Luận án Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của ngân hàng nhà nước Việt Nam

Trong thời gian từ năm 2011 đến nay, cả chính sách tài khóa và CSTT đều được vận dụng tối đa cho các yêu cầu ổn định vĩ mô, khôi phục hệ thống doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy vậy, các yêu cầu này được thực hiện một cách bị động khi vấn đề đã nảy sinh và các chính sách được sử dụng chủ yếu để giảm nhẹ hậu quả. Vì thế, trong quá trình triển khai, mỗi chính sách thường sử dụng công cụ riêng của mình và theo đuổi các mục tiêu chính sách riêng. CSTT một mặt nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát nhưng vừa phải duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng, đôi khi các mục tiêu này lại mâu thuẫn với yêu cầu tăng trưởng hoặc tháo gỡ khó khăn cho hệ thống doanh nghiệp. Sự thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán này cũng khiến cho các công cụ của CSTT chưa thực sự phát huy được hết hiệu quả của nó. Cụ thể vào thời điểm cuối năm 2010 đầu năm 2011, Khi CSTK hỗ trợ tăng trưởng kinh tế khiến cho Chi ngân sách nhà nước ngày càng lớn, nhu cầu huy động vốn của Chính phủ càng lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động huy động vốn của hệ thống ngân hàng thương mại. Ở một số thời điểm nhất định, do nhu cầu huy động vốn cấp thiết, các đợt phát hành trái phiếu chính phủ đã phá vỡ quy luật cung cầu của thị trường tệ, gây sức ép nặng nề trong việc điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước.

pdf170 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 439 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của ngân hàng nhà nước Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
liance with Basel Core Principles and bank soundness”, Journal of Financial Intermediation , Vol.17, No 4, pp.511-542. 3. Bagehot (1873), Lombard Street: a Description of the Money Market , Richard Irwin Inc., New York. 4. Barth, Nolle, Phumiwasana, Yago (2003), “A Cross-CountryAnalysis of the Bank Supervisory Framework and Bank Performance”, Financial Markets, Institutions & Instruments , Vol.12, No 2, pp.67-120. 5. Barth, Dopico, Nolle, Wilcox (2002), “Bank Safety and Soundness and the Structure of Bank Supervision: A Cross-Country Analysis”, International Review of Finance , Vol.3, No 3, pp.163-188. 6. Baltagi (2005), Econometric Analysis of Panel Data (third ed.), John Wiley & Sons, Iwata. 7. Basel Committee on Banking Supervision (2005), Supervisory guidance on cross-border cooperation is provided in "High-Level Principles for managerment of liquidity risk, Basel. 8. Kahn, Santos (2005), “Allocating bank regulatory powers: Lender of last resort, deposit insurance and supervision”, European Economic Review , Vol.49, No 8, pp.2107-2136. 9. Chính Ph ủ (2006), Quy ết định s ố 112/2006/Q Đ_TTg v ề Đề án phát tri ển ngành ngân hàng Vi ệt Nam đến n ăm 2010 và định h ướng đến n ăm 2020, ban hành ngày 24 tháng 5 n ăm 2006. 10. Chính ph ủ (2012), Quy ết định số 254/2012/QĐ-TTg phê duy ệt Đề án c ơ cấu l ại h ệ th ống các TCTD giai đoạn 2011-2015 , ban hành ngày 1 tháng 3 n ăm 2012. 11. Chu V ăn Toàn (2008), “Các điều ki ện tiên quy ết trong ho ạt động qu ản lý c ủa Ngân hàng trung ươ ng trên c ơ s ở 25 nguyên t ắc qu ản lý c ơ b ản c ủa ủy ban Basel”, Tạp chí Ngân hàng , s ố 4, tr.6-10. 142 12. Chung-Hua, Yi-Kai, Lan-Feng, and Chuan-Yi (2009), "Bank Liquidity Risk and Performance," The 17th Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets , Kaohsiung, Taiwan, pp 39. 13. Deep, Akash and Schaefer (2004), Are Banks Liquidity Transformers?, KSG Working Paper , Cambridge, Massachusetts. 14. Đỗ Thiên Anh Tu ấn (2012) ,“Nh ững v ấn đề t ừ đề án tái c ấu trúc”, Th ời báo kinh tế Sài Gòn , số 18, ngày 15 tháng 4 n ăm 2012, trang 8. 15. Donato, Taylor (2008), “Inside and outside the central bank: Independence and accountability in financial supervision: Trends and determinants”, European Journal of Political Economy , Vol.24, No 4, pp.833-848. 16. Friedman (1999), “The Future of Monetary Policy: The Central Bank as an Army with Only a Signal Corps?” International Finance , Vol.2, No 3, pp.321-338. 17. Friedman (2000), “Decoupling at the Margin: The Threat to Monetary Policy from the Electronic Revolution in Banking”, International Finance , Vol. 3, No 2, pp.261-289. 18. Goodhart (2002), “The Organizational Structure of Banking Supervision”, Economic Notes , Vol. 31, No 1, pp.1-32. 19. Goodhart, Charles and Schoenmaker (1995), “Should the Functions of Monetary Policy and Banking Supervision Be Separated?”, Oxford Economic Papers , Vol.47, pp.539-560. 20. Greuning, Brajovic (2000), “The relationship between risk analysis and banking supervision. Analysing banking risk: A framework for assessing corporate governance and financial risk management”, World Bank Review , New York, pp. 251-270. 21. Hồ Kiên (2009), “Th ực tr ạng qu ản lý c ủa Ngân hàng nhà n ước Vi ệt Nam đối v ới Ngân hàng th ươ ng m ại”, Tạp chí Ngân hàng, số 28, ngày 4 tháng 11 n ăm 2009, trang 11. 22. Ismail (2010), Islamic banks and wealth creation , retrieved from https://www.bibd.com.bn/pdf/articles/research_paper9.pdf 23. Ian Linnell (2001), “A critical review of the new capital adequacy framework paper issued by the Basel Committee on Banking Supervision and its implications for the rating agency industry”, Journal of Banking & Finance , Vol.25, No 1, pp.187-196. 143 24. Ioannidou (2005). “Does monetary policy affect the central bank's role in banksupervision?”, Journal of Financial Intermediation , Vol.14, No 1, pp.58-85. 25. Lê V ăn H ải (2013), “Nghiên c ứu công c ụ điều hành Chính sách ti ền t ệ trong điều ki ện th ực thi Lu ật ngân hàng th ời k ỳ hội nh ập”, Lu ận án ti ến s ĩ, Đại h ọc Ngân hàng TP H ồ Chí Minh. 26. Lý Th ị Th ơ (2005), Nâng cao ch ất l ượng công tác qu ản lý t ừ xa c ủa Thanh tra Ngân hàng nhà n ước đối v ới các T ổ ch ức tín d ụng Vi ệt Nam, Lu ận v ăn th ạc s ỹ, Đại h ọc Kinh t ế qu ốc dân. 27. Nguy ễn T ường Vân (2013), “Qu ản lý v ốn kh ả dụng trong điều hành chính sách ti ền t ệ của Ngân hàng Nhà n ước Vi ệt nam”, Lu ận án ti ến s ĩ, H ọc vi ện ngân hàng. 28. Ngân hàng Nhà n ước Vi ệt Nam (2007), Nh ững gi ải pháp để hệ th ống NHTM Vi ệt Nam ti ếp c ận và áp d ụng h ệ th ống chu ẩn m ực đánh giá ngân hàng an toàn theo th ỏa ước Basel, Đề tài nghiên c ứu c ấp ngành, Hà n ội. 29. Ngô Th ị Bích Ng ọc (2007), “Gi ải pháp đẩ y m ạnh tái c ơ c ấu ngân hàng th ươ ng mại Vi ệt Nam trong ti ến trình h ội nh ập qu ốc t ế”, Hội th ảo Tái c ơ c ấu NHTM Vi ệt Nam , Ngân hàng Nhà n ước Vi ệt Nam, Hà N ội, trang 12. 30. Nguy ễn H ồng S ơn (2013), “Tái c ấu trúc h ệ th ống ngân hàng: Kinh nghi ệm qu ốc tế và hàm ý v ề t ư duy cho Vi ệt Nam”, Hội th ảo qu ốc t ế: Tái c ấu trúc h ệ th ống ngân hàng: Kinh nghi ệm qu ốc t ế và hàm ý cho Vi ệt Nam , Ngân hàng Nhà n ước Vi ệt Nam, Hà N ội, trang 25. 31. Nguy ễn Th ị Minh Hu ệ (2007), “ Đổi m ới ho ạt động qu ản lý t ừ xa trong công tác thanh tra c ủa Ngân hàng nhà n ước Vi ệt Nam”, Tạp chí Kinh t ế và phát tri ển, số 4, tháng 04 n ăm 2007, trang 21. 32. Nguy ễn V ăn Bình (2007), “M ột s ố thách th ức đối v ới h ệ th ống thanh tra, qu ản lý ngân hàng trong tình hình m ới”, Tạp chí Ngân hàng , số 1, tháng 01 n ăm 2007, trang 14. 33. Phan Th ị Thu Hà (2004), Giáo trình Ngân hàng th ươ ng m ại, Nhà xu ất b ản Th ống kê, Hà N ội. 34. Thornton (1802), An Enquiry into the Nature and effects of the Paper Credit of Great Britain (ed. with an Introduction by F. A. von Hayek), George Allen and Unwin Inc,., London. 35. Tr ươ ng Quang Thông (2013), “Các nhân t ố tác độ ng đế n rủi ro thanh kho ản c ủa ngân hàng th ươ ng mại Vi ệt Nam”, T ạp chí Phát tri ển kinh t ế, s ố 276, tháng 10 năm 2013, trang 50. 144 PH Ụ L ỤC 1 NỘI DUNG M ỚI C ỦA LU ẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VI ỆT NAM N ĂM 2010 Lu ật Ngân hàng Nhà n ước Vi ệt Nam (NHNN) đã được Qu ốc h ội n ước C ộng hoà xã h ội ch ủ ngh ĩa Vi ệt Nam khóa XII, k ỳ họp th ứ 7 thông qua ngày 16 tháng 6 n ăm 2010, có hi ệu l ực thi hành t ừ ngày 01 tháng 01 n ăm 2011 và thay th ế Lu ật NHNN s ố 01/1997/QH10 và Lu ật s ửa đổi, b ổ sung m ột s ố điều c ủa Lu ật NHNN s ố 10/2003/QH11. Lu ật NHNN (m ới) đã t ạo c ơ s ở pháp lý để nâng cao vai trò qu ản lý nhà n ước v ề ti ền t ệ và ho ạt động ngân hàng, nâng cao trách nhi ệm, quy ền h ạn c ủa NHNN trong vi ệc ho ạch định và th ực thi chính sách ti ền t ệ qu ốc gia, đảm b ảo an toàn ho ạt động ngân hàng và h ệ th ống các t ổ ch ức tín d ụng (TCTD), b ảo đảm s ự vận hành an toàn, hi ệu qu ả của các h ệ th ống thanh toán, góp ph ần thúc đẩy phát tri ển kinh t ế - xã h ội theo định h ướng Xã h ội ch ủ ngh ĩa. Đồng th ời, c ũng phù h ợp v ới các điều ước qu ốc t ế mà Vi ệt Nam đã tham gia ký k ết và thông l ệ, chu ẩn m ực qu ốc t ế về ngân hàng, tạo điều ki ện thu ận l ợi cho h ội nh ập qu ốc t ế của n ền kinh t ế Vi ệt Nam. Lu ật NHNN s ố 46/2010/QH12 (sau đây vi ết t ắt là Lu ật NHNN 2010) g ồm 7 ch ươ ng và 66 điều, có nhi ều n ội dung thay đổi, s ửa đổi so v ới Lu ật NHNN n ăm 1997 và Lu ật s ửa đổi, b ổ sung n ăm 2003, t ập trung vào nh ững n ội dung quan tr ọng sau đây: 1. V ị trí c ủa NHNN Xây d ựng NHNN tr ở thành m ột Ngân hàng Trung ươ ng (NHT Ư) hiện đại có tính t ự ch ủ và tính độc l ập cao là m ột định h ướng l ớn c ủa Đảng và Nhà n ước nh ằm đáp ứng yêu c ầu h ội nh ập và phù h ợp v ới n ền kinh t ế th ị tr ường định h ướng xã h ội ch ủ ngh ĩa. Tuy nhiên, đây là m ột vi ệc l ớn c ần có nh ững b ước đi thích h ợp và đòi h ỏi ph ải có m ột quá trình chu ẩn b ị các điều ki ện c ần thi ết cho ho ạt động c ủa m ột NHT Ư; theo đó, nh ững n ăm t ới đây, c ần t ăng c ường tính ch ủ động và tính trách nhi ệm c ủa NHNN trong ho ạch định và th ực thi chính sách ti ền t ệ (CSTT) v ừa b ảo đảm linh ho ạt trong điều hành CSTT, v ừa b ảo đảm tính đồng b ộ trong h ệ th ống chính sách kinh t ế tài chính qu ốc gia. Trên c ơ s ở các điều ki ện đặc thù v ề th ể ch ế chính tr ị, kinh t ế - xã h ội c ủa Vi ệt Nam và m ức độ hội nh ập c ủa n ền kinh t ế cũng nh ư ngu ồn l ực c ủa Vi ệt Nam, Điều 2 Lu ật NHNN 2010 quy định địa v ị pháp lý c ủa NHNN là c ơ quan ngang B ộ của Chính ph ủ, là NHT Ư c ủa n ước C ộng hoà xã h ội ch ủ ngh ĩa Vi ệt Nam. Mặc dù địa v ị pháp lý c ủa NHNN nh ư quy định t ại Điều 2 Lu ật NHNN 2010 145 không có thay đổi l ớn so v ới quy định t ại Lu ật NHNN 1997 và Lu ật s ửa đổi, b ổ sung 2003, tuy nhiên, n ếu nghiên c ứu k ỹ các quy định c ủa Lu ật NHNN 2010 trong m ối tươ ng quan so sánh v ới Lu ật NHNN 1997 và Lu ật s ửa đổi, b ổ sung 2003 thì th ấy r ằng, về mặt pháp lý, th ẩm quy ền c ủa NHNN đã được nâng cao rõ r ệt thông qua các quy định m ới liên quan đến c ơ c ấu t ổ ch ức, th ực hi ện các ch ức n ăng c ủa NHNN thông qua vi ệc tham gia ho ạt động trên th ị tr ường, s ử dụng các công c ụ để điều ti ết th ị tr ường, ho ạt động c ủa các TCTD. 2. C ơ c ấu t ổ ch ức c ủa NHNN Cơ c ấu c ủa NHNN v ừa ph ản ánh c ơ c ấu t ổ ch ức c ủa m ột c ơ quan ngang B ộ, vừa th ể hi ện c ơ c ấu t ổ ch ức đặc thù c ủa m ột NHT Ư. NHNN được t ổ ch ức thành h ệ th ống t ập trung, th ống nh ất, g ồm b ộ máy điều hành và các đơ n v ị ho ạt động nghi ệp v ụ tại tr ụ sở chính, chi nhánh, v ăn phòng đại di ện, đơ n vị tr ực thu ộc khác. V ới v ị th ế là c ơ quan ngang B ộ, Chính ph ủ quy định c ơ c ấu t ổ ch ức c ủa NHNN. C ơ c ấu t ổ ch ức, nhi ệm v ụ, quy ền h ạn c ụ th ể của các đơ n v ị thu ộc NHNN do Th ống đốc NHNN quy định. NHNN là m ột NHT Ư. Vì v ậy, Th ống đốc NHNN quy ết định c ơ c ấu m ạng l ưới chi nhánh, v ăn phòng đại di ện c ủa NHNN. Bên c ạnh đó, Th ống đốc NHNN còn có th ẩm quy ền quy ết định thành l ập, ch ấm dứt ho ạt động các đơ n v ị tr ực thu ộc NHNN ho ạt động trong các l ĩnh v ực đào t ạo, b ồi dưỡng nghi ệp v ụ ngân hàng, nghiên c ứu, thông tin, lý lu ận khoa h ọc ngân hàng, cung cấp d ịch v ụ liên quan đến ho ạt động kho qu ỹ, d ịch v ụ công ngh ệ tin h ọc ngân hàng và thanh toán, d ịch v ụ thông tin tín d ụng. Ngoài ra, NHNN còn có quy ền thành l ập doanh nghi ệp đặc thù và đại di ện ch ủ sở hữu ph ần v ốn c ủa Nhà n ước t ại TCTD. Trong th ời gian qua, Đảng và Nhà n ước ta đã có ch ủ tr ươ ng v ề định h ướng gi ảm d ần ch ức n ăng đại di ện ch ủ sở hữu nhà n ước t ại doanh nghi ệp nhà n ước. Tuy nhiên, vi ệc qu ản lý ph ần v ốn c ủa Nhà n ước t ại các TCTD cũng có nh ững đặc thù riêng so v ới vi ệc qu ản lý t ại các doanh nghi ệp khác, vì v ậy, mặc dù có nhi ều ý ki ến b ăn kho ăn nh ưng qua quá trình th ảo lu ận đã th ống nh ất nh ư quy định trong Lu ật NHNN 2010, theo đó, NHNN có ch ức n ăng đại di ện ph ần v ốn c ủa Nhà n ước t ại các TCTD, quy định này phù h ợp v ới các quy định hi ện hành và điều ki ện th ực ti ễn hi ện nay. Vi ệc thay đổi ch ức n ăng này trong th ời gian t ới s ẽ th ực hi ện trong quá trình đổi m ới công tác qu ản lý ngu ồn v ốn c ủa Nhà n ước t ại doanh nghi ệp và do Chính ph ủ phân công th ực hi ện. Điều 4 Lu ật NHNN 2010 quy định NHNN s ử dụng v ốn pháp định để góp v ốn thành l ập doanh nghi ệp đặc thù. Vi ệc NHNN góp v ốn thành l ập doanh nghi ệp không 146 nh ằm m ục tiêu kinh doanh thu l ợi nhu ận mà nh ằm th ực thi m ột s ố ch ức n ăng, nhi ệm vụ của NHNN. Theo th ực ti ễn ho ạt động c ủa NHNN và kinh nghi ệm c ủa m ột s ố nước, NHNN ch ỉ tham gia góp v ốn để thành l ập m ột s ố doanh nghi ệp đặc bi ệt nh ằm th ực hi ện các ch ức n ăng nhi ệm v ụ của mình, góp ph ần đảm b ảo an toàn hi ệu qu ả trong ho ạt động c ủa mình và c ủa các TCTD, b ảo đảm l ợi ích c ủa t ất c ả các TCTD, ng ười s ử dụng dịch v ụ ngân hàng và s ự ki ểm soát c ủa Nhà n ước (nh ư thành l ập Nhà máy in ti ền qu ốc gia, tham gia góp v ốn vào Banknetvn...). NHNN không tham gia góp v ốn vào các doanh nghi ệp thu ộc l ĩnh v ực khác ngoài ch ức n ăng nhi ệm v ụ của NHNN. Vì v ậy, Điều 4 c ủa Lu ật NHNN 2010 quy định cho phép NHNN được s ử dụng v ốn pháp định để góp v ốn thành l ập doanh nghi ệp đặc thù nh ằm th ực hi ện ch ức n ăng, nhi ệm v ụ của NHNN theo quy ết định c ủa Th ủ tướng Chính ph ủ. Hơn n ữa, Th ống đốc NHNN có quy ền thành l ập, ch ấm d ứt ho ạt động c ủa chi nhánh, v ăn phòng đại di ện, các ban, h ội đồng t ư v ấn v ề các v ấn đề liên quan đến ch ức năng, nhi ệm v ụ của NHNN. Ở Vi ệt Nam hi ện nay, theo quy định c ủa Lu ật T ổ ch ức Chính ph ủ hi ện hành, Th ống đốc NHNN là ng ười đứng đầu NHNN ph ải ch ịu trách nhi ệm cu ối cùng v ề mọi quy ết định c ủa NHNN không ch ỉ trong l ĩnh v ực CSTT qu ốc gia, mà c ả trong l ĩnh v ực khác nh ư qu ản lý an toàn ho ạt động ngân hàng trong đó có nh ững quy ết định quan tr ọng v ề CSTT qu ốc gia có tác động l ớn đến ho ạt động kinh t ế - xã h ội. Để đảm bảo tính hi ệu qu ả của chính sách được ban hành, tính th ực ti ễn c ũng nh ư tính linh ho ạt c ủa chính sách, Th ống đốc NHNN c ần cân nh ắc đầy đủ và th ấu đáo ý ki ến tham v ấn c ủa các chuyên gia. Do đó, Lu ật NHNN 2010 quy định Th ống đốc NHNN có quy ền thành l ập các ban, h ội đồng t ư v ấn v ề các v ấn đề liên quan đến ch ức năng, nhi ệm v ụ của NHNN (kho ản 4 Điều 7 Lu ật NHNN 2010). 3. CSTT qu ốc gia 3.1. Đối v ới vi ệc ho ạch định và th ực thi CSTT Lu ật quy định rõ khái ni ệm CSTT qu ốc gia để làm c ơ s ở xây d ựng th ẩm quy ền của các cơ quan (Qu ốc h ội, Chính ph ủ, NHNN) đối v ới CSTT. Theo đó, CSTT qu ốc gia là các quy ết định v ề ti ền t ệ ở tầm qu ốc gia c ủa c ơ quan nhà n ước có th ẩm quy ền, bao gồm quy ết định m ục tiêu ổn định giá tr ị đồng ti ền bi ểu hi ện b ằng ch ỉ tiêu l ạm phát, quy ết định s ử dụng các công c ụ và bi ện pháp để th ực hi ện m ục tiêu đề ra ( Điều 3). Về th ẩm quy ền quy ết định CSTT qu ốc gia, Lu ật c ụ th ể hóa được vai trò, v ị trí của các c ơ quan nhà n ước trong vi ệc quy ết định và th ực thi CSTT qu ốc gia phù h ợp Hi ến pháp. Qu ốc h ội quy ết định ch ỉ tiêu l ạm phát h ằng n ăm được th ể hi ện thông qua vi ệc quy ết định ch ỉ số giá tiêu dùng và qu ản lý vi ệc th ực hi ện CSTT qu ốc gia. Ch ủ tịch 147 nước th ực hi ện nhi ệm v ụ, quy ền h ạn do Hi ến pháp và pháp lu ật quy định trong vi ệc đàm phán, ký k ết, gia nh ập điều ước quốc t ế nhân danh Nhà n ước C ộng hòa xã h ội ch ủ ngh ĩa Vi ệt Nam v ề lĩnh v ực ti ền t ệ và ngân hàng. Chính ph ủ trình Qu ốc h ội quy ết định ch ỉ tiêu l ạm phát h ằng n ăm. Th ủ tướng Chính ph ủ, Th ống đốc NHNN quy ết định vi ệc sử dụng các công c ụ và bi ện pháp điều hành để th ực hi ện m ục tiêu CSTT qu ốc gia theo quy định c ủa Chính ph ủ (Điều 3). 3.2. V ề th ẩm quy ền c ụ th ể của NHNN trong vi ệc th ực thi CSTT Lu ật NHNN đã nâng cao th ẩm quy ền và trách nhi ệm c ủa NHNN trong vi ệc xây dựng và th ực thi CSTT. Lu ật quy định rõ th ẩm quy ền của Th ống đốc NHNN trong vi ệc quy ết định s ử dụng công c ụ th ực hi ện CSTT qu ốc gia, bao g ồm tái c ấp v ốn, lãi su ất, t ỷ giá h ối đoái, dự tr ữ bắt bu ộc, nghi ệp v ụ th ị tr ường m ở và các công c ụ, bi ện pháp khác. Đối v ới công c ụ tái c ấp v ốn, đối t ượng áp d ụng đã được m ở rộng cho các TCTD ch ứ không ch ỉ là các ngân hàng nh ư quy định hi ện hành. Đối v ới công c ụ lãi su ất, Lu ật quy định th ẩm quy ền c ủa NHNN trong vi ệc công b ố lãi su ất điều hành CSTT, lãi su ất c ơ b ản để ch ống cho vay n ặng lãi và quy ết định c ơ ch ế điều hành lãi su ất gi ữa các TCTD và khách hàng trong tr ường h ợp th ị tr ường ti ền t ệ có di ễn bi ến b ất th ường nh ằm ổn định th ị tr ường, tránh tác động b ất l ợi cho n ền kinh t ế. Quy định m ới về công c ụ lãi su ất v ừa đảm b ảo để NHNN điều hành, th ực thi CSTT theo c ơ ch ế th ị trường có s ự qu ản lý c ủa nhà n ước, v ừa có c ơ s ở để áp d ụng quy định c ủa các lu ật liên quan nh ư B ộ lu ật Dân s ự, Hình s ự, Lao động, Lu ật Trách nhi ệm b ồi th ường c ủa Nhà nước... Đây c ũng là c ơ s ở pháp lý quan tr ọng để NHNN thay đổi n ội hàm lãi su ất c ơ bản theo hướng lãi su ất c ơ b ản không ph ải là c ơ s ở để cho các TCTD ấn định lãi su ất kinh doanh, mà làm c ơ s ở cho vi ệc phòng, ch ống cho vay n ặng lãi trong n ền kinh t ế. Về công c ụ tỷ giá, Lu ật quy định NHNN quy ết định ch ế độ tỷ giá, c ơ ch ế điều hành t ỷ giá nh ằm nâng cao th ẩm quy ền c ủa NHNN trong điều hành CSTT. Đối v ới công c ụ dự tr ữ bắt bu ộc, Lu ật b ỏ quy định v ề gi ới h ạn t ỷ lệ dự tr ữ bắt bu ộc t ừ 0% đến 20 % để bảo đảm s ự linh ho ạt trong điều hành CSTT c ủa NHNN, đồng th ời nâng cao th ẩm quy ền c ủa NHNN trong vi ệc tr ả lãi đối v ới ti ền g ửi d ự tr ữ bắt bu ộc và ti ền g ửi vượt d ự tr ữ bắt bu ộc. 4. V ề tạm ứng cho ngân sách nhà n ước Lu ật NHNN quy định b ảo đảm s ự th ống nh ất v ới Lu ật Ngân sách nhà n ước. Theo đó, NHNN t ạm ứng cho ngân sách trung ươ ng để xử lý thi ếu h ụt t ạm th ời qu ỹ ngân sách nhà n ước theo quy ết định c ủa Th ủ tướng Chính ph ủ. Kho ản t ạm ứng này 148 ph ải được hoàn tr ả trong n ăm ngân sách, tr ừ tr ường h ợp đặc bi ệt do U ỷ ban Th ường v ụ Qu ốc h ội quy ết định ( Điều 26). Quy định này b ảo đảm nguyên t ắc NHT Ư không phát hành ti ền cho chi tiêu ngân sách, đồng th ời v ẫn x ử lý được v ấn đề thi ếu h ụt t ạm th ời của ngân sách trung ươ ng. 5. Qu ản lý Dự tr ữ ngo ại h ối nhà n ước Vi ệc quy định NHNN qu ản lý D ự tr ữ ngo ại h ối nhà n ước theo quy định c ủa Chính ph ủ bảo đảm s ự th ống nh ất v ới pháp lu ật hi ện hành v ề qu ản lý ngo ại h ối. Trong tr ường h ợp vi ệc s ử dụng d ự tr ữ ngo ại h ối làm thay đổi d ự toán ngân sách nhà nước thì th ực hi ện theo quy định c ủa Lu ật Ngân sách ( Điều 32). K ể từ khi hình thành vào n ăm 1991 đến nay, D ự tr ữ ngo ại h ối nhà n ước c ủa Vi ệt Nam được Chính ph ủ giao NHNN qu ản lý luôn đóng vai trò r ất quan tr ọng trong vi ệc b ảo đảm ngu ồn l ực để th ực thi CSTT qu ốc gia, chính sách t ỷ giá, đảm b ảo kh ả năng thanh toán qu ốc t ế và đáp ứng nhu c ầu ngo ại h ối đột xu ất c ấp bách c ủa Nhà n ước. Dự tr ữ ngo ại h ối là m ột h ạng m ục tài s ản Có trong B ảng cân đối c ủa NHNN và được coi là m ột tài s ản b ảo đảm cho giá tr ị ti ền trong l ưu thông. D ự tr ữ ngo ại h ối nhà n ước được s ử dụng cho nhi ều m ục đích khác nhau, trong đó ch ủ yếu là để can thi ệp th ị tr ường ngo ại h ối nh ằm ổn định giá tr ị đồng ti ền thông qua nghi ệp v ụ mua, bán ngo ại t ệ với các TCTD. 6. Thanh tra, qu ản lý ngân hàng Vai tròi, nhi ệm v ụ của NHNN trên l ĩnh v ực thanh tra, qu ản lý cũng được điều ch ỉnh để tăng c ường th ẩm quy ền trong x ử lý. Lu ật quy định theo h ướng kh ẳng định th ẩm quy ền c ủa NHNN trong toàn b ộ quá trình qu ản lý an toàn ho ạt động c ủa TCTD từ khâu c ấp phép, xây d ựng quy ch ế an toàn, theo dõi, qu ản lý ho ạt động, can thi ệp khi phát sinh khó kh ăn và ch ủ động x ử lý khi có nguy c ơ đổ vỡ. a) Quy định c ủa Lu ật NHNN kh ẳng định s ự khác bi ệt v ề bản ch ất gi ữa thanh tra, qu ản lý an toàn ho ạt động ngân hàng v ới thanh tra hành chính thông th ường thông qua vi ệc đư a ra nguyên t ắc cho ho ạt động thanh tra, qu ản lý an toàn ho ạt động ngân hàng nh ư sau: Thanh tra, qu ản lý ngân hàng được th ực hi ện theo quy định c ủa Lu ật NHNN và các quy định khác c ủa pháp lu ật có liên quan; tr ường h ợp có s ự khác nhau gi ữa quy định v ề thanh tra, qu ản lý ngân hàng c ủa Lu ật NHNN v ới quy định c ủa lu ật khác thì th ực hi ện theo quy định c ủa Lu ật NHNN; Th ống đốc NHNN quy định trình tự, th ủ tục thanh tra, qu ản lý ngân hàng ( Điều 51). b) Lu ật quy định nguyên t ắc th ực hi ện thanh tra, qu ản lý an toàn ho ạt động ngân hàng là k ết h ợp thanh tra, qu ản lý vi ệc ch ấp hành chính sách, pháp lu ật v ề ti ền t ệ và 149 ngân hàng v ới thanh tra, qu ản lý rủi ro trong ho ạt động c ủa đối t ượng thanh tra, qu ản lý ngân hàng... c) M ở rộng ph ạm vi qu ản lý đối v ới toàn b ộ ho ạt động m ột TCTD, k ể cả các ho ạt động thông qua các công ty con c ủa các TCTD: Thanh tra, qu ản lý ngân hàng th ực hi ện trên nguyên t ắc thanh tra, qu ản lý toàn b ộ ho ạt động c ủa TCTD... (kho ản 3 Điều 51); Trong tr ường h ợp c ần thi ết, NHNN yêu c ầu c ơ quan nhà n ước có th ẩm quy ền thanh tra ho ặc ph ối h ợp thanh tra công ty con, công ty liên k ết c ủa TCTD... (kho ản 1 Điều 52); b ổ sung vào Điều 56 quy định trong tr ường h ợp c ần thi ết, NHNN yêu c ầu c ơ quan nhà n ước có th ẩm quy ền qu ản lý ho ặc ph ối hợp qu ản lý công ty con, công ty liên k ết c ủa TCTD. d) N ội dung thanh tra, qu ản lý được quy định c ụ th ể, ph ản ảnh tính ổn định trong th ực ti ễn, thông l ệ và yêu c ầu m ới đối v ới ho ạt động thanh tra, qu ản lý an toàn ho ạt động ngân hàng, t ập trung xem xét, đánh giá m ức độ rủi ro, n ăng l ực qu ản tr ị rủi ro và tình hình tài chính c ủa đối t ượng thanh tra ngân hàng ( Điều 55); Xem xét, theo dõi tình hình ch ấp hành các quy định v ề an toàn ho ạt động ngân hàng... ; Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, ho ạt động, qu ản tr ị, điều hành và m ức độ rủi ro c ủa TCTD; Phát hi ện, c ảnh báo r ủi ro gây m ất an toàn ho ạt động ngân hàng và nguy c ơ dẫn đến vi ph ạm pháp lu ật v ề ti ền t ệ và ngân hàng; Ki ến ngh ị, đề xu ất bi ện pháp phòng ng ừa, ng ăn ch ặn và x ử lý r ủi ro, vi ph ạm pháp lu ật ( Điều 58). đ) Th ẩm quy ền c ủa NHNN trong vi ệc can thi ệp, x ử lý “s ớm” các TCTD đã được quy định c ụ th ể hơn nh ằm ng ăn ch ặn k ịp th ời nh ững kh ả năng đổ vỡ: NHNN có th ẩm quy ền quy ết định áp d ụng bi ện pháp x ử lý đặc bi ệt đối v ới TCTD vi ph ạm nghiêm tr ọng các quy định c ủa pháp lu ật v ề ti ền t ệ và ngân hàng, g ặp khó kh ăn v ề tài chính, có nguy c ơ gây m ất an toàn cho h ệ th ống ngân hàng, g ồm mua c ổ ph ần c ủa TCTD; đình ch ỉ, t ạm đình ch ỉ, mi ễn nhi ệm ch ức v ụ ng ười qu ản lý, ng ười điều hành của TCTD; quy ết định sáp nh ập, h ợp nh ất, gi ải th ể TCTD; đặt TCTD vào tình tr ạng ki ểm soát đặc bi ệt; th ực hi ện nhi ệm v ụ, quy ền h ạn c ủa mình theo quy định c ủa pháp lu ật v ề phá s ản đối v ới TCTD (kho ản 12 Điều 4). e) Để bảo đảm k ỷ lu ật trong hoạt động ngân hàng, các ch ế tài và th ẩm quy ền x ử lý của NHNN đối v ới các TCTD đã được c ụ th ể hoá r ất rõ trong Lu ật NHNN ( Điều 59). 7. Qu ản lý nhà n ước đối v ới b ảo hi ểm ti ền g ửi Ho ạt động b ảo hi ểm ti ền g ửi g ắn ch ặt v ới ho ạt động ngân hàng và khách hàng g ửi ti ền t ại TCTD. Để bảo đảm có c ơ quan nhà n ước th ực hi ện ch ức n ăng qu ản lý nhà n ước về bảo hi ểm ti ền g ửi, Lu ật đã có quy định mang tính nguyên t ắc v ề th ẩm quy ền qu ản lý 150 nhà n ước c ủa NHNN đối v ới b ảo hi ểm ti ền g ửi: “ Th ực hi ện qu ản lý nhà n ước v ề bảo hi ểm ti ền g ửi theo quy định c ủa pháp lu ật v ề bảo hi ểm ti ền g ửi.” (kho ản 14 Điều 4). 8. Góp v ốn thành l ập doanh nghi ệp NHNN góp v ốn thành l ập doanh nghi ệp không nh ằm m ục tiêu kinh doanh thu lợi nhu ận, mà nh ằm th ực thi m ột sô ch ức n ăng, nhi ệm v ụ của NHNN. Theo th ực ti ễn ho ạt động c ủa NHNN và kinh nghi ệm c ủa m ột s ố nước, NHNN ch ỉ tham gia góp v ốn để thành l ập m ột s ố doanh nghi ệp đặc bi ệt nh ằm th ực hi ện các ch ức n ăng, nhi ệm v ụ của mình, góp ph ần đảm b ảo an toàn, hi ệu qu ả trong ho ạt động c ủa mình và c ủa các TCTD, b ảo đảm l ợi ích c ủa t ất c ả các TCTD, ng ười s ử dụng d ịch v ụ ngân hàng và s ự ki ểm soát c ủa Nhà n ước (nh ư tham gia góp v ốn vào Banknetvn...). NHNN không tham gia góp v ốn vào các doanh nghi ệp thu ộc l ĩnh v ực khác ngoài ch ức n ăng nhi ệm v ụ của NHNN. Để bảo đảm tính khách quan, Lu ật có quy định cho phép NHNN được s ử dụng vốn pháp định để góp v ốn thành l ập doanh nghi ệp đặc thù nh ằm th ực hi ện ch ức n ăng, nhi ệm v ụ của NHNN theo Quy ết định c ủa Th ủ tướng Chính ph ủ (Điều 4). 9. Đối v ới m ở tài kho ản c ủa Kho b ạc Nhà n ước Lu ật có quy định liên quan đến vi ệc m ở tài kho ản c ủa Kho b ạc Nhà n ước t ại NHNN. Theo đó, v ề nguyên t ắc, Kho b ạc Nhà n ước ph ải m ở tài kho ản t ại NHNN. Ở tỉnh, thành ph ố tr ực thu ộc Trung ươ ng, huy ện, qu ận, th ị xã, thành ph ố thu ộc t ỉnh không có chi nhánh c ủa NHNN, vi ệc th ực hi ện các giao d ịch cho Kho b ạc Nhà n ước theo quy định c ủa NHNN ( Điều 27). Quy định này nh ằm m ục tiêu b ảo đảm NHNN có th ể điều hành CSTT m ột cách ch ặt ch ẽ, hi ệu qu ả và b ảo đảm an toàn h ệ th ống ngân hàng. 10. Tính minh b ạch và trách nhi ệm gi ải trình Nhi ệm v ụ, quy ền h ạn c ủa NHNN được nâng cao g ắn li ền v ới tính minh b ạch trong ho ạt động và trách nhi ệm gi ải trình c ủa NHNN. Lu ật quy định rõ trách nhi ệm gi ải trình, báo cáo c ủa NHNN tr ước Qu ốc h ội, Chính ph ủ và công chúng ( Điều 73, Điều 40). Đây là n ội dung m ới, quan tr ọng trong ho ạt động c ủa NHT Ư nh ằm minh bạch hóa, công khai hóa các quy ết định trong điều hành c ủa mình không nh ững v ới c ơ quan c ấp trên mà còn v ới công chúng, th ị tr ường. Ngu ồn thông tin là nh ững d ữ li ệu r ất quan tr ọng để NHNN xây d ựng chính sách, đánh giá di ễn bi ến th ị tr ường và đư a ra các quy ết định điều ti ết. Do đó, các quy định liên quan đến ngh ĩa v ụ của các cá nhân, t ổ ch ức trong vi ệc cung c ấp thông tin, s ố li ệu cho NHNN đã được c ụ th ể hoá trong Lu ật (Điều 35, Điều 40). Lu ật NHNN có hiệu l ực th ực thi t ừ ngày 01/01/2011. Để các quy định c ủa Lu ật có th ể đi ngay vào cu ộc s ống khi Lu ật có hi ệu l ực, Th ống đốc NHNN đã ban hành K ế 151 ho ạch s ố 5286/KH-NHNN ngày 15/7/2010 v ề tri ển khai Lu ật NHNN và Lu ật Các TCTD; trong đó, t ập trung tuyên truy ền phổ bi ến hai lu ật ngân hàng d ưới nhi ều hình th ức phong phú, t ổ ch ức xây d ựng các v ăn b ản quy ph ạm pháp lu ật trình các c ơ quan có th ẩm quy ền ban hành ho ặc ban hành theo th ẩm quy ền h ướng d ẫn thi hành Lu ật NHNN. Nh ững quy định c ủa lu ật đã rõ ràng c ụ th ể cần nhanh chóng tri ển khai. Đồng th ời, c ăn c ứ vào tình hình th ực ti ễn để có nh ững b ước điều ch ỉnh phù h ợp, không gây ra nh ững bi ến động l ớn, m ất ổn định h ệ th ống. Nh ững quy định chung trong Lu ật NHNN c ần được Chính ph ủ, NHNN h ướng d ẫn th ực hi ện. NHNN đang kh ẩn trươ ng rà soát để tri ển khai xây d ựng các v ăn b ản quy ph ạm pháp lu ật k ịp th ời trình Chính ph ủ, Th ủ tướng Chính ph ủ ban hành ho ặc ban hành theo th ẩm quy ền và xây d ựng đề án lãi su ất c ơ b ản để tạo l ập m ột khuôn kh ổ pháp lý đồng b ộ tri ển khai Lu ật NHNN có hi ệu qu ả trong đời s ống kinh t ế - xã h ội. 152 PH Ụ LỤC 2 25 NGUYÊN T ẮC C Ơ B ẢNV Ề QU ẢN LÝ HỆ TH ỐNG NGÂN HÀNG HI ỆU QU Ả CỦA U Ỷ BAN BASEL (BASEL 2) Nguyên t ắc 1 - Mục đích, tính độc l ập, quy ền h ạn, tính minh b ạch và s ự hợp tác: Một h ệ th ống qu ản lý ngân hàng hi ệu qu ả ph ải phân định trách nhi ệm rõ ràng và mục đích c ủa m ỗi đơ n v ị có th ẩm quy ền qu ản lý ngân hàng. M ỗi đơ n v ị ph ải có s ự ho ạt động độc l ập, các quy trình minh b ạch, có l ực l ượng nhân s ự đầy đủ và được qu ản lý phù h ợp, ph ải ch ịu trách nhi ệm hoàn toàn tr ước nhi ệm v ụ được giao. M ột khuôn kh ổ pháp lý phù h ợp đối v ới vi ệc qu ản lý hệ th ống ngân hàng c ũng r ất c ần thi ết, bao gồm c ả các điều liên quan đến c ấp phép thành l ập m ới các ngân hàng và vi ệc qu ản lý liên t ục ho ạt động c ủa h ệ th ống ngân hàng; quy ền h ạn ki ểm tra tính tuân th ủ của h ệ th ống ngân hàng c ũng nh ư ki ểm tra khi có nghi v ấn v ề tính an toàn và b ền v ững c ủa h ệ th ống. Các quy định v ề chia s ẻ thông tin gi ữa các c ơ quan qu ản lý nhà n ước và quy định v ề bảo m ật các thông tin c ũng c ần ph ải được quy định rõ ràng. Nguyên t ắc 2 – Các ho ạt động được phép: Các ho ạt động được phép c ủa các t ổ ch ức được c ấp phép và ch ịu s ự qu ản lý dưới tên g ọi ngân hàng ph ải được quy định rõ ràng và vi ệc s ử dụng c ụm t ừ “ngân hàng” ở tên g ọi c ủa t ổ ch ức ph ải được ki ểm soát g ắt gao. Nguyên t ắc 3 – Các tiêu chí c ấp phép: Cơ quan qu ản lý nhà n ước có th ẩm quy ền c ấp phép ph ải có quy ền đề ra các tiêu chí và t ừ ch ối đơ n xin c ấp Gi ấy phép thành l ập n ếu h ồ sơ không đáp ứng được các tiêu chu ẩn đề ra. Quá trình c ấp phép t ối thi ểu ph ải có s ự đánh giá v ề cơ c ấu ch ủ sở hữu và qu ản tr ị ngân hàng, trong đó bao gồm s ự phù h ợp và kh ả năng c ủa các thành viên H ội đồng qu ản tr ị cũng nh ư Ban điều hành ngân hàng, chi ến l ược và k ế ho ạch ho ạt động c ủa ngân hàng, h ệ th ống ki ểm soát nội b ộ và qu ản tr ị rủi ro, điều ki ện tài chính d ự ki ến, bao g ồm c ả vốn g ốc. N ếu ch ủ sở hữu là ho ặc t ổ ch ức m ẹ là m ột ngân hàng n ước ngoài, ngân hàng đó ph ải được c ơ quan qu ản lý nước nguyên x ứ ch ấp thu ận tr ước. Nguyên t ắc 4 - Chuy ển quy ền s ở hữu l ớn: Cơ quan qu ản lý nhà n ước ph ải có quy ền xem xét và t ừ ch ối b ất c ứ đề xu ất chuy ển nh ượng quy ền s ở hữu l ớn ho ặc chuy ển nh ượng quy ền ki ểm soát tr ực ti ếp ho ặc gián ti ếp t ại các ngân hàng hi ện h ữu cho m ột bên khác. Nguyên t ắc 5 – Giao d ịch mua l ại l ớn: Cơ quan qu ản lý nhà n ước ph ải có quy ền chu ẩn y các giao d ịch mua l ại l ớn ho ặc quy ết định đầu t ư l ớn c ủa ngân hàng, ng ược l ại các tiêu chí đã nêu, bao g ồm c ả vi ệc thành l ập các ho ạt động xuyên qu ốc gia, 153 và ph ải đảm b ảo được r ằng, các giao d ịch ho ặc thay đổi c ơ c ấu không ảnh h ưởng đến an toàn c ủa ngân hàng, không đem đến cho ngân hàng các r ủi ro không đáng có ho ặc gây c ản tr ở đến vi ệc qu ản lý hệ th ống ngân hàng hi ệu qu ả. Nguyên t ắc 6 – An toàn v ốn t ối thi ểu: Cơ quan qu ản lý nhà n ước ph ải đư a ra các quy định v ề an toàn v ốn t ối thi ểu phù h ợp đối v ới các ngân hàng để ph ản ánh được nh ững rủi ro mà ngân hàng g ặp ph ải, và ph ải quy định rõ ràng v ề thành ph ần c ủa v ốn, đảm b ảo rằng v ốn ph ải có kh ả năng ch ịu được l ỗ. T ối thi ểu là đối v ới các ngân hàng ho ạt động qu ốc t ế, các quy định này không được thấp h ơn m ức mà U ỷ ban Basel quy định. Nguyên t ắc 7 – Quy trình qu ản tr ị rủi ro: Cơ quan qu ản lý nhà n ước ph ải đảm bảo r ằng, ngân hàng và t ập đoàn ngân hàng ph ải có h ệ th ống qu ản tr ị rủi ro toàn di ện (bao g ồm c ả kh ả năng ki ểm soát r ủi ro c ủa H ội đồng qu ản trị và Ban điều hành) để phát hi ện, đánh giá, x ử lý và ki ểm soát, gi ảm thi ểu t ất c ả các r ủi ro để đánh giá t ổng th ể mức độ đủ vốn c ủa ngân hàng tr ước các danh m ục r ủi ro. Các quy trình qu ản tr ị rủi ro này ph ải phù h ợp v ới quy mô và m ức độ ph ức t ạp c ủa t ổ ch ức. Nguyên t ắc 8 - Rủi ro tín d ụng: Cơ quan qu ản lý nhà n ước ph ải đảm b ảo r ằng các ngân hàng có m ột quy ch ế qu ản lý r ủi ro tín d ụng cân nh ắc t ới các r ủi ro c ủa t ổ ch ức v ới các chính sách an toàn, các quy trình qu ản lý r ủi ro nh ằm phát hi ện, đo l ường, ki ểm tra và ki ểm soát r ủi ro tín d ụng (bao g ồm c ả rủi ro tác nghi ệp). Điều này c ũng bao g ồm vi ệc cho vay và đầu t ư, đánh giá ch ất l ượng c ủa các kho ản n ợ và đầu t ư, đồng th ời t ạo ra m ột h ệ th ống qu ản tr ị rủi ro liên t ục đối v ới các kho ản n ợ và kho ản m ục đầu t ư đó. Nguyên t ắc 9 – Tài s ản có r ủi ro, d ự phòng và d ự tr ữ: Cơ quan qu ản lý c ần đảm b ảo r ằng ngân hàng ph ải xây d ựng các chính sách đảm b ảo an toàn t ối thi ểu cho vi ệc qu ản lý các tài s ản có r ủi ro, xác định m ức d ự phòng và d ự tr ữ đủ cho t ổ ch ức. Nguyên t ắc 10 - Gi ới h ạn m ức cho vay: Cơ quan qu ản lý r ủi ro ph ải đảm b ảo rằng ngân hàng ph ải có các chính sách và h ệ th ống qu ản tr ị rủi ro nh ằm nh ận d ạng, qu ản lý các kho ản cho vay l ớn trong danh m ục, c ơ quan quan lý đồng th ời c ần ph ải xây d ựng các gi ới h ạn cho vay nh ằm h ạn ch ế các ngân hàng t ập trung cho vay m ột khách hàng ho ặc nhóm các khách hàng có liên quan. Nguyên t ắc 11 - Rủi ro đối v ới nhóm khách hàng có liên quan: Nh ằm h ạn ch ế vi ệc cho vay (bao g ồm các kho ản n ợ nội b ảng và ngo ại b ảng) nhóm khách hàng có liên quan và xác định s ự xung đột v ề lợi ích, c ơ quan qu ản lý c ần có nh ững quy định v ề gi ới h ạn cho vay đối v ới m ột khách hàng và m ột nhóm khách hàng có liên quan, các kho ản cho vay này ph ải được ki ểm soát ch ặt ch ẽ, đồng th ời c ần ph ải có các b ước phù 154 hợp nh ằm kiểm soát và gi ảm thi ểu r ủi ro, vi ệc xóa các kho ản n ợ này được th ực hi ện theo các chính sách và quy trình chu ẩn m ẫu. Nguyên t ắc 12 – Rủi ro qu ốc gia và r ủi ro chuy ển đổi: Cơ quan qu ản lý nhà nước ph ải đảm b ảo r ằng các ngân hàng có các chính sách và quy trình xác định, đo lường, theo dõi và ki ểm soát r ủi ro qu ốc gia và r ủi ro chuy ển đổi trong các ho ạt động cho vay và đầu t ư qu ốc t ế, và đồng th ời các ngân hàng ph ải trích l ập d ự phòng cho các rủi ro này. Nguyên t ắc 13 – Rủi ro th ị tr ường: Cơ quan qu ản lý nhà n ước ph ải đảm b ảo rằng các ngân hàng có các chính sách và quy trình xác định chính xác, đo l ường, theo dõi và ki ểm soát được các r ủi ro th ị tr ường; c ơ quan qu ản lý nhà n ước có th ẩm quy ền đặt ra các định m ức c ụ th ể và/ho ặc có th ể dùng m ột kho ản v ốn c ụ th ể để xử lý r ủi ro th ị tr ường n ếu có lý do chính đáng. Nguyên t ắc 14 – Rủi ro thanh kho ản: Cơ quan qu ản lý nhà n ước ph ải đảm b ảo rằng các ngân hàng có m ột chi ến l ược qu ản lý kh ả năng chi tr ả có th ể tính toán được mọi r ủi ro c ủa t ổ ch ức, ngân hàng ph ải có chính sách và quy trình để xác định, đo lường, theo dõi và ki ểm soát được r ủi ro thanh kho ản, và qu ản lý được kh ả năng chi tr ả của mình hàng ngày. C ơ quan qu ản lý nhà n ước ph ải yêu c ầu các ngân hàng có k ế ho ạch s ẵn sàng đối ứng v ới các v ấn đề về thanh kho ản có th ể phát sinh b ất ng ờ. Nguyên t ắc 15: R ủi ro tác nghi ệp (r ủi ro ho ạt động ): C ơ quan qu ản lý nhà n ước ph ải đảm b ảo r ằng ngân hàng ph ải có chính sách và quy trình qu ản lý r ủi ro để nh ận d ạng, đánh giá, ki ểm tra và ki ểm soát/gi ảm thi ểu r ủi ro ho ạt động. Các chính sách và quy trình qu ản lý r ủi ro này ph ải phù h ợp v ới quy mô và m ức độ ph ức t ạp của t ổ ch ức. Nguyên t ắc 16: R ủi ro lãi su ất trong s ổ sách ngân hàng: Cơ quan qu ản lý nhà nước ph ải đảm b ảo r ằng ngân hàng ph ải có h ệ th ống qu ản tr ị rủi ro có hi ệu qu ả nh ằm nh ận d ạng, đo l ường và ki ểm tra, ki ểm soát r ủi ro lãi su ất trong s ổ sách ngân hàng, bao gồm m ột chi ến l ược được H ội đồng qu ản tr ị phê duy ệt và được th ực hi ện b ởi ban qu ản lý c ấp cao; chi ến l ược này c ũng c ần ph ải phù h ợp v ới quy mô và m ức độ ph ức t ạp c ủa tổ ch ức c ủa lo ại r ủi ro. Nguyên t ắc 17: Ki ểm tra và ki ểm toán n ội b ộ: Cơ quan qu ản lý nhà n ước ph ải đảm b ảo r ằng ngân hàng ph ải có h ệ th ống ki ểm tra, ki ểm soát và ki ểm toán n ội b ộ phù hợp v ới quy mô và m ức độ phù h ợp v ới lo ại hình kinh doanh c ủa t ổ ch ức. Nguyên t ắc 18 – Lạm d ụng các d ịch v ụ tài chính: Cơ quan qu ản lý nhà n ước ph ải đảm b ảo được r ằng các ngân hàng có chính sách và quy trình, bao g ồm các quy tắc nghiêm ng ặt v ề “nh ận bi ết khách hàng”, nâng cao các tiêu chu ẩn đạo đức ngh ề 155 nghi ệp trong l ĩnh v ực tài chính và b ảo v ệ ngân hàng không b ị lợi d ụng, m ột cách vô tình hay c ố ý, vào các ho ạt động ph ạm pháp. Nguyên t ắc 19 – Ph ươ ng pháp qu ản lý: Một h ệ th ống qu ản lý ngân hàng hi ệu qu ả yêu c ầu các c ơ quan qu ản lý nhà n ước xây d ựng và duy trì s ự hi ểu bi ết sâu s ắc v ề ho ạt động c ủa t ừng ngân hàng và t ập đoàn ngân hàng, đồng th ời c ả hệ th ống ngân hàng, t ập trung vào s ự an toàn và tính b ền v ững, c ũng nh ư s ự ổn định c ủa toàn h ệ th ống ngân hàng. Nguyên t ắc 20 – Kỹ thu ật qu ản lý: Một h ệ th ống qu ản lý ngân hàng hi ệu qu ả ph ải bao g ồm c ả thanh tra t ại ch ỗ và ki ểm soát t ừ xa và s ự liên h ệ mật thi ết gi ữa cơ quan qu ản lý nhà n ước v ới ban điều hành c ủa ngân hàng. Nguyên t ắc 21 – Thông tin qu ản lý: Cơ quan qu ản lý nhà n ước ph ải có các ph ươ ng ti ện thu th ập, xem xét và phân tích các báo cáo v ề an toàn ho ạt động và các ch ỉ số th ống kê do các ngân hàng g ửi v ề trên c ơ s ở đơ n l ẻ và t ổng h ợp, đồng th ời ph ải có ph ươ ng ti ện để xác minh tính trung th ực c ủa các báo cáo này thông qua ho ặc là thanh tra t ại ch ỗ ho ặc thuê các chuyên gia độc l ập. Nguyên t ắc 22 – Kế toán và công b ố công khai: Cơ quan qu ản lý nhà n ước ph ải đảm bảo được r ằng m ỗi ngân hàng ph ải duy trì vi ệc ghi chép s ổ sách đầy đủ và theo đúng các chu ẩn m ực k ế toán được qu ốc t ế công nh ận, và công b ố công khai th ường xuyên các thông tin ph ản ánh đúng tình tr ạng tài chính và l ợi nhu ận c ủa ngân hàng. Nguyên t ắc 23- Quy ền x ử lý vi ph ạm c ủa c ơ quan qu ản lý nhà n ước: Cơ quan qu ản lý nhà n ước ph ải có công c ụ hỗ tr ợ họ đư a ra các bi ện pháp x ử lý vi ph ạm k ịp th ời. Trong đó bao g ồm kh ả năng thu h ồi Gi ấy phép ho ạt động ho ặc c ảnh báo vi ệc thu hồi Gi ấy phép ho ạt động. Nguyên t ắc 24 – Qu ản lý hợp nh ất: Một y ếu t ố nh ạy c ảm c ủa vi ệc qu ản lý hệ th ống ngân hàng là c ơ quan qu ản lý nhà n ước qu ản lý các t ập đoàn ngân hàng trên c ơ sở hợp nh ất, theo dõi sát sao, và áp d ụng t ất c ả các quy t ắc đảm b ảo an toàn đối v ới t ất cả các khía c ạnh kinh doanh mà t ập đoàn th ực hi ện trên toàn c ầu. Nguyên t ắc 25 – Quan h ệ gi ữa c ơ quan qu ản lý nhà n ước n ước s ở tại và nước nguyên x ứ: Vi ệc qu ản lý hợp nh ất xuyên biên gi ới đòi h ỏi s ự hợp tác và trao đổi thông tin gi ữa c ơ quan qu ản lý nhà n ước n ước s ở tại v ới các c ơ quan qu ản lý có liên quan, ch ủ yếu là các c ơ quan qu ản lý nhà n ước c ủa n ước nguyên x ứ. Các c ơ quan qu ản lý nhà n ước trong l ĩnh v ực ngân hàng ph ải yêu c ầu các ho ạt động t ại n ước s ở tại c ủa ngân hàng n ước ngoài được th ực hi ện theo cùng m ột tiêu chu ẩn nh ư đối v ới các t ổ ch ức trong n ước. 156 PH Ụ LỤC 3 BẢNG KH ẢO SÁT DÀNH CHO NG ƯỜI G ỬI TI ỀN T ẠI CÁC NHTM 1 . Địa ch ỉ email c ủa b ạn: 2. Trình độ cao nh ất (Vui lòng ch ỉ ch ọn m ột câu tr ả lời) () Trung h ọc ph ổ thông () Đại h ọc (S1) () Sau đại học (S2 và S3) 3. Khi g ửi ti ền t ại các NHTM, b ạn có: (Vui lòng tr ả lời có ho ặc không) ○ Đồng th ời có m ột tài kho ản t ại ngân hàng khác không? ○ Th ường theo dõi các ho ạt động c ủa ngân hàng mình g ửi tiên (thông qua các ph ươ ng ti ện truy ền thông, truy ền hình,)? ○ Hi ểu th ế nào là ti ền g ửi có k ỳ hạn, ti ền g ửi ti ết ki ệm và ti ền g ửi thanh toán? ○ Đã bao gi ờ sử dụng các d ịch v ụ tài tr ợ, vay v ốn ho ặc các d ịch v ụ khác t ại ngân hàng g ửi ti ền ch ưa? ○ Hi ểu đầy đủ các ho ạt động ngân hàng g ửi ti ền và các quy định liên quan đến vi ệc gửi ti ền? 4. N ếu b ạn có kho ản ti ền g ửi t ại m ột NHTM, m ục đích c ủa b ạn là: (Xin vui lòng tr ả lời v ới ưu tiên s ố 1, ưu tiên 2, ưu tiên th ứ 3; ưu tiên th ứ 4; Ưu tiên 5) ○ Tôi có th ể lấy ti ền c ủa tôi hàng ngày để đáp ứng nhu c ầu giao d ịch hàng ngày c ủa tôi. ○ Tôi có th ể lấy ti ền c ủa tôi b ất c ứ khi nào tôi mu ốn (b ất c ứ lúc nào không có ngh ĩa là hàng ngày). ○ Ti ền g ửi ti ết ki ệm nh ư là m ột kho ản thu nh ập th ường xuyên theo tháng, quý ○ Tôi mu ốn s ử dụng các ti ện ích c ủa ngân hàng (th ẻ ghi n ợ, tín d ụng, quà t ặng). ○ Tôi g ửi ti ền để hỗ tr ợ sự phát tri ển c ủa ngân hàng g ửi ti ền và l ĩnh v ực kinh doanh của ngân hàng. (Nh ư m ột hình th ức ủy thác đầu t ư). 157 5. N ếu b ạn có ti ền g ửi có k ỳ hạn ng ắn t ại m ột NHTM, m ục đích c ủa b ạn là: (Xin vui lòng tr ả lời v ới ưu tiên s ố 1, ưu tiên 2, ưu tiên th ứ 3; ưu tiên th ứ 4) ○ Tôi mu ốn ch ờ đợi m ột c ơ h ội kinh doanh trong ng ắn h ạn t ừ nền kinh t ế. ○ Tôi mu ốn nh ận được các kho ản thu nh ập và tránh được các r ủi ro v ề bi ến động lãi suất trong t ươ ng lai. ○ Tôi s ẽ dễ dàng rút ti ền mà không lo ng ại v ề các m ức phí ph ạt n ếu g ửi ti ền v ới các k ỳ hạn dài. ○ Tôi s ẽ nh ận được nhi ều quà t ặng h ơn, nhi ều khuy ến mãi h ơn vì m ỗi l ần g ửi ti ền là một l ần được nh ận quà t ặng, khuy ến mãi c ủa NHTM. 6. K ỳ hạn ưa thích c ủa b ạn đối v ới ti ền g ửi có k ỳ hạn là gì? (Xin vui lòng tr ả lời với ưu tiên s ố 1, ưu tiên 2, ưu tiên th ứ 3) ○ Tôi mu ốn k ỳ hạn 1 tháng (vì lý do giao d ịch thông th ường). ○ Tôi mu ốn k ỳ hạn 3- 6 tháng ○ Tôi mu ốn k ỳ hạn trên 1 n ăm. 7. N ếu b ạn mu ốn g ửi thêm vào tài kho ản ti ền g ửi có k ỳ hạn c ủa b ạn t ại NHTM đang g ửi, b ạn s ẽ xem xét (Vui lòng tr ả lời v ới vi ệc xem xét ưu tiên s ố 1; ưu tiên s ố 2, ưu tiên s ố 3, ưu tiên s ố 4, ưu tiên s ố 5) ○ Tôi nh ận được kho ản ti ền là bao nhiêu sau 1 ho ặc 2 tháng. ○ T ỷ su ất l ợi t ức trong 6 tháng g ần nh ất, so sánh v ới lãi su ất ti ền g ửi mà tôi nh ận được nh ư th ế nào. ○ L ợi nhu ận (doanh thu) c ủa ngân hàng đang g ửi t ừ ho ạt động kinh doanh t ăng gi ảm nh ư th ế nào. ○ Chi phí ho ạt động c ủa ngân hàng đang g ửi (liên quan đến ho ạt động tài chính c ủa ngân hàng) nh ư th ế nào. ○ Kh ả năng thanh toán c ủa ngân hàng đối v ới ng ười g ửi ti ền ti ền và đối tác ra sao. 158 8. N ếu b ạn thanh lý tài kho ản ti ền g ửi có k ỳ hạn c ủa b ạn t ại ngân hàng, lý do c ủa bạn là (Vui lòng tr ả lời v ới các ưu tiên nh ất; ưu tiên h ơn, ít ưu tiên h ơn; không ưu tiên) ○ Tôi c ần nó để th ực hi ện giao d ịch th ường xuyên c ủa tôi. ○ Tôi mu ốn chuy ển k ỳ hạn ti ền g ửi c ủa tôi t ừ ng ắn h ạn sang dài h ạn ho ặc ng ược l ại. ○ Tôi mu ốn g ửi ti ền c ủa tôi vào ngân hàng khác vì và quy mô ngân hàng lơn h ơn. ○ S ự ch ăm sóc khách hàng c ủa ngân hàng kém. 9. B ạn s ẽ rút t ất c ả ti ền c ủa mình và đóng tài kho ản ở ngân hàng, n ếu (Xin tr ả lời với đồng ý, trung l ập hay không đồng ý) ○ Ngân hàng tôi g ửi ti ền không hoàn tr ả nh ư tôi mong đợi. ○ Ngân hàng tôi g ửi ti ền tr ả các kho ản lãi th ấp h ơn so v ới các ngân hàng khác. ○ Ngân hàng tôi g ửi ti ền đối m ặt v ới t ổn th ất kinh doanh ho ặc tình hình thanh kho ản th ấp. ○ Điều ki ện kinh t ế đòi h ỏi tôi ph ải gi ữ ti ền m ặt. ○ Ngân hàng được chính minh là vi ph ạm m ột s ố quy định c ủa NHNN ○ Ngân hàng này không có các d ịch v ụ thích h ợp và không cung c ấp các s ản ph ẩm ngân hàng h ấp d ẫn. ○ Yêu c ầu rút ti ền c ủa tôi đã t ừng b ị trì hoãn mà không có b ất k ỳ lý do thích đáng nào. 10. N ếu b ạn mu ốn ch ấm d ứt tài kho ản ti ền g ửi có k ỳ hạn c ủa mình, b ạn có đư a ra thông báo tr ước cho ngân hàng c ủa b ạn? (Vui lòng ch ọn ch ỉ có m ột câu tr ả lời) ○ Có, n ếu đó không ph ải là ngày đáo h ạn. ○ Không, n ếu tôi ch ấm d ứt tài kho ản trong th ời gian đáo h ạn (ngân hàng nên bi ết điều đó). ○ Không, m ặc dù đó không ph ải là ngày đáo h ạn. 11. N ếu lãi su ất ti ền g ửi ngân hàng khác đang t ăng, b ạn s ẽ (Xin tr ả lời v ới đồng ý, trung l ập hay không đồng ý) ○ Không làm b ất c ứ điều gì ○ Chuy ển ti ền g ửi c ủa tôi vào ngân hàng có lãi su ất t ăng ○ Yêu c ầu ngân hàng có các m ức điều ch ỉnh lãi su ất t ốt h ơn ○ Rút ti ền g ửi c ủa tôi để gi ữ ti ền m ặt. 159 PH Ụ LỤC 4 BẢNG KH ẢO SÁT DÀNH CHO CÁN B Ộ CÁC NHTM 1. Địa ch ỉ email c ủa b ạn : 2. Cơ c ấu t ổ ch ức ngân hàng c ủa b ạn nh ư th ế nào? ( Vui lòng tr ả lời có ho ặc không ) ○ Có phòng riêng bi ệt v ề qu ản tr ị rủi ro? ○ Có gi ảm đốc, qu ản lý riêng bi ệt ch ịu trách nhi ệm qu ản tr ị rủi ro thanh kho ản? ○ Có s ự ph ối h ợp qu ản tr ị rủi ro thanh kho ản v ới các ho ạt động khác c ủa ngân hàng? ○ S ự ph ụ thu ộc v ới các quy ết định c ủa c ấp trên đến v ấn đề qu ản tr ị rủi ro thanh kho ản? 3. Về vấn đề th ời gian g ửi ti ền t ại ngân hàng c ủa b ạn ( Vui lòng tr ả lời đồng ý ho ặc không đồng ý ) ○ Thu phí đối v ới nh ững kho ản ti ền g ửi rút ra tr ước h ạn. ○ S ố lượng ti ền g ửi giao d ịch ít h ơn so v ới l ượng ti ền g ửi giao d ịch. ○ Có các chính sách khuy ến khích nh ững ng ười g ửi ti ền k ỳ hạn dài t ại ngân hàng. ○ Theo dõi lãi su ất theo k ỳ hạn c ủa các NHTM khác để áp d ụng cho ngân hàng b ạn. ○ Xem xét m ức độ lãi su ất để xác định t ỷ lệ phân chia thu nh ập v ới ng ười g ửi ti ền. 4. Sự đầy đủ của v ốn ch ủ sở hữu t ại ngân hàng b ạn ( Vui lòng tr ả lời theo: r ất phù hợp, phù h ợp, phù h ợp v ừa ph ải, ít phù h ợp, không phù h ợp) ○ C ơ c ấu l ại th ời gian và kh ối l ượng các kho ản ti ền g ửi để phù h ợp v ới các d ự án kinh doanh c ủa ngân hàng. ○ Ưu tiên các đề xu ất vay v ốn mà có ho ạt động t ốt, tình hình tài chính t ốt trong quá kh ứ. ○ S ẵn sàng ti ếp c ận và h ỗ tr ợ vốn đối v ới các đề xu ất v ề dự án m ới. ○ Yêu c ầu cao h ơn đối v ới tài s ản th ế ch ấp, s ố dư bù ho ặc cung c ấp ph ươ ng án s ử dụng vốn trong vi ệc cung c ấp tín d ụng. ○ Ưu thích nh ững đối tác tài chính góp v ốn ch ủ sở hữu, nh ững ng ười đã có tài kho ản tại ngân hàng và các quan h ệ với ngân hàng. ○ Ưa thích đầu t ư vào các d ự án tài chính ng ắn h ạn h ơn là dài h ạn. ○ Có ph ươ ng án bán l ại ph ần v ốn ch ủ sở hữu n ếu ngân hàng r ơi vào thua l ỗ, đứng tr ước nguy c ơ phá s ản. 160 5. Trong ho ạt động tài tr ợ th ươ ng m ại và cho thuê tài chính, ngân hàng c ủa b ạn: (Vui lòng l ựa ch ọn các m ức độ : r ất thích, khá thích, không thích l ắm, không thích đối v ới các v ấn đề sau). ○ Tài tr ợ ng ắn h ạn (k ỳ từ 1 n ăm tr ở xu ống). ○ Tài tr ợ th ươ ng m ại ho ặc cho thuê v ới th ời h ạn t ừ 1 – 3 n ăm. ○ Ph ạt tr ả nợ ch ậm. ○ Kéo dài thêm th ời h ạn tr ả nợ cho đối tác trong tr ường h ợp đối tác tr ả nợ ch ậm. ○ Thay đổi phí cho thuê để phù h ợp v ới điều ki ện kinh t ế hi ện t ại. ○ Tài tr ợ cho các doanh nghi ệp có tài kho ản t ại ngân hàng của b ạn. ○ Yêu c ầu doanh nghi ệp có nhu c ầu tài tr ợ vốn th ế ch ấp tài s ản ho ặc ph ải có bảo lãnh c ủa bên th ứ ba. ○ Phát m ại tài s ản th ế ch ấp n ếu doanh nghi ệp được ngân hàng tài tr ợ vốn phá s ản. ○ S ử dụng l ợi nhu ận để bù đắp các kho ản m ất v ốn t ừ ho ạt động tài tr ợ. 6. Khi tài tr ợ, Ngân hàng c ủa b ạn: (Vui lòng tr ả lời đồng ý ho ặc không đồng ý) ○ Tài tr ợ các d ự án ng ắn h ạn b ằng ngu ồn v ốn ng ắn h ạn (ti ền g ửi). ○ Tập h ợp ngu ồn v ốn ng ắn và dài h ạn và m ột gi ỏ chung để phân b ổ theo t ừng tr ường h ợp. ○ Sử dụng m ột phân ngu ồn v ốn ti ền g ửi ng ắn h ạn để th ực hi ện các nghi ệp v ụ th ị tr ường ti ền t ệ và mua tín phi ếu c ủa NHTW. ○ Mua trái phi ếu chính ph ủ. ○ Đồng tài tr ợ với các ngân hàng khác trong m ột s ố tr ường h ợp. ○ Xem xét l ại lãi su ất đã cam k ết tr ả cho nh ững ng ười g ửi ti ền. ○ Xem xét tri ển v ọng các d ự án đang tài tr ợ. ○ Đánh giá đối tác th ường xuyên. ○ Xem xét chi phí tài tr ợ trong 6 tháng qua. ○ Căn c ứ vào ch ất l ượng danh m ục tài tr ợ dự án tr ước đây để đư a ra các quy ết định tài tr ợ ti ếp theo. ○ Ưa thích các d ự án c ủa chính ph ủ hơn là các d ự án t ư nhân. ○ Phân b ổ một ph ần ngu ồn v ốn để dự phòng r ủi ro đầu t ư và d ự phòng đảm bảo m ức sinh l ời ổn định. 161 ○ Ưa thích d ự án có tính thanh kho ản cao h ơn là các d ự án có l ợi nhu ận cao. ○ Ngu ồn v ốn ch ủ sở hữu dài h ạn được huy động t ừ ngu ồn v ốn c ổ ph ần. ○ Ch ấm d ứt tài tr ợ cho các d ự án không sinh l ời. 7. Để qu ản lý nhu c ầu rút ti ền c ủa khách hàng, ngân hàng c ủa b ạn (Vui lòng l ựa ch ọn th ứ tự ưu tiên cho t ừng gi ải pháp t ừ 1 đến 6) ○ Dựa vào ngu ồn d ự tr ữ ti ền m ặt để đáp ứng nhu c ầu rút ti ền. ○ Tăng c ường d ự tr ữ vượt m ức ngoài ph ần d ự tr ữ bắt bu ộc t ại NHTW. ○ Liên h ệ với ng ười g ửi ti ền có s ố lượng ti ền g ửi lớn để dự ki ến th ời gian rút ti ền. ○ Th ường xuyên tính toán và phân tích các mô hình d ự ki ến nhu c ầu rút ti ền. ○ Tìm hi ểu xem có bao nhiêu khách hàng g ửi ti ền có ý th ức và hi ểu bi ết ở ngân hàng mình. ○ Thuy ết ph ục ng ười g ửi ti ền kéo dài k ỳ hạn g ửi ti ền t ừ ng ắn sang dài h ạn. 8. Các v ấn đề về thanh kho ản ti ềm ẩn mà ngân hàng c ủa b ạn d ự ki ến (Vui lòng lựa ch ọn: r ất có th ể xảy ra, có th ể xảy ra, không th ể xảy ra) ○ Nh ững khách hàng g ửi ti ền có hi ểu bi ết l ại r ất nh ạy c ảm v ới lãi su ất. ○ Các kho ản n ợ xấu có th ể làm gi ảm l ợi nhu ận c ủa ngân hàng và lãi su ất tr ả cho nh ững ng ười g ửi ti ền. ○ Lãi su ất có xu h ướng t ăng do chính sách ti ền t ệ th ắt ch ặt. ○ Ngu ồn ti ền g ửi k ỳ hạn ng ắn (1 tháng) chi ếm t ỷ tr ọng l ớn. ○ Vi ệc ti ếp c ận th ị tr ường ti ền t ệ khó kh ăn ho ặc b ị hạn ch ế. ○ Khó kh ăn trong vi ệc tìm ki ếm các d ự án có tri ển v ọng và kh ả năng sinh l ời t ốt. 9. N ếu nhu c ầu rút ti ền g ửi v ượt quá d ự tr ữ về thanh kho ản c ủa ngân hàng (g ồm dự tr ữ ti ền m ặt và d ự tr ữ bắt bu ộc), ngân hàng b ạn s ẽ: (Vui lòng l ựa ch ọn th ứ tự ưu tiên cho t ừng gi ải pháp t ừ 1 đến 8) ○ Vay trên th ị tr ường ti ền t ệ. ○ Vay t ừ công ty m ẹ. ○ Bán trái phi ếu trên th ị tr ường th ứ cấp. ○ Th ực hi ện các h ợp đồng mua l ại các trái phi ếu chính ph ủ với NHTW. ○ Rút ti ền g ửi t ại các ngân hàng khác. ○ Yêu c ầu NHTW h ỗ tr ợ thanh kho ản kh ẩn c ấp. 162 ○ S ử dụng ngu ồn v ốn c ủa ngân hàng để đáp ứng nhu c ầu thanh kho ản. ○ Th ươ ng l ượng v ới ng ười rút ti ền v ề vi ệc lùi th ời điểm rút ti ền. 10. Ngân hàng c ủa b ạn ứng phó th ể nào v ới xu h ướng t ăng lãi su ất (Vui lòng l ựa ch ọn: hợp lý nh ất, h ợp lý, ch ưa thực s ự hợp lý, không h ợp lý). ○ T ăng lãi su ất ti ền g ửi, ch ấp nh ận m ức chênh l ệch lãi su ất đầu vào -đầu ra th ấp. ○ Th ươ ng l ượng lãi su ất v ới m ột s ố khách hàng có l ượng ti ền g ửi l ớn. ○ Gi ảm ho ạt động cho vay và đầu t ư nhi ều vào trái phi ếu chính ph ủ. ○ Đàm phán v ới các đối tác đầu t ư v ề vi ệc t ăng lãi su ất ngân hàng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_quan_ly_rui_ro_thanh_khoan_ngan_hang_thuong_mai_cua.pdf
  • docxLA_PhamThanhDat_E.docx
  • pdfLA_PhamThanhDat_Sum.pdf
  • pdfLA_PhamThanhDat_TT.pdf
  • docxLA_PhamThanhDat_V.docx