Luận án Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng

inh chứng để đảm bảo việc phê duyệt cấp tín dụng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid .00 2 .7 .7 .7 Ít đồng ý 47 16.3 16.3 17.0 Đồng ý 119 41.2 41.2 58.1 194 Khá đồng ý 62 21.5 21.5 79.6 Hoàn toàn đồng ý 59 20.4 20.4 100.0 Total 289 100.0 100.0 CSCV4 Luôn cân nhắc cấp tín dụng các hồ sơ ngay cả khi các hồ sơ đã đủ tiêu chuẩn Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid .00 2 .7 .7 .7 Đồng ý 116 40.1 40.1 40.8 Khá đồng ý 160 55.4 55.4 96.2 Hoàn toàn đồng ý 11 3.8 3.8 100.0 Total 289 100.0 100.0 CSCV5 Thời gian cấp tín dụng luôn đảm bảo đúng qui định và sớm hơn qui định Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 3.00 121 41.9 41.9 41.9 4.00 100 34.6 34.6 76.5 5.00 68 23.5 23.5 100.0 Total 289 100.0 100.0 NL1 Đội ngũ nhân viên có khả năng làm việc tốt Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Đồng ý 120 41.5 41.5 41.5 Khá đồng ý 101 34.9 34.9 76.5 Hoàn toàn đồng ý 68 23.5 23.5 100.0 Total 289 100.0 100.0 NL2 Số thâm niên làm việc về tín dụng là yếu tốquan trọng trong đánh giá rủi ro tín dụng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ít đồng ý 48 16.6 16.6 16.6 Đồng ý 80 27.7 27.7 44.3 Khá đồng ý 65 22.5 22.5 66.8 195 Hoàn toàn đồng ý 96 33.2 33.2 100.0 Total 289 100.0 100.0 NL3 Đội ngũ nhân viên có thể đánh giá chính xác khả năng trả thực hiện nghĩa vụ tín dụng của khách hàng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ít đồng ý 12 4.2 4.2 4.2 Đồng ý 113 39.1 39.1 43.3 Khá đồng ý 116 40.1 40.1 83.4 Hoàn toàn đồng ý 48 16.6 16.6 100.0 Total 289 100.0 100.0 NL4 Đội ngũ nhân viên sáng tạo, linh hoạt trong từng trƣờng hợp khách hàng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ít đồng ý 20 6.9 6.9 6.9 Đồng ý 65 22.5 22.5 29.4 Khá đồng ý 89 30.8 30.8 60.2 Hoàn toàn đồng ý 115 39.8 39.8 100.0 Total 289 100.0 100.0 NL5 Khi đánh giá rủi ro nhân viên không chỉ dựa vào các tiêu chí/điều khoản cấp tín dụng mà còn dựa vào nhiều tiêu chí khác có liên quan đến khoản cấp tín dụng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ít đồng ý 9 3.1 3.1 3.1 Đồng ý 96 33.2 33.2 36.3 Khá đồng ý 75 26.0 26.0 62.3 Hoàn toàn đồng ý 109 37.7 37.7 100.0 Total 289 100.0 100.0 196 NL6 Tôi luôn cố gắng tìm kiếm nhiều khách hàng cho ngân hàng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ít đồng ý 15 5.2 5.2 5.2 Đồng ý 72 24.9 24.9 30.1 Khá đồng ý 81 28.0 28.0 58.1 Hoàn toàn đồng ý 121 41.9 41.9 100.0 Total 289 100.0 100.0 NL7 Bằng mọi cách tôi hƣớng dẫn khách hàng đểcó đƣợc khoản cấp tín dụng theo nhu cầu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ít đồng ý 98 33.9 33.9 33.9 Đồng ý 110 38.1 38.1 72.0 Khá đồng ý 47 16.3 16.3 88.2 Hoàn toàn đồng ý 34 11.8 11.8 100.0 Total 289 100.0 100.0 QLHSYK1 Trong quá trình quản lý hồ sơ có thể bỏ sót những khách hàng có mức độ rủi ro cao Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoàn toàn không đồng ý 17 5.9 5.9 5.9 Đồng ý 125 43.3 43.3 49.1 Khá đồng ý 96 33.2 33.2 82.4 Hoàn toàn đồng ý 51 17.6 17.6 100.0 Total 289 100.0 100.0 QLHSYK2 Tôi chỉ cảnh báo cho những khách hàng cần thiết khi có biểu hiện nợ quá hạn Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoàn toàn không đồng ý 50 17.3 17.3 17.3 Ít đồng ý 33 11.4 11.4 28.7 Đồng ý 91 31.5 31.5 60.2 Khá đồng ý 98 33.9 33.9 94.1 Hoàn toàn đồng ý 17 5.9 5.9 100.0 Total 289 100.0 100.0 197 QLHSYK3 Qui trình thực hiện còn nhiều lỗ hổng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoàn toàn không đồng ý 34 11.8 11.8 11.8 Ít đồng ý 48 16.6 16.6 28.4 Đồng ý 123 42.6 42.6 70.9 Khá đồng ý 50 17.3 17.3 88.2 Hoàn toàn đồng ý 34 11.8 11.8 100.0 Total 289 100.0 100.0 QLHSYK4 Có những sai phạm nằm ngoài qui định Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoàn toàn không đồng ý 17 5.9 5.9 5.9 Ít đồng ý 63 21.8 21.8 27.7 Đồng ý 76 26.3 26.3 54.0 Khá đồng ý 99 34.3 34.3 88.2 Hoàn toàn đồng ý 34 11.8 11.8 100.0 Total 289 100.0 100.0 QLHSYK5 Hồ sơ khách hàng nằm ở nhiều bộ phận Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ít đồng ý 17 5.9 5.9 5.9 Đồng ý 158 54.7 54.7 60.6 Khá đồng ý 33 11.4 11.4 72.0 Hoàn toàn đồng ý 81 28.0 28.0 100.0 Total 289 100.0 100.0 198 HTTC1 Tôi tin tƣởng các bộ phận khác trong hệ thống liên quan đến tín dụng hoạt động rất hiệu quả Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ít đồng ý 47 16.3 16.3 16.3 Đồng ý 93 32.2 32.2 48.4 Khá đồng ý 81 28.0 28.0 76.5 Hoàn toàn đồng ý 68 23.5 23.5 100.0 Total 289 100.0 100.0 HTTC2 Hệ thống có các bộ phận chuyên giải quyết những khoản nợ xấu của khách hàng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoàn toàn không đồng ý 17 5.9 5.9 5.9 Ít đồng ý 98 33.9 33.9 39.8 Đồng ý 109 37.7 37.7 77.5 Khá đồng ý 14 4.8 4.8 82.4 Hoàn toàn đồng ý 51 17.6 17.6 100.0 Total 289 100.0 100.0 HTTC3 Hệ thống có các bộ phận chuyên giải quyết những khoản nợ quá hạn của khách hàng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Đồng ý 157 54.3 54.3 54.3 Khá đồng ý 67 23.2 23.2 77.5 Hoàn toàn đồng ý 65 22.5 22.5 100.0 Total 289 100.0 100.0 HTTC4 Các bộ phận trong hoạt động cấp tín dụng có sự phối hợp tốt với nhau Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ít đồng ý 16 5.5 5.5 5.5 Đồng ý 74 25.6 25.6 31.1 Khá đồng ý 98 33.9 33.9 65.1 Hoàn toàn đồng ý 101 34.9 34.9 100.0 Total 289 100.0 100.0 199 HTTC5 Cách thức tổ chức về hoạt động cấp tín dụng hiện nay rất phù hợp Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ít đồng ý 62 21.5 21.5 21.5 Đồng ý 95 32.9 32.9 54.3 Khá đồng ý 98 33.9 33.9 88.2 Hoàn toàn đồng ý 34 11.8 11.8 100.0 Total 289 100.0 100.0 HTTC6 Tôi hài lòng về sự phối hợp giữa các khâu trong hoạt động tín dụng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid .00 2 .7 .7 .7 2.00 115 39.8 39.8 40.5 3.00 83 28.7 28.7 69.2 4.00 59 20.4 20.4 89.6 5.00 30 10.4 10.4 100.0 Total 289 100.0 100.0 HTTC7 Các bộ phận trong hoạt động cấp tín dụng đều tham gia trong giải quyết các khoản nợ quá hạn/nợ xấu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ít đồng ý 48 16.6 16.6 16.6 Đồng ý 112 38.8 38.8 55.4 Khá đồng ý 112 38.8 38.8 94.1 Hoàn toàn đồng ý 17 5.9 5.9 100.0 Total 289 100.0 100.0 K_trano Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid .00 43 14.9 14.9 14.9 1.00 33 11.4 11.4 26.3 2.00 24 8.3 8.3 34.6 3.00 32 11.1 11.1 45.7 200 4.00 4 1.4 1.4 47.1 5.00 51 17.6 17.6 64.7 9.00 17 5.9 5.9 70.6 10.00 51 17.6 17.6 88.2 20.00 34 11.8 11.8 100.0 Total 289 100.0 100.0 Hoso Tỷ lệ % hồ sơ phát sinh rủi ro sau khi đƣợc cấp tín dụng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid .00 16 5.5 5.5 5.5 1.00 16 5.5 5.5 11.1 2.00 17 5.9 5.9 17.0 3.00 14 4.8 4.8 21.8 4.00 15 5.2 5.2 27.0 5.00 31 10.7 10.7 37.7 10.00 98 33.9 33.9 71.6 20.00 48 16.6 16.6 88.2 30.00 17 5.9 5.9 94.1 80.00 17 5.9 5.9 100.0 Total 289 100.0 100.0 Trano Tỉ lệ % khách hàng do tôi quản lý chắc chắn có thể trả nợ đúng hạn cho ngân hàng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 80.00 34 11.8 11.8 11.8 90.00 51 17.6 17.6 29.4 91.00 17 5.9 5.9 35.3 95.00 45 15.6 15.6 50.9 97.00 28 9.7 9.7 60.6 98.00 14 4.8 4.8 65.4 99.00 17 5.9 5.9 71.3 100.00 83 28.7 28.7 100.0 Total 289 100.0 100.0 201 Duno Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid .00 83 28.7 28.7 28.7 1.00 17 5.9 5.9 34.6 2.00 15 5.2 5.2 39.8 3.00 30 10.4 10.4 50.2 5.00 46 15.9 15.9 66.1 9.00 17 5.9 5.9 72.0 10.00 50 17.3 17.3 89.3 20.00 31 10.7 10.7 100.0 Total 289 100.0 100.0 Khach.hang Khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid .00 2 .7 .7 .7 Cá nhân 122 42.2 42.2 42.9 Doanh nghiệp 165 57.1 57.1 100.0 Total 289 100.0 100.0 QM QM Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 2.33 8 2.8 2.8 2.8 2.33 8 2.8 2.8 5.5 2.67 15 5.2 5.2 10.7 2.67 16 5.5 5.5 16.3 3.00 30 10.4 10.4 26.6 3.33 24 8.3 8.3 34.9 3.33 22 7.6 7.6 42.6 4.00 48 16.6 16.6 59.2 4.33 26 9.0 9.0 68.2 4.33 24 8.3 8.3 76.5 4.67 24 8.3 8.3 84.8 202 4.67 27 9.3 9.3 94.1 5.00 17 5.9 5.9 100.0 Total 289 100.0 100.0 CSNN CSNN Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 2.50 16 5.5 5.5 5.5 3.00 29 10.0 10.0 15.6 3.25 29 10.0 10.0 25.6 3.50 32 11.1 11.1 36.7 3.75 50 17.3 17.3 54.0 4.00 14 4.8 4.8 58.8 4.25 17 5.9 5.9 64.7 4.50 51 17.6 17.6 82.4 4.75 34 11.8 11.8 94.1 5.00 17 5.9 5.9 100.0 Total 289 100.0 100.0 KTXH KTXH Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 2.25 16 5.5 5.5 5.5 2.50 16 5.5 5.5 11.1 2.75 16 5.5 5.5 16.6 3.00 44 15.2 15.2 31.8 3.25 44 15.2 15.2 47.1 3.50 17 5.9 5.9 52.9 3.75 34 11.8 11.8 64.7 4.25 17 5.9 5.9 70.6 4.50 51 17.6 17.6 88.2 4.75 34 11.8 11.8 100.0 Total 289 100.0 100.0 203 NL NL Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 2.67 13 4.5 4.5 4.5 2.67 14 4.8 4.8 9.3 3.00 33 11.4 11.4 20.8 3.33 12 4.2 4.2 24.9 3.33 11 3.8 3.8 28.7 3.50 13 4.5 4.5 33.2 3.67 4 1.4 1.4 34.6 3.67 4 1.4 1.4 36.0 3.83 22 7.6 7.6 43.6 3.83 21 7.3 7.3 50.9 4.00 20 6.9 6.9 57.8 4.17 13 4.5 4.5 62.3 4.17 15 5.2 5.2 67.5 4.33 3 1.0 1.0 68.5 4.33 2 .7 .7 69.2 4.50 27 9.3 9.3 78.5 4.67 20 6.9 6.9 85.5 4.67 21 7.3 7.3 92.7 4.83 1 .3 .3 93.1 4.83 1 .3 .3 93.4 5.00 19 6.6 6.6 100.0 Total 289 100.0 100.0 HTTC HTTC Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 2.60 30 10.4 10.4 10.4 2.80 31 10.7 10.7 21.1 3.00 46 15.9 15.9 37.0 3.20 17 5.9 5.9 42.9 3.40 50 17.3 17.3 60.2 3.60 16 5.5 5.5 65.7 204 3.80 17 5.9 5.9 71.6 4.00 14 4.8 4.8 76.5 4.20 17 5.9 5.9 82.4 4.60 34 11.8 11.8 94.1 4.80 17 5.9 5.9 100.0 Total 289 100.0 100.0 KH KH Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 2.80 29 10.0 10.0 10.0 3.00 91 31.5 31.5 41.5 3.20 17 5.9 5.9 47.4 3.80 34 11.8 11.8 59.2 4.00 16 5.5 5.5 64.7 4.20 34 11.8 11.8 76.5 4.40 34 11.8 11.8 88.2 4.60 17 5.9 5.9 94.1 4.80 17 5.9 5.9 100.0 Total 289 100.0 100.0 QLHSTC QLHSTC Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 2.33 15 5.2 5.2 5.2 2.33 14 4.8 4.8 10.0 2.67 22 7.6 7.6 17.6 2.67 23 8.0 8.0 25.6 3.00 32 11.1 11.1 36.7 3.33 9 3.1 3.1 39.8 3.33 8 2.8 2.8 42.6 3.67 8 2.8 2.8 45.3 3.67 8 2.8 2.8 48.1 4.00 48 16.6 16.6 64.7 4.67 24 8.3 8.3 73.0 205 4.67 27 9.3 9.3 82.4 5.00 51 17.6 17.6 100.0 Total 289 100.0 100.0 QLHSYK QLHSYK Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 2.00 17 5.9 5.9 5.9 2.20 33 11.4 11.4 17.3 2.80 46 15.9 15.9 33.2 3.00 47 16.3 16.3 49.5 3.20 48 16.6 16.6 66.1 3.60 16 5.5 5.5 71.6 4.00 14 4.8 4.8 76.5 4.20 17 5.9 5.9 82.4 4.40 17 5.9 5.9 88.2 4.60 17 5.9 5.9 94.1 4.80 17 5.9 5.9 100.0 Total 289 100.0 100.0 CSCV CSCV Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 1.00 2 .7 .7 .7 2.80 29 10.0 10.0 10.7 3.00 30 10.4 10.4 21.1 3.20 64 22.1 22.1 43.3 3.40 10 3.5 3.5 46.7 3.60 2 .7 .7 47.4 3.80 43 14.9 14.9 62.3 4.00 19 6.6 6.6 68.9 4.20 24 8.3 8.3 77.2 4.40 25 8.7 8.7 85.8 206 4.60 30 10.4 10.4 96.2 4.80 11 3.8 3.8 100.0 Total 289 100.0 100.0 KN_trano Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 80.00 34 11.8 11.8 11.8 90.00 51 17.6 17.6 29.4 91.00 17 5.9 5.9 35.3 95.00 51 17.6 17.6 52.9 96.00 4 1.4 1.4 54.3 97.00 32 11.1 11.1 65.4 98.00 24 8.3 8.3 73.7 99.00 33 11.4 11.4 85.1 100.00 43 14.9 14.9 100.0 Total 289 100.0 100.0 207 PHỤ LỤC SỐ 09 Tổng hợp kết quả phân tích Cronbach’s alpha đánh giá mức độ tin cậy của thang đo đối với nhóm nhân viên ngân hàng. Biến Trung bình thang đo nếu loại biến Phƣơng sai nếu loại biến Tƣơng quan biến – Tổng Cronbach's Alpha nếu loại biến Kinh tế xã hội Cronbach's Alpha= 0,839 KTXH1 10.6547 5.735 .794 .747 KTXH2 10.6547 6.329 .702 .790 KTXH3 10.6978 4.952 .799 .734 KTXH4 11.1799 6.337 .458 .895 Chính sách Nhà nước Cronbach's Alpha= 0,827 CSNN1 11.8417 5.540 .467 .856 CSNN2 11.5036 3.846 .816 .699 CSNN4 11.4532 4.047 .782 .718 CSNN5 11.7770 5.030 .572 .816 Khách hàng Cronbach's Alpha= 0,87 KH1 14.4245 6.232 .804 .773 KH2 14.6043 7.705 .668 .813 KH3 14.4820 6.585 .774 .782 KH4 14.4892 8.411 .691 .815 KH5 14.7194 9.406 .397 .872 Qui mô ngân hàng Cronbach's Alpha= 0,756 QM1 7.4101 3.331 .577 .704 QM2 7.4460 2.524 .669 .572 QM3 7.6187 2.441 .552 .736 Chính sách vay vốn Cronbach's Alpha= 0,850 CSCV1 14.4460 7.495 .670 .818 CSCV2 14.6619 6.559 .802 .779 CSCV3 14.8561 6.312 .703 .814 CSCV4 14.6835 7.827 .794 .800 CSCV5 14.4748 8.469 .426 .875 208 Biến Trung bình thang đo nếu loại biến Phƣơng sai nếu loại biến Tƣơng quan biến – Tổng Cronbach's Alpha nếu loại biến Nguồn nhân lực Cronbach's Alpha= 0,852 NL1 19.5036 12.976 .688 .821 NL2 19.5827 11.665 .620 .835 NL3 19.6259 13.439 .585 .838 NL4 19.2734 12.244 .655 .825 NL5 19.3165 13.015 .555 .843 NL6 19.2446 11.751 .762 .804 Quản lý hồ sơ yếu kém Cronbach's Alpha= 0,823 QLHSYK1 12.8489 11.607 .634 .784 QLHSYK2 13.4173 10.767 .596 .796 QLHSYK3 13.4029 9.822 .802 .729 QLHSYK4 13.1799 12.091 .452 .835 QLHSYK5 12.7914 11.688 .632 .785 Hệ thống tổ chức Cronbach's Alpha= 0,779 HTTC1 17.2806 9.957 .696 .698 HTTC2 17.9137 11.398 .358 .798 HTTC3 17.1799 11.989 .499 .753 HTTC4 16.8849 11.914 .432 .767 HTTC5 17.5036 10.295 .707 .698 HTTC7 17.5180 11.831 .527 .747 209 PHỤ LỤC SỐ 10 Tổng hợp kết quả phân tích Cronbach’s alpha đánh giá mức độ tin cậy của thang đo đối với nhóm khách hàng. Trung bình thang đo nếu loại biến Phƣơng sai nếu loại biến Tƣơng quan biến – Tổng Cronbach's Alpha nếu loại biến Qui mô ngân hàng: Cronbach's Alpha= 0,872 QM1 13,8000 7,449 ,748 ,836 QM2 14,0410 7,648 ,726 ,842 QM3 14,1282 6,947 ,765 ,829 QM4 14,1026 6,979 ,718 ,841 Chính sách tài chính ngân hàng: Cronbach's Alpha= 0,694 CSNH1 11,5744 3,565 ,388 ,681 CSNH2 11,8308 2,873 ,602 ,548 CSNH3 11,7282 3,323 ,527 ,608 CSNH4 12,0359 2,777 ,438 ,675 CSNH5 14,3897 7,301 ,580 ,879 Sự phát triển kinh tế xã hội địa phương: Cronbach's Alpha= 0,694 KH1 11,0615 4,305 ,541 ,778 KH2 11,0051 3,974 ,614 ,742 KH3 10,9590 4,070 ,668 ,715 KH4 10,7436 4,388 ,614 ,743 Nguồn nhân lực tín dụng ngân hàng: Cronbach's Alpha= 0,754 NL1 10,1179 6,197 ,454 ,752 NL2 10,9846 3,572 ,611 ,695 NL3 10,6462 4,838 ,535 ,706 NL4 10,4051 5,088 ,744 ,623 Hệ thống tổ chức hoạt động tín dụng ngân hàng: Cronbach's Alpha= 0,869 HTTC1 14,2974 8,117 ,584 ,868 HTTC2 14,0974 7,996 ,703 ,839 HTTC3 14,2974 7,138 ,736 ,831 HTTC4 14,4205 7,822 ,703 ,839 HTTC5 14,3538 7,879 ,759 ,827 Uy tín khách hàng: Cronbach's Alpha= 0,799 KH1 15,4103 5,882 ,615 ,751 KH2 15,4615 5,807 ,635 ,745 KH3 15,5385 6,528 ,490 ,787 KH4 15,3026 5,429 ,488 ,806 KH5 15,4359 5,422 ,736 ,711 210 PHỤ LỤC SỐ 11 PHỤ LỤC MÔ HÌNH HỒI QUY Phụ lục mô hình hồi quy (bảng hỏi đối với cán bộ nhân viên ngân hàng) Variables Entered/Removed b Mo del Variables Entered Variables Removed Method 1 NL NL, QLHSYK QLHSYK, QM QM, CSCV CSCV, HTTC HTTC . Enter 2 Khach.hang Khach hang, KTXH KTXH, KH KH, CSNN CSNN . Enter a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: KN_trano Model Summary c Mo del R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .755 a .571 .555 4.05348 2 .826 b .682 .660 3.53988 .987 a. Predictors: (Constant), NL NL, QLHSYK QLHSYK, QM QM, CSCV CSCV, HTTC HTTC b. Predictors: (Constant), NL NL, QLHSYK QLHSYK, QM QM, CSCV CSCV, HTTC HTTC, Khach.hang Khach hang, KTXH KTXH, KH KH, CSNN CSNN c. Dependent Variable: KN_trano ANOVA c Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 2904.388 5 580.878 35.353 .000 a Residual 2185.281 133 16.431 Total 5089.669 138 2 Regression 3473.203 9 385.911 30.797 .000 b Residual 1616.466 129 12.531 Total 5089.669 138 211 Variables Entered/Removed b Mo del Variables Entered Variables Removed Method 1 NL NL, QLHSYK QLHSYK, QM QM, CSCV CSCV, HTTC HTTC . Enter 2 Khach.hang Khach hang, KTXH KTXH, KH KH, CSNN CSNN . Enter a. Predictors: (Constant), NL NL, QLHSYK QLHSYK, QM QM, CSCV CSCV, HTTC HTTC b. Predictors: (Constant), NL NL, QLHSYK QLHSYK, QM QM, CSCV CSCV, HTTC HTTC, Khach.hang Khach hang, KTXH KTXH, KH KH, CSNN CSNN c. Dependent Variable: KN_trano Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 110.879 2.595 42.727 .000 QM QM -3.161 .677 -.416 -4.666 .000 .407 2.459 HTTC HTTC 2.088 1.463 .237 1.427 .156 .118 8.510 QLHSYK QLHSYK -3.578 .901 -.482 -3.972 .000 .219 4.566 CSCV CSCV -5.434 .728 -.595 -7.463 .000 .508 1.967 NL NL 4.948 .810 .568 6.110 .000 .373 2.678 2 (Constant) 105.815 2.860 37.000 .000 QM QM -2.916 .605 -.384 -4.821 .000 .389 2.572 HTTC HTTC 2.604 1.331 .295 1.957 .053 .108 9.232 QLHSYK QLHSYK -4.132 .909 -.557 -4.546 .000 .164 6.095 CSCV CSCV -3.970 .799 -.435 -4.966 .000 .322 3.109 NL NL 6.662 .933 .765 7.140 .000 .214 4.662 KTXH KTXH 2.675 .654 .346 4.090 .000 .345 2.900 CSNN CSNN -6.644 1.195 -.762 -5.559 .000 .131 7.627 Khach.hang Khach hang 1.984 .642 .168 3.091 .002 .837 1.194 KH KH 1.435 1.047 .161 1.371 .173 .179 5.572 a. Dependent Variable: KN_trano 212 Charts Variables Entered/Removed b Model Variables Entered Variables Removed Method 1 NL NL, QLHSYK QLHSYK, QM QM, CSCV CSCV, HTTC HTTC . Enter 2 Khach.hang Khach hang, KTXH KTXH, CSNN CSNN . Enter a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: KN_trano Model Summary c Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .755 a .571 .555 4.05348 2 .823 b .678 .658 3.55182 .961 a. Predictors: (Constant), NL NL, QLHSYK QLHSYK, QM QM, CSCV CSCV, HTTC HTTC b. Predictors: (Constant), NL NL, QLHSYK QLHSYK, QM QM, CSCV CSCV, HTTC HTTC, Khach.hang Khach hang, KTXH KTXH, CSNN CSNN c. Dependent Variable: KN_trano 213 ANOVA c Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 2904.388 5 580.878 35.353 .000 a Residual 2185.281 133 16.431 Total 5089.669 138 2 Regression 3449.665 8 431.208 34.181 .000 b Residual 1640.004 130 12.615 Total 5089.669 138 a. Predictors: (Constant), NL NL, QLHSYK QLHSYK, QM QM, CSCV CSCV, HTTC HTTC b. Predictors: (Constant), NL NL, QLHSYK QLHSYK, QM QM, CSCV CSCV, HTTC HTTC, Khach.hang Khach hang, KTXH KTXH, CSNN CSNN c. Dependent Variable: KN_trano Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardiz ed Coefficien ts t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 110.879 2.595 42.727 .000 QM QM -3.161 .677 -.416 -4.666 .000 .407 2.459 HTTC HTTC 2.088 1.463 .237 1.427 .156 .118 8.510 QLHSYK QLHSYK -3.578 .901 -.482 -3.972 .000 .219 4.566 CSCV CSCV -5.434 .728 -.595 -7.463 .000 .508 1.967 NL NL 4.948 .810 .568 6.110 .000 .373 2.678 2 (Constant) 106.732 2.790 38.255 .000 QM QM -3.036 .601 -.399 -5.056 .000 .397 2.518 HTTC HTTC 3.022 1.300 .342 2.325 .022 .114 8.747 QLHSYK QLHSYK -4.687 .816 -.632 -5.741 .000 .205 4.885 CSCV CSCV -3.535 .736 -.387 -4.802 .000 .382 2.618 NL NL 6.894 .921 .792 7.487 .000 .222 4.509 KTXH KTXH 2.950 .625 .381 4.724 .000 .381 2.626 CSNN CSNN -6.233 1.161 -.715 -5.370 .000 .140 7.147 Khach.hang Khach hang 2.006 .644 .170 3.117 .002 .838 1.193 a. Dependent Variable: KN_trano 214 Charts Phụ lục mô hình hồi quy (bảng hỏi đối với khách hàng) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,645 a ,417 ,388 10,28879 2 ,667 b ,445 ,411 10,09319 a. Predictors: (Constant), VAR00001 Mục đích=Mua nhà/mua xe, UT Tổng điểm về uy tín khách hàng, THUNHAP Thu nhập bình quân của hộ gia đình trong tháng/ lợi nhuận trung bình từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (triệu đồng), DĐ1, KT Tổng điểm về điều kiện kinh tế xã hội, QM Tổng điểm qui mô, NV Tổng điểm về nhân viên, NN Tổng điểm chính sáchNhà nước, HT Tổng điểm về hệ thống hoạt động của ngân hàng b. Predictors: (Constant), VAR00001 Mục đích=Mua nhà/mua xe, UT Tổng điểm về uy tín khách hàng, THUNHAP Thu nhập bình quân của hộ gia đình trong tháng/ lợi nhuận trung bình từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (triệu đồng), DĐ1, KT Tổng điểm về điều kiện kinh tế xã hội, QM Tổng điểm qui mô, NV Tổng điểm về nhân viên, NN Tổng điểm chính sáchNhà nước, HT Tổng điểm về hệ thống hoạt động của ngân hàng, VAR00002 Mục đích=Đầu tư kinh doanh, VAR00003 Mục đích=Tiêu dùng cá nhân 215 ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 13910,355 9 1545,595 14,600 ,000 b Residual 19478,098 184 105,859 Total 33388,454 193 2 Regression 14847,676 11 1349,789 13,250 ,000 c Residual 18540,778 182 101,872 Total 33388,454 193 a. Dependent Variable: SDN3 Khả năng % chắc chắn tôi có thể trả nợ ngân hàng đúng hạn là b. Predictors: (Constant), VAR00001 Mục đích=Mua nhà/mua xe, UT Tổng điểm về uy tín khách hàng, THUNHAP Thu nhập bình quân của hộ gia đình trong tháng/ lợi nhuận trung bình từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (triệu đồng), DĐ1, KT Tổng điểm về điều kiện kinh tế xã hội, QM Tổng điểm qui mô, NV Tổng điểm về nhân viên, NN Tổng điểm chính sáchNhà nước, HT Tổng điểm về hệ thống hoạt động của ngân hàng c. Predictors: (Constant), VAR00001 Mục đích=Mua nhà/mua xe, UT Tổng điểm về uy tín khách hàng, THUNHAP Thu nhập bình quân của hộ gia đình trong tháng/ lợi nhuận trung bình từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (triệu đồng), DĐ1, KT Tổng điểm về điều kiện kinh tế xã hội, QM Tổng điểm qui mô, NV Tổng điểm về nhân viên, NN Tổng điểm chính sáchNhà nước, HT Tổng điểm về hệ thống hoạt động của ngân hàng, VAR00002 Mục đích=Đầu tư kinh doanh, VAR00003 Mục đích=Tiêu dùng cá nhân Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 45,344 7,536 6,017 ,000 QM Tổng điểm qui mô 9,465 1,642 ,470 5,765 ,000 216 NN Tổng điểm chính sách Nhà nước 11,439 2,437 ,489 4,695 ,000 KT Tổng điểm về điều kiện kinh tế xã hội -15,831 2,491 -,796 -6,355 ,000 NV Tổng điểm về nhân viên 5,841 1,872 ,315 3,120 ,002 HT Tổng điểm về hệ thống hoạt động của ngân hàng 6,526 2,015 ,341 3,239 ,001 UT Tổng điểm về uy tín khách hàng -8,153 1,917 -,366 -4,253 ,000 DĐ1 7,893 1,674 ,300 4,715 ,000 THUNHAP Thu nhập bình quân của hộ gia đình trong tháng/ lợi nhuận trung bình từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (triệu đồng) ,046 ,021 ,136 2,175 ,031 VAR00001 Mục đích=Mua nhà/mua xe -6,506 1,857 -,204 -3,503 ,001 2 (Constant) 35,692 8,167 4,370 ,000 QM Tổng điểm qui mô 9,283 1,620 ,461 5,730 ,000 NN Tổng điểm chính sáchNhà nước 10,890 2,428 ,465 4,485 ,000 KT Tổng điểm về điều kiện kinh tế xã hội -13,966 2,575 -,702 -5,424 ,000 NV Tổng điểm về nhân viên 5,841 1,838 ,315 3,177 ,002 HT Tổng điểm về hệ thống hoạt động của ngân hàng 5,238 2,069 ,274 2,532 ,012 UT Tổng điểm về uy tín khách hàng -6,956 1,967 -,312 -3,536 ,001 DĐ1 6,720 1,719 ,256 3,910 ,000 217 THUNHAP Thu nhập bình quân của hộ gia đình trong tháng/ lợi nhuận trung bình từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (triệu đồng) ,063 ,022 ,189 2,881 ,004 VAR00001 Mục đích=Mua nhà/mua xe ,317 2,964 ,010 ,107 ,915 VAR00003 Mục đích=Tiêu dùng cá nhân 8,445 2,802 ,322 3,014 ,003 VAR00002 Mục đích=Đầu tư kinh doanh 5,037 2,901 ,148 1,736 ,048 a. Dependent Variable: SDN3 Khả năng % chắc chắn tôi có thể trả nợ ngân hàng đúng hạn là 218 PHỤ LỤC SỐ 12 Khái quát về Ủy ban Basel và Hiệp ƣớc Basel 2 Uỷ ban Basel về giám sát ngân hàng (Basel Committee on Banking supervision - BCBS) [59] [60] được thành lập vào năm 1974 bởi một nhóm các Ngân hàng Trung ương và cơ quan giám sát của 10 nước phát triển (G10) tại thành phố Basel, Thụy Sỹ nhằm tìm cách ngăn chặn sự sụp đổ hàng loạt của các ngân hàng vào thập kỷ 80. Hiện nay, các thành viên của Ủy ban gồm đại diện ngân hàng trung ương hay cơ quan giám sát hoạt động ngân hàng của các nước: Anh, Bỉ, Canada, Đức, Hà Lan, Hoa Kỳ, Luxembourg, Nhật, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ và Ý. Ủy ban được nhóm họp 4 lần trong một năm. Hội đồng thư ký của Ủy ban Basel được đề xuất bởi Ngân hàng Thanh toán Quốc tế ở Basel, gồm 15 thành viên là những nhà giám sát hoạt động ngân hàng chuyên nghiệp được biệt phái tạm thời từ các tổ chức tín dụng tài chính thành viên. Khái quát về Hiệp ước Basel 2 Năm 1998, Ủy ban Basel đã công bố khung RRTD Basel 1, theo nội dung của Basel 1 đã xác định được các tiêu chuẩn về vốn nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng. Theo thời gian, để phù hợp với sự phát triển của hệ thống tài chính nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng, Basel 1 đã có sửa đổi, bổ sung thêm các nội dung mới. Đến tháng 06/2004, Basel 2 ra đời là sự kế thừa và phát triển các nguyên tắc QTRR của Basel 1. So với Basel 1, Basel 2 đã xem xét toàn diện hơn các loại rủi ro và nhạy cảm hơn với rủi ro, cụ thể: phân loại tài sản thành các nhóm có hệ số rủi ro khác nhau; bổ sung vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động và nghiên cứu kỹ hơn đối với rủi ro thị trường. 219 Nguồn: BCBS Các trụ cột chính trong chuẩn mực Basel 2 Theo mô hình nêu trên , Ủy ban Basel đã đề xuất khung đo lường với 03 trụ cột chính của Hiệp ước Basel 2 như sau: - Trụ cột 1: Yêu cầu vốn tối thiểu (CAR): Tỷ lệ này vẫn được giữ nguyên giống Basel 1 đó là 8% của tổng tài sản có rủi ro. Tuy nhiên, rủi ro được tính toán theo 3 yếu tố đó là: RRTD, rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường. Trước đây Basel 1 chỉ mới đề cập đến RRTD và rủi ro thị trường. OR MR C CAR = x100% RWA 12,5(K K )  (theo thông tư số 41/2016/TT-NHNN về quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu) Trong đó: C : Vốn tự có; RWA: Tổng tài sản tính theo RRTD; OR K : Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động; MR K : Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường. RRTD được tính toán thông qua 3 phương pháp: Phương pháp chuẩn hóa (SA – Standardized Approach); Phương pháp tiếp cận xếp hạng nội bộ (The Internal Ratings - Based Approach- IRB); Phương pháp tiếp cận xếp hạng nội bộ nâng cao (The Internal Ratings - Based Approach- Advance- IRB). 220 - Trụ cột 2: Quy trình rà soát, giám sát: Hoạch định chính sách dựa trên những nguyên tắc rà soát, giám sát nhằm đảm bảo: (1) Các NHTM phải luôn đảm bảo duy trì mức độ an toàn vốn; (2) Thiết lập và thực thi các quy định để đảm bảo các NHTM luôn duy trì mức độ đủ vốn; (3) Cơ quan giám sát ngân hàng phải thực hiện các chức năng giám sát để quản lý mức độ đủ vốn của các NHTM và đảm bảo các NHTM luôn duy trì mức vốn không dưới mức tối thiểu theo qui định.Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), nếu tỷ lệ tăng vốn tối thiểu tăng từ 7% lên 8% thì xác suất xảy ra khủng hoảng ngân hàng giảm đi khoảng 25%-30%. Trụ cột 2 yêu cầu các ngân hàng ngoài việc phải có quy trình nội bộ đánh giá mức độ đủ vốn (ICCAP) để đảm bảo mức vốn dự trữ tối thiểu đủ để đối phó với 03 rủi ro trọng yếu là RRTD, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động còn phải đảm bảo vốn cho một số rủi ro khác phát sinh trong quá trình kinh doanh của các NHTM như rủi ro về danh tiếng, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng - Trụ cột 3: Công khai thông tin, nguyên tắc thị trường: Thiết lập khung yêu cầu về công bố thông tin, cho phép các thành viên trên thị trường (bao gồm các nhà đầu tư, chuyên gia phân tích, khách hàng, tổ chức xếp hạng tín nhiệm, các NHTM khác) có thể đánh giá được khả năng chịu đựng của ngân hàng trước những rủi ro tiềm tàng, khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với người gửi tiền và nhà đầu tư. Các nội dung nêu trên được thể hiện chi tiết hơn theo hình vẽ dưới đây: 221 Nguồn: Basel 2 (2006) Cơ cấu của Hiệp ƣớc Basel 2 Với việc áp dụng Basel 2, hiệu quả quản trị RRTD của các NHTM sẽ dần được nâng cao, góp phần tăng cường khả năng cạnh tranh và tạo sự phát triển bền vững cho các ngân hàng, gia tăng khả năng chống đỡ trước những biến động ngày càng phức tạp trong nhưng năm gần đây của thị trường tài chính. 222 PHỤ LỤC SỐ 13 BẢNG HỎI VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RRTD TẠI NGÂN HÀNG VPBANK (DÙNG CHO CBNV NGÂN HÀNG) (Bảng hỏi giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm) Yếu tố Câu hỏi Mức độ Anh/chị đồng ý nhƣ thế nào đối với các nhân định sau đây? 1=hoàn toànkhông đồng ý =>5=hoàn toànđồng ý) Qui mô QM1 Tôi tin tưởng VPbank có khả năng chịu đựng những rủi ro có thể xảy ra do ngân hàng có quy mô lớn 1 2 3 4 5 QM2 Tôi tin tưởng vào sự phát triển của VPBank trong tương lai 1 2 3 4 5 QM 3 Tốc độ tăng trưởng tín dụng của năm 2018 cao hơn so với năm 2017 1 2 3 4 5 Chính sách Nhà nước CSNN1 Tôi tin rằng trong trường hợp ngân hàng không thể chịu đựng được rủi ro thì Nhà nước sẽ có những phương án hợp lý 1 2 3 4 5 CSNN2 Luật phá sản ngân hàng ra đời giúp cho hoạt động tín dụng phát triển 1 2 3 4 5 CSNN3 Quá trình sát nhập/mua lại các ngân hàng thua lỗ không có ảnh hưởng đến công việc của nhân viên ngân hàng 1 2 3 4 5 CSNN4 Nhân viên các ngân hàng thua lỗ sau quá trình sát nhập/được mua lại vẫn làm việc bình thường 1 2 3 4 5 CSNN5 Các chính sách của nhà nước đảm bảo cho những rủi ro tín dụng của VPbank 1 2 3 4 5 Kinh tế xã hội địa phương KTXH1 Tôi tin tưởng vào sự phát triển kinh tế hiện nay của đất nước 1 2 3 4 5 KTXH2 Khu vực tôi làm việc có sự phát triển mạnh mẽ 1 2 3 4 5 223 Yếu tố Câu hỏi Mức độ Anh/chị đồng ý nhƣ thế nào đối với các nhân định sau đây? 1=hoàn toànkhông đồng ý =>5=hoàn toànđồng ý) KTXH3 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội khu vực tôi làm việc tạo điều kiện tốt cho khách hàng phát triển kinh tế 1 2 3 4 5 KTXH4 Như tình hình kinh tế hiện nay ngân hàng có thể giảm bớt những điều kiện để cấp tín dụng 1 2 3 4 5 Nguồn nhân lực NL1 Tôi thấy rằng đội ngũ nhân viên có khả năng làm việc tốt 1 2 3 4 5 NL2 Số thâm niên làm việc về tín dụng là yếu tốquan trọng trong đánh giá rủi ro tín dụng 1 2 3 4 5 NL3 Tôi có thể đánh giá chính xác khả năng trả thực hiện nghĩa vụ tín dụng của khách hàng 1 2 3 4 5 Hệ thống tổ chức HTTC1 Tôi tin tưởng các bộ phận khác trong hệ thống liên quan đến tín dụng hoạt động rất hiệu quả 1 2 3 4 5 HTTC2 Hệ thống có các bộ phận chuyên giải quyết những khoản nợ xấu của khách hàng 1 2 3 4 5 HTTC3 Hệ thống có các bộ phận chuyên giải quyết những khoản nợ quá hạn của khách hàng 1 2 3 4 5 HTTC4 Các bộ phận trong hoạt động cấp tín dụng có sự phối hợp tốt với nhau 1 2 3 4 5 HTTC5 Cách thức tổ chức về hoạt động cấp tín dụng hiện nay rất phù hợp 1 2 3 4 5 HTTC6 Tôi hài lòng về sự phối hợp giữa các khâu trong hoạt động tín dụng 1 2 3 4 5 HTTC7 Các bộ phận trong hoạt động cấp tín dụng đều tham gia trong giải quyết các khoản nợ quá hạn/nợ xấu 1 2 3 4 5 224 Yếu tố Câu hỏi Mức độ Anh/chị đồng ý nhƣ thế nào đối với các nhân định sau đây? 1=hoàn toànkhông đồng ý =>5=hoàn toànđồng ý) Kiểm soát hồ sơ vòng 1 QLHSV1_1 Các hồ sơ xét tín dụng vượt cấp có mức độ rủi ro cao 1 2 3 4 5 QLHSV1_2 Mọi hồ sơ cấp tín dụng đều được giám sát chặt chẽ 1 2 3 4 5 QLHSV1_3 Số lượng hồ sơ một nhân viên quản lý quá nhiều 1 2 3 4 5 QLHSV1_4 Trong quá trình quản lý hồ sơ có thể bỏ sót những khách hàng có mức độ rủi ro cao 1 2 3 4 5 QLHSV1_5 Tôi có cách thức quản lý khách hàng riêng 1 2 3 4 5 Sử dụng vốn vay SDVV1 Khách hàng chỉ tuân thủ 1 phần mục đích vay /các điều khoản trong sử dụng tín dụng 1 2 3 4 5 SDVV2 Khách hàng sử dụng khoản vay đúng mục đích đăng ký 1 2 3 4 5 SDVV3 Mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng được kiểm soát chặt chẽ 1 2 3 4 5 SDVV4 Tôi tin tưởng các khách hàng của tôi có khả năng kinh doanh/sử dụng khoản vay một cách có hiệu quả 1 2 3 4 5 Hỗ trợ của nhân viên vòng 1 HTNVV1_2 Đội ngũ nhân viên sáng tạo, linh hoạt trong từng trường hợp khách hàng 1 2 3 4 5 HTNVV1_3 Khi đánh giá rủi ro nhân viên không chỉ dựa vào các tiêu chí/điều khoản cấp tín dụng mà còn dựa vào nhiều tiêu chí khác có liên quan đến khoản cấp tín dụng 1 2 3 4 5 HTNVV1_4 Tôi luôn cố gắng tìm kiếm nhiều khách hàng cho ngân hàng 1 2 3 4 5 225 Yếu tố Câu hỏi Mức độ Anh/chị đồng ý nhƣ thế nào đối với các nhân định sau đây? 1=hoàn toànkhông đồng ý =>5=hoàn toànđồng ý) HTNVV1_5 Bằng mọi cách tôi hướng dẫn khách hàng đểcó được khoản cấp tín dụngtheo nhu cầu 1 2 3 4 5 Uy tín khách hàng UTKH1 Các khách hàng của tôi đều có tài sản thế chấp đảm bảo có giá trị lớn hơn so với các khoản cấp tín dụng của ngân hàng 1 2 3 4 5 UTKH2 Tôi tin tưởng vào uy tín của các khách hàng của tôi 1 2 3 4 5 UTKH3 Khách hàng của tôi chắc chắn sẽ tìm mọi cách để trả nợ cho ngân hàng 1 2 3 4 5 Chính sách cho vay CSCV1 Các điều kiện cấp tín dụng của VPbank thuận lợi hơn các ngân hàng khác 1 2 3 4 5 CSCV2 Các hồ sơ được tiếp nhận đều được phê duyệt 1 2 3 4 5 CSCV3 Nhiều hồ sơ phải bổ sung thêm các minh chứng để đảm bảo việc phê duyệt cấp tín dụng 1 2 3 4 5 CSCV4 Luôn cân nhắc cấp tín dụng các hồ sơ ngay cả khi các hồ sơ đã đủ tiêu chuẩn 1 2 3 4 5 CSCV5 Thời gian cấp tín dụng luôn đảm bảo đúng qui định và sớm hơn qui định 1 2 3 4 5 Kiểm soát hồ sơ vòng 2 QLHSV2_1 Chỉ những hồ sơ hồ sơ khách hàng có mức độ rủi ro cao mới được chú ý một cách sát sao sau khi cấp tín dụng 1 2 3 4 5 QLHSV2_2 Tôi chỉ cảnh báo cho những khách hàng cần thiết khicó biểu hiện nợ quá hạn 1 2 3 4 5 QLHSV2_3 Tất cả các hồ sơ đều được kiểm tra qui trình thực hiện 1 2 3 4 5 226 Yếu tố Câu hỏi Mức độ Anh/chị đồng ý nhƣ thế nào đối với các nhân định sau đây? 1=hoàn toànkhông đồng ý =>5=hoàn toànđồng ý) QLHSV2_4 Tôi thường chú ý nhiều đến các khách hàng có dấu hiệu không thể trả nợ 1 2 3 4 5 QLHSV2_5 Bộ phận nhắc nợ thực hiện tốt, không bỏ xót khách hàng ở bất cứ khoản nợ nào 1 2 3 4 5 QLHSV2_6 Chỉ kiểm tra hồ sơ trên căn cứ qui định 1 2 3 4 5 Tài sản đảm bảo TSĐB1 Các tài sản đảm bảo khó thanh lý để thu nợ 1 2 3 4 5 TSĐB2 Nhiều hồ sơ không thể thu nợ do không có tài sản đảm bảo 1 2 3 4 5 Kiểm soát hồ sơ vòng 3 QLHSV3_1 Các bộ phận tuân thủ tốt nhiệm vụ trong quá trình cho vay 1 2 3 4 5 QLHSV3_2 Các hồ sơ trình vượt cấp luôn được ưu tiên thực hiện kiểm tra trước 1 2 3 4 5 QLHSV3_3 Qui trình thực hiện còn nhiều lỗ hổng 1 2 3 4 5 QLHSV3_4 Có những sai phạm nằm ngoài qui định 1 2 3 4 5 QLHSV3_5 Hồ sơ khách hàng nằm ở nhiều bộ phận 1 2 3 4 5 Rủi ro RR1 Tỉ lệ % khách hàng do tôi quản lý chắc chắn có thể trả nợ đúng hạn cho ngân hàng .% RR2 Tỷ lệ % hồ sơ phát sinh rủi ro sau khi được cấp tín dụng .% Biến kiểm soát Khách hàng chủ yếu của anh/chị là ai ? 1.Cá nhân 2. Doanh nghiệp Địa điểm làm việc của anh/ chị ở đâu ? Tỉnh/Tp :.. Đơn vị anh chị làm việc 1. Trong chi nhánh ngân hàng 2. FE credit 227 PHỤ LỤC SỐ 14 BẢNG HỎI VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RRTD TẠI NGÂN HÀNG VPBANK (DÙNG CHO KHÁCH HÀNG) (Bảng hỏi giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm) Yếu tố Câu hỏi Trả lời Ông/ bà đồng ý nhƣ thế nào đối với các nhân định sau đây? Mức độ(1=hoàn toàn không đồng ý=> 5 = hoàn toàn đồng ý) Qui mô ngân hàng Các điều kiện cấp tín dụng của ngân hàng VPbank thuận lợi hơn các ngân hàng khác 1 2 3 4 5 Tôi tin tưởng Vpbank là ngân hàng có uy tín và quy mô lớn 1 2 3 4 5 Tôi tin tưởng vào sự phát triển của VPBank trong tương lai 1 2 3 4 5 Ngân hàng có nhiều điểm giao dịch thuận tiện cho quá trình quan hệ tín dụng của tôi 1 2 3 4 5 Ngân hàng có nhiều khoản vay phù hợp với yêu cầu của tôi 1 2 3 4 5 Nhà nước Nếu tôi không thực hiện nghĩa vụ tín dụng với ngân hàng sẽ bị xử lý theo pháp luật 1 2 3 4 5 Ngân hàng và các cơ quan công quyền có sự phối hợp với nhau nếu tôi không hoàn thành nghĩa vụ tín dụng 1 2 3 4 5 Tôi không thể trốn nợ ngân hàng 1 2 3 4 5 Các qui định của Nhà nước đảm bảo cho các ngân hàng thu nợ một cách thuận lợi nhất 1 2 3 4 5 Điều kiện kinh tế xã hội địa Tôi tin tưởng vào sự phát triển kinh tế hiện nay 1 2 3 4 5 Khu vực tôi làm việc có sự phát triển mạnh mẽ 1 2 3 4 5 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội khu vực tôi làm việc 1 2 3 4 5 228 phương tạo điều kiện tốt cho để phát triển kinh tế Như tình hình kinh tế hiện nay ngân hàng có thể giảm bớt những điều kiện cho vay 1 2 3 4 5 Nhân viên ngân hàng Tôi thấy rằng đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình về các khoản tín dụng phù hợp với điều kiện của tôi 1 2 3 4 5 Tôi có thểđược cấp tín dụng vượt hơn so với qui định của ngân hàng 1 2 3 4 5 Khi xin cấp tín dụngcó điều kiện tôi vẫn còn thiếu so với qui định 1 2 3 4 5 Đội ngũ nhân viên ngân hàng có khả năng làm việc tốt giải quyết các vấn đề nhanh gọn 1 2 3 4 5 Hệ thống tổ chức Khi xin cấp tín dụng tôi phải gặp nhiều bộ phận trong ngân hàng 1 2 3 4 5 Các bộ phận tôi tiếp xúc đều thực hiện đúng chuyên môn của mình 1 2 3 4 5 Các bộ phận trong hoạt động tín dụng có sự phối hợp tốt với nhau 1 2 3 4 5 Cách thức tổ chức về hoạt động tín dụng hiện nay rất phù hợp 1 2 3 4 5 Tôi hài lòng về sự phối hợp giữa các khâu trong hoạt động tín dụng 1 2 3 4 5 Uy tín khách hàng Giá trị tài sản thế chấp đảm bảo của tôi lớn hơn so với các khoản cấp tín dụng củangân hàng 1 2 3 4 5 Tôi chắc chắn sẽ tìm mọi cách để thực hiện nghĩa vụ tín dụng cho ngân hàng 1 2 3 4 5 Tôi sử dụng khoản cấp tín dụngmột cách có hiệu quả 1 2 3 4 5 Tôi thấy mình nên trả nợ cho ngân hàng đúng hạn 1 2 3 4 5 Tôi sử dụng khoản cấp tín dụng đúng mục đích đăng ký 1 2 3 4 5 Số dư nợ Tôi luôn trả nợ ngân hàng đúng hạn 1 2 3 4 5 229 Số nợ của tôi luôn nằm trong ngưỡng an toàn 1 2 3 4 5 Khả năng chắc chắn tôi có thể trả nợ ngân hàng đúng hạn ..% Biến kiểm soát Khoản tín dụng theo hình thức nào? 1.Cá nhân 2. Doanh nghiệp Địa điểm làm việc của anh/ chị ở đâu ? Tỉnh/Tp :.. Mục đích xin cấptín dụng ngân hàng 1. Mua nhà/Mua xe 2. Tiêu dùng cá nhân 3. Đầu tư kinh doanh 4. Khác Thu nhập bình quân của hộ gia đình trong tháng/lợi nhuận trung bình từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp triệu đồng 230 PHỤ LỤC SỐ 15 DƢ NỢ THEO TỪNG LĨNH VỰC CỦA VPBANK Lĩnh vực 30/06/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 Dƣ nợ (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Dƣ nợ (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Dƣ nợ (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Dƣ nợ (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Dƣ nợ (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Dƣ nợ (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Dƣ nợ (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Dƣ nợ (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 941.669 0,51 1.149.359 0,52 3.512.339 1,92 2.498.851 1,73 4.584.262 3,94 2.386.836 3,05 1.615.109 3,08 1.006.350 2,73 Khai khoáng 900.302 0,49 391.618 0,18 253,756 0,14 290.298 0,20 214.216 0,18 Công nghiệp chế biến, chế tạo 13.846.499 7,46 11.938.173 5,38 12.096.569 6,62 16.637.628 11,50 9.643.927 8,26 39.798.746 50,78% 16.160.966 30,80 21.539.001 58,37 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí 2.421.903 1,31 1.865.916 0.84 2.169.791 1,19 2.479.019 1,72 2.569.617 2,20 231 Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 199.913 0,11 216.406 0,10 227.136 0,12 562.659 0,39 620.461 0,53 Xây dựng 19.126.260 10,31 19.234.916 8,67 7.796.693 4,27 6.035.306 4,17 6.368.949 5,45 4.190.374 5,35 3.794.409 7,23 5.999.742 16,26 Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác 29.171.341 15,73 24.644.053 11,10 22.150.836 12,13 11.228.534 7,76 7.755.952 6,64 Vận tải kho bãi 7.742.183 4,17 7.945.263 3,58 9.321.473 5,10 3.427.557 2,37 2.687.377 2,30 3.497.582 4,46 1.725.027 3,29 1.145.692 3,10 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 12.374.875 6,67 9.902.603 4,46 4.189.673 2,29 3.258.575 2,25 1.170.540 1,00 Thông tin và truyền thông 411.126 0,22 396.897 0,18 453,449 0,25 562.148 0,39 1.558.204 1,33 232 Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 2.982.305 1,61 3.969.632 1,79 1.868.409 1.02 5.540.253 3,83 2.851.196 2,44 Hoạt động kinh doanh bất động sản 44.645.689 24,07 43.341.997 19,52 33.590.000 18,39 17.794.732 12,30 19.078.633 16,33 + Trong đó vay để mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất để xây nhà ở 21.885.220 11,8 19.839.780 8,96 17.956.411 9,83 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 725.023 0,39 638.907 0,29 234.387 0,13 962.987 0,67 1.115.272 0,95 233 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 1.471.431 0,79 1.563.129 0,70 1.209.101 0,66 1.838.986 1,27 1.738.015 1,49 Hoạt động của ĐCS, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc 8.198 0,00 11.539 0,01 26.242 0,01 206.364 0,14 141.667 0,12 Giáo dục và đào tạo 229.813 0,12 327.506 0,15 335.392 0,18 700.782 0,48 532.416 0,46 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 32.614 0,02 34.359 0,02 384.619 0,21 228.241 0 0,16 211.920 0,18 Nghệ 426.997 0,23 214.758 0,10 274.785 0,15 633.031 0,44 989.411 0,85 234 thuật, vui chơi và giải trí Hoạt động dịch vụ khác 342.673 0,18 333.180 0,15 1.507.678 0,83 8.565.281 5,92 7.888.924 6,75 28.505.294 36,36 29.178.612 55,60 7.212.520 19,54 Hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình 47.502.074 25,61 93.833.408 42,26 80.966.011 44,34 61.186.300 42,29 45.070.221 38,59 Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế 3.664 0,00 8.377 0,00 97.874 0,05 35.681 0,02 13.067 0,01 (Nguồn: Báo cáo tài chính VPBank năm 2018,06 tháng 2019) 235 PHỤ LỤC SỐ 16 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RRTD TẠI VPBANK Đối với nhân viên Ngân hàng: Tên biến Mã hóa Biến quan sát Nguồn Kinh tế xã hội KTXH1 Tôi tin tưởng vào sự phát triển kinh tế hiện nay của đất nước [69]; [84]; [29]; [2] KTXH2 Khu vực tôi làm việc có sự phát triển mạnh mẽ KTXH3 Sự phát triển của tự nhiên, kinh tế, xã hội khu vực tạo điều kiện tốt cho khách hàng phát triển kinh tế KTXH4 Như tình hình kinh tế hiện nay ngân hàng có thể giảm bớt những điều kiện để cấp tín dụng Chính sách Nhà nước CSNN1 Tôi tin rằng trong trường hợp ngân hàng không thể chịu đựng được rủi ro thì Nhà nước sẽ có những phương án hợp lý CSNN2 Luật phá sản ngân hàng ra đời giúp cho hoạt động tín dụng phát triển CSNN3 Quá trình sát nhập/mua lại các ngân hàng thua lỗ không có ảnh hưởng đến công việc của nhân viên ngân hàng CSNN4 Nhân viên các ngân hàng thua lỗ sau quá trình sát nhập/được mua lại vẫn làm việc bình thường CSNN5 Các chính sách của nhà nước đảm bảo cho những rủi ro tín dụng của VPbank Uy tín khách hàng KH1 Khách hàng sử dụng khoản vay đúng mục đích đăng ký KH2 Mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng được kiểm soát chặt chẽ KH3 Tôi tin tưởng khách hàng của tôi có khả năng kinh doanh/sử dụng khoản vay một cách có hiệu quả Tác giả KH4 Tôi tin tưởng vào uy tín của các khách hàng của tôi KH5 Khách hàng của tôi chắc chắn sẽ tìm mọi cách để trả nợ cho ngân hàng Tác giả KH6 Khách hàng tuân thủ các điều khoản trong sử dụng tín dụng 236 KH7 Các khách hàng của tôi đều có tài sản thế chấp đảm bảo có giá trị lớn hơn so với các khoản cấp tín dụng của ngân hàng Qui mô QM1 Tôi tin tưởng Ngân hàng có khả năng chịu đựng những rủi ro có thể xảy ra do ngân hàng có quy mô lớn BIS; [29];[2] QM2 Tôi tin tưởng vào sự phát triển của Ngân hàng trong tương lai QM3 Tốc độ tăng trưởng tín dụng của năm 2018 cao hơn so với năm 2017 Chính sách cho vay CSCV1 Các điều kiện cấp tín dụng của VPbank thuận lợi hơn các ngân hàng khác [84]; Tác giả CSCV2 Các hồ sơ được tiếp nhận đều được phê duyệt CSCV3 Nhiều hồ sơ phải bổ sung thêm các minh chứng để đảm bảo việc phê duyệt cấp tín dụng CSCV4 Luôn cân nhắc cấp tín dụng các hồ sơ ngay cả khi các hồ sơ đã đủ tiêu chuẩn CSCV5 Thời gian cấp tín dụng luôn đảm bảo đúng qui định và sớm hơn qui định Nguồn nhân lực NL1 Đội ngũ nhân viên có khả năng làm việc tốt [84]; Tác giả NL2 Số thâm niên làm việc về tín dụng là yếu tố quan trọng trong đánh giá rủi ro tín dụng NL3 Đội ngũ nhân viên có thể đánh giá chính xác khả năng trả thực hiện nghĩa vụ tín dụng của khách hàng NL4 Đội ngũ nhân viên sáng tạo, linh hoạt trong từng trường hợp khách hàng NL5 Khi đánh giá rủi ro nhân viên không chỉ dựa vào các tiêu chí/điều khoản cấp tín dụng mà còn dựa vào nhiều tiêu chí khác có liên quan đến khoản cấp tín dụng NL6 Tôi luôn cố gắng tìm kiếm nhiều khách hàng cho ngân hàng NL7 Bằng mọi cách tôi hướng dẫn khách hàng để có được khoản cấp tín dụng theo nhu cầu Quản lý hồ sơ 3 vòng QLHSYK1 Trong quá trình quản lý hồ sơ có thể bỏ sót những khách hàng có mức độ rủi ro cao Tác giả; [56],[107] QLHSYK2 Tôi chỉ cảnh báo cho những khách hàng cần thiết khi có biểu hiện nợ quá hạn QLHSYK3 Qui trình thực hiện còn nhiều lỗ hổng 237 QLHSYK4 Có những sai phạm nằm ngoài qui định QLHSYK5 Hồ sơ khách hàng nằm ở nhiều bộ phận Hệ thống tổ chức ngân hàng HTTC1 Tôi tin tưởng các bộ phận khác trong hệ thống liên quan đến tín dụng hoạt động rất hiệu quả Tác giả HTTC2 Hệ thống có các bộ phận chuyên giải quyết những khoản nợ xấu của khách hàng [84]; [56],[107] HTTC3 Hệ thống có các bộ phận chuyên giải quyết những khoản nợ quá hạn của khách hàng HTTC4 Các bộ phận trong hoạt động cấp tín dụng có sự phối hợp tốt với nhau HTTC5 Cách thức tổ chức về hoạt động cấp tín dụng hiện nay rất phù hợp HTTC6 Tôi hài lòng về sự phối hợp giữa các khâu trong hoạt động tín dụng Tác giả HTTC7 Các bộ phận trong hoạt động cấp tín dụng đều tham gia trong giải quyết các khoản nợ quá hạn/nợ xấu [84] Rủi ro RR1 Tỉ lệ % khách hàng do tôi quản lý chắc chắn có thể trả nợ đúng hạn cho ngân hàng Tác giả RR2 Tỷ lệ % hồ sơ phát sinh rủi ro sau khi được cấp tín dụng Tác giả Kiểm soat Khách hàng Khách hàng chủ yếu của anh/chị là ai ? [108] Địa điểm Địa điểm làm việc của anh/ chị ở đâu ? Đơn vị Đơn vị anh chị làm việc Tác giả Đối với khách hàng Tên biến Mã hóa Biến quan sát Nguồn Quy mô ngân hàng QM1 Tôi tin tưởng Vpbank là ngân hàng có uy tín và quy mô lớn Tác giả QM2 Tôi tin tưởng vào sự phát triển của VPBank trong tương lai QM3 Ngân hàng có nhiều điểm giao dịch thuận tiện cho quá trình quan hệ tín dụng của tôi QM4 Ngân hàng có nhiều khoản vay phù hợp với yêu cầu của tôi 238 Chính sách Nhà nước CSNN1 Nếu tôi không thực hiện nghĩa vụ tín dụng với ngân hàng sẽ bị xử lý theo pháp luật CSNN2 Ngân hàng và các cơ quan công quyền có sự phối hợp với nhau nếu tôi không hoàn thành nghĩa vụ tín dụng CSNN3 Tôi không thể trốn nợ ngân hàng CSNN4 Các qui định của Nhà nước đảm bảo cho các ngân hàng thu nợ một cách thuận lợi nhất Điều kiện kinh tế xã hội địa phương KH1 Tôi tin tưởng vào sự phát triển kinh tế hiện nay [[69]; [84]; [29]; [2] KH2 Khu vực tôi làm việc có sự phát triển mạnh mẽ KH3 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội khu vực tôi làm việc tạo điều kiện tốt cho để phát triển kinh tế KH4 Như tình hình kinh tế hiện nay ngân hàng có thể giảm bớt những điều kiện cho vay Tác giả Nhân viên ngân hàng NL1 Tôi thấy rằng đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình về các khoản tín dụng phù hợp với điều kiện của tôi NL2 Tôi có thể được cấp tín dụng vượt hơn so với qui định của ngân hàng NL3 Khi xin cấp tín dụngcó điều kiện tôi vẫn còn thiếu so với qui định NL4 Đội ngũ nhân viên ngân hàng có khả năng làm việc tốt giải quyết các vấn đề nhanh gọn Hệ thống tổ chức HTTC1 Các điều kiện cấp tín dụng của ngân hàng VPbank thuận lợi hơn các ngân hàng khác Tác giả HTTC2 Khi xin cấp tín dụng tôi phải gặp nhiều bộ phận trong ngân hàng HTTC3 Các bộ phận tôi tiếp xúc đều thực hiện đúng chuyên môn của mình HTTC4 Các bộ phận trong hoạt động tín dụng có sự phối hợp tốt với nhau HTTC5 Cách thức tổ chức về hoạt động tín dụng hiện nay rất phù hợp HTTC6 Tôi hài lòng về sự phối hợp giữa các khâu trong hoạt động tín dụng Uy tín khách hàng KH1 Giá trị tài sản thế chấp đảm bảo của tôi lớn hơn so với các khoản cấp tín dụng củangân hàng KH2 Tôi chắc chắn sẽ tìm mọi cách để thực hiện nghĩa vụ tín dụng cho ngân hàng 239 KH3 Tôi sử dụng khoản cấp tín dụng một cách có hiệu quả KH4 Tôi thấy mình nên trả nợ cho ngân hàng đúng hạn KH5 Tôi sử dụng khoản cấp tín dụng đúng mục đích đăng ký Số dư nợ Tôi luôn trả nợ ngân hàng đúng hạn Số nợ của tôi luôn nằm trong ngưỡng an toàn Khả năng chắc chắn tôi có thể trả nợ ngân hàng đúng hạn Biến kiểm soát Khoản tín dụng theo hình thức nào? [84] Địa điểm làm việc của anh/ chị ở đâu ? Mục đích xin cấp tín dụng ngân hàng Thu nhập bình quân của hộ gia đình trong tháng/lợi nhuận trung bình từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp