểm số tín dụng mà KH đó đạt được, trong đó điểm số tín dụng được tính bằng tổng điểm số của các tiêu chí đánh giá khách hàng trên cơ sở thang điểm quy định của Techcombank. Hạng tín dụng của KH được xác định dựa trên thang điểm như sau: STT Tổng điểm Điểm 1 Trên 60 AA 2 Trên 50 đến 60 A 3 Trên 40 đến 50 BB 4 Trên 20 đến 30 B 5 từ 20 trở xuống C Tiêu chí cụ thể và thang điểm của chúng được xác định như dưới đây: a) Tuổi tác b) Trình độ học vấn Trình độ học vấn của KH được xác định dựa trên cơ sở các cấp học mà KH đã trải qua và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Điểm số cho chỉ tiêu trình độ học vấn được quy định như sau: c) Loại hình công việc STT Loại hình công việc Điểm 1 Không có việc làm 0 STT Tuổi Điểm 1 20 – 25 2 2 26 – 35 3 3 36 – 55 4 4 56 – 60 3 5 >60 hoặc dưới 20 1 STT Trình độ học vấn Điểm 1 Trên đại học 4 2 Đại học 3 3 Cao đẳng hoặc tương đương 2 4 Tú tài hoặc tương đương 1 5 Dưới tú tài hoặc tương đương 0 2 Đã nghỉ hưu và được hưởng lương hưu 2 3 Lao động phổ thông 2 4 Lao động được đào tạo nghề 3 5 Điều hành sản xuất kinh doanh nhỏ 4 6 Cán bộ, chuyên viên 4 7 Quản lý, điều hành 5 8 Không thuộc các đối tượng trên 1 Loại hình công việc được coi là “Điều hành sản xuất kinh doanh nhỏ” bao gồm: làm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh có đăng ký kinh doanh; làm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh không có đăng ký kinh doanh nhưng cơ sở kinh doanh có thuê từ 10 lao động trở lên; làm chủ doanh nghiệp tư nhân có thuê từ 10 lao động trở xuống. d) Thời gian công tác Thời gian công tác được tính bằng khoảng thời gian kể từ khi KH bắt đầu công tác tại nơi làm việc hiện tại cho tới thời điểm được đánh giá. Chỉ tiêu thời gian công tác được tính điểm như sau: STT Thời gian công tác Điểm 1 Dưới 01 năm 1 2 Từ 01 năm trở lên 2 Điều kiện sống Điểm số cho chỉ tiêu điều kiện sống của KH được tính bằng tổng số điểm của các tiêu chí: Thu nhập, Tình trạng hôn nhân, Nơi cư trú, Thời gian cư trú, Số người sống phụ thuộc, Phương tiện đi lại hàng ngày, Phương tiện thông tin, Chi phí hàng tháng: e) Mức thu nhập hàng tháng STT Mức thu nhập hàng tháng (triệu đồng) Điểm 1 > 5 10 2 >4 và <=5 8 3 > 3 và <= 4 6 4 >2 và <= 3 4 5 >1 và <= 2 2 6 <1 1 f) Tình trạng hôn nhân STT Tình trạng hôn nhân Điểm 1 Độc thân 2 2 Có gia đình 3 3 Đã ly dị, góa 1 g) Nơi cư trú STT Nơi cú trú Điểm 1 Thuộc sở hữu của KH 3 2 KH ở nhờ bạn bè, họ hàng, cơ quan 2 3 Đi thuê 1 h) Thời gian trú STT Nơi cú trú Điểm 1 Dưới 06 tháng 1 2 Từ 06 tháng trở lên 2 i) Số người sống phụ thuộc Tiêu chí số người sống phụ thuộc được xác định bằng số lượng người hiện đang sống phụ thuộc vào sự chu cấp vật chất của KH. Điểm số cho tiêu chí này được quy định như sau: j) Phương tiện đi lại k) Phương tiện thông tin STT Phương tiện thông tin Điểm 1 Không sử dụng điện thoại 0 2 Sử dụng điện thoại 1 l) Chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu hàng tháng Tiêu chí chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu hàng tháng của khách được xác định bằng hiệu số giữa thu nhập và chi tiêu hàng tháng của KH: STT Số người phụ thuộc Điểm 1 0 4 2 1 3 3 2 2 4 3 1 5 Từ 4 người trở lên 0 STT Phương tiện đi lại Điểm 1 Phương tiện giao thông công cộng 2 2 Xe gắn máy hai bánh 2 3 Ô tô con 4 4 Các phương tiện khác 1 STT Chênh lệch thu nhập và chi tiêu (triệu VNĐ) Điểm 1 <= 1 1 2 > 1 và <= 2 2 3 > 2 và <= 3 4 4 > 3 và <= 4 6 5 > 4 và <=5 8 6 >5 10 m) Giá trị tài sản KH hiện đang sở hữu Giá trị tài sản KH hiện đang sở hữu được xác định bằng tổng giá trị của các bất động sản, các khoản tiền tiết kiệm, các khoản tiền đầu tư, các khoản cất trữ thuộc sở hữu hợp pháp của KH quy đổi ra VND. Điểm số cho chỉ tiêu Giá trị tài sản KH hiện đang sở hữu được quy định như sau: STT Giá trị tài sản đang sở hữu (triệu VNĐ) Điểm 1 < =500 1 2 > 500 và <= 1000 2 3 > 1000 và <= 2000 4 4 > 2000 và <= 3000 6 5 >3000 8 n) Giá trị các khoản nợ của KH Chỉ tiêu giá trị các khoản nợ của KH được xác định bằng tổng các khoản vay còn dư nợ của KH tại thời điểm đánh giá. Điểm số cho chỉ tiêu giá trị các khoản nợ được quy định như sau: STT Giá trị tài sản đang sở hữu (triệu vnd) Điểm 1 > 300 0 2 > 200 và <= 300 1 3 > 100 và <= 200 2 4 > 0 và <= 100 3 5 0 4 o) Quan hệ của KH với Techcombank Điểm số cho chỉ tiêu quan hệ của KH với Techcombank được tính bằng tổng số điểm của các tiêu chí: Quan hệ với Techcombank và Uy tín của KH trong giao dịch tín dụng: STT Quan hệ với Techcombank Điểm STT Uy tín trong quan hệ tín dụng Điểm 1 Đã phát sinh nợ quá hạn 0 2 Đã được gia hạn nợ 1 3 Trả nợ gốc và lãi đúng hạn 2 Hệ thống xếp hạng tín chấp (ScoringF2) Techcombank đánh giá KH thông qua 19 chỉ tiêu, trong đó được phân thành 4 nhóm chính và tổng điểm có nhóm loại 1 là cao nhất và giảm dần cho đến nhóm 4. Điều này thể hiện mức độ ưu tiên của từng tiêu chí, phân loại cụ thể từng nhóm: a) Nhóm ảnh hưởng đến tình hình tài chính, thu nhập của KH STT Chỉ tiêu Điểm tối đa Điểm tối thiểu 1 Thu nhập của KH 25 5 2 Chênh lệch thu nhập và chi tiêu hàng 25 5 3 Loại hình cơ quan đang làm việc 25 5 4 Vị trí công tác 25 5 b) Nhóm ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ của KH STT Chỉ tiêu Điểm tối đa Điểm tối thiểu 1 Hình thức thanh toán lương 20 5 2 Xác nhận cơ quan 20 5 3 Thu nhập của những người khác 20 5 4 Tổng tài sản 20 5 5 Nơi cư trú 20 5 c) Nhóm tác động đến chi tiêu của KH STT Chỉ tiêu Điểm tối đa Điểm tối thiểu 1 Kinh nghiệm công tác 15 5 2 Loại hợp đồng lao động 15 5 3 Tuổi tác 15 5 4 Trình độ học vấn 15 5 d) Nhóm thông tin bổ sung STT Chỉ tiêu Điểm tối đa Điểm tối thiểu 1 Chưa từng thực hiện giao dịch 0 2 Đã thực hiện giao dịch với Techcombank trong 03 tháng kể từ ngày đánh giá 1 1 Tình trạng hôn nhân 10 5 2 Số người sống phụ thuộc 10 5 3 Số người khác có thu nhập 10 5 4 Loại hộ khẩu 10 5 5 Phương tiện đi lại 10 5 6 Uy tín giao dịch 10 -20 Hệ thống thang điểm Dựa vào 4 nhóm tiêu chí ở trên, hệ thống thang điểm cụ thể cho từng chỉ tiêu được xác định như dưới đây. Điểm của từng tiêu chí phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng của nó đối với tình trạng trả nợ của KH. Thu nhập Mức thu nhập hàng tháng của KH được xác định trên cơ sở tổng các khoản thu nhập có thể chứng minh được của KH STT Mức thu nhập hàng tháng (triệu đồng) Điểm 1 >= 15 25 2 Từ 10 – 15 20 3 Từ 5 – 10 15 4 Từ 3 – 5 10 5 Dưới 3 10 - Chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu Chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu hàng tháng được xác định bằng tổng thu nhập của KH và những người khác có thu nhập trong gia đình trừ đi tổng chi tiêu hàng tháng của gia đình. STT Chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu hàng tháng (triệu đồng) Điểm 1 >= 10 25 2 Từ 8 – 10 20 3 Từ 5 – 8 15 4 Từ 2 – 5 10 5 Dưới 2 10 - Loại hình cơ quan đang làm việc Với đối tượng của cho vay tiêu dùng tín chấp đang công tác tại các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp, Techcombank đánh giá điểm sau khi chia thành 4 loại hình cơ quan như sau: Loại 1 - Các cơ quan, đơn vị thuộc bộ máy Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ,Văn phòng Trung ương Đảng, Mặt trận Tổ quốc; Các đơn vị, cục, vụ, phòng ban trực thuộc Bộ và các cơ quan ngang Bộ. - Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại Quốc doanh - Các Công ty 100% vốn nước ngoài, chi nhánh công ty nước ngoài; các Công ty liên doanh với nước ngoài đã thành lập và đã hoạt động tại Việt Nam tối thiểu2 năm trở lên, có vốn điều lệ 500.000 USD trở lên; - Văn phòng đại diện của các Công ty nước ngoài, Văn phòng đại diện của các tổ chức Quốc tế, tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam đã thành lập và đã hoạt động tại Việt Nam tối thiểu 2 năm trở lên. Loại 2 - Các cơ quan nhà nước ở địa phương cấp quận nội thành tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng (UBND quận và các phòng ban trực thuộc). - Các trường học (đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học); các Bệnh viện nhà nước tại 4 thành phố lớn - Các Ngân hàng cổ phần đô thị lớn có vốn điều lệ 1000 tỷ đồng trở lên và thời gian đã hoạt động tối thiểu 2 năm trở lên - Các Tập đoàn kinh tế; Các Tổng Công ty 91 (bao gồm các công ty thành viên) có trụ sở tại Hà nội, Tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng. - Các CBNV của Techcombank đã được ký hợp đồng chính thức. - Các cổ đông Techcombank có sở hữu tối thiểu 50 triệu mệnh giá. Loại 3 - Các doanh nghiệp cổ phần và tư nhân có quy mô hoạt động lớn và tốt. Danh sách các công ty này sẽ do Tổng giám đốc ban hành trong từng thời kỳ nhưng phải đáp ứng tối thiểu các điều kiện sau: a. Quy mô vốn điều lệ tối thiểu 50 tỷ trở lên b. Thời hạn hoạt động tối thiểu 3 năm c. Hoạt dộng kinh doanh có lãi trong 2 năm gần nhất Loại 4 Các đối tượng khác có thể được áp dụng sau khi được Ban Tổng Giám Đốc phê duyệt. STT Cơ quan đang làm việc Điểm 1 Loại 1 25 2 Loại 2 20 3 Loại 3 15 4 Loại 4 5 - Vị trí công tác STT Vị trí công tác Điểm 1 Ban giám đốc, Vụ trưởng trở nên 25 2 Quản lý cấp phòng 20 3 Cán bộ, chuyên viên 15 4 Khác 5 - Hình thức thanh toán lương STT Hình thức thanh toán lương Điểm 1 Qua tài khoản tại Techcombank 20 2 Qua tài khoản của TCTD khác 10 3 Tiền mặt 5 - Xác nhận của cơ quan STT Xác nhận cơ quan Điểm 1 Có xác nhận lương, vị trí công tác và có cam kết hợp tác với TCB 20 2 Chỉ xác nhận lương, vị trí công tác, thời gian công tác 10 3 Không có xác nhận 5 - Thu nhập của những người khác trong gia đình STT Mức thu nhập hàng tháng Điểm 1 > =10 20 2 Từ 6 – 10 15 3 Từ 3 – 6 10 4 Dưới 3 5 - Tổng tài sản STT Giá trị của tổng tài sản (triệu đồng) Điểm 1 > =500 20 2 Từ 300 – 500 15 3 Từ 100 – 300 10 4 Dưới 100 5 - Nơi cư trú - Kinh nghiệm công tác STT Kinh nghiệm công tác Điểm 1 >= 10 năm 15 2 Từ 5 – 10 năm 12 3 Từ 3 – 5 năm 10 4 Từ 1 – 3 năm 8 5 Dưới 1 năm 5 Loại hợp đồng lao động STT Loại hợp đồng lao động Điểm 1 Hợp đồng lao động không xác định thời hạn/Quyết định tuyển dụng vào biên chế nhà nước 15 2 Hợp đồng lao động từ 1-3 năm 10 3 Thời hạn còn lại của hợp đồng < 6 tháng 5 - Tuổi tác STT Tuổi Điểm STT Nơi cư trú Điểm 1 Nhà riêng có diện tích sàn >= 100 m2 20 2 Nhà riêng có diện tích sàn <= 100 m2 15 3 Ở cùng bố mẹ 10 4 Đi thuê, ở nhà bạn bè, họ hàng 5 1 Từ 20 – 26 8 2 Từ 26 – 36 15 3 Từ 36 – 46 12 4 Từ 46 - 60 10 5 >= 60 5 - Trình độ học vấn Trình độ học vấn của KH được xác định dựa trên cơ sở các cấp học mà KH đã trải qua và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Điểm số cho chỉ tiêu trình độ học vấn được quy định như sau: STT Trình độ học vấn Điểm 1 Trên đại học 15 2 Đại học 12 3 Cao đẳng 10 4 Khác 5 - Tình trạng hôn nhân STT Tình trạng hôn nhân Điểm 1 Có gia đình 10 2 Độc thân 8 3 Đã ly dị, góa 5 - Số người phụ thuộc không có thu nhập Số người sống phụ thuộc là số người không có thu nhập, sống phụ thuộc vào nguồn tài trợ của KH. STT Số người sống phụ thuộc Điểm 1 0 10 2 1 hoặc 2 8 3 > 2 5 - Số người khác có thu nhập trong gia đình Số người khác có thu nhập trong gia đình là số người có thu nhập, không phụ thuộc hoặc chỉ phụ thuộc một phần vào nguồn tài trợ của KH. STT Số người khác có thu nhập Điểm 1 > 2 10 2 Từ 1 đến 2 8 3 0 5 - Hộ khẩu thường trú - Phương tiện đi lại - Uy tín giao dịch STT Uy tín giao dịch Điểm 1 >3T không có giao dịch tiền vào và (hoặc) đã phát sinh nợ nhóm 3 -20 2 Từ 2 - 3T không có giao dịch tiền vào và (hoặc)nđã phát sinh nợ loại 2 -10 3 KH mới, chưa cấp hạn mức 0 4 Có giao dịch tiền vào, ra đều đặn hoặc trả nợ đầy đủ. 10 STT Hộ khẩu thường trú Điểm 1 Hộ khẩu, KT3 tại các TP Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hải Phòng) 10 2 Hộ khẩu, KT3 tại các thành phố khác nơi khác 8 3 Khác 5 STT Phương tiện đi lại Điểm 1 Ô tô con 10 2 Xe gắn máy 8 3 Phương tiện giao thông công cộng và khác 5 PHỤ LỤC 02: QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI NỢ VÀ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG CỦA TECHCOMBANK Stt Nhóm nợ Diễn giải % Dự phòng 1 Nợ đủ tiêu chuẩn (a) Nợ trong hạn và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ , gốc và lãi đúng hạn, hoặc (b) Nợ quá hạn dưới 10 ngày và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi còn lại đúng thời hạn 0% 2 Nợ cần chú ý (a) Nợ quá hạn từ 10 đến 90 ngày, hoặc (b) Nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu 5% 3 Nợ dưới tiêu chuẩn (a) Nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày, hoặc (b) Nợ gia hạn lần đầu; hoặc (c) Nợ được miễn hoặc giảm lãi do KH không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo HĐTD hoặc (d) Nợ thuộc một trong các trường hợp sau đây chưa thu hồi được trong thời gian dưới 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi: - Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 3, 4,5,6 điều 126 Luật các TCTD hoặc - Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1,2,3,4 điều 127 Luật các TCTD hoặc - Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1,2,5 điều 128 Luật các 20% TCTD (e) Nợ trong thời hạn thu hồi theo kết luận của thanh tra 4 Nợ nghi ngờ (a) Nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày hoặc (b) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu hoặc (c) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai hoặc (d) Khoản nợ quy định tại điểm (d) của nợ Nhóm 3 chưa thu hồi được trong thời gian từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi hoặc (e) Nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhưng quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra đến 60 ngày mà vẫn chưa thu hồi được 50% 5 Nợ có khả năng mất vốn (a) Nợ quá hạn trên 360 ngày; hoặc (b) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; hoặc (c) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai và quá hạn theo thời h ạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai; hoăc (d) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn; hoặc (e) Khoản nợ quy định tại điểm (d) của nợ Nhóm 3 chưa thu hồi được trong thời gian trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi; hoặc 100% (f) Nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhưng quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra trên 60 ngày mà vẫn chưa thu hồi được; hoặc (g) Nợ của KH là TCTD được NHNN công bố đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa vốn và tài sản Trường hợp một KH có nhiều hơn một khoản nợ với Ngân hàng mà có bất kỳ khoản nợ nào bị chuyển sang nhóm nợ rủi ro cao hơn thì Ngân hàng phân loại các khoản nợ còn lại của KH đó vào nhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro. Khi ngân hàng tham gia cho vay hợp vốn không phải với vai trò là ngân hàng đầu mối, Ngân hàng thực hiện phân loại các khoản nợ (bao gồm cả khoản vay hợp vốn) của KH đó vào nhóm rủi ro cao hơn giữa đánh giá của NH đầu mối và đánh giá của Ngân hàng. Trường hợp nợ của KH được phân loại vào nhóm nợ có mức độ rủi ro thấp hơn nhóm nợ theo danh sách do CIC cung cấp. Ngân hàng phải điều chỉnh kết quả phân loại nợ theo nhóm nợ được CIC cung cấp. PHỤ LỤC 03: PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TECHCOMBANK I. THÔNG TIN VỀ PHIẾU KHẢO SÁT Tôi tên là Nguyễn Thùy Linh, hiện là nghiên cứu sinh trường Học viện Tài chính. Để phục vụ cho nghiên cứu của mình, tôi rất cảm ơn sự tham gia của anh/chị vào cuộc khảo sát này. Mục đích của cuộc khảo sát là để đánh giá mức độ quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực QTRRTD tại Techcombank. Bảng hỏi dưới đây được chia được 03 phần với 28 câu trắc nghiệm khách quan: 1. Thông tin cá nhân 2. Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực QTRRTD tại Techcombank A. Năng lực quản trị điều hành B. Năng lực xây dựng và vận hành các công cụ đo lường RRTD C. Năng lực kiểm soát RRTD D. Năng lực xử lý RRTD E. Năng lực nguồn nhân lực F. Hệ thống thông tin quản lý, cơ sở hạ tầng tin học 3. Xếp hạng mức độ ảnh hưởng quan trọng của các nhân tố tới năng lực QTRRTD tại Techcombank Những thông tín mà anh/chị cung cấp chỉ nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu của đề tài mà không được cung cấp cho ai khác. Tất cả các câu trả lời sẽ được hoàn toàn giữ kín. Không có câu trả lời nào có thể xác định được anh/chị là ai với tự cách như một nhân viên Ngân hàng nào cụ thể, bởi vì những dữ kiện thu thập được sẽ chỉ dùng cho mục đích phân tích, tổng hợp và bình luận trong đề tài nghiên cứu. Nếu anh/chị có điều gì cần trao đổi hoặc quan tâm tói kết quả tổng hợp của nghiên cứu này, xin liên hệ: Nguyễn Thùy Linh - ĐT: 0972 579 839 - Email: linh.nguyenthuy.nhbh@gmail.com Xin chân thành cảm ơn sự tham gia của anh/chị! PHẦN 1 - THÔNG TIN CÁ NHÂN (Chỉ phục vụ cho mục đích phân loại đổi tượng khảo sát và được giữ kín. * Bắt buộc). 1. Họ và tên anh/chị là gì? (Không bắt buộc) 2. Nghiệp vụ chính anh/chị đang làm tại Techcombank là gì? *  Tín dụng  Tài trợ thương mại  Kế toán  Quản lý rủi ro  Tiền tệ - kho quỹ  Nhân sự  CNTT  Mục khác: 3. Chức yụ hiện tại của anh/chị tại Techcombank là gì? *  Chuyên viên  Quản lý (Trưởng phó phòng CN/Đơn vị)  Lãnh đạo cấp trung (GĐ/Phó GĐCN hoặc Trưởng phó phòng HSC) Lãnh đạo cấp cao (Giám đốc/Phó Giám đốc khối trở lên) 4. Số năm kỉnh nghiệm về QTRRTD trong nghiệp yụ anh/chị phụ trách? *  < 01 năm  01 - < 02 năm  02 - < 03 năm  > 03 năm 5. Anh/chị mong đợi điều gì từ năng lực QTRRTD tại Techcombank? (Có thể chọn nhiều phương án).*  Nâng cao hiệu quả hoạt động QTRRTD  Góp phần giảm thiểu tổn thất tài chính cho NH  Tăng cường tính tuân thủ các quy định về QLRRHĐ theo tiêu chuẩn quốc tế  Gia tăng uy tín, cải thiện hình ảnh của NH với KH, cổ đông và các đối tác chiến lược 6. Tên Chi nhánh anh/chị đang công tác? * IV - PHẦN 2 - ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CÁC NHÂN TỐ TỚI NĂNG LỰC QTRRTD TẠI TECHCOMBANK a. Năng lực quản trị điều hành 7. a.l. Các chiến lược, quy trình QTRRTD, chính sách TD, mô hình tổ chức bộ máy QTRRTD được thiết lập nhất quán, phù hợp, rõ ràng? * 1 2 3 4 5 Rất không quan trọng      Rất quan trọng 8. a.2. Các chiến lược, quy trình QTRRTD, chính sách TD, mô hình tổ chức bộ máy QTRRTD được thực hiện đúng và đầy đủ? * 1 2 3 4 5 Rất không quan trọng      Rất quan trọng 9. a.3. Việc cải tiến các chiến lược, quy trình QTRRTD, chính sách TD, mô hình tổ chức bộ máy QTRRTD được thực hiện một cách đầy đủ và thường xuyên* 1 2 3 4 5 Rất không quan trọng      Rất quan trọng b. Năng lực xây dựng và đo lường các công cụ đo lường RRTD 10. b.l. Các công cụ đo lường RRTD được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế và chuẩn mực Basel II? * 1 2 3 4 5 Rất không quan trọng      Rất quan trọng 11. b.2. Việc vận hành các công cụ đo lường RRTD hiệu quả và giúp giảm thiểu RRTD? * 1 2 3 4 5 Rất không quan trọng      Rất quan trọng 12. b.3. Việc giám sát và cải tiến các công cụ đo lường RRTD được thực hiện đầy đủ và thường xuyên? * 1 2 3 4 5 Rất không quan trọng      Rất quan trọng c. Năng lực kiểm soát RRTD 13. c.l. Mô hình phòng thủ 3 tuyến và việc tuân thủ các giới hạn an toàn có được thiết lập một cách bài bản và phân cấp rõ ràng? * 1 2 3 4 5 Rất không quan trọng      Rất quan trọng 14. c.2. Việc vận hành mô hình phòng thủ 3 tuyến và tuân thủ các giới hạn an toàn giúp nâng cao năng lực QTRRTD * 1 2 3 4 5 Rất không quan trọng      Rất quan trọng 15. c.3. Vai trò giám sát và cải tiến mô hình phòng thủ 3 tuyến và tuân thủ các giới hạn an toàn tới năng lực QTRRTD? * 1 2 3 4 5 Rất không quan trọng      Rất quan trọng 16. c.4.Mô hình 3 tuyến phòng thủ và việc tuân thủ các giới hạn an toàn được thực hiện một cách độc lập trong hoạt động QTRRTD? 1 2 3 4 5 Rất không quan trọng      Rất quan trọng d. Năng lực xử lý RRTD 17. d.l. Hệ thống phân loại nợ, quỹ dự phòng rủi ro được thiết lập một cách hợp lý và theo dõi chặt chẽ chất lượng các khoản vay? * 1 2 3 4 5 Rất không quan trọng      Rất quan trọng 18. d.2. Công tác phân loại nợ, trích lập dự phòng được thực hiện một cách đầy đủ và kịp thời?* 1 2 3 4 5 Rất không quan trọng      Rất quan trọng 19. d.3. Giám sát và cải tiến hệ thống phân loại nợ và quỹ dự phòng rủi ro liên tục?* 1 2 3 4 5 Rất không quan trọng      Rất quan trọng e. Hệ thống thông tin quản lý, cơ sở hạ tầng tin học 20. el. Hệ thống thông tin quản lý, cơ sở hạ tầng tin học đảm bảo tính đầy đủ của dữ liệu? * 1 2 3 4 5 Rất không quan trọng      Rất quan trọng Anh/chị vui lòng cho gọi ý về tần suất đào tạo cho từng nhóm đối tượng: 21. e2. Hệ thống thông tin quản lý, cơ sở hạ tầng tin học đảm bảo tính kịp thời của dữ liệu? * 1 2 3 4 5 Rất không quan trọng      Rất quan trọng 22. e3. Hệ thống thông tin quản lý, cơ sở hạ tầng tin học đảm bảo tính đồng bộ của dữ liệu? * 1 2 3 4 5 Rất không quan trọng      Rất quan trọng f. Năng lực nguồn nhân lực 23. fl.Theo anh/chị, có cần thiết phải phân loại tần suất đào tạo/đánh giá năng lực cho từng nhóm đối tượng trong QTRRTD không? Đánh giá mức độ quan trọng của tần suất đào tạo/ đánh giá năng lực cho từng nhóm đối tượng trong QTRRTD tới năng lực QTRRTD * 1 2 3 4 5 Rất không quan trọng      Rất quan trọng Anh/chị vui lòng cho gọi ý về tần suất truyền thông cho từng nhóm đối tượng: 24. f2. Theo anh/chị, có cần thiết phải đa dạng hình thức đào tạo/ đánh giá năng lực nhân sự? * 1 2 3 4 5 Rất không quan trọng      Rất quan trọng Anh/chị vui lòng đánh dấu vào hình thức đào tạo anh/chị ưa thích  E-learning  Trực tiếp  Live meeting  Tự học 25. f.3. Theo anh/chị, có cần thiết phải xây dựng nội dung đào tạo/ đánh giá năng lực cho từng nhóm đổi tượng trong ngân hàng không? Đánh giá mức độ quan trọng của tần suất đào tạo/ đánh giá năng lực tới năng lực QTRRTD? * 1 2 3 4 5 Rất không quan trọng      Rất quan trọng 25. k.l. Theo anh/chị, hiệu quả QTRRTD phản ánh năng lực QTRRTD? 1 2 3 4 5 Rất không đồng ý      Rất đồng ý 26. k2.Theo anh/chị, sự liên tục thay đổi và hoàn thiện hệ thống QTRRTD phản ánh năng lực QTRRTD? 1 2 3 4 5 Rất không đồng ý      Rất đồng ý 27. k.3.Theo anh/chị, sự phù hợp giữa mục tiêu QTRRTD và mục tiêu kinh doanh phản ánh hiệu quả năng lực QTRRTD? 1 2 3 4 5 Rất không đồng ý      Rất đồng ý V - XẾP HẠNG MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH ĐẾN NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TECHCOMBANK* Rất thấp Thấp Bình thường Cao Rất cao Năng lực quản trị điều hành      Năng lực xây dựng và vận hành các công cụ đo lường RRTD      Năng lực kiểm soát RRTD      Năng lực xử lý RRTD      Năng lực nguồn nhân lực      Năng lực xây dựng và ứng dụng thông tin quản lý, cơ sở hạ tầng tin học      Nhân tố đề xuất khác Rất thấp Thấp Bình thường Cao Rất cao Nhân tố đề xuất khác      PHỤ LỤC 04: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN DÀNH CHO CHUYÊN GIA Lời giới thiệu: Tôi là Nguyễn Thùy Linh, hiện là nghiên cứu sinh của Học viện Tài chính. Để phục vụ cho nghiên cứu của mình, tôi rất cảm ơn ông/bà trong cuộc phỏng vấn này. Mục đích của cuộc phỏng vấn là để ông/bà bình luận về kết quả khảo sát mức độ quan trọng của các yếu tố cấu thành năng lực QTRRTD tại Techcombank trong phạm vi nghiên cứu xác định. Xin chân thành cảm ơn ông/bà đã tham gia cuộc phỏng vấn này. Trân trọng! PHÀN I. THÔNG TIN CÁ NHÂN (Chỉ phục vụ mục đích phân loại đổi tượng phỏng vẩn) 1. Họ và tên: [không bắt buộc] 2. Học hàm/học vị (nếu có): 3. Vị trí và đơn vị công tác: PHẦN II. NỘI DUNG PHỎNG VẤN Câu hỏi trước khỉ khảo sát/điều tra Câu hỏi 1: Ông/bà đánh giá về năng lực QTRRTD của Techcombank trong thời gian vừa qua. Câu hỏi 2: Theo ông/bà, quan điểm của ông/bà về các yếu tố cấu thành được nghiên cứu sau đây tác động đến năng lực QTRRTD Câu hỏi 3: Theo ông/bà đối tượng nào hiểu rõ các yếu tố cấu thành năng lực QTRRTD. Câu hỏi sau khi khảo sát/điều tra Câu hỏi 1: Theo kết quả khảo sát điều tra, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành đến Năng lực QTRRTD tại các NHTM Việt Nam như sau: Ông/bà có đồng ý với quan điểm này, liên quan đến kết quả điều tra này. Câu hỏi 2: Ông/bà có gọi ý gì về một số giải pháp cho các yếu tố cấu thành năng lực QTRRTD hay không? PHỤ LỤC 05: DỮ LIỆU SPSS Phụ lục 5.1: Kiểm định độ tin cậy với biến A Reliability Statistics Phụ lục 5.2: Kiểm định độ tin cậy với biến B Phụ lục 5.3: Kiểm định độ tin cậy với biến C Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .605 4 Cronbach's Alpha N of Items .631 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted A1 9.4700 .656 .503 .456 A2 9.5340 .689 .452 .541 A3 9.4690 .734 .375 .617 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .618 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted B1 9.2700 1.002 .461 .503 B2 9.4800 .985 .377 .610 B3 9.3600 .814 .481 .462 Phụ lục 5.4: Kiểm định độ tin cậy với biến D Reliability Statistics Phụ lục 5.5: Kiểm định độ tin cậy với biến E Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Cl 13.2550 1.698 .541 .390 C2 13.1000 1.869 .499 .433 C3 13.2650 2.186 .511 .446 C4 12.6550 3.192 .422 .428 Cronbach's Alpha N of Items .823 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Dl 8.2250 1.844 .654 .729 D2 8.0700 1.945 .649 .731 D3 8.2350 2.181 .655 .732 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .746 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted El 8.8350 1.656 .635 .618 E2 8.7650 1.658 .669 .578 E3 8.4900 2.040 .468 .800 Phụ lục 5.6: Kiểm định độ tin cậy với biến F Phụ lục 5.7: Kiểm định độ tin cậy với biến G Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted G1 9.3850 .761 .602 .525 G2 9.6150 .781 .389 .813 G3 9.3800 .800 .623 .513 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .825 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted FI 8.7150 1.793 .662 .740 F2 8.7700 2.017 .621 .778 F3 8.5950 1.880 .699 .700 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .630 3 Phụ lục 5.8: Phân tích nhân tố các biến độc lập lần 1 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .687 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 1827.23 7 df 172 Sig. .000 Communalities Initial Extraction A1 1.000 .644 A2 1.000 .657 A3 1.000 .591 B1 1.000 .570 B2 1.000 .735 B3 1.000 .637 Cl 1.000 .827 C2 1.000 .810 C3 1.000 .762 C4 1.000 .496 D1 1.000 .815 D2 1.000 .887 D3 1.000 .730 El 1.000 .764 E2 1.000 .793 E3 1.000 .551 FI 1.000 .740 F2 1.000 .670 F3 1.000 .768 Extraction Method:Principal Component Analysis. Total Variance Explained Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Compon ent Total % of Varianc e Cumulativ e % Total % of Varianc e Cumulativ e % Total % of Varianc e Cumulativ e % 1 3.861 21.452 21.452 3.861 21.452 21.452 3.221 17.896 17.896 2 2.702 15.012 36.464 2.702 15.012 36.464 2.548 14.157 32.053 3 2.408 13.378 49.841 2.408 13.378 49.841 2.230 12.389 44.442 4 1.844 10.246 60.087 1.844 10.246 60.087 2.046 11.366 55.809 5 1.038 5.767 65.854 1.038 5.767 65.854 1.673 9.296 65.104 6 1.005 5.542 71.395 1.005 5.542 71.395 1.132 6.291 71.395 7 .803 4.461 75.857 8 .755 4.197 80.054 9 .660 3.664 83.718 10 .584 3.245 86.963 11 .569 3.160 90.123 12 .377 2.097 92.220 13 .362 2.012 94.233 14 .339 1.884 96.116 15 .316 1.756 97.872 16 .271 1.508 99.380 17 .069 .386 99.766 18 .053 .156 99.922 19 .042 .078 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Rotated Component Matrix 2 Component 1 2 3 4 5 6 A1 .933 A2 .876 A3 .691 B1 .764 B2 .697 B3 .675 Cl .867 C2 .742 C3 .737 C4 .496 D1 .796 D2 .765 D3 .732 E1 .789 E2 .776 E3 .742 F1 .883 F2 .764 F3 .743 Phụ lục 5.9: Phân tích nhân tố các biến độc lập lần 2 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .674 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 1748.00 3 df 152 Sig. .000 Communalities Initial Extraction A1 1.000 .676 A2 1.000 .673 A3 1.000 .687 B1 1.000 .565 B2 1.000 .742 B3 1.000 .714 Cl 1.000 .823 C2 1.000 .811 C3 1.000 .763 D1 1.000 .825 D2 1.000 .885 D3 1.000 .731 El 1.000 .762 E2 1.000 .794 E3 1.000 .540 FI 1.000 .740 F2 1.000 .678 F3 1.000 .767 Extraction Method:Principal Component Analysis. Compone nt Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Varianc e Cumulativ e % Total % of Varianc e Cum ulativ e % Total % of Varia nce Cumulativ e % 1 3.76 6 22.134 22.134 3.766 22.134 22.1 34 3.155 18.56 0 18.560 2 2.51 5 14.804 36.937 2.515 14.804 36.9 37 2.259 13.28 9 31.849 3 2.35 6 13.844 50.781 2.356 13.844 50.7 81 2.217 13.04 4 44.893 4 1.83 4 10.802 61.583 1.834 10.802 61.5 83 2.047 12.04 0 56.932 5 1.03 7 6.093 67.676 1.037 6.093 67.6 76 1.671 9.832 66.764 6 1.00 5 5.782 73.458 1.005 5.782 73.4 58 1.138 6.694 73.458 7 .784 4.609 78.067 8 .729 4.290 82.357 9 .592 3.481 85.838 10 .574 3.378 89.216 11 .392 2.304 91.520 12 .371 2.185 93.705 13 .362 2.130 95.835 14 .321 1.886 97.721 15 .275 1.615 99.336 16 .069 .409 99.744 17 .056 .132 99.876 18 .043 .124 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Phục lụ 5.10: Phân tích nhân tố các biến phụ thuộc lần 1 KMO and Bartlett's Test Rotated Component Matrix 2 Component 1 2 3 4 5 6 A1 .747 A2 .715 A3 .676 B1 .812 B2 .695 B3 .667 Cl .792 C2 .767 C3 .664 D1 .832 D2 .756 D3 .734 El .845 E2 .773 E3 .675 FI .767 F2 .714 F3 .612 Kaiser-Meyer-OlMn Measure of Sampling Adequacy. .630 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 158.565 df 3 Sig. .000 Communalities Initial Extraction G1 1.000 .758 G2 1.000 .629 G3 1.000 .769 Extraction Method:Principal Component Analysis. Extraction Method:PrincipalComponent Analysis. Rotation Method:VarimaxwithKaiser Normalization. Component Scores. Total Variance Explained Componen t Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulativ e % Total % of Variance Cumulative % 1 1.963 65.192 65.192 1.963 65.192 65.192 2 .733 24.411 89.578 3 .315 10.421 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Score Coefficient Matrix Component 1 Gl .645 G2 .735 G3 .748 Phụ lục 5.11: KẾT QUẢ HỒI QUY Descriptive Statistics Mean Std. Deviation N G 4.7305 .41252 200 A 4.7375 .42218 200 B 4.6854 .44352 200 C 4.2185 .59558 200 D 4.0884 .67265 200 E 4.3483 .63084 200 F 4.3467 .65838 200 Model Summary b Mode l R R Squar e Adjuste d R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics Durbin - Watso n R Squar e Chang e F Chang e dfl df2 Sig.F Chang e 1 ■ 9 0 1 a .812 .806 .17035 .812 162.3 31 6 193 .000 1.783 a. Predictors: (Constant), F, D, B, E, A, C b. Dependent Variable: Năng lực QTRRTD ANOVA b Model Sum of Square s df Mean Squar e F Sig. 1 Regression Residual Total 28.263 5.656 33.864 6 193 199 4.711 .029 162.33 1 ,000 a a. Predictors: (Constant), F, D, B, E, A, C c. Dependent Variable: Năng lực QTRRTD Phụ lục 5.12: PHÂN TÍCH ANOVA BIỂN A Descriptives Coefficients a Model Unstandardized Coeficients Stan dardi zed t Sig. 95% Confidence Interval for B Corelatio ns Collinearit y Statistics B Std. Error Beta Lowe r Boun d Uppe r Boun d Zero order Part ial Part Tole r ance VI F 1 (Constant ) .685 .215 3.182 .002 .260 1.10 8 A .052 .033 .056 1.191 .002 .105 .026 .419 .085 .03 5 .747 1.3 34 B .867 .032 .935 27.51 6 .000 .807 .932 .909 .893 .80 5 .742 1.3 47 C .007 .035 .009 .185 .009 .075 .063 .013 .013 .00 5 .336 2.9 79 D .021 .031 .033 .657 .005 .082 .041 .012 .047 .01 9 .335 2.9 85 E .017 .019 .023 .782 .000 .023 .054 .058 .056 .02 3 .970 1.0 31 F .045 .019 .075 2.548 .012 .011 .084 .038 .180 .07 5 .978 1.0 22 a.Dependent Variable: Năng lực QTRRTD Năng lực QTRRTD N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimu m Maximu m Lower Bound Upper Bound 3 3 5.0000 .00000 .00000 5.0000 5.0000 5.00 5.00 3.5 1 4.0000 4.00 4.00 4 25 4.1860 .35990 .07198 4.0374 4.3346 3.67 5.00 4.5 40 4.6583 .56239 .08892 4.4784 4.8381 1.67 5.00 5 131 4.8559 .24789 .02166 4.8130 4.8987 3.00 5.00 Total 200 4.7305 .41252 .02917 4.6730 4.7880 1.67 5.00 Test of Homogeneity of Variances Năng lực QLRR Levene Statistic dfl df2 Sig. 4.602 a 3 195 .004 a. Groups with only one case are Ignored in computing the test of homogeneity of variance for Năng lực QTRRTD. ANOVA Năng lực QTRRTD Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 10.434 4 2.606 21.705 .000 Within Groups 23.434 195 .140 Total 33.868 199 BIẾN B Descriptives Năng lực QTRRTD N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 1.67 1 1.6700 1.67 1.67 3 1 3.0000 3.00 3.00 3.67 8 4.1263 .53114 .18779 3.6822 4.5703 3.67 5.00 4 11 4.1218 .27103 .08172 3.9397 4.3039 4.00 4.67 4.33 30 4.4640 .27258 .04977 4.3622 4.5658 4.33 5.00 4.67 48 4.6700 .00000 .00000 4.6700 4.6700 4.67 4.67 5 101 5.0000 .00000 .00000 5.0000 5.0000 5.00 5.00 Total 200 4.7305 .41252 .02917 4.6730 4.7880 1.67 5.00 Test of Homogeneity of Variances Hiệu quả QLRR Levene Statistic dfl df2 Sig. 94.936 a 6 193 .000 a. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for Năng lực QTRRTD. ANOVA Năng lực QTRRTD Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 29.000 6 4.835 191.769 .000 Within Groups 4.878 193 .025 Total 33.878 199 BIẾN C Descriptives Năng lực QTRRTD N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimu m Maximu m Lower Bound Upper Bound 2 1 5.0000 5.00 5.00 2.67 6 4.7217 .32921 .13440 4.3762 5.0671 4.33 5.00 3 11 4.9391 .20201 .06091 4.8034 5.0748 4.33 5.00 3.33 4 4.8325 .33500 .16750 4.2994 5.3656 4.33 5.00 3.67 12 4.7225 .27932 .08063 4.5450 4.9000 4.33 5.00 4 49 4.6402 .42386 .06055 4.5185 4.7620 3.67 5.00 4.33 47 4.7168 .41702 .06083 4.5944 4.8393 3.00 5.00 4.67 43 4.7060 .54516 .08314 4.5383 4.8738 1.67 5.00 5 27 4.8526 .21325 .04104 4.7682 4.9369 4.33 5.00 Total 200 4.7305 .41252 .02917 4.6730 4.7880 1.67 5.00 ANOVA Năng lực QTRRTD Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 1.431 8 .179 1.053 .000 Within Groups 32.433 191 .170 Total 33.864 199 BIẾND Descriptives Năng lực QTRRTD N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximu m Low r Bound Upper Bound 2 1 5.0000 5.00 5.00 2.67 13 4.8215 .21973 .06094 4.6888 4.9543 4.33 5.00 3 18 4.8889 .22924 .05403 4.7749 5.0029 4.33 5.00 3.33 5 4.7320 .36697 .16412 4.2763 5.1877 4.33 5.00 3.67 9 4.6667 .29013 .09671 4.4437 4.8897 4.33 5.00 4 50 4.5674 .59157 .08366 4.3993 4.7355 1.67 5.00 4.33 47 4.7168 .41702 .06083 4.5944 4.8393 3.00 5.00 4.67 34 4.7947 .27257 .04674 4.6996 4.8898 4.00 5.00 5 23 4.8557 .22074 .04603 4.7602 4.9511 4.33 5.00 Total 200 4.7305 .41252 .02917 4.6730 4.7880 1.67 5.00 Test of Homogeneity of Variances Năng lực QTRRTD Levene Statistic dfl df2 Sig. 3.117 a 6 193 .004 a. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for Năng lực QTRRTD. BIẾN E Descriptives ANOVA Năng lực QTRRTD Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 2.505 6 .315 1.912 .020 Within Groups 31.356 193 .168 Total 33.861 199 Năng lực QTRRTD N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimu m Maximu m Lower Bound Upper Bound 2.67 5 4.7340 .59479 .26600 3.9955 5.4725 3.67 5.00 3 14 4.8814 .28024 .07490 4.7196 5.0432 4.00 5.00 3.33 5 4.6000 .43526 .19465 4.0596 5.1404 4.00 5.00 3.67 11 4.7591 .30101 .09076 4.5569 4.9613 4.00 5.00 4 20 4.7335 .38416 .08590 4.5537 4.9133 4.00 5.00 4.33 52 4.7633 .33883 .04699 4.6689 4.8576 3.67 5.00 4.67 39 4.5903 .59440 .09518 4.3976 4.7829 1.67 5.00 5 54 4.7659 .34682 .04720 4.6713 4.8606 3.00 5.00 Total 200 4.7305 .41252 .02917 4.6730 4.7880 1.67 5.00 Test of Homogeneity of Variances Năng lực QTRRTD Levene Statistic dfl df2 Sig. 1.131 8 191 .000 ANOVA Năng lực QTRRTD Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 1.306 8 .188 1.096 .000 Within Groups 32.550 191 .175 Total 33.856 199 BIẾN F Descriptives Năng lực QTRRTD N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimu m Maximu m Lower Bound Upper Bound 2.6 7 2 4.165 0 .23335 .16500 2.0685 6.2615 4.00 4.33 3 22 4.743 2 .33995 .07248 4.5925 4.8939 3.67 5.00 3.3 3 5 4.802 0 .18075 .08083 4.5776 5.0264 4.67 5.00 .6 7 7 4.712 9 .35813 .13536 4.3816 5.0441 4.33 5.00 4 24 4.6125 .37653 .07686 4.4535 4.7715 3.67 5.00 4.3 3 40 4.7920 .29932 .04733 4.6963 4.8877 4.00 5.00 4.6 7 41 4.7890 .29617 .04625 4.6955 4.8825 4.00 5.00 5 59 4.7066 .57067 .07429 4.5579 4.8553 1.67 5.00 Total 200 4.7305 .41252 .02917 4.6730 4.7880 1.67 5.00 Test of Homogeneity of Variances Năng Năng lực QTRRTD Levene Statistic dfl df2 Sig. .984 8 191 .000 ANOVA Năng lực QTRRTD Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 1.330 8 .192 1.124 .000 Within Groups 32.533 191 .168 Total 33.864 199 Phụ lục 5.13: Kiểm định T-test YẾU TỐ B Paired Samples Statistics Mean N Std. Deviation Std. Error Mean Pair 1 Năng lực QTRRTD 4.7305 200 .41252 .02917 A 4.7375 200 .42218 .02985 Paired Samples Correlations N Correlati on Sig. Pair 1 Năng lực QTRRTD & A 200 .419 .000 Paired Samples Test Paired Differences Std. Std. Error 95% Confidence Interval of the Difference Sig. (2- tailed) Mean Deviati on Mean Lowe r Upper t df Pair Năng lực QTRRTD- A -.00600 .44978 .03190 -.06974 .05573 -.210 199 .006 Paired Samples Statistics Mean N Std. Deviation Std. Error Mean Pair 1 Năng lực QTRRTD- D B 4.7305 200 .41252 .02917 4.6854 200 .44352 .03136 N Correlation Sig. Pair 1 Năng lực QTRRTD & B 200 .909 .000 YẾU TỐ C Paired Samples Test Paired Differences t df Sig. (2- tailed) Mean Std. Deviatio n Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Low er Upper Pair 1 Năng lực QTRRTD-B .04505 .18510 .0131 5 .01925 .07085 3.420 199 .000 Paired Samples Statistics Mean N Std. Deviation Std. Error Mean Pair 1 Năng lực QTRRTD - C 4.730 5 200 .41252 .02917 4.218 5 200 .59558 .04211 Paired Samples Correlations N Correlation Sig. Pair 1 Năng lực QTRRTD & C 200 -.013 .001 Paired Samples Test Paired Differences Std. Std. Error 95% Confidence Interval of the Difference Sig. (2- tailed ) Mean Deviation Mean Lower Upper t df Pair Năng lực QTRRTD- C .51400 .72878 .0515 4 .41036 .61364 9.93 6 19 9 .000 YẾU TỐ E YẾU TỐ D Paired Samples Statistics Mean N Std. Deviation Std. Error Mean Pair 1 Năng lực QTRRTD- D 4.7305 200 .41252 .02917 4.0884 200 .67265 .04756 N Correlation Sig. Pair 1 Năng lực QTRRTD & D 200 -.012 .001 Paired Samples Test Paired Differences Std. Std. Error 95% Confidence Interval of the Difference Sig. (2- tailed) Mean Deviatio n Mean Low er Upper t df Pair Năng lực QLRRTD-D .6422 0 .79324 .05618 .53145 .75265 11.44 6 19 9 .000 Paired Samples Statistics Mean N Std. Deviation Std. Error Mean Pair 1 Năng lực QTRRTD - E 4.7305 200 .41252 .02917 4.3483 200 .63084 .04461 Paired Samples Correlations N Correlati on Sig. Pair 1 Năng lực QTRRTD & E 200 -.058 .004 YẾU TỐ F Paired Samples Test Paired Differences Std. Std. Error 95% Confidence Interval of the Difference Sig. (2- tailed ) Mean Deviati on Mean Low er Upper t df Pair Năng lực QTRRTD-E .38232 .77335 .05465 .27436 .49006 6.98 6 19 9 .000 Paired Samples Statistics Mean N Std. Deviation Std. Error Mean Pair 1 Năng lực QTRRTD - F 4.7305 200 .41252 .02917 4.3467 200 .65838 .04655 N Correlation Sig. Pair 1 Năng lực QTRRTD & F 200 .038 .006 Paired Samples Test Paired Differences Std. Std. Error 95% Confidence Interval of the Difference Sig. (2- tailed) Mean Deviatio n Mean Lowe r Upper t df Pair Năng lực QTRRTD - F .38364 .76368 .05200 .27725 .49021 7.105 199 .000

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nang_cao_nang_luc_quan_tri_rui_ro_tin_dung_tai_ngan.pdf
  • pdffull tóm tắt bằng tiếng anh.pdf
  • pdffull tóm tắt tiếng việt.pdf
  • docxkết luận mới bằng tiếng anh.docx
  • docKết luận mới Linh.doc