Công cụ tài chính phái sinh là một những sản phẩm dịch vụ hiện đại rất phổ
biến trên thế giới. Thông qua việc nghiên cứu tìm hiểu về sản phẩm hiện đại này,
chúng ta thấy rằng sản phẩm này lợi ích cho việc phát triển tài chính nói riêng cho toàn
bộ nền kinh tế nói chung. Phát triển công cụ tài chính phái sinh sẽ tạo điều kiện cho
các DN, các TCTD, các NHTM phòng ngừa và hạn chế rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận.
Cũng qua nghiên cứu này mà ta thấy, thị trường Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng
nhưng các CCPS lại đang được thực hiện với doanh số giao dịch rất khiêm tốn.
Luận án dựa trên tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về các GDPS, thông
qua nghiên cứu thị trường phái sinh thế giới và kinh nghiệm một số quốc gia, phân
tích, đánh giá thực trạng GDPS tại các NHTM Việt Nam thông qua các nội dung:
doanh số giao dịch, doanh thu, chi phí và lợi nhuận của GDPS. Sau nhiều năm triển
khai các GDPS với doanh số khiêm tốn cùng tỷ trọng đóng góp của lợi nhuận từ
GDPS trong tổng lợi nhuận của các NHTM.
Thứ hai, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh số GDPS tại các NHTM
Việt Nam với bốn biến thanh khoản, quy mô NH, độ biến động tỷ giá, độ biến động lãi
suất đều có ý nghĩa ở mức tin cậy lớn hơn 95% (P>/z/ < 0.005) và các hệ số hồi quy
đều có dấu kỳ vọng đúng như dự đoán ban đầu. Điều đó có nghĩa là cả bốn biến độc
lập đều có ảnh hưởng khá chặt chẽ đến biến phụ thuộc (doanh số GDPS). Phương trình
hồi quy tuyến tính dựa trên kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội như sau:
LN(TRD) = - 4.0320 + (- 5.3566)LIQ + 1.1294 SIZE + 10.4373 abs(EXR) + 3.7113 abs(IRT)
Trong 04 biến độc lập của mô hình thì biến Độ biến động tỷ giá có tác động
nhiều nhất lên Doanh số phái sinh, tiếp theo là biến thanh khoản, biến Độ biến động lãi
suất và cuối cùng là biến quy mô NH. Biến thanh khoản là biến duy nhất có mối quan
hệ ngược chiều với Doanh số phái sinh, ba biến còn lại là quy mô NH, độ biến động tỷ
giá, độ biến động lãi suất có mối quan hệ cùng chiều với Doanh số phái sinh.
Thứ 3, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển GDPS tại các NHTM
Việt Nam và xây dựng được phương trình dự đoán về các nhân tố ảnh hưởng đến phát
triển các GDPS tại các NHTM VN như sau:
PTGDPS = -0.07 + 0.272CS + 0.400MTKTA + 0.117MTKTB + 0.141CQB + 0.115DTCT
Về mức độ quan trọng của các nhân tố tham gia vào phương trình: xét các giá
trị các hệ số hồi quy chuẩn hóa (Standardized Coefficients) theo thứ tự từ lớn đến nhỏ
thì các nhân tố thuộc về môi trường kinh tế có ảnh hưởng nhiều nhất, tiếp theo là các
nhân tố về chính sách và hành lang pháp lý, tiếp theo nữa là các yếu tố chủ quan và
cuối cùng là các yếu tố thuộc về đối thủ cạnh tranh.
202 trang |
Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 688 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Phát triển giao dịch tài chính phái sinh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh lang pháp lý hiện nay chưa thúc đẩy
việc phát triển các GDPS tại các NHTM VN
2.2. Vai trò của việc phát triển các GDPS đối với các NHTM Việt Nam:
1 2 3 4 5
1 Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cung cấp đến KH của
NHTM
2 Tăng cơ hội đầu cơ và kinh doanh nhằm mục đích gia tăng
lợi nhuận cho NHTM
3 Là giải pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro trong hoạt động
của NHTM
PHẦN 3: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN GIAO DỊCH PHÁI
SINH TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM
3.1. Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến phát triển GDPS tại NHTM VN
3.1.1 CÁC YẾU TỐ THUỘC VỀ CHÍNH SÁCH VÀ HÀNH LANG PHÁP LÝ GÓP
PHẦN THÚC ĐẨY GIAO DỊCH PHÁI SINH TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM
1 2 3 4 5
1 Điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ linh
hoạt và đúng đắn sẽ góp phần phát triển các GDPS của
NHTM
2 Nghiên cứu và ban hành đồng bộ, kịp thời các văn bản
pháp luật tạo ra một hành lang pháp lý đầy đủ, hoàn
thiện sẽ thúc đẩy phát triển các GDPS của NHTM
3 Các quy định pháp luật rõ ràng, đầy đủ nhằm hướng tới
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham
giao trong các GDPS sẽ thúc đẩy phát triển các GDPS
của NHTM
4 Chính phủ và NHNN đưa ra các chương trình hỗ trợ phát
triển thị trường GDPS sẽ tạo điều kiện cho các NHTM
đẩy mạnh phát triển GDPS.
5 NHNN có cơ chế điều hành tỷ giá linh hoạt với mức độ
biến động giá lớn sẽ tạo điều kiện phát triển các GDPS
tại NHTM
6 NHNN có cơ chế điều hành lãi suất linh hoạt với mức độ
biến động giá lớn sẽ tạo điều kiện phát triển các GDPS
tại NHTM
7 Chính sách thuế ưu đãi đối với GDPS tạo điều kiện phát
triển GDPS của NHTM
8 Xây dựng các chuẩn mực kế toán về NVPS tương đồng
và phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế giúp phát
triển GDPS của NHTM
9 Hoàn thiện quy chế thanh tra, giám sát của NHNN để
đảm bảo cho thị trường phái sinh hoạt động lành mạnh,
minh bạch sẽ giúp phát triển các GDPS của NHTM
3.1.2 CÁC YẾU TỐ THUỘC VỀ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VĨ MÔ VÀ MÔI
TRƯỜNG KINH DOANH GÓP PHẦN THÚC ĐẨY GIAO DỊCH PHÁI SINH TẠI
CÁC NHTM VIỆT NAM
1 2 3 4 5
1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định góp phần thúc
đẩy các GDPS của NHTM
2 Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao làm tăng nhu cầu
sử dụng các GDPS của các DN xuất nhập khẩu và góp
phần phát triển hoạt động GDPS tại các NHTM
3 Dư nợ nền kinh tế cao sẽ thúc đẩy các GDPS của các
NHTM
4 Sự phát triển của TTTC là yếu tố quan trọng phát triển các
GDPS.
5 Mức dự trữ ngoại hối cao sẽ thúc đẩy phát triển các GDPS
tại NHTM
6 Sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán phái
sinh là yếu tố quan trọng thúc đẩy các GDPS của NHTM
7 Sự phát triển của thị trường hàng hóa phái sinh tạo điều
kiện phát triển các GDPS tại NHTM
3.1.3 CÁC YẾU TỐ THUỘC VỀ KH GÓP PHẦN THÚC ĐẨY GIAO DỊCH PHÁI
SINH TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM
1 2 3 4 5
1 Hiểu biết và nhận thức của KH về các CCPS sẽ giúp họ sử
dụng nhiều hơn các giao dịch này và góp phần phát triển
các GDPS của NHTM
2 KH tin tưởng GDPS là công cụ quản trị rủi ro hiệu quả sẽ
sử dụng giao dịch này nhiều hơn và góp phần phát triển
các GDPS của NHTM.
3 KH tin tưởng phái sinh là cơ hội đầu cơ tìm kiếm lợi
nhuận hiệu quả sẽ sử dụng các giao dịch này nhiều hơn và
góp phần phát triển các GDPS của NHTM
4 Việc gia tăng KH là các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài và
các DN nước ngoài hoạt động tại Việt Nam là nhân tố
quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển GDPS của
NHTM.
3.1.4 CÁC YẾU TỐ THUỘC VỀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH GÓP PHẦN THÚC
ĐẨY GIAO DỊCH PHÁI SINH TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM
1 2 3 4 5
1 Gia tăng số lượng các NHTM cạnh tranh trong hoạt động
kinh doanh sẽ thúc đẩy phát triển GDPS của NHTM.
2 Hiệu quả trong việc sử dụng các CCPS của các đối thủ
cạnh tranh sẽ thúc đẩy phát triển GDPS của NHTM
3 Các đối thủ cạnh tranh của NH có chiến lược rõ ràng về
phát triển GDPS
3.2. Các yếu tố chủ quan góp phần phát triển các GDPS
1 2 3 4 5
1 Lãnh đạo của NHTM nhận thức rõ vai trò quan trọng của
hoạt động phái sinh đối với hoạt động của NH sẽ thúc đẩy
việc phát triển GDPS của NHTM.
2 NHTM có chiến lược kinh doanh và marketing hướng tới phát
triển các SPPS sẽ thúc đẩy doanh số GDPS của NHTM.
3 NHTM luôn tìm hiểu và đa dạng hóa các SPPS khác nhau cung
cấp đến KH sẽ góp phần tăng doanh số GDPS của NHTM.
4 Phát triển công nghệ hiện đại góp phần phát triển GDPS
của NHTM
5 Uy tín, thương hiệu của NHTM góp phần phát triển GDPS
của NHTM
6 Kiến thức, trình độ, năng lực, kinh nghiệm của nhân viên
NHTM về NVPS góp phần phát triển GDPS của NHTM
7 Năng lực tư vấn, môi giới, cung cấp thông tin và cung cấp
quy trình GDPS chuyên nghiệp của NHTM sẽ phát triển
doanh số GDPS của NHTM.
8 Mức độ hội nhập và hợp tác của NHTM đối với hệ thống tài
chính NH thế giới góp phần phát triển GDPS của NHTM.
9 Hệ thống thông tin, kế toán chuyên nghiệp, phù hợp với
chuẩn mực quốc tế góp phần phát triển GDPS của NHTM
10 Hoạt động kiểm soát rủi ro của NHTM tốt: xây dựng và vận
hành quy trình nhận diện, đo lường, kiểm soát và phòng ngừa
rủi ro bài bản góp phần phát triển GDPS của NHTM.
3.3. Những ý kiến khác của Quý vị về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển
các GDPS của các NHTM
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA QUÝ VỊ!
Phụ lục 3: Kết quả mô hình FE, RE
Kết quả mô hình FE
Biến Hệ số hồi quy Std. Err. T P>|t| [95% Conf. Interval]
LNTRD
LQ -.6233716 1.317128 -4.73 0.000 -8.837912 -3.62952
SIZE 1.205814 .1316219 9.16 0.000 .945574 1.466054
absEXR 10.07301 6.52437 1.54 0.126 -2.865048 23.01107
absIRT 3.780092 1.708197 2.21 0.029 .402682 7.15701
Conss -4.749229 2.164944 -2.19 0.030 -9.029708 -.4687501
Number of obs = 161 F(4,139) = 26.18 Prob > F = 0.0000
Kết quả mô hình RE
Biến Hệ số hồi quy Std. Err. Z P>|z| [95% Conf. Interval]
LNTRD
LQ -.5356615 1.247698 -4.29 0.000 -7.802058 .2911172
SIZE 1.129447 .1204528 9.38 0.000 .893364 1.366553
absEXR 10.4373 6.558601 1.59 0.112 -2.41732 23.39193
absIRT 3.711326 1.71169 2.17 0.034 .3564749 7.066178
Cons -4.032041 2.06618 -1.95 0.051 -8.081683 .0176017
Number of obs = 161 Wald chi2(4) = 108.48 Prob > chi2= 0.0000
Phụ lục 4: Kết quả Kiểm định Breusch-Pagan
Biến Var sd = sqrt(Var)
LNTRD 16.05363 4.006698
e 8.340117 2.887926
U 1.704582 1.300597
Test: Var(u) = 0
chibar 2(01) = 15.08
Prob > chibar2 = 0.0001
Phụ lục 5: Kết quả kiểm định Hausman
Biến Hệ số hồi quy (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))
(b) fe (B) re Difference S.E.
LQ -6.233716 -5.356615 -.8771012 .5914613
SIZE 1.205814 1.129447 .0763667 .0520963
absEXR 10.07301 10.4373 -.3642935 .
absIRT 3.780092 3.711326 .0687652 .
Test: Ho: difference in coefficients not systematic
chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 4.36
Prob>chi2 = 0.3590
(V_b-V_B is not positive definite)
Phụ lục 6: Kết quả kiểm định mô hình RE
H0: no first-order autocorrelation
F( 1, 17) = 66.779
Prob > F = 0.0000
Biến Hệ số phóng đại
phương sai
1/ Hệ số phóng
đại phương sai
LQ 1.11 0.902683
SIZE 1.10 0.904992
absEXR 1.07 0.932062
absIRT 1.03 0.972748
Mean VIF 1.08
Phụ lục 7: Phân tích dữ liệu thống kê các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển
GDPS tại các NHTM VN
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
CS1 220 2 5 4.20 .736
CS2 220 2 5 4.26 .691
CS3 220 1 5 4.21 .772
CS4 220 1 5 4.19 .757
CS5 220 1 5 4.27 .797
CS6 220 1 5 4.22 .788
CS7 220 2 5 4.15 .796
CS8 220 2 5 4.20 .688
CS9 220 2 5 4.33 .736
MTKT1 220 2 5 4.32 .701
MTKT2 220 3 5 4.35 .690
MTKT3 220 1 5 4.25 .659
MTKT4 220 2 5 4.35 .716
MTKT5 220 2 5 4.30 .742
MTKT6 220 2 5 4.38 .734
MTKT7 220 2 5 4.41 .707
KH1 220 2 5 4.33 .644
KH2 220 2 5 4.35 .709
KH3 220 2 5 4.30 .747
KH4 220 2 5 4.37 .666
DTCT1 220 2 5 4.17 .617
DTCT2 220 2 5 4.35 .677
DTCT3 220 2 5 4.35 .675
CQ1 220 1 5 3.75 1.391
CQ2 220 3 5 4.36 .629
CQ3 220 2 5 4.26 .705
CQ4 220 1 5 4.29 .713
CQ5 220 2 5 4.38 .641
CQ6 220 1 5 4.40 .755
CQ7 220 3 5 4.38 .647
CQ8 220 3 5 4.48 .623
CQ9 220 3 5 4.39 .606
CQ10 220 3 5 4.45 .575
(Nguồn: Số liệu điều tra thống kê)
Phụ lục 8: Kết quả phân tích rút trích nhân tố
Total Variance Explained
Com
pone
nt
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared
Loadings
Rotation Sums of Squared
Loadings
Total % of
Variance
Cumula
tive %
Total % of
Variance
Cumulat
ive %
Total % of
Variance
Cumula
tive %
1 10.888 34.025 34.025 10.888 34.025 34.025 5.128 16.026 16.026
2 2.830 8.845 42.870 2.830 8.845 42.870 3.157 9.865 25.891
3 1.760 5.499 48.369 1.760 5.499 48.369 3.074 9.605 35.496
4 1.546 4.830 53.199 1.546 4.830 53.199 2.659 8.311 43.807
5 1.366 4.268 57.467 1.366 4.268 57.467 2.391 7.471 51.278
6 1.314 4.106 61.573 1.314 4.106 61.573 2.274 7.108 58.386
7 1.151 3.598 65.171 1.151 3.598 65.171 2.171 6.785 65.171
8 .983 3.072 68.243
9 .913 2.854 71.098
10 .879 2.747 73.845
11 .779 2.434 76.279
12 .731 2.286 78.564
13 .687 2.148 80.712
14 .657 2.053 82.765
15 .563 1.760 84.525
16 .498 1.555 86.081
17 .482 1.507 87.587
18 .465 1.452 89.040
19 .409 1.279 90.319
20 .387 1.209 91.528
21 .349 1.090 92.618
22 .337 1.053 93.671
23 .294 .920 94.590
24 .272 .849 95.439
25 .256 .800 96.239
26 .245 .767 97.006
27 .217 .678 97.684
28 .205 .640 98.324
29 .177 .554 98.878
30 .141 .441 99.319
31 .119 .373 99.691
32 .099 .309 100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Phụ lục 9: Bảng ma trận xoay nhân tố
Rotated Component Matrixa
Component
1 2 3 4 5 6 7
CS3 .795
CS4 .780
CS7 .750
CS5 .729
CS8 .721
CS6 .692
CS9 .643
CS1 .618
CQ4 .750
CQ6 .736
CQ2 .731
CQ3 .588
CQ5 .536
MTKT6 .680
CQ7
MTKT7 .631
MTKT2 .528
MTKT4
KH2 .738
KH3 .734
KH4 .669
KH1 .629
MTKT1 .827
MTKT3 .741
MTKT5 .632
CS2
CQ9 .826
CQ10 .669
CQ8 .618
DTCT1 .681
DTCT3 .624
DTCT2 .618
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 7 iterations.
Phụ lục 10: Kết quả phân tích mô hình hồi quy tuyến tính đa biến
Coefficientsa
Model (Mô
hình hồi quy
theo bước)
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. Collinearity
Statistics
Beta Std.
Error
Beta Tolerance VIF
1
(Constant) 1.189 .176 6.754 .000
MTKTA .745 .040 .784 18.661 .000 1.000 1.000
2
(Constant) .550 .170 3.230 .001
MTKTA .572 .040 .602 14.237 .000 .744 1.344
CS .330 .039 .359 8.484 .000 .744 1.344
3
(Constant) .297 .177 1.681 .094
MTKTA .494 .044 .520 11.322 .000 .592 1.690
CS .301 .038 .327 7.844 .000 .717 1.396
DTCT .168 .042 .174 3.982 .000 .653 1.532
4
(Constant) .160 .178 .901 .368
MTKTA .445 .045 .468 9.832 .000 .526 1.900
CS .288 .038 .313 7.633 .000 .709 1.411
DTCT .142 .042 .147 3.378 .001 .629 1.589
MTKTB .120 .037 .137 3.257 .001 .672 1.489
5
(Constant) -.070 .195 -.362 .718
MTKTA .400 .048 .421 8.403 .000 .462 2.163
CS .272 .038 .297 7.249 .000 .693 1.444
DTCT .115 .043 .119 2.689 .008 .594 1.683
MTKTB .117 .036 .134 3.222 .001 .671 1.491
CQB .141 .052 .122 2.719 .007 .573 1.745
a. Dependent Variable: PTGDPS
Phụ lục 11: Top 25 NHTM Mỹ trên thị trường phái sinh
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAVINGS ASSOCIATIONS AND TRUST COMPANIES IN DERIVATIVES
DECEMBER 31, 2013, $ MILLIONS
TOTAL TOTAL
RANK BANK NAME STATE ASSETS DERIVATIVES
TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CREDIT
FUTURES OPTIONS FORWARDS SWAPS OPTIONS DERIVATIVES
(EXCH TR) (EXCH TR) (OTC) (OTC) (OTC) (OTC)
SPOT
FX
1 JPMORGAN CHASE BANK NA OH $1,945,467 $70,088,625
2 CITIBANK NATIONAL ASSN SD 1,346,747 62,247,698
3 GOLDMAN SACHS BANK USA NY 105,616 48,611,684
4 BANK OF AMERICA NA NC 1,433,716 38,850,900
5 HSBC BANK USA NATIONAL ASSN VA 179,772 5,404,721
6 WELLS FARGO BANK NA SD 1,373,600 4,856,295
7 MORGAN STANLEY BANK NA UT 102,602 2,644,807
8 BANK OF NEW YORK MELLON NY 296,626 1,199,069
9 STATE STREET BANK&TRUST CO MA 239,051 1,133,281
10 PNC BANK NATIONAL ASSN DE 310,000 387,294
11 NORTHERN TRUST CO IL 102,659 233,523
12 SUNTRUST BANK GA 171,262 225,957
13 TD BANK NATIONAL ASSN DE 217,626 139,269
14 U S BANK NATIONAL ASSN OH 360,478 107,516
15 REGIONS BANK AL 116,609 76,964
16 KEYBANK NATIONAL ASSN OH 90,440 64,743
17 UNION BANK NATIONAL ASSN CA 105,286 63,772
18 BRANCH BANKING&TRUST CO NC 179,126 63,354
19 FIFTH THIRD BANK OH 128,186 62,883
20 CAPITAL ONE NATIONAL ASSN VA 238,483 39,082
21 RBS CITIZENS NATIONAL ASSN RI 94,717 36,733
22 BOKF NATIONAL ASSN OK 26,795 28,576
23 HUNTINGTON NATIONAL BANK OH 59,305 27,621
24 COMERICA BANK TX 65,202 21,494
25 MANUFACTURERS&TRADERS TR CO NY 84,347 21,408
$1,261,949 $1,360,844 $13,532,965 $39,282,217 $9,261,423 $5,389,227
659,311 753,010 8,372,554 40,604,400 9,284,822 2,573,601
891,142 968,241 3,680,899 36,074,902 6,731,224 265,276
2,081,877 123,605 6,842,601 24,751,362 2,462,451 2,589,004
85,337 122,136 716,080 3,862,985 250,765 367,417
144,714 93,772 1,282,836 2,801,015 487,288 46,670
71,399 85,197 421,803 1,476,196 586,623 3,589
23,121 6,734 334,474 650,547 184,092 101
3,282 0 1,095,392 6,418 28,048 141
54,198 69,700 19,372 221,424 17,727 4,872
0 0 217,070 16,392 61 0
19,127 12,113 10,286 130,085 50,771 3,575
0 0 18,718 119,414 569 567
255 3,350 38,102 53,288 8,561 3,961
2,611 0 11,579 58,433 3,303 1,038
6,423 0 7,284 43,157 6,969 910
5,110 0 3,327 43,156 12,028 150
74 0 7,091 46,157 10,032 0
929 0 9,297 36,878 14,341 1,438
0 0 759 37,203 36 1,084
0 0 7,591 25,639 2,430 1,072
581 551 22,514 3,199 1,732 0
3 0 2,720 23,705 353 840
0 0 1,593 15,623 3,406 872
0 0 2,716 16,515 2,177 0
$61,085
564,583
3,361
252,652
52,193
6,044
35,817
46,986
30,059
574
22,078
199
6
1,493
14
255
667
18
236
2
31
30
3
216
177
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES $9,373,717 $236,637,271
OTHER COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 3,683,344 385,792
TOTAL COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 13,057,060 237,023,063
$5,311,443 $3,599,253 $36,659,625 $150,400,312 $29,411,232 $11,255,405
17,026 618 66,086 252,947 47,141 1,974
5,328,469 3,599,871 36,725,711 150,653,259 29,458,373 11,257,379
$1,078,780
699
1,079,479
Note: Credit derivatives have been included in the sum of total derivatives. Credit derivatives have been included as an "over the counter" category, although the Call Report does not differentiate by market currently.
Note: Before the first quarter of 1995 total derivatives included spot foreign exchange. Beginning in the first quarter, 1995, spot foreign exchange was reported separately.
Note: Numbers may not add due to rounding.
Data source: Call Reports, schedule RC-L
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAVINGS ASSOCIATIONS AND TRUST COMPANIES IN DERIVATIVES
MARCH 31, 2014, $ MILLIONS
TOTAL TOTAL
RANK BANK NAME STATE ASSETS DERIVATIVES
TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CREDIT
FUTURES OPTIONS FORWARDS SWAPS OPTIONS DERIVATIVES
(EXCH TR) (EXCH TR) (OTC) (OTC) (OTC) (OTC)
SPOT
FX
1 JPMORGAN CHASE BANK NA OH $1,970,450 $67,636,992
2 CITIBANK NATIONAL ASSN SD 1,353,237 59,940,518
3 GOLDMAN SACHS BANK USA NY 104,767 49,649,845
4 BANK OF AMERICA NA NC 1,457,856 35,927,953
5 HSBC BANK USA NATIONAL ASSN VA 179,598 5,350,922
6 WELLS FARGO BANK NA SD 1,388,274 4,966,322
7 MORGAN STANLEY BANK NA UT 108,837 2,724,056
8 STATE STREET BANK&TRUST CO MA 252,493 1,222,026
9 BANK OF NEW YORK MELLON NY 288,176 1,204,309
10 PNC BANK NATIONAL ASSN DE 313,362 381,383
11 NORTHERN TRUST CO IL 103,499 234,116
12 SUNTRUST BANK GA 175,464 221,667
13 TD BANK NATIONAL ASSN DE 220,863 137,480
14 U S BANK NATIONAL ASSN OH 367,103 110,258
15 REGIONS BANK AL 117,079 73,055
16 BRANCH BANKING&TRUST CO NC 180,652 68,026
17 UNION BANK NATIONAL ASSN CA 106,696 67,153
18 FIFTH THIRD BANK OH 127,331 63,937
19 KEYBANK NATIONAL ASSN OH 88,165 62,803
20 CAPITAL ONE NATIONAL ASSN VA 236,546 41,622
21 RBS CITIZENS NATIONAL ASSN RI 96,042 36,436
22 BOKF NATIONAL ASSN OK 27,160 29,020
23 HUNTINGTON NATIONAL BANK OH 60,962 28,918
24 COMERICA BANK TX 65,687 21,417
25 MANUFACTURERS&TRADERS TR CO NY 87,754 20,988
$1,155,066 $1,586,905 $14,960,852 $34,821,422 $9,767,425 $5,345,322
711,703 916,495 8,864,541 36,022,823 10,833,607 2,591,349
1,156,682 1,096,166 4,417,423 36,221,840 6,493,875 263,859
1,889,030 75,461 6,329,656 22,500,695 2,517,431 2,615,680
99,170 22,090 726,235 3,826,961 339,709 336,756
129,081 101,040 1,294,167 2,891,653 510,979 39,402
135,188 113,993 421,441 1,374,584 676,030 2,820
3,745 0 1,184,603 6,387 27,149 141
33,080 7,136 364,826 618,256 180,960 51
46,418 66,300 19,138 225,489 19,114 4,923
0 0 215,447 18,610 59 0
19,222 12,353 12,353 123,102 51,319 3,317
0 0 17,787 118,556 561 575
1,387 4,450 35,603 55,692 9,230 3,896
2,838 0 7,388 58,363 3,367 1,100
116 0 8,591 50,957 8,363 0
4,701 0 3,071 47,781 11,506 95
898 0 9,444 37,488 14,699 1,407
6,345 0 6,820 42,118 6,607 913
0 0 957 39,514 36 1,114
0 0 7,969 25,248 2,149 1,070
559 491 23,076 3,274 1,619 0
6 0 3,029 24,493 498 892
0 0 1,760 15,627 3,209 822
0 0 2,449 16,309 2,231 0
$566,393
1,479,780
3,840
483,921
77,797
11,261
62,767
48,448
64,951
1,295
18,481
364
14
1,330
9
59
736
276
667
0
89
16
4
397
98
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES $9,478,054 $230,221,224
OTHER COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 3,744,730 411,323
TOTAL COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 13,222,784 230,632,546
$5,395,234 $4,002,881 $38,938,628 $139,187,243 $31,481,733 $11,215,505
16,318 889 74,086 263,876 53,073 3,081
5,411,552 4,003,770 39,012,714 139,451,119 31,534,805 11,218,586
$2,822,992
1,881
2,824,873
Note: Credit derivatives have been included in the sum of total derivatives. Credit derivatives have been included as an "over the counter" category, although the Call Report does not differentiate by market currently.
Note: Before the first quarter of 1995 total derivatives included spot foreign exchange. Beginning in the first quarter, 1995, spot foreign exchange was reported separately.
Note: Numbers may not add due to rounding.
Data source: Call Reports, schedule RC-L
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAVINGS ASSOCIATIONS AND TRUST COMPANIES IN DERIVATIVES
JUNE 30, 2014, $ MILLIONS
TOTAL TOTAL
RANK BANK NAME STATE ASSETS DERIVATIVES
TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CREDIT
FUTURES OPTIONS FORWARDS SWAPS OPTIONS DERIVATIVES
(EXCH TR) (EXCH TR) (OTC) (OTC) (OTC) (OTC)
SPOT
FX
1 JPMORGAN CHASE BANK NA OH $2,002,047 $68,148,174
2 CITIBANK NATIONAL ASSN SD 1,367,845 61,076,216
3 GOLDMAN SACHS BANK USA NY 109,532 53,016,098
4 BANK OF AMERICA NA NC 1,454,742 36,784,630
5 HSBC BANK USA NATIONAL ASSN VA 174,566 5,378,145
6 WELLS FARGO BANK NA SD 1,436,828 5,069,564
7 MORGAN STANLEY BANK NA UT 110,651 2,607,094
8 BANK OF NEW YORK MELLON NY 319,318 1,304,864
9 STATE STREET BANK&TRUST CO MA 277,883 1,246,113
10 PNC BANK NATIONAL ASSN DE 316,652 441,701
11 NORTHERN TRUST CO IL 105,409 246,288
12 SUNTRUST BANK GA 178,361 218,194
13 TD BANK NATIONAL ASSN DE 219,657 158,200
14 U S BANK NATIONAL ASSN OH 384,194 120,117
15 UNION BANK NATIONAL ASSN CA 108,229 70,599
16 REGIONS BANK AL 117,957 68,294
17 BRANCH BANKING&TRUST CO NC 183,627 66,454
18 KEYBANK NATIONAL ASSN OH 89,011 64,452
19 FIFTH THIRD BANK OH 130,186 62,233
20 CAPITAL ONE NATIONAL ASSN VA 239,590 45,020
21 BOKF NATIONAL ASSN OK 27,614 36,349
22 CITIZENS BANK NATIONAL ASSN RI 100,642 35,354
23 HUNTINGTON NATIONAL BANK OH 63,670 28,775
24 COMERICA BANK TX 65,243 22,787
25 MANUFACTURERS&TRADERS TR CO NY 90,062 22,138
$1,244,118 $1,732,643 $14,962,805 $35,198,962 $9,908,270 $5,101,376
710,842 728,653 6,973,348 40,946,275 9,114,504 2,602,594
1,455,084 1,295,943 5,019,991 38,431,846 6,573,316 239,918
2,097,352 129,034 8,078,237 21,520,008 2,440,022 2,519,977
76,409 26,208 714,571 3,910,233 347,158 303,566
126,438 110,014 1,029,622 3,252,572 513,014 37,904
87,913 93,201 427,895 1,376,986 618,393 2,706
53,761 5,917 453,990 617,167 174,009 20
4,062 0 1,207,366 6,066 28,456 163
47,640 118,625 21,079 228,379 20,601 5,377
0 0 227,161 19,073 54 0
19,546 11,494 12,770 117,862 53,245 3,277
0 0 16,873 140,084 670 574
2,694 3,120 40,266 60,464 9,623 3,950
4,072 0 3,295 51,391 11,831 10
3,594 0 3,333 56,913 3,314 1,141
582 0 10,945 45,656 9,272 0
7,773 0 8,164 42,057 5,797 661
953 0 8,322 39,447 12,026 1,485
0 0 1,765 42,102 35 1,117
451 377 30,488 3,144 1,889 0
0 0 8,499 24,206 1,576 1,073
5 0 2,060 25,141 639 931
0 0 2,001 16,336 3,668 782
0 0 2,882 17,129 2,127 0
$558,512
1,065,120
5,879
485,502
59,786
9,507
72,847
73,366
53,445
877
26,280
170
11
781
494
8
20
388
419
1
38
244
3
312
82
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES $9,673,518 $236,337,854
OTHER COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 3,831,924 443,364
TOTAL COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 13,505,442 236,781,217
$5,943,287 $4,255,229 $39,267,728 $146,189,499 $29,853,508 $10,828,602
14,924 965 86,446 278,070 59,881 3,077
5,958,212 4,256,194 39,354,174 146,467,569 29,913,389 10,831,679
$2,414,091
1,928
2,416,020
Note: Credit derivatives have been included in the sum of total derivatives. Credit derivatives have been included as an "over the counter" category, although the Call Report does not differentiate by market currently.
Note: Before the first quarter of 1995 total derivatives included spot foreign exchange. Beginning in the first quarter, 1995, spot foreign exchange was reported separately.
Note: Numbers may not add due to rounding.
Data source: call reports, schedule RC-L
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAVINGS ASSOCIATIONS AND TRUST COMPANIES IN DERIVATIVES
SEPTEMBER 30, 2014, $ MILLIONS
TOTAL TOTAL
RANK BANK NAME STATE ASSETS DERIVATIVES
TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CREDIT
FUTURES OPTIONS FORWARDS SWAPS OPTIONS DERIVATIVES
(EXCH TR) (EXCH TR) (OTC) (OTC) (OTC) (OTC)
SPOT
FX
1 CITIBANK NATIONAL ASSN SD $1,377,620 $70,254,978
2 JPMORGAN CHASE BANK NA OH 2,008,808 65,307,835
3 GOLDMAN SACHS BANK USA NY 111,758 48,694,949
4 BANK OF AMERICA NA NC 1,524,575 37,505,160
5 WELLS FARGO BANK NA SD 1,482,815 5,145,161
6 HSBC BANK USA NATIONAL ASSN VA 168,428 4,993,889
7 MORGAN STANLEY BANK NA UT 116,771 2,710,172
8 BANK OF NEW YORK MELLON NY 304,867 1,346,498
9 STATE STREET BANK&TRUST CO MA 270,372 1,294,407
10 PNC BANK NATIONAL ASSN DE 324,117 346,349
11 NORTHERN TRUST CO IL 110,796 258,872
12 SUNTRUST BANK GA 182,555 226,926
13 TD BANK NATIONAL ASSN DE 224,996 155,641
14 U S BANK NATIONAL ASSN OH 387,034 126,119
15 REGIONS BANK AL 118,290 82,159
16 MUFG UNION BANK NA CA 110,320 71,155
17 BRANCH BANKING&TRUST CO NC 182,901 68,392
18 FIFTH THIRD BANK OH 131,826 63,038
19 KEYBANK NATIONAL ASSN OH 87,398 59,966
20 CAPITAL ONE NATIONAL ASSN VA 247,492 50,794
21 CITIZENS BANK NATIONAL ASSN RI 101,843 35,889
22 BOKF NATIONAL ASSN OK 28,881 33,417
23 HUNTINGTON NATIONAL BANK OH 64,107 28,702
24 BMO HARRIS BANK NA IL 98,481 26,548
25 COMERICA BANK TX 68,803 22,820
$887,546 $1,052,013 $6,841,018 $49,015,132 $9,723,897 $2,735,372
1,362,401 1,768,751 13,827,376 33,880,080 9,809,665 4,659,562
1,498,075 1,575,722 4,556,717 34,295,054 6,541,190 228,191
1,893,022 164,571 9,276,913 21,156,305 2,641,716 2,372,633
225,389 144,324 810,830 3,407,970 522,393 34,255
131,370 35,970 811,733 3,276,861 387,691 350,263
113,452 58,806 429,820 1,419,682 685,549 2,863
58,723 3,805 481,584 634,298 168,088 0
6,408 0 1,252,287 5,876 29,645 191
45,724 18,625 21,525 234,016 20,844 5,615
0 0 240,762 17,675 434 0
20,549 13,709 10,817 120,802 57,104 3,946
0 0 16,069 138,376 624 572
3,074 3,150 41,628 63,253 11,063 3,951
2,760 0 16,310 58,515 3,434 1,140
3,708 0 3,739 53,001 10,696 10
1,393 0 8,081 51,076 7,842 0
567 0 8,756 40,961 11,061 1,693
7,712 0 039 39,726 5,867 623
0 0 ,306 48,273 22 1,193
0 0 ,522 24,036 2,005 1,326
399 298 8,155 2,794 1,771 0
6 0 2,000 25,109 602 985
0 0 ,478 19,775 1,345 951
0 0 ,934 16,586 3,546 754
$1,787,021
848,109
14,458
605,902
10,155
79,880
79,999
81,793
55,644
1,059
23,811
236
12
1,601
122
477
44
452
739
5
213
38
5
311
230
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES $9,835,856 $238,909,835
OTHER COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 3,873,767 437,492
TOTAL COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 13,709,623 239,347,327
$6,262,277 $4,839,743 $38,708,399 $148,045,234 $30,648,094 $10,406,088
12,825 837 75,145 283,412 62,990 2,284
6,275,102 4,840,581 38,783,544 148,328,645 30,711,083 10,408,372
$3,592,316
627
3,592,944
Note: Credit derivatives have been included in the sum of total derivatives. Credit derivatives have been included as an "over the counter" category, although the Call Report does not differentiate by market currently.
Note: Before the first quarter of 1995 total derivatives included spot foreign exchange. Beginning in the first quarter, 1995, spot foreign exchange was reported separately.
Note: Numbers may not add due to rounding.
Data source: call reports, schedule RC-L
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAVINGS ASSOCIATIONS AND TRUST COMPANIES IN DERIVATIVES
DECEMBER 31, 2014, $ MILLIONS
TOTAL TOTAL
RANK BANK NAME STATE ASSETS DERIVATIVES
TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
CREDIT FUTURES OPTIONS FORWARDS SWAPS OPTIONS
DERIVATIVES (EXCH TR) (EXCH TR) (OTC) (OTC)
(OTC) (OTC)
SPOT FX
1 JPMORGAN CHASE BANK NA OH $2,074,952 $63,683,309
2 CITIBANK NATIONAL ASSN SD 1,356,781 56,295,836
3 GOLDMAN SACHS BANK USA NY 118,214 46,778,625
4 BANK OF AMERICA NA NC 1,574,093 36,726,319
5 WELLS FARGO BANK NA SD 1,532,784 5,368,592
6 HSBC BANK USA NATIONAL ASSN VA 178,677 4,773,081
7 MORGAN STANLEY BANK NA UT 125,528 2,133,187
8 BANK OF NEW YORK MELLON NY 304,166 1,237,052
9 STATE STREET BANK&TRUST CO MA 269,781 1,231,634
10 PNC BANK NATIONAL ASSN DE 335,060 345,934
11 NORTHERN TRUST CO IL 109,597 253,411
12 SUNTRUST BANK GA 185,910 232,636
13 TD BANK NATIONAL ASSN DE 230,280 172,432
14 U S BANK NATIONAL ASSN OH 398,978 136,168
15 REGIONS BANK AL 118,801 82,553
16 MUFG UNION BANK NA CA 113,120 71,249
17 BRANCH BANKING&TRUST CO NC 182,489 66,483
18 KEYBANK NATIONAL ASSN OH 91,783 61,946
19 FIFTH THIRD BANK OH 136,279 61,487
20 CAPITAL ONE NATIONAL ASSN VA 255,011 54,686
21 CITIZENS BANK NATIONAL ASSN RI 102,971 39,919
22 BOKF NATIONAL ASSN OK 28,954 32,592
23 HUNTINGTON NATIONAL BANK OH 66,111 29,892
24 BMO HARRIS BANK NA IL 97,497 26,261
25 COMPASS BANK AL 79,625 25,143
$1,232,742 $1,537,820 $13,418,791 $33,773,030 $9,473,687 $4,247,239
850,855 581,239 6,475,070 36,968,183 8,934,333 2,486,156
1,442,576 1,191,051 4,572,708 33,472,983 5,873,409 225,898
2,149,591 184,995 8,761,789 20,988,564 2,455,819 2,185,561
227,381 130,640 658,156 3,823,021 498,771 30,623
62,313 33,350 716,751 3,319,822 397,983 242,862
23,215 10,878 499,942 927,150 667,169 4,833
54,411 2,418 445,721 605,670 128,832 0
3,937 0 1,193,190 5,724 28,593 191
45,167 12,225 18,443 239,559 25,307 5,234
0 0 236,761 15,959 691 0
18,279 15,279 11,390 124,478 58,279 4,931
0 0 15,102 156,135 626 569
2,448 4,000 49,816 64,044 11,931 3,929
2,560 0 16,303 58,358 4,182 1,150
2,691 0 3,509 53,520 11,519 10
756 0 10,120 45,686 9,922 0
9,673 0 5,965 40,312 5,483 512
622 0 7,728 40,058 11,589 1,490
0 0 1,473 51,995 15 1,204
0 0 8,842 26,925 2,783 1,369
272 197 27,938 2,656 1,530 0
107 0 2,174 25,502 1,091 1,0180
0 3,586 20,299 1,409 967342 0
1,216 20,172 3,413 0
$63,207
895,342
3,174
397,303
5,002
58,700
26,187
52,582
38,404
793
17,393
100
4
1,471
14
429
32
826
282
2
48
31
3
348
75
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES $10,067,442 $219,920,427
OTHER COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 3,851,099 439,347
TOTAL COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 13,918,541 220,359,775
$6,129,936 $3,704,091 $37,162,483 $134,869,806 $28,608,365 $9,445,746
9,822 955 66,140 297,955 61,144 3,332
6,139,757 3,705,047 37,228,623 135,167,761 28,669,510 9,449,078
$1,561,753
918
1,562,672
Note: Credit derivatives have been included in the sum of total derivatives. Credit derivatives have been included as an "over the counter" category, although the Call Report does not differentiate by market
currently. Note: Before the first quarter of 1995 total derivatives included spot foreign exchange. Beginning in the first quarter, 1995, spot foreign exchange was reported separately.
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAVINGS ASSOCIATIONS AND TRUST COMPANIES IN DERIVATIVES
MARCH 31, 2015, $ MILLIONS
TOTAL TOTAL
RANK BANK NAME STATE ASSETS DERIVATIVES
TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CREDIT
FUTURES OPTIONS FORWARDS SWAPS OPTIONS DERIVATIVES
(EXCH TR) (EXCH TR) (OTC) (OTC) (OTC) (OTC)
SPOT
FX
1 JPMORGAN CHASE BANK NA OH $2,096,114 $56,389,469
2 CITIBANK NATIONAL ASSN SD 1,335,871 53,059,139
3 GOLDMAN SACHS BANK USA NY 127,771 44,698,204
4 BANK OF AMERICA NA NC 1,599,746 31,310,285
5 WELLS FARGO BANK NA SD 1,571,389 5,874,933
6 HSBC BANK USA NATIONAL ASSN VA 194,569 4,678,641
7 MORGAN STANLEY BANK NA UT 126,857 2,260,686
8 STATE STREET BANK&TRUST CO MA 274,919 1,377,182
9 BANK OF NEW YORK MELLON NY 316,699 1,216,074
10 PNC BANK NATIONAL ASSN DE 340,231 360,414
11 NORTHERN TRUST CO IL 106,603 261,986
12 SUNTRUST BANK GA 185,316 237,420
13 TD BANK NATIONAL ASSN DE 234,389 178,509
14 U S BANK NATIONAL ASSN OH 405,363 154,853
15 REGIONS BANK AL 121,435 80,975
16 MUFG UNION BANK NA CA 113,003 75,214
17 BRANCH BANKING&TRUST CO NC 184,405 66,683
18 FIFTH THIRD BANK OH 138,030 66,089
19 KEYBANK NATIONAL ASSN OH 92,091 63,324
20 CAPITAL ONE NATIONAL ASSN VA 253,202 57,567
21 BOKF NATIONAL ASSN OK 30,147 42,688
22 CITIZENS BANK NATIONAL ASSN RI 105,988 41,854
23 HUNTINGTON NATIONAL BANK OH 67,788 33,223
24 COMPASS BANK AL 81,736 28,569
25 CAPITAL ONE BANK USA NA VA 87,731 25,395
$1,243,934 $1,565,762 $12,332,610 $28,307,335 $8,949,280 $3,990,548
1,046,964 702,413 7,211,959 33,163,012 8,519,754 2,415,037
1,553,734 1,139,481 5,171,754 30,602,305 6,045,439 185,491
1,912,267 205,347 9,111,729 15,532,255 2,427,712 2,120,975
289,487 166,524 741,042 4,122,155 522,531 33,194
70,700 37,210 812,932 3,131,421 384,141 242,237
19,712 8,477 510,642 1,003,065 715,026 3,764
2,890 0 1,339,165 5,554 29,347 226
54,601 1,489 480,781 522,964 156,239 0
42,299 22,000 18,915 243,569 28,472 5,158
0 0 248,094 13,096 796 0
19,065 14,725 13,300 124,207 61,235 4,888
0 0 14,258 162,934 749 568
2,984 4,275 56,084 74,109 13,364 4,036
2,590 0 14,357 58,876 3,869 1,283
3,634 0 3,246 57,019 11,305 10
496 0 12,951 42,947 10,290 0
465 218 9,638 42,408 11,817 1,544
9,421 0 6,963 41,227 5,126 586
0 0 2,129 53,987 10 1,440
259 264 37,883 2,669 1,614 0
0 0 8,948 29,338 2,623 944
122 0 3,054 27,341 1,641 1,064
683 0 1,391 21,058 5,437 0
0 0 7,548 17,847 0 0
$706,637
1,218,512
8,878
516,056
10,279
63,229
73,529
75,771
79,373
882
22,175
172
7
1,561
13
498
50
302
895
5
55
147
22
58
0
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES $10,191,393 $202,639,377
OTHER COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 3,964,162 480,695
TOTAL COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 14,155,555 203,120,072
$6,276,307 $3,868,185 $38,171,372 $117,402,700 $27,907,818 $9,012,994
6,572 1,286 83,103 308,131 77,966 3,637
6,282,879 3,869,471 38,254,475 117,710,832 27,985,784 9,016,631
$2,779,105
1,215
2,780,321
Note: Credit derivatives have been included in the sum of total derivatives. Credit derivatives have been included as an "over the counter" category, although the Call Report does not differentiate by market currently.
Note: Before the first quarter of 1995 total derivatives included spot foreign exchange. Beginning in the first quarter, 1995, spot foreign exchange was reported separately.
Note: Numbers may not add due to rounding.
Data source: Call Reports, schedule RC-L
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAVINGS ASSOCIATIONS AND TRUST COMPANIES IN DERIVATIVES
June 30, 2015, $ MILLIONS
TOTAL TOTAL
RANK BANK NAME STATE ASSETS DERIVATIVES
TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CREDIT
FUTURES OPTIONS FORWARDS SWAPS OPTIONS DERIVATIVES
(EXCH TR) (EXCH TR) (OTC) (OTC) (OTC) (OTC)
SPOT
FX
1 JPMORGAN CHASE BANK NA OH $1,971,380 $53,319,455
2 CITIBANK NATIONAL ASSN SD 1,336,201 52,169,657
3 GOLDMAN SACHS BANK USA NY 122,681 45,718,947
4 BANK OF AMERICA NA NC 1,606,232 29,062,647
5 Wells Fargo Bank NA SD 1,553,871 6,091,938
6 HSBC NA VA 190,500 4,567,318
7 MORGAN STANLEY BANK NA UT 126,643 2,153,784
8 STATE STREET BANK&TRUST CO MA 289,425 1,315,480
9 BANK OF NEW YORK MELLON NY 320,204 1,187,765
10 PNC BANK NATIONAL ASSN DE 343,630 374,547
11 SUNTRUST BANK GA 184,223 258,557
12 NORTHERN TRUST CO IL 119,600 257,570
13 TD BANK NATIONAL ASSN DE 235,030 182,927
14 U S BANK NATIONAL ASSN OH 414,002 174,729
15 REGIONS BANK AL 120,932 76,824
16 MUFG UNION BANK NA CA 113,525 76,509
17 FIFTH THIRD BANK OH 139,250 71,195
18 KEYBANK NATIONAL ASSN OH 92,481 67,860
19 BRANCH BANKING&TRUST CO NC 186,643 62,206
20 CAPITAL ONE NATIONAL ASSN VA 255,291 59,565
21 CITIZENS BANK NATIONAL ASSN RI 106,948 44,239
22 BOKF NATIONAL ASSN OK 30,616 43,156
23 HUNTINGTON NATIONAL BANK OH 68,662 33,184
24 COMPASS BANK AL 82,894 31,370
25 CAPITAL ONE BANK USA NA VA 93,338 26,958
$1,309,323 $1,559,276 $9,701,149 $27,984,692 $9,083,422 $3,681,593
1,316,643 766,988 7,298,189 32,334,235 8,024,321 2,429,281
1,502,901 1,148,482 5,173,545 31,518,699 6,207,499 167,821
2,137,033 188,099 7,040,486 15,367,800 2,403,403 1,925,826
312,176 131,326 596,428 4,470,984 551,155 29,869
76,492 24,471 933,141 2,940,737 371,794 220,682
19,065 3,924 398,595 1,056,039 670,719 5,442
12,127 0 1,270,468 4,629 28,027 229
52,125 1,019 564,703 475,355 94,563 0
41,426 30,000 20,705 246,109 31,134 5,174
23,153 15,175 17,785 135,691 61,935 4,818
0 0 244,341 12,481 748 0
0 0 13,077 168,683 501 667
4,439 3,125 60,558 81,799 20,712 4,096
2,584 77 15,933 52,698 3,876 1,658
4,032 0 3,019 58,614 10,835 10
467 144 8,994 43,958 15,539 2,092
13,090 0 7,367 41,631 5,267 505
629 0 12,024 9,008 10,545 0
0 0 1,798 56,188 12 1,568
0 0 8,873 31,362 2,568 1,436
232 366 37,461 2,863 2,233 0
71 0 2,783 27,436 1,784 1,110
447 0 2,146 22,602 6,176 0
0 0 8,249 18,709 0 0
$750,090
1,421,077
16,489
595,310
10,401
65,164
55,229
68,639
80,010
1,011
107
21,025
19
1,137
11
462
575
1,196
40
8
191
27
4
66
0
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES $10,104,203 $197,428,388
OTHER COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 4,084,754 486,246
TOTAL COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 14,188,957 197,914,633
$6,828,455 $3,872,471 $33,441,817 $117,193,001 $27,608,769 $8,483,875
2,017 1,251 80,230 315,561 83,267 3,920
6,830,472 3,873,723 33,522,047 117,508,562 27,692,035 8,487,795
$3,088,288
1,854
3,090,142
Note: Credit derivatives have been included in the sum of total derivatives. Credit derivatives have been included as an "over the counter" category, although the Call Report does not differentiate by market currently.
Note: Before the first quarter of 1995 total derivatives included spot foreign exchange. Beginning in the first quarter, 1995, spot foreign exchange was reported separately.
Note: Numbers may not add due to rounding.
Data source: Call Reports, schedule RC-L
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAVINGS ASSOCIATIONS AND TRUST COMPANIES IN DERIVATIVES
SEPTEMBER 30, 2015, $ MILLIONS
TOTAL TOTAL
RANK BANK NAME STATE ASSETS DERIVATIVES
TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CREDIT
FUTURES OPTIONS FORWARDS SWAPS OPTIONS DERIVATIVES
(EXCH TR) (EXCH TR) (OTC) (OTC) (OTC) (OTC)
SPOT
FX
1 “JPMORGAN CHASE BANK NA OH $1,954,125 $51,907,395
2 CITIBANK NATIONAL ASSN SD 1,337,821 51,201,146
3 GOLDMAN SACHS BANK USA NY 127,605 43,621,441
4 BANK OF AMERICA NA NC 1,616,426 27,811,096
5 Wells Fargo Bank NA SD 1,579,174 6,147,111
6 HSBC NA VA 198,269 4,468,721
7 MORGAN STANLEY BANK NA UT 130,678 2,248,781
8 STATE STREET BANK&TRUST CO MA 242,408 1,336,795
9 BANK OF NEW YORK MELLON NY 302,197 1,117,690
10 PNC BANK NATIONAL ASSN DE 351,502 369,836
11 SUNTRUST BANK GA 183,166 249,933
12 NORTHERN TRUST CO IL 119,640 241,261
13 TD BANK NATIONAL ASSN DE 241,083 192,795
14 U S BANK NATIONAL ASSN OH 410,890 184,231
15 MUFG UNION BANK NA CA 114,358 95,169
16 KEYBANK NATIONAL ASSN OH 93,147 79,850
17 REGIONS BANK AL 123,859 79,579
18 FIFTH THIRD BANK OH 139,456 69,359
19 BRANCH BANKING&TRUST CO NC 203,893 61,104
20 CAPITAL ONE NATIONAL ASSN VA 254,436 56,759
21 CITIZENS BANK NATIONAL ASSN RI 104,924 44,902
22 BOKF NATIONAL ASSN OK 30,355 39,763
23 HUNTINGTON NATIONAL BANK OH 70,015 32,739
24 COMPASS BANK AL 84,682 31,431
25 CAPITAL ONE BANK USA NA VA 96,692 28,699
$1,238,989 $1,591,015 $8,392,673 $28,028,656 $9,156,458 $3,499,604
1,471,162 739,913 7,014,993 31,266,198 8,275,889 2,432,991
1,897,886 1,601,932 4,969,828 28,669,757 6,310,210 171,828
2,915,231 250,707 6,399,009 14,281,740 2,149,577 1,814,832
234,397 150,322 490,977 4,665,160 574,612 31,643
77,005 45,580 841,491 2,930,344 361,803 212,499
39,675 43,956 435,082 1,034,693 689,149 6,226
15,798 0 1,291,083 4,396 25,517 0
45,120 956 579,157 423,644 68,658 155
47,834 17,000 20,723 251,481 27,570 5,228
22,748 16,756 17,945 125,788 61,627 5,069
0 0 226,128 14,093 1,040 0
0 0 11,823 179,733 503 736
4,663 4,170 57,413 93,748 19,804 4,432
2,969 0 22,936 58,896 10,358 10
23,213 0 7,801 42,699 5,556 580
2,118 90 18,034 53,859 3,706 1,771
411 140 7,588 45,127 14,206 1,887
652 0 9,591 40,709 10,152 0
17 0 1,096 53,907 13 1,726
0 0 8,713 31,948 2,568 1,673
171 378 34,319 2,709 2,187 0
106 0 2,903 27,570 1,086 1,073
422 0 1,107 22,937 6,965 0
0 0 7,787 20,912 0 0
$676,598
834,098
27,950
623,535
7,162
69,689
52,008
64,868
83,006
1,145
228
17,516
9
1,728
755
735
28
348
41
5
104
33
13
76
0
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES $10,110,803 $191,717,586
OTHER COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 4,112,594 483,263
TOTAL COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 14,223,397 192,200,849
$8,040,587 $4,462,914 $30,870,200 $112,370,705 $27,779,215 $8,193,964
3,128 1,083 74,186 326,901 74,260 3,704
8,043,715 4,463,998 30,944,386 112,697,606 27,853,476 8,197,668
$2,461,677
1,012
2,462,689
Note: Credit derivatives have been included in the sum of total derivatives. Credit derivatives have been included as an "over the counter" category, although the Call Report does not differentiate by market currently.
Note: Before the first quarter of 1995 total derivatives included spot foreign exchange. Beginning in the first quarter, 1995, spot foreign exchange was reported separately.
Note: Numbers may not add due to rounding.
Data source: Call Reports, schedule RC-L”
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAVINGS ASSOCIATIONS AND TRUST COMPANIES IN DERIVATIVES
DECEMBER 31, 2015, $ MILLIONS
TOTAL TOTAL
RANK BANK NAME STATE ASSETS DERIVATIVES
TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CREDIT
FUTURES OPTIONS FORWARDS SWAPS OPTIONS DERIVATIVES
(EXCH TR) (EXCH TR) (OTC) (OTC) (OTC) (OTC)
SPOT
FX
1 “JPMORGAN CHASE BANK NA OH $1,914,658 $51,139,448
2 CITIBANK NATIONAL ASSN SD 1,299,801 46,400,256
3 GOLDMAN SACHS BANK USA NY 134,695 41,041,336
4 BANK OF AMERICA NA NC 1,639,305 25,669,494
5 Wells Fargo Bank NA SD 1,610,580 5,732,768
6 HSBC NA VA 183,138 4,164,986
7 MORGAN STANLEY BANK NA UT 136,028 2,118,804
8 STATE STREET BANK&TRUST CO MA 240,898 1,271,580
9 BANK OF NEW YORK MELLON NY 319,258 1,067,851
10 PNC BANK NATIONAL ASSN DE 348,291 351,788
11 NORTHERN TRUST CO IL 116,391 250,829
12 SUNTRUST BANK GA 186,711 248,713
13 U S BANK NATIONAL ASSN OH 417,458 198,435
14 TD BANK NATIONAL ASSN DE 246,486 187,016
15 MUFG UNION BANK NA CA 115,384 129,102
16 REGIONS BANK AL 125,121 78,643
17 FIFTH THIRD BANK OH 138,621 70,310
18 KEYBANK NATIONAL ASSN OH 93,038 67,887
19 CAPITAL ONE NATIONAL ASSN VA 273,232 65,497
20 BRANCH BANKING&TRUST CO NC 205,126 56,858
21 CITIZENS BANK NATIONAL ASSN RI 108,065 52,330
22 BOKF NATIONAL ASSN OK 31,273 35,601
23 HUNTINGTON NATIONAL BANK OH 70,880 32,484
24 COMPASS BANK AL 85,427 31,224
25 CAPITAL ONE BANK USA NA VA 102,172 30,990
$893,828 $1,488,253 $9,115,468 $28,269,897 $8,478,963 $2,893,039
1,679,558 1,144,998 5,792,003 28,251,519 7,472,430 2,059,748
1,865,747 2,052,435 3,446,595 27,188,351 6,324,203 164,005
2,298,883 120,601 5,939,356 13,842,243 1,850,465 1,617,946
209,208 109,414 526,659 4,256,487 601,788 29,212
61,093 26,280 904,403 2,653,139 329,403 190,670
29,198 2,786 444,243 1,080,895 557,805 3,877
2,573 0 1,238,650 4,967 25,390 0
38,110 209 570,180 395,725 63,308 319
37,737 6,000 20,071 257,539 25,323 5,117
0 0 236,971 12,819 1,040 0
22,351 13,588 16,734 134,381 57,002 4,657
3,248 5,018 51,357 112,829 21,570 4,413
0 0 10,519 175,148 584 765
2,411 0 55,358 61,615 9,708 10
2,306 68 16,003 54,246 4,094 1,926
295 113 6,605 44,254 17,208 1,834
8,398 0 7,674 45,392 5,791 632
95 0 1,718 61,938 9 1,737
415 0 7,719 40,195 8,529 0
0 0 9,268 37,392 3,923 1,746
138 297 30,621 2,551 1,994 0
99 0 2,355 27,948 989 1,093
390 0 1,121 22,615 7,097 0
0 0 8,245 22,744 0 0
$90,307
342,200
7,853
404,112
4,353
42,724
36,499
37,065
52,706
1,067
10,712
99
1,003
5
498
71
300
567
12
28
44
17
1
55
103
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES $10,142,036 $180,494,231
OTHER COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 4,277,069 478,962
TOTAL COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 14,419,104 180,973,192
$7,156,082 $4,970,060 $28,459,897 $107,056,830 $25,868,615 $6,982,748
3,407 1,202 65,548 335,738 69,321 3,746
7,159,488 4,971,262 28,525,445 107,392,568 25,937,936 6,986,493
$1,032,401
1,091
1,033,492
Note: Credit derivatives have been included in the sum of total derivatives. Credit derivatives have been included as an "over the counter" category, although the Call Report does not differentiate by market currently.
Note: Before the first quarter of 1995 total derivatives included spot foreign exchange. Beginning in the first quarter, 1995, spot foreign exchange was reported separately.
Note: Numbers may not add due to rounding.
Data source: Call Reports, schedule RC-L”
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAVINGS ASSOCIATIONS AND TRUST COMPANIES IN DERIVATIVES
MARCH 31, 2016, MILLIONS OF DOLLARS
TOTAL TOTAL
RANK BANK NAME STATE ASSETS DERIVATIVES
TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CREDIT
FUTURES OPTIONS FORWARDS SWAPS OPTIONS DERIVATIVES
(EXCH TR) (EXCH TR) (OTC) (OTC) (OTC) (OTC)
SPOT
FX
1 JPMORGAN CHASE BANK NA OH $2,015,718 $52,911,434
2 CITIBANK NATIONAL ASSN SD 1,342,643 52,052,635
3 GOLDMAN SACHS BANK USA NY 143,403 44,434,385
4 BANK OF AMERICA NA NC 1,653,947 26,262,286
5 WELLS FARGO BANK NA SD 1,667,785 5,995,075
6 HSBC NA VA 198,798 4,203,729
7 MORGAN STANLEY BANK NA UT 136,966 2,237,218
8 STATE STREET BANK & TRUST CO MA 239,278 1,334,726
9 BANK OF NEW YORK MELLON NY 299,816 1,014,883
10 PNC BANK NATIONAL ASSN DE 350,643 370,609
11 SUNTRUST BANK GA 189,908 263,627
12 NORTHERN TRUST CO IL 117,434 259,352
13 U.S. BANK NATIONAL ASSN OH 423,204 234,024
14 TD BANK NATIONAL ASSN DE 253,738 179,787
15 MUFG UNION BANK NA CA 120,033 127,972
16 REGIONS BANK AL 124,637 83,056
17 CAPITAL ONE NATIONAL ASSN VA 271,188 74,425
18 KEYBANK NATIONAL ASSN OH 96,390 68,688
19 FIFTH THIRD BANK OH 139,966 66,967
20 BRANCH BANKING & TRUST CO NC 206,875 58,295
21 CITIZENS BANK NATIONAL ASSN RI 109,313 53,409
22 BOKF NATIONAL ASSN OK 31,211 41,070
23 COMPASS BANK AL 87,629 34,597
24 HUNTINGTON NATIONAL BANK OH 72,469 31,922
25 CAPITAL ONE BANK USA NA VA 99,552 30,091
$1,072,240 $1,231,228 $9,076,408 $29,661,994 $8,747,069 $3,122,495
1,460,180 1,500,086 6,010,525 32,510,230 8,345,110 2,226,504
2,369,614 3,032,943 3,892,352 28,456,295 6,518,114 165,067
2,312,470 168,558 6,231,946 14,016,372 1,879,245 1,653,695
163,487 170,801 819,646 4,148,796 662,318 30,027
67,491 12,716 539,508 3,039,283 360,115 184,616
27,941 3,662 539,461 1,098,874 563,172 4,108
13,166 0 1,291,731 5,057 24,771 0
32,469 155 554,175 372,149 55,530 405
37,661 18,000 19,536 262,978 26,586 5,848
24,540 16,034 20,149 137,344 60,590 4,969
0 0 243,574 14,640 1,089 49
4,243 3,955 63,972 134,497 22,576 4,781
0 0 9,512 168,771 736 767
3,344 0 50,975 64,248 9,396 10
2,727 95 18,310 55,539 4,403 1,982
65 0 1,638 70,570 90 2,062
6,938 0 6,129 49,454 5,735 432
322 79 6,744 43,594 13,724 2,503
309 0 9,618 41,042 7,326 0
0 0 9,924 36,225 4,952 2,308
123 402 35,329 2,747 2,469 0
330 0 1,687 24,740 7,840 0
49 0 2,670 27,009 1,043 1,151
0 0 8,012 22,079 0 0
$751,937
918,122
14,627
625,328
7,003
29,173
49,287
65,603
71,360
1,089
153
20,706
2,979
8
753
17
25
621
333
32
98
9
45
4
72
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES $10,392,544 $192,424,262
OTHER COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 4,365,326 522,989
TOTAL COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 14,757,870 192,947,250
$7,599,709 $6,158,715 $29,463,531 $114,464,529 $27,323,999 $7,413,779
6,093 1,689 81,227 349,913 80,013 4,054
7,605,802 6,160,404 29,544,758 114,814,442 27,404,012 7,417,833
$2,559,382
1,730
2,561,112
Note: Credit derivatives have been included in the sum of total derivatives. Credit derivatives have been included as an "over the counter" category, although the Call report does not differentiate by market currently.
Note: Before the first quarter of 1995 total derivatives included spot FX. Beginning in that quarter, spot FX has been reported separately.
Note: Numbers may not total due to rounding.
Source: Call reports, Schedule RC-L
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAVINGS ASSOCIATIONS AND TRUST COMPANIES IN DERIVATIVES
JUNE 30, 2016, MILLIONS OF DOLLARS
TOTAL TOTAL
RANK BANK NAME STATE ASSETS DERIVATIVES
TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CREDIT
FUTURES OPTIONS FORWARDS SWAPS OPTIONS DERIVATIVES
(EXCH TR) (EXCH TR) (OTC) (OTC) (OTC) (OTC)
SPOT
FX
1 “JPMORGAN CHASE BANK NA OH $2,051,004 $53,282,233
2 CITIBANK NATIONAL ASSN SD 1,365,660 50,159,340
3 GOLDMAN SACHS BANK USA NY 160,666 41,372,238
4 BANK OF AMERICA NA NC 1,657,878 26,862,637
5 Wells Fargo Bank NA SD 1,699,435 6,835,435
6 HSBC NA VA 206,206 4,175,694
7 MORGAN STANLEY BANK NA UT 135,608 2,122,485
8 STATE STREET BANK&TRUST CO MA 251,261 1,389,582
9 BANK OF NEW YORK MELLON NY 298,719 1,017,825
10 PNC BANK NATIONAL ASSN DE 350,224 359,823
11 SUNTRUST BANK GA 194,679 275,572
12 NORTHERN TRUST CO IL 121,145 265,237
13 U S BANK NATIONAL ASSN OH 433,463 261,106
14 TD BANK NATIONAL ASSN DE 255,727 174,778
15 MUFG UNION BANK NA CA 115,975 145,615
16 REGIONS BANK AL 125,256 86,432
17 CAPITAL ONE NATIONAL ASSN VA 278,661 79,038
18 KEYBANK NATIONAL ASSN OH 99,138 71,872
19 FIFTH THIRD BANK OH 141,112 66,227
20 BRANCH BANKING&TRUST CO NC 217,159 62,750
21 CITIZENS BANK NATIONAL ASSN RI 112,992 60,060
22 BOKF NATIONAL ASSN OK 31,817 47,083
23 COMPASS BANK AL 86,738 36,226
24 HUNTINGTON NATIONAL BANK OH 73,864 31,397
25 CAPITAL ONE BANK USA NA VA 103,537 31,218
$1,073,154 $1,557,081 $9,606,442 $29,986,580 $8,385,209 $2,673,767
1,744,618 1,363,701 5,672,004 30,800,530 8,247,046 2,331,441
1,524,560 2,568,209 4,759,495 26,299,069 6,067,117 153,788
2,012,935 134,502 6,928,682 14,580,309 1,747,726 1,458,483
135,634 131,637 1,517,762 4,307,722 710,958 31,722
89,953 46,478 552,569 2,952,885 370,690 163,119
39,506 8,715 479,567 1,008,120 578,235 8,342
10,882 0 1,347,622 5,006 26,072 0
26,707 62 556,249 383,430 51,061 316
19,461 14,000 22,226 270,975 26,819 6,343
29,734 14,291 21,310 142,513 62,838 4,885
0 0 250,017 14,082 1,089 49
6,482 3,580 60,155 161,350 24,669 4,870
0 0 8,256 165,135 736 652
4,074 0 67,874 65,082 8,575 10
4,151 0 19,324 56,239 4,424 2,295
86 0 2,350 74,398 117 2,088
6,283 0 6,355 52,457 6,301 477
371 61 6,240 43,780 13,208 2,567
376 0 11,471 44,154 6,748 0
0 0 10,909 41,668 5,071 2,413
180 476 40,651 2,946 2,830 0
221 0 1,615 26,149 8,241 0
83 0 2,664 26,314 1,079 1,257
0 0 8,249 22,969 0 0
$785,211
922,843
8,282
539,758
6,066
29,982
62,783
74,192
60,290
1,081
225
20,596
2,030
6
351
64
15
674
256
24
65
24
23
7
93
TOP 25 COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES $10,567,923 $189,271,906
OTHER COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 4,461,491 560,605
TOTAL COMMERCIAL BANKS, SAs & TCs WITH DERIVATIVES 15,029,414 189,832,511
$6,729,452 $5,842,793 $31,960,057 $111,533,862 $26,356,860 $6,848,883
9,862 1,901 90,419 366,778 87,214 4,432
6,739,314 5,844,694 32,050,476 111,900,639 26,444,074 6,853,314
$2,514,942
1,859
2,516,800
Note: Credit derivatives have been included in the sum of total derivatives. Credit derivatives have been included as an "over the counter" category, although the Call report does not differentiate by market currently.
Note: Before the first quarter of 1995 total derivatives included spot FX. Beginning in that quarter, spot FX has been reported separately.
Note: Numbers may not total due to
"roundSource: Call reports, Schedule RC-L ”
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- luan_an_phat_trien_giao_dich_tai_chinh_phai_sinh_tai_cac_nga.pdf