Tóm tắt luận án Lựa chọn mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam và một số khuyến nghị áp dụng mô hình

thương mại Việt Nam nhưng bên cạnh đó cũng gặp không ít thách thức. Nhất là việc phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng của thị trường ngân hàng trong và ngoài nước. Trong cuộc chạy đua giành giật thị trường, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã không ngừng đổi mới hoạt động, cấu trúc lại hệ thống, đầu tư phát triển công nghệ...Vì vậy, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay chưa được sử dụng các mô hình phân tích, đánh giá một cách khoa học và toàn diện. Vì vậy, tác giả đã chọn đề tài: “Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài Tác giả đã nghiên cứu hơn 50 bài báo, các công trình nghiên cứu khoa học quốc tế về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh từ cấp quốc gia,cấp ngành cho tới cấp doanh nghiệp cho thấy nhiều phương pháp, nhiều mô hình đã được sử dụng trong phân tích để tìm ra mối quan hệ giữa các yếu tố bên trong và bên ngoài tới năng lực cạnh tranh nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu có sử dụng mô hình biến xấp xỉ để lượng hóa các biến định tính để rồi đồng nhất các biến định tính đã được xấp xỉ với biến định lượng trong mô hình hồi qui. Tình hình nghiên cứu trong nước. Ở Việt Nam, không có nghiên cứu nào về mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam dựa trên phương pháp phân tích nhân tố. Rõ ràng là trong lĩnh vực này, chưa có một nghiên cứu nào đưa ra một mô hình định lượng để đánh giá mức độ cạnh tranh của các ngân hàng tại Việt Nam. Mỗi một dự án nghiên cứu đã nhìn nhận rời rạc một hoặc một số chỉ số cạnh tranh trong ngành. 3. Mục tiêu nghiên cứu: - Hệ thống hóa và hoàn thiện những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại. - Nghiên cứu thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam để chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, làm cơ sở cho việc đề xuất lựa chọn mô hình phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. 2 - Đề xuất lựa chọn mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam và một số khuyến nghị áp dụng mô hình. - Đánh giá một cách khách quan,toàn diện, khoa học năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam và xếp hạng chúng dựa trên điểm số nhân tố cạnh tranh tổng thể F. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu là các ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm NHTMNN, NHTMCP mà Nhà nước chiếm cổ phần chi phối và các NHTMCP khác, không nghiên cứu các NHNNg và NHLD ở Việt Nam. - Tác giả nghiên cứu số liệu thống kê của hơn 40 NHTMVN từ năm 2006-2012 và kết quả hoạt động của các NHTMVN năm 2012. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu: - Sử dụng phương pháp thống kê so sánh, phân tích định lượng thông qua việc sử dụng các công cụ phần mềm SPSS, AMOS và DEA Solver qua đó rút ra nhận xét tổng quát và tìm mô hình tối ưu. 6. Ý nghĩa khoa học/điểm mới của luận án Điểm mới của luận án so với các công trình/luận án đã công bố đó là: - Về phạm vi nghiên cứu: Luận án phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của tất cả các ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm NHTMCP, NHTMCP Nhà nước giữ cổ phần chi phối và NHTMNN. Trong khi các nghiên cứu trước ở Việt Nam mới chỉ nghiên cứu năng lực cạnh tranh trong một phạm vi hẹp hơn là một chi nhánh ngân hàng, một ngân hàng hoặc một nhóm NHTM... Điều này cho thấy đối tượng các NHTM được nghiên cứu trong luận án rộng hơn so với một số các nghiên cứu trước mà NCS được biết. - Về lý luận: Ngoài việc hệ thống hóa các lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại, luận án đã xây dựng được một hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn để xếp hạng năng lực cạnh tranh của các NHTMVN trong điều kiện hiện nay. Đồng thời, luận án cũng hệ thống hóa được các loại mô hình phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại và rút ra được những ưu nhược điểm và điều kiện áp dụng của từng mô hình. - Phương pháp nghiên cứu: luận án sử dụng các biến đưa vào chạy mô hình kết hợp được cả yếu tố định tính và định lượng. Đặc biệt, là tác giả đã dùng các biến xấp xỉ và cách tiếp cận phi tham số (DEA) dựa vào các chương trình tuyến tính toán học để đánh giá lượng hóa các biến định tính nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí bỏ ra để thu thập thông tin qua việc tổ chức lấy phiếu điều tra cùng với thông tin bằng số thu thập được từ các báo cáo tài chính được đồng nhất chạy mô hình 3 thống kê SPSS. Phương pháp nghiên cứu này chủ yếu là kiểm định lý thuyết, sử dụng mô hình khoa học tự nhiên thực chứng, phương pháp nghiên cứu định lượng có thể chứng minh được trong thực tế và theo chủ nghĩa khách qua.Phương pháp kết hợp này chưa có nghiên cứu nào đề cập tới kể cả trong và ngoài nước. - Về ứng dụng kết quả nghiên cứu: Luận án đã xây dựng các luận cứ khoa học cho một mô hình phân tích nhân tố để chấm điểm năng lực cạnh tranh của từng thành phần và năng lực cạnh tranh tổng thể từ đó xếp hạng NLCT của các NHTMVN. Việc ứng dụng mô hình phân tích nhân tố trong phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh giúp ngân hàng có thêm một công cụ phân tích định lượng bổ sung cho công cụ phân tích hiện tại SWOT để xác định tầm quan trọng của mỗi nhân tố ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của NHTM và những lợi thế cạnh tranh của từng ngân hàng …một cách nhanh chóng, toàn diện và chính xác hơn. Từ những kết quả phân tích đánh giá đó, các nhà quản trị ngân hàng hoạch định một chiến lược kinh doanh sao cho phù hợp với đặc điểm của mình và các cơ quan quản lý có thể đưa ra những chính sách quản lý hiệu quả hơn. 7. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận án được bố cục thành 3 chương sau: Chƣơng 1. Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh và mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Chƣơng 2. Thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam Chƣơng 3. Lựa chọn mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam và một số khuyến nghị áp dụng mô hình CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại 1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại “Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại là là khả năng duy trì và mở rộng thị phần,thu được lợi nhuận ngày càng cao trong môi trường cạnh tranh, đồng thời đảm bảo hoạt động an toàn lành mạnh, có khả năng chống đỡ với những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh. Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thể hiện qua hiệu quả kinh doanh của ngân hàng, lợi nhuận và thị phần mà ngân hàng đó có được” 4 1.1.2. Đặc điểm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng Một là, các NHTM vừa cạnh tranh gay gắt vừa hợp tác với nhau. Hai là, cạnh tranh ngân hàng luôn phải hướng tới một thị trường lành mạnh, tránh khả năng xảy ra rủi ro hệ thống Ba là, hoạt động kinh doanh ngân hàng cũng như sự cạnh tranh giữa các ngân hàng luôn chịu sự tác động của môi trường bên ngoài Bốn là, cạnh tranh ngân hàng nằm trong vùng ảnh hưởng thường xuyên của thị trường tài chính quốc tế. 1.1.3. Nội dung cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng 1.1.3.1.Cạnh tranh bằng giá. 1.1.3.2. Cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ. 1.1.4. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong bối cảnh hội nhập quốc tế Thứ nhất, do tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam làm cho mức độ cạnh tranh trong nước ngày càng gay gắt Thứ hai, cạnh tranh giữa các NHTM không chỉ dừng ở các loại hình dịch vụ truyền thống (huy động và cho vay) mà còn cạnh tranh ở thị trường sản phẩm dịch vụ mới. Thứ ba, do số lượng nhà cung cấp cùng cung ứng một loại sản phẩm dịch vụ trên thị trường ngày càng tăng trong điều kiện hội nhập quốc tế và do nhu cầu của khách hàng luôn thay đổi. Thứ tư, sự phát triển của thị trường tài chính và các ngành phụ trợ liên quan với ngành ngân hàng. Thứ năm, trong lĩnh vực ngân hàng thì việc áp dụng công nghệ là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh cạnh tranh của các NHTM. 1.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM 1.1.5.1. Các chỉ tiêu định tính. - Uy tín và thương hiệu của NHTM - Trình độ công nghệ - Nguồn nhân lực - Năng lực quản trị, điều hành và cơ cấu tổ chức - Hệ thống kênh phân phối và chất lượng các dịch vụ cung cấp 1.1.5.2. Các chỉ tiêu định lượng  Năng lực tài chính: Để đánh giá tiềm lực tài chính của một ngân hàng thương mại người ta đánh giá qua quy mô vốn chủ sở hữu,tỷ lệ an toàn vốn và chất lượng tài sản của ngân hàng. 5  Năng lực hoạt động. Thị phần của mỗi NHTM trên thị trường được phán ánh qua số lượng khách hàng, khả năng huy động vốn, qui mô dư nợ,...  Hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng có thể được đánh giá thông qua những chỉ tiêu cụ thể như: giá trị tuyệt đối của lợi nhuận sau thuế, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, cơ cấu của lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản có (ROA), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM).  Khả năng đảm bảo an toàn thanh khoản bao gồm các chỉ tiêu khả năng thanh khoản,tỷ lệ dự trữ sơ cấp trong tổng tài sản, tỷ lệ cho vay/tiền gửi của khách hàng  Năng suất lao động của CBNV.Năng suất lao động được thể hiện qua các chỉ tiêu như: tổng tài sản bình quân/người, dư nợ bình quân/người, lợi nhuận bình quân/người 1.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của NHTM Hoạt động của các ngân hàng thương mại chịu tác động của nhiều nhân tố, chính những nhân tố này đã ảnh hưởng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Có thể chia các nhân tố ảnh hưởng này thành hai nhóm lớn: Các nhân tố thuộc bản thân các NHTM và nhóm các nhân tố khách quan. 1.1.7. Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại 1.1.7.1.Phương pháp định tính: Phương pháp phân tích định tính là phương pháp thu thập dữ liệu bằng chữ và là phương pháp tiếp cận nhằm tìm cách mô tả và phân tích đặc điểm của sự vật, hiện tượng từ quan điểm của nhà phân tích. 1.1.7.2. Phương pháp định lượng: Phương pháp phân tích định lượng là phương pháp thu thập dữ liệu bằng số và giải quyết quan hệ trong lý thuyết và nghiên cứu theo quan điểm diễn dịch. 1.1.7.3. Phương pháp chuyên gia Phương pháp chuyên gia dựa trên các tài liệu nghiên cứu về cạnh tranh để tổng hợp các yếu tố đánh giá năng lực cạnh tranh và sử dụng 6 phương pháp so sánh trực tiếp các yếu tố nêu trên để đánh giá năng lực cạnh tranh của mình so với đối tác cạnh tranh. 1.2. Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại 1.2.1. Mô hình SWOT Mô hình SWOT ra đời từ những năm 60-70 tại Viện nghiên cứu Stanford, Hoa Kỳ. Đây là phương pháp đánh giá năng lực của doanh nghiệp thông qua việc sử dụng mô hình 5 quyền lực cạnh tranh của Porter để xác định, phân tích những yếu tố nội tại và tác động của môi trường bên ngoài đến hoạt động của doanh nghiệp.Mẫu phân tích SWOT được trình bày dưới dạng một ma trận 2 hàng 2 cột, chia làm 4 phần: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Bảng 1.1: Mô hình ma trận SWOT Môi trƣờng ngoại vi Yếu tố nội bộ Cơ hội (O) O1, O2, O3,…………. Liệt kê các cơ hội quan trọng bên ngoài. Nguy cơ (T) T1, T2, T3,……...…… Liệt kê các mối đe dọa quan trọng bên ngoài. Điểm mạnh (S) S1, S2, S3,……………. Liệt kê các điểm mạnh bên trong ngân hàng. Phối hợp S+O Sử dụng điểm mạnh để tận dụng cơ hội. Phối hợp S+T Sử dụng điểm mạnh để hạn chế/ né tránh đe dọa. Điểm yếu (W) W1, W2, W3,………… Liệt kê các điểm yếu bên trong ngân hàng Phối hợp W+O Khai thác cơ hội để lấp chỗ yếu kém. Khắc phục điểm yếu để tận dụng các cơ hội. Phối hợp W+T Khắc phục điểm yếu để giảm bớt nguy cơ - Ưu nhược điểm - Điều kiện áp dụng 1.2.2. Mô hình IE - Ma trận các yếu tố bên trong-bên ngoài Ma trận IFE đánh giá các yếu tố bên trong: Ma trận đánh gá các yếu tố nội bộ (IFE matrix - Internal Factors Evaluation matrix) để tóm tắt và đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu quan trọng của ngân hàng. Ma trận EFE đánh giá các yếu tố bên ngoài: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE matrix - External Factors Enviroment matrix) giúp ta tóm tắt và lượng hóa những ảnh hưởng của các yếu tố môi trường tới ngân hàng. Ma trận IFE và EFE được phát triển theo 5 bước: Bƣớc 1: Lập danh mục các yếu tố thành công then chốt như đã xác định trong quá trình đánh giá nội bộ. Danh mục này bao gồm từ 10 đến 20 yếu tố, bao gồm cả những điểm mạnh và điểm yếu. Bƣớc 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (rất quan trọng) cho mỗi yếu tố. Sự phân loại này cho thấy tầm quan trọng tương đối của các yếu tố đó đối với sự thành công của ngân hàng trong ngành. Tổng số các mức độ quan trọng phải bằng 1,0. 7 Bƣớc 3: Phân loại từ 1 đến 4 cho mỗi yếu tố, trong đó: 1 đại diện cho điểm yếu lớn nhất, 2 là điểm yếu nhỏ nhất, 3 là điểm mạnh nhỏ nhất, 4 là điểm mạnh lớn nhất. Như vậy, sự phân loại căn cứ vào ngân hàng. Bƣớc 4: Nhân mức độ quan trọng của mỗi yếu tố với phân loại của nó (= bước 2 x bước 3) để xác định số điểm về tầm quan trọng. Bƣớc 5: Công tổng số điểm về tầm quan trọng cho mỗi yếu tố để xác định tổng số điểm quan trọng cho ngân hàng. Bất kể ma trận IFE có bao nhiêu yếu tố, tổng số điểm quan trọng cao nhất mà ngân hàng có thể có là 4,0, thấp nhất là 1,0 và trung bình là 2,5. Tổng số điểm lớn hơn 2,5 cho thấy công ty mạnh về nội bộ, nhỏ hơn 2,5 cho thấy công ty yếu về nội bộ. Tổng số điểm quan trọng trong ma trận IE Tổng số điểm quan trọng ma trận IE Mạnh 3.0-4.0 Trung bình 2.0-2.99 Thấp 1.0-1.99 Mạnh 3.0 – 4.0 I II III Trung bình 2.0 – 2.99 IV V VI Thấp 1.0 – 1.99 VII VIII IX - Ưu nhược điểm - Điều kiện áp dụng 1.2.3. Mô hình phân tích nhân tố (Factor Analysis) Các nhân tố chung có thể được diễn tả như những kết hợp tuyến tính của các biến quan sát. Giả sử phân tích nhân tố rút ra được i nhân tố (factors), ta có: Fi = Wi1X1 + Wi2X2 + Wi3X3 + …. + WinXn Với: o Fi là ước lượng trị số của nhân tố (factor) thứ i. o Wik là quyền số hay trọng số nhân tố (weight or factor score coefficient) của biến số thứ k đến nhân tố i. o k: Số biến quan sát (variables hay items) - Ưu nhược điểm - Điều kiện áp dụng 1.3. Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh và bài học đối với các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 1.3.1. Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng mô đánh giá năng lực cạnh tranh Thứ nhất là diễn đàn kinhh tế thế giới (WEF) và Viện phát triển quản lý quốc tế (IMD) sử dụng các chỉ số để đo lường năng lực cạnh tranh trong các nghiên cứu về “cạnh tranh quốc gia”. Họ tranh luận rằng cạnh tranh quốc gia là sự kết hợp của tài sản cạnh tranh và qui trình cạnh tranh như được chỉ ra trong công thức sau: Cạnh tranh quốc gia = Tài sản cạnh tranh x Qui trình cạnh tranh 8 WEF và IMF đều sử dụng chỉ số mềm và chỉ số cứng để thực hiện xếp hạng, nhưng WEF chú trọng vào chỉ số mềm hơn còn IMF thì lại nghiêng về chỉ số cứng. Cả hai tổ chức đều sử dụng điểm số trung bình độ lệch chuẩn để tính điểm cạnh tranh tổng thể nhưng khác nhau về trọng số. Tuy nhiên, hai tổ chức này lại chỉ nghiên cứu về năng lực cạnh tranh quốc gia chứ không nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Thứ hai là hệ thống xếp hạng ngân hàng CAMELS.Mô hình CAMELS đã được áp dụng từ những năm 1970 bao gồm 6 nhân tố: C - Mức độ đủ vốn, A- Chất lượng tài sản, M- Chất lượng quản lý, E-Lợi nhuận, L- Thanh khoản và S- Độ nhạy với những rủi ro thị trường.Trong khi đó, mô hình xếp hạng ngân hàng FIRST của Nhật Bản được xét ở 10 yếu tố: Quản lý kinh doanh, tuân thủ pháp luật, quản lý bảo vệ khách hàng, quản lý rủi ro toàn diện, quản lý vốn,… Với mô hình FIRST, vấn đề quản lý (phi tài chính) được chú ý hơn. Tóm lại, mô hình CAMELS tập trung vào phân tích, thanh tra để đưa ra dự báo rõ ràng cho ngân hàng và biện pháp phòng ngừa. Còn hệ thống FIRST là khích lệ những nỗ lực của ngân hàng để cải thiện công tác quản trị điều hành. Thứ ba là phương pháp xếp hạng được sử dụng bởi các tạp chí tài chính,như tạp chí “The Banker” ở Anh và tạp chí “Euromoney”. Tổ chức này xếp hạng các ngân hàng qui mô lớn trên phạm vi toàn cầu dựa trên các yếu tố như vốn cấp 1, tài sản, tỷ lệ vốn trên tài sản, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thực, ROE, ROA. Kết quả xếp hạng của tổ chức này đã được chấp nhận rộng rãi và công nhận bởi các tổ chức tài chính quốc tế nhưng lại không xem xét đến các loại nhân tố chủ quan, vì vậy không thể phản ánh hết được các thành phần, yếu tố mang tính chủ quan ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Thứ tư là hệ thống xếp hạng năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng của các học giả Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu chia các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh thành 2 nhóm: nhóm các chỉ số năng lực cạnh tranh hiện tại (bao gồm qui mô thị trường, mức độ đủ vốn, chất lượng tài sản, ROE, thanh khoản và quốc tế hóa) và nhóm các chỉ số năng lực cạnh tranh tiềm năng (bao gồm nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, đổi mới tài chính, cung cấp dịch vụ, quản trị doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ). Họ cũng xây dựng một mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại Trung Quốc: Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại = Tài sản cạnh tranh x Qui trình cạnh tranh 1.3.2. Bài học kinh nghiệm đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam Việt Nam nên xây dựng dựa trên sự chắt lọc hợp lý từ các mô hình trên nhưng phải tính đến các yếu tố đặc thù của ngành ngân hàng Việt Nam. - Đối với Việt Nam khi thực hiện xếp hạng các ngân hàng, Việt Nam nên ứng dụng cả mô hình CAMELS và FIRST để có sự đan xen, 9 nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất. - Đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh nên thực hiện trên từng nhân tố để tìm ra được những lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, góp phần đưa ra những khuyến nghị chính sách cho các nhà quản lý, điều hành ngân hàng. - Mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh phải đánh giá được toàn diện và thống nhất dựa trên một hệ thống ký hiệu xếp hạng. - Đánh giá rủi ro dài hạn dựa trên ảnh hưởng của chu kỳ kinh doanh và kèm theo xu hướng phát triển của các ngân hàng trong tương lai. - Xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh căn cứ vào những đặc thù của hệ thống ngân hàng Việt Nam. - Xây dựng mô hình định lượng tổng hợp sao cho kết quả xếp hạng phải xem xét đến cả nhân tố chủ quan và khách quan tác động đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. - Các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh thành được chia thành 2 nhóm: i/nhóm các chỉ số năng lực cạnh tranh hiện tại và ii/nhóm các chỉ số năng lực cạnh tranh tiềm năng. Sau đó xây dựng một mô hình điểm số đánh giá năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại Việt Nam làm căn cứ xếp hạng dựa trên kết quả điểm số của từng nhân tố và tổng hợp các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. - Lựa chọn được mô hình ước lượng thích hợp nhất để phân tích ảnh hưởng của các nhân tố này đến năng lực cạnh tranh toàn bộ của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Kết luận chương 1: Trong chương 1 tác giả đã khái quát những vấn đề cơ bản về cạnh tranh,năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại và cơ sở lý thuyết về các mô hình phân tích năng lực cạnh tranh làm cơ sở để phân tích thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong chương 2. Chƣơng 2 THỰC TRẠNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1. Tổng quan môi trƣờng kinh doanh và tình hình hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 2.1.1. Tổng quan môi trường kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam 2.1.1.1. Môi trường pháp lý. Trong quá trình hội nhập và mở cửa thị trường tài chính trong nước, Việt Nam đã dần thay đổi được môi 10 trường pháp lý của mình phù hợp dần với thông lệ quốc tế, dẫn đến sự hình thành môi trường kinh doanh bình đẳng tạo thuận lợi cho Việt Nam tránh khỏi những mâu thuẫn về pháp luật thương mại trong nước và các quy định của WTO. 2.1.1.2. Môi trường kinh doanh dịch vụ tài chính đã có những thay đổi về phương thức quản lý, về số lượng và chủ thể tham gia thị trường và đặc biệt là thay đổi tư duy vận hành và cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng 2.1.2. Tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 2.1.2.1. Số lượng và mạng lưới hoạt động của các NHTM 2.1.2.2.Tình hình phát triển các sản phẩm dịch vụ Biểu đồ 2.3: Số lượng thẻ phát hành năm 2012 (Nguồn: Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam) 2.1.2.3. Tình hình phát triển hệ thống phân phối Theo số liệu thống kê, số lượng ATM của các NHTM tăng lên mạnh mẽ từ 1900 năm 2006 lên 11700, máy POS là 28.100 chiếc năm 2012. 2.1.2.4. Hoạt động huy động nguồn vốn và sử dụng vốn của các NHTM .Hệ thống ngân hàng đã huy động và cung cấp một lượng vốn khá lớn cho nền kinh tế, ước tính hàng năm chiếm khoảng 16-18% GDP, gần 50% vốn đầu tư toàn xã hội. 2.1.2.5. Cơ cấu thu nhập chưa đa dạng, chủ yếu phụ thuộc vào hoạt động tín dụng. Nguồn thu nhập từ hoạt động tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong 11 cơ cấu thu nhập của hầu hết các NHTM trong nước. Năm 2012, tỷ trọng trung bình thu nhập lãi trong tổng thu nhập của 10 NH hàng đầu Việt Nam là 76,8%. Đối với một số NH có qui mô nhỏ hơn, tỷ trọng này thậm chí còn lên tới hơn 90% (Liên Việt: 92,2%, Đại Dương: 103,5%, Nam Việt: 93,1%, Phát triển Mê Kông: 98,8%). 2.2. Thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 2.2.1. Khảo sát việc sử dụng mô hình trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam Qua khảo sát cho thấy có tới 47,1% các NHTMCP được khảo sát đánh giá năng lực của đối thủ cạnh tranh bằng phân tích SWOT. Tuy nhiên, tần suất sử dụng kỹ thuật phân tích SWOT để đánh giá năng lực cạnh tranh của đối thủ chiếm tới 82,6% trong đó, các ngân hàng thường xuyên sử dụng mô hình SWOT là 47.8% và 34,8% các ngân hàng được hỏi cho rằng thỉnh thoảng sử dụng kỹ thuật này. 2.2.2. Kết quả phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam bằng mô hình SWOT 2.2.2.1. Thực trạng năng lực tài chính - Quy mô vốn của các NHTM đã được tăng lên đáng kể, đến nay, đã có nhiều ngân hàng đạt mức trên 1000 tỷ đồng đến 3000 tỷ đồng, đến nay đã có 10 NHCP có đối tác chiến lược là ngân hàng nước ngoài với tỷ lệ sở hữu ≤ 30%. - Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) Trước năm 2006, hệ số an toàn vốn của các NHTM nhà nước đều không đạt mức yêu cầu 8% theo quyết định 457/QĐ-NHNN*1,tuy nhiên tính đến cuối 2012, tất cả các NHTMVN đều đã đạt được mức an toàn vốn tối thiểu CAR ≥ 9% theo qui định tại Thông tư 13/TT/NHNN-2010**2 trừ ngân hàng dầu khí toàn cầu GB Bank hệ số CAR mới chỉ đạt 6.9%. 2.2.2.2. Thực trạng năng lực hoạt động - Hoạt động huy động vốn và cho vay: Nhìn chung thị phần vốn huy động vốn và cho vay vẫn chủ yếu thuộc về các ngân hàng thương mại nhà nước hoặc có cổ phần nhà nước chi phối như VCB, Vietinbank, BIDV,... nhưng nhìn chung đang có xu hướng giảm và nhường chỗ cho các NHTMCP và khối các NHNNg&LD 1 (*) Basel 1 2 (**) Basel 2 12  Qui mô và tốc độ tăng trưởng tài sản: Biểu đồ 2.11: Tăng trưởng huy động vốn và tín dụng ở VN (Nguồn: IMF, Tổng cục thống kê, NHNN)  Nợ xấu (Nguồn: SBV) 2.2.2.3. Thực trạng năng lực quản trị điều hành  Khả năng sinh lời của hệ thống NHTM Bảng 2.3. Bảng chỉ tiêu ROA và ROE của một số NHTM Ngân hàng Năm 2011 Năm 2012 ROA ROE ROA ROE AgriB 0.60% 11.60% 0.53% 7.45% BIDV 1.20% 13.20% 0.66% 11.41% Vietcombank 0.90% 17.00% 1.03% 10.20% VietinB 0.60% 26.70% 1.13% 16.34% MHB 0.20% 2.60% 0.25% 2.93% Techcombank 1.80% 28.10% 0.45% 6.07% Trung bình 1.60% 13.90% 0.75% 8.11% Biểu đồ 2.13: Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) 13 Nhìn chung, qua các sơ đồ tỷ lệ sinh lời của các NHTMVN cho thấy khối các NHTMNN có mức sinh lời thấp hơn một số các NHTMCP.Điều này cho thấy qui mô tài sản cũng như VCSH càng lớn thì bài toán đặt ra cho các nhà quản trị ngân hàng đạt được các chỉ tiêu sinh lời cao là vô cùng khó khăn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.  Khả năng đảm bảo an toàn hoạt động Diễn biến phức tạp trên thị trường tiền tệ Việt Nam các tháng cuối năm 2007, đầu năm 2008 và cuối năm 2010, đầu năm 2011 đã làm cho tính thanh khoản của các ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Bảng 2.5: Tỷ lệ dư nợ/tiền gửi khách hàng năm 2012 NHTM Viết tắt Năm 2012 NHTMCP phát triển Mê Kông MDB 259.9% NHTMCP Xăng dầu Petrolimex PG Bank 117.6% NHTMCP Việt Nam Thương Tín VTTB 115.9% NHTMCP Bảo Việt BVB 114.2% NHTMCP Phương Đông OCB 113.8% NHTMCP Đại Á Dai A Bank 110.4% NH Phát triển nhà ĐB SCL MHB 106.7% NHTMCP Tiên Phong Tienphong Bank 103.1% NHTMCP Sài gòn Công thương SGB 102.8% NHTMCP Sài gòn SCB 102.4% NHTMCP Đông Á Dong A Bank 101.3% (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) 2.2.2.4. Thực trạng chất lượng nguồn lực Mặc dù, lao động là một lợi thế cạnh tranh của Việt Nam bởi chi phí lao động rẻ, tuy nhiên, năng suất lao động chỉ ở mức thấp, chủ yếu là lao động thủ công, tác phong làm việc còn thiếu tính chuyên nghiệp.Điều này cũng được phản ánh ở chất lượng nguồn nhân lực hiện tại của các NHTMVN chưa cao, chưa đồng đều. 2.2.2.5. Thực trạng trình độ công nghệ Hiện nay đã có 40 NHTM trong nước triển khai hệ thống ngân hàng lõi (Core banking) cho phép quản trị dữ liệu một cách tập trung tại Hội sở chính, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh.Nhờ có công nghệ ngân hàng hiện đại nên hầu hết các NHTMVN đều đã tham 14 gia vào hệ thống SWIFT trong hoạt động thanh toán quốc tế nhằm cung cấp dịch vụ TTQT cho khách hàng với tốc độ nhanh, tính bảo mật cao, an toàn và chi phí thấp. 2.2.2.6. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay Điểm mạnh S1: Mạng lưới rộng khắp S2: Đội ngũ nhân viên am hiểu về thị trường trong nước và thông thạo văn hóa của khách hàng. S3:Đội ngũ khách hàng của NHTMVN đông đảo và đa dạng S4:Chiếm thị phần lớn về hoạt động tín dụng, huy động vốn và dịch vụ. S5:Hoạt động dựa trên công nghệ ngân hàng lõi (core banking), quản lý dữ liệu tập trung, giúp cho việc cải thiện chất lượng của các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Cơ hội O1: Hội nhập kinh tế quốc tế tạo động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới và cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam về nhiều phương diện như vốn, phương thức hoạt động, thay đổi cách tư duy,... O2:Có được sự quan tâm và hỗ trợ đặc biệt từ phía Ngân hàng nhà nước. O3:Môi trường pháp lý thuận lợi và lộ trình của các cam kết WTO tạo điều kiện cho các NHTM trong nước có thời gian để củng cố, hoàn thiện mình. Điểm yếu W1: Mặc dù vốn tự có của các NHTMVN liên tục gia tăng trong thời gian gần đây nhưng nhìn chung vốn tự có của các NHTMVN vẫn còn rất nhỏ so với Ngân hàng trong khu vực. W2: Sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng, phong phú, phần lớn mới chỉ tập trung vào các nghiệp vụ có tính truyền thống, tính tiện ích chưa cao. W3: Chất lượng dịch vụ do các ngân hàng Việt Nam cung cấp (thể hiện ở tốc độ xử lý nghiệp vụ, độ an toàn, chính xác, tính tiện lợi) chưa cao, thủ tục giao dịch còn rườm rà, phức tạp,… W4: Năng lực quản lý, điều hành còn nhiều hạn chế so với yêu cầu của NHTM hiện đại W5: Hệ thống văn bản, cơ chế Thách thức T1: Do khả năng cạnh tranh thấp, việc mở cửa thị trường tài chính sẽ làm tăng số lượng các ngân hàng có tiềm lực mạnh về tài chính, công nghệ, trình độ quản lý làm cho áp lực cạnh tranh tăng dần. T2: Áp lực cải tiến công nghệ và kỹ thuật cho phù hợp để có thể cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài. T3: Hệ thống pháp luật trong nước, thể chế thị trường chưa đầy đủ, chưa đồng bộ và nhất quán, còn nhiều bất cập so với yêu cầu hội nhập quốc tế về ngân hàng. T4: Khả năng sinh lời của hầu hết các NHTMVN còn thấp hơn các ngân hàng trong khu vực, do đó hạn chế khả năng thiết lập các quỹ dự phòng rủi ro và quỹ tăng vốn tự có. 15 chính sách của các NHTM chưa hoàn thiện W6: Thiếu sự liên kết giữa các NHTM với nhau. W7: Việc thực hiện chương trình hiện đại hóa của các NHTMVN chưa đồng đều nên sự phối kết hợp trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ và quản trị ngân hàng còn nhiều hạn chế. W8: Hoạt động kinh doanh phát triển mới nặng về số lượng, chưa đi vào chất lượng. W9: Các ngân hàng thương mại Việt Nam đầu tư quá nhiều vào doanh nghiệp nhà nước, trong khi phần lớn các doanh nghiệp này đều có thứ bậc xếp hạng tài chính thấp, và thuộc các ngành có khả năng cạnh tranh yếu. Đây là nguy cơ tiềm tàng rất lớn đối với các NHTM. W10: Nguồn nhân lực được giáo dục về đạo đức nghề nghiệp và có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu hoạt động của ngân hàng hiện đại trong điều kiên hội nhập còn thiếu nhiều. T5: Trong quá trình hội nhập, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng chịu tác động mạnh của thị trường tài chính thế giới, nhất là về tỷ giá, lãi suất, dự trữ ngoại tệ, trong khi phải thực hiện đồng thời nhiều nghĩa vụ và cam kết quốc tế. T6: Hội nhập kinh tế, quốc tế làm tăng các giao dịch vốn và rủi ro của hệ thống ngân hàng, trong khi cơ chế quản lý và hệ thống thông tin giám sát ngân hàng còn rất sơ khai, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. T8: Cấu trúc hệ thống Ngân hàng tuy phát triển mạnh mẽ về chiều rộng nhưng còn cồng kềnh, mô hình tổ chức chưa khoa học. T9: Các NHTMVN chưa có các chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ hợp lý để lôi kéo và giữ chân các nhân viên giỏi. T10: Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép mở rộng mạng lưới và trở thành ngân hàng bán lẻ với công nghệ hiện đại T11: Lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay còn rất yếu 2.3. Đánh giá kết quả đạt đƣợc của việc áp dụng mô hình SWOT trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 2.3.1.Kết quả đạt được Sử dụng mô hình SWOT trong đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTMVN giúp chúng ta dễ dàng nhìn nhận một cách khái quát những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hiện tại để thực hiện những bước tiếp theo như: hình thành chiến lược, mục tiêu chiến lược chiến thuật và cơ chế kiểm soát chiến lược cụ thể. Với kết quả phân tích rõ ràng, cụ thể giúp các nhà quản lý đưa ra các chính khả thi và hiệu quả để cấu 16 trúc lại hệ thống ngân hàng ngân hàng Việt Nam thành một hệ thống ngân hàng hiện đại an toàn, phát triển bền vững. 2.3.2.Tồn tại và và nguyên nhân của những tồn tại. 2.3.2.1.Tồn tại Kết quả phân tích năng lực cạnh tranh bằng sử dụng ma trận SWOT tạo ra một danh mục những điểm mạnh, điểm yếu,cơ hội và thách thức của các ngân hàng thương mại Việt Nam nhưng những yếu tố trong ma trận SWOT không được gắn một trọng số nhất định hoặc không chỉ ra mức độ quan trọng của mỗi yếu tố đối với năng lực cạnh tranh của ngân hàng, không lượng hóa được vì vậy không có căn cứ khoa học để xếp hạng năng lực cạnh của toàn bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam. 2.3.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại - Do thiếu một cơ sở thông tin dữ liệu ngân hàng đầy đủ, cập nhật và mang tính tập trung phục vụ cho việc phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt nam. - Do mô hình phân tích SWOT được áp dụng phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong chương 2 mới chỉ áp dụng phương pháp phân tích định tính và phương pháp chuyên gia. - Do những hạn chế về kỹ thuật của mô hình phân tích SWOT Kết luận chƣơng 2 Từ những phân tích thực trạng hoạt động và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua việc sử dụng mô hình SWOT một phần nào đã cho ta thấy được những điểm mạnh, điểm yếu cũng như những cơ hội và thách thức của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.Tuy nhiên, quá trình phân tích tác giả cũng đã đánh giá được những ưu điểm cũng như một số điểm hạn chế của việc sử dụng mô hình SWOT trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương Việt Nam làm cơ sở để lựa chọn một mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam ưu việt hơn trong chương 3. Chƣơng 3 LỰA CHỌN MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG MÔ HÌNH 3.1. Cơ sở lựa chọn mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 3.1.1. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu trước về sử dụng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các NHTM Trung Quốc và Iran 17 3.1.2. Căn cứ vào mô hình nghiên cứu của luận án 3.1.3. Căn cứ vào hạn chế của mô hình đang áp dụng tại Việt Nam 3.2. Xây dựng mô hình phân tích nhân tố 3.2.1. Cơ sở chọn biến đưa vào phân tích nhân tố Từ những kết quả của các nghiên cứu trước và mô hình nghiên cứu lý thuyết, luận án đã hình thành được một bộ chỉ tiêu gồm 18 biến đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh toàn bộ của ngân hàng thương mại ở Việt Nam.Trong đó có 15 biến là biến định lượng còn lại 3 biến là biến định vì thế tác giả luận án phải dùng các thuật toán để đo lường 3 biến định tính như sau: (i) Quản trị ngân hàng được đo bằng hiệu quả chung. Để xác định hiệu quả chung của mỗi ngân hàng, chúng ta sử dụng mô hình DEA- Solver, mô hình siêu hiệu quả với hiệu quả không đổi theo qui mô 0 ,...,2,1, ,...,2,1,... 1 1 ,        i jn I i ini I i imijm z z Nnxxz Mmyzyts pMin    (1) (ii) Mức độ đổi mới hoạt động kinh doanh được đo bằng hiệu quả kỹ thuật thuần. Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra có tương quan cao giữa hiệu quả kỹ thuật thuần và đổi mới hoạt động kinh doanh. 1 0 ,...,2,1, ,...,2,1,.. 1 1 1 ,           I i i jn I i ini I i imijm z z z Nnxxz Mmyzyts pMin    (2) (iii) Biến thể hiện chất lượng nguồn nhân lực được đo bằng thu nhập bình quân đầu người. ∑ chi phí trả lương nhân viên/∑ số nhân viên 3.2.2. Mô tả thống kê số liệu mẫu nghiên cứu Nguồn số liệu được sử dụng trong các mô hình ước lượng các độ đo hiệu quả được thu thập từ bảng cân đối tài sản và báo cáo thu nhập & chi phí của 40 ngân hàng thương mại Việt Nam (bao gồm 5 ngân hàng thương mại nhà nước, 35 ngân hàng thương mại cổ phần) thời kỳ 2006-2012. Dựa trên nguồn số liệu hiện có và những gợi ý từ kết quả nghiên cứu của các tác giả trên thế giới về lĩnh vực mà luận án nghiên cứu cũng như thực tế hoạt động của các ngân hàng thương mại 18 ở Việt Nam, luận án đã lựa chọn 18 biến đầu vào cho mô hình phân tích nhân tố và các biến đầu vào cho mô hình biến xấp xỉ để tính cho 3 biến định tính gồm: tổng tài sản cố định ròng (K),chi cho nhân viên (L); tổng vốn huy động từ khách hàng (DEPO) và các đầu ra bao gồm: thu từ lãi phí và các khoản tương đương (Y1), thu ngoài lãi và các khoản tương đương (Y2); hai biến đầu ra này đã được lựa chọn trong nghiên cứu của Cevdet A. Denizer and Mustafa Dinc (2000), Matthews, C. and Tripe, D (2002), Richard S. Barr, Kory A. Killgo, and Thomas F. Siems (1999), Thomas, F Siems. and Richard, S Barr (1998)... Ngoài ra để tính được hiệu quả chi phí, hiệu quả phân bổ chúng ta cần biết giá của các đầu vào. Giá của các đầu vào được xấp xỉ như sau: giá của tư bản (W1) = Chi về tài sản/tổng tài sản cố định ròng, giá của lao động (W2) = Chi cho nhân viên/tổng số nhân viên và giá của vốn huy động (W3) = chi trả lãi và các khoản chi tương đương/Vốn huy động. 3.2.3. Kết quả ước lượng thực nghiệm mô hình 3.2.3.1. Kiểm định KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) và Bartlett [26] Sử dụng phương pháp kiểm định KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) và Bartlett để đo lường sự tương thích của mẫu khảo sát gồm 40 ngân hàng thương mại Việt Nam được kết quả ở bảng 3.3. Bảng 3.3. Kết quả của kiểm định KMO và Bartlett KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .644 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 852.784 Df 153 Sig. .000 Kết quả phân tích nhân tố tìm kiếm (EFA) lần cuối cùng được ghi trong Bảng 3.4 có hệ số KMO = 0,644 (>0,5) (cho thấy phân tích nhân tố EFA là thích hợp) và Sig = 0,000 (< 0,05) (chứng tỏ các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể), tổng phương sai được giải thích là 75,703 (>50%) (cho biết các nhân tố được tách ra giải thích được 75,703% biến thiên của dữ liệu). 3.2.3.2. Phân tích thực nghiệm và kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam  Nguồn số liệu  Phân tích thực nghiệm và kết quả Mô hình điểm số cho mỗi nhân tố 19 Nhân tố F1: Nhân tố năng lực tài chính F1 0.186X1 0.052X2 0.06X3 0.014X4 -0.095X5 0.003X6 -0.092X7 0.026X8 0.062X9 0.007X10 0.065X11 0.186X12 0.186X13 0.183X14 0.182X15 - 0.013X16 0.021X17 0.076X18 Nhân tố F2: Nhân tố năng lực kinh doanh F2 -0.007X1 0.014X2 0.027X3 0.306X4 0.382X5 0.234X5 0.027X7 -0.039X8 0.074X9 -0.342X10 0.015X11 -0.016X12 -0.034X13 -0.008X14 -0.039X15 0.063X16 -0.027X17 0.054X18 Nhân tố F3: Nhân tố nguồn vốn con người F3 -0.018X1 -0.419X2 -0.412X3 0.114X4 0.062X5 -0.072X6 0.091X7 0.179X8 0.14X9 0.112X10 0.061X11 -0.018X12 -0.026X13 -0.043X14 -0.029X14 0.028X16 0.02X17 -0.084X18 Nhân tố F4: Nhân tố kỹ thuật quản trị ngân hàng F4 0.051X1 0.035X2 0.065X3 0.235X4 0.048X5 -0.09X6 0.036X7 0.194X8 0.094X9 0.005X10 0.079X11 0.044X12 0.018X13 0.02X14 -0.004X15 0.487X16 0.102X17 0.55X18 Nhân tố F5: Nhân tố trình độ công nghệ F5 0.063X1 0.004X2 -0.037X3 0.073X4 -0.065X5 0.054X6 0.126X7 -0.332X8 -0.383X9 0.096X10 0.417X11 0.036X12 0.048X13 0.064X14 0.063X15 0.085X16 0.514X17 0.079X18 Mô hình điểm số cho xếp hạng chung Lấy tỷ lệ đóng góp làm trọng số chúng ta có thể thu được mô hình để xếp hạng chung cho các ngân hàng như sau: 3.3. Ứng dụng kết quả mô hình nghiên cứu trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 3.3.1. Kết quả xếp hạng chung và xếp hạng thành phần dựa trên năng lực cạnh tranh của các NHTMVN bằng mô hình điểm số Thay lần lượt các biến số vào mô hình điểm số, chúng ta có điểm của từng nhân tố và điểm tổng hợp của 5 nhân tố tiêu biểu của từng ngân hàng trong số 40 ngân hàng được nghiên cứu được thể hiện trong bảng 3.8 dưới đây: Bảng 3.8. Điểm nhân tố và xếp loại năng lực cạnh tranh của các NHTMVN năm 2012 Xếp hạng F1 Xếp hạng F2 Xếp hạng F3 Xếp hạng F4 Xếp hạng F5 Xếp hạng F Năng lực tài chính Năng lực kinh doanh Nguồn lực con người Kỹ thuật quản Trị Trình độ công nghệ Năng lực cạnh tranh AgriB 1 38 1 1 30 1 VietinB 2 36 3 2 31 2 (210a) F= (33.943 F1 + 13.061 F2 + 11.574 F3 +9.468 F4 + 7.657 F5)/75.700 20 BIDV 3 37 2 3 32 3 Vietcombank 4 35 4 4 35 4 Techcombank 5 31 5 5 36 5 MB 6 30 6 6 34 6 ACB 7 33 7 7 33 7 EIB 8 34 8 8 38 8 Sacombank 9 32 10 9 37 9 VP Bank 13 23 9 12 23 10 Dong A Bank 11 27 12 17 27 11 SHB 16 18 11 19 18 12 SCB 10 26 14 13 26 13 SeaBank 14 21 18 15 21 14 Sounthern Bank 15 25 17 14 25 15 MSB 12 28 15 10 28 16 LPB 17 24 16 23 24 17 OceanBank 18 19 13 18 19 18 VIBank 19 29 19 16 29 19 HDB 20 15 20 21 15 20 An Bình 21 20 21 20 20 21 NASB 22 17 23 22 17 22 OCB 23 14 24 25 14 23 MHB 24 22 33 11 22 24 VAB 25 16 28 26 16 25 Navibank 26 13 27 29 11 26 GDB 27 11 29 32 13 27 PG Bank 28 2 22 33 3 28 Kien long 29 3 30 30 2 29 GP Bank 30 12 26 24 12 30 Dai A Bank 31 6 31 27 6 31 Nam A Bank 32 4 25 28 4 32 SGB 33 9 32 31 10 33 Tienphong Bank 34 7 34 36 8 34 Trust Bank 35 1 36 34 1 35 WEB 36 8 37 37 7 36 BVB 37 5 35 35 5 37 MDB 38 10 38 38 9 38 21 3.3.2. Phân tích năng lực cạnh tranh của các NHTMVN bằng mô hình phân tích nhân tố Tóm lại, nhóm các NHTM nhà nước dẫn đầu về xếp hạng năng lực cạnh tranh tổng hợp, nhóm ngân hàng này hầu hết đều có năng lực tài chính tốt, thương hiệu mạnh, đi đầu trong việc đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng kỹ thuật quản trị tiên tiến và thu hút được những nguồn lực có chất lượng so với các NHTMCP nhỏ hiện nay. 3.3.3. Đánh giá ưu điểm của mô hình phân tích nhân tố so với mô hình SWOT Với cách thức tiếp cận phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại sử dụng phương pháp phân tích nhân tố, sẽ tạo nên một hệ thống các nhân tố qua việc phân tích số lượng một cách khoa học và xác định được “trọng số” tương ứng cho mỗi chỉ số so sánh với sự khách quan và hợp lý dựa trên phương pháp nhân tố tìm kiếm EFA. Phân tích nhân tố có thể khai thác được những khía cạnh tiềm tàng hoặc xây dựng được những nội dung mà phân tích trực tiếp có thể không có được. Phân tích năng lực cạnh tranh của các NHTMVN bằng mô hình phân tích nhân tố tương đối đơn giản, và tiết kiệm chi phí nếu chúng ta hiểu rõ về phương pháp luận xây dựng mô hình để chúng ta tiến hành phân tích khi cần thiết. Phân tích nhân tố đã đánh giá được cả các nhân tố chủ quan và khách quan, những yếu tố cạnh tranh hiện tại và tiềm năng tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại thông qua việc chọn các biến đưa vào phân tích. 3.3.4. Điều kiện áp dụng mô hình phân tích nhân tố trong phân tích năng lực cạnh tranh của các NHTMVN - Về con ngƣời: + Cần có những chuyên gia về hoạt động ngân hàng và quản trị ngân hàng được đào tạo căn bản có kiến thức về toán, kinh tế lượng và mô hình. 22 + Có khả năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin + Nhận thức đúng đắn vai trò và tầm quan trọng của mô hình phân tích nhân tố trong đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh. + Có khả năng khai thác và sử dụng mô hình để chấm điểm cạnh tranh và xếp hạng NLCT cho các ngân hàng.. - Về cơ sở vật chất kỹ thuật + Cần có một môi trường cạnh tranh lành mạnh + Có một bộ phận nghiên cứu chuyên trách về năng lực cạnh tranh của ngân hàng + Có cơ sở dữ liệu thống kê - Về công nghệ: + Trang bị hệ thống máy tính dung lượng lớn, tốc độ cao được kết nối Internet, có cài đặt phần mềm thống kê SPSS, DEA cho bộ phận làm công tác phân tích đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh. 3.4. Một số khuyến nghị áp dụng mô hình phân tích nhân tố trong đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. 3.4.1. Đối với Chính phủ Việt Nam và các Cơ quan hữu quan - Chính phủ cần đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, thực hiện sáp nhập các ngân hàng nhỏ để đảm bảo các ngân hàng có đủ năng lực và trình độ công nghệ tham gia cạnh tranh một cách hiệu quả [29]. - Xây dựng khung pháp lý cho việc công bố thông tin xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại để làm căn cứ cho việc công bố kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu và của những công ty hoạt động trong lĩnh vực này, tránh gây những phản ứng của những tổ chức được đánh giá và của xã hội. - Hình thành nên cơ quan nghiên cứu độc lập đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của quốc gia, địa phương, bộ ngành, doanh nghiệp,... - Chính phủ cần có sự đầu tư thích đáng cho cơ quan nghiên cứu thống kê nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê đầy đủ, cập nhật phục vụ cho việc xây dựng mô hình phân tích xếp hạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại hàng năm một cách chính xác. 3.4.2. Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam và các Bộ có liên quan - Ngân hàng nhà nước nên có những qui định chi tiết về việc xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh để giúp các tổ chức tín dụng hiểu và nắm chắc rằng hình thức cạnh tranh nào bị pháp luật cấm và hình thức nào thì được phép để tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện áp dụng mô hình phân tích nhân tố trong đánh giá xếp hạng năng lực cạnh 23 tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam có kết quả chính xác hơn. - Thị phần được xem là một trong những nhân tố quan trọng trong việc đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam theo mô hình phân tích nhân tố, trong khi ngân hàng thương mại lại dựa nhiều vào các dịch vụ kết hợp như một vũ khí cạnh tranh (chẳng hạn như thay vì cung cấp dịch vụ cho vay, quản lý tiền mặt và ngoại hối riêng biệt, một ngân hàng thường cung cấp một “gói” dịch vụ bao gồm toàn bộ các dịch vụ này). Do vậy, Ngân hàng Nhà nước cần phải làm rõ trong các quy định của mình về phương pháp tính thị phần trong trường hợp dịch vụ kết hợp. - Xây dựng khung pháp lý cho các mô hình tổ chức tín dụng mới, các tổ chức có hoạt động mang tính chất hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức tín dụng như: Công ty xếp hạng năng lực cạnh tranh, Công ty xếp hạng tín dụng, công ty môi giới tiền tệ nhằm phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng... - Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm tra độ tin cậy của dữ liệu, xúc tiến các công việc phân tích các nhân tố tìm kiếm, hình thành một hệ thống các nhân tố thực sự có ảnh hưởng theo các tiêu chí thống kê, so sánh với mong đợi của ngân hàng về nhân tố đó và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường/ thay đổi/ hay điều chỉnh các nhân tố này. - Trong mô hình tổ chức của Ngân hàng Nhà nước nên tổ chức một bộ phận độc lập thực hiện nhiệm vụ chuyên trách phân tích đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại làm tham mưu cho lãnh đạo NHNN trong ban hành và bổ sung, sửa đổi các cơ chế, quy chế, cập nhật các thông tin kinh tế liên quan đến đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh. - NHNN cần có chính sách bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đào tạo cán bộ chuyên trách và cung cấp cơ sở dữ liệu liên quan cho cán bộ thực hiện phân tích đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. - Chú trọng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị phần cứng có kết nối mạng truyền thông nhưng phải đặc biệt quan tâm đến dung lượng, tốc độ xử lý và có cấu trúc mở.. KẾT LUẬN Do có những thay đổi mạnh mẽ của môi trường kinh doanh ngân hàng ở Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là kể từ 1/1/2011 khi sự phân biệt giữa NHTM trong nước và nước ngoài căn bản được xóa bỏ theo lộ trình gia nhập WTO của Việt Nam nên đã có dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của sự phân tích đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam để các ngân hàng 24 thương mại và các nhà quản lý ngân hàng có thể tìm ra những sự khác nhau, những thuận lợi và khó khăn trong các lĩnh vực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại.Tuy nhiên, một thực tế cho thấy mô hình phân tích hiện tại khó có thể đạt được việc phân tích đánh giá xếp hạng từng yếu tố, hoặc đánh giá tổng thể chung qua việc xác định điểm số của mỗi nhân tố chính và sắp xếp theo một thứ tự nhất định.Vì vậy, luận án nỗ lực nghiên cứu mô hình hệ thống giúp cho việc phân tích đo lường khả năng cạnh tranh của các ngân hàng,nó sẽ giúp các nhà quản trị ngân hàng nhận ra được những điểm mạnh, điểm yếu cũng như những lợi thế của mình so với các đối thủ cạnh tranh trong nước và nước ngoài để đưa các chính sách cạnh tranh phù hợp với năng lực của mình đồng thời góp phần cải thiện hiệu quả về năng lực quản trị điều hành và cung cách quản lý của họ. Trong phạm vi, đối tượng nghiên cứu, luận án để thể hiện được một số việc như sau: Một là: Luận án đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, các chỉ tiêu đánh giá và phương pháp phân tích năng lực cạnh của các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó luận án cũng khái quát được ưu nhược điểm và điều kiện áp dụng của các mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại . Hai là: Trên cơ sở lý luận, luận án đã sử dụng các phương pháp định tính và phương pháp chuyên gia kết hợp với ma trận phân tích SWOT để phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu cũng như cơ hội và thách thức của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế. Trong quá trình nghiên cứu luận án cũng chỉ ra một số điểm hạn chế của công cụ phân tích SWOT làm căn cứ đề xuất giải pháp và kiến nghị hoàn thiện mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong chương 3. Ba là: Kết hợp với cơ sở lý luận và thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam luận án đã đề xuất xây dựng một mô hình phân tích nhân tố (mô hình điểm số) để phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, kiến nghị với Chính phủ, với Ngân hàng nhà nước Việt Nam và với các NHTMVN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giải pháp hoàn thiện mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam. Để hoàn thành luận án này, tác giả xin trân trọng cảm ơn NGND.PGS.TS Tô Ngọc Hưng và TS.Trần Thị Hồng Hạnh đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ. Tác giả xin trân trọng cảm ơn các Thầy cô giáo, các đồng nghiệp và cán bộ các Ngân hàng thương mại Việt nam đã tạo điều kiện giúp đỡ để tác giả hoàn thành luận án của mình.