[Tóm tắt] Luận án Tham nhũng và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia chuyển đổi

i những thành công bước đầu khi các nền kinh tế này đã đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, đạt được nhiều thành tựu về tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội Nhưng, song hành với những thành tựu đó, các quốc gia này vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng. Trong đó, sự lây lan của nạn tham nhũng tràn ngập vào mọi khía cạnh của đời sống kinh tế xã hội được xem là vấn đề đáng lo ngại nhất. Theo báo cáo của WorldBank (2007b), thực tế chỉ có 8 trong tổng số 34 quốc gia chuyển đổi có chỉ số kiểm soát tham nhũng vượt mức trung trình của toàn thế giới trong giai đoạn 1996 – 2006 (kiểm soát tốt tham nhũng). Những nghiên cứu học thuật trước đây đã chỉ ra rằng nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này được cho là do các quốc gia chuyển đổi có chất lượng khung thể chế kém, thiếu cả mức độ dân chủ và tự do kinh tế, và thu nhập của giới công chức còn thấp so với đại diện khu vực tư (Acemoglu & Verdier, 2000; Treisman, 2000). Vì vậy, tác giả cho rằng việc thực hiện một nghiên cứu để tìm kiếm bằng chứng về các nguyên nhân của tình trạng tham nhũng và đánh giá tác động của tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh của các quốc gia chuyển đổi là thật sự cần thiết. 1.2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến luận án Gần đây, các nghiên cứu về các yếu tố tác động đến tham nhũng là rất đa dạng và phong phú. Các nghiên cứu này tập trung vào việc tìm hiểu các nguyên nhân gây ra tham nhũng và từ đó tìm ra các giải pháp giảm mức độ tham nhũng. Các nhà kinh tế và người hoạch định chính sách đã từng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố thể chế như là mức độ tự do kinh tế và tự do dân chủ trong việc chống tham nhũng (Krueger, 1974; Treisman, 2007). 2 Mặc dù có nhiều sự đồng thuận trong các tài liệu thực nghiệm nhưng vẫn tồn tại một vài vấn đề chưa được giải quyết. Chẳng hạn, nghiên cứu của Rock (2009) và Treisman (2000) cho thấy mức độ tự do kinh tế lớn hơn làm giảm mức độ tham nhũng, trong khi đó vai trò của mức độ dân chủ thì lại không rõ ràng. Ở khía cạnh khác, các nghiên cứu đánh giá hậu quả của tham nhũng tại các quốc gia, đặc biệt tác động của tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế, cũng thu hút sự quan tâm lớn trong giới học thuật và những chuyên gia nghiên cứu chính sách. Mặc dù chủ đề này đã được thực hiện rất nhiều, nhưng kết quả của các nghiên cứu này vẫn còn gây nhiều tranh cải cả về phương diện đạo đức cũng như ảnh hưởng kinh tế. Nghiên cứu của Mauro (1995) cho thấy sự tác động tiêu cực của tham nhũng đến đầu tư và qua đó cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng. Kết quả này cũng đã nhận được nhiều sự đồng thuận từ các nghiên cứu về sau như Brunetti & Weder (1998) và Mo (2001). Theo Choe & ctg (2013), khi khu vực tư và khu vực công tương tác nhau, giới công chức luôn sẵn sàng lạm dụng chức vụ, quyền lực chính trị của mình cho mục đích tham nhũng và hành động này được cho là gây trở ngại cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khác cho rằng tham nhũng chưa hẵn hoàn toàn tiêu cực mà đôi khi lại có lợi cho tăng trưởng. Bardhan (1997) đã minh họa các trường hợp mà tham nhũng có thể đã thúc đẩy phát triển kinh tế trong một giai đoạn lịch sử của châu Âu và Mỹ. Bên cạnh đó, Beck & Maher (1986) và Lien (1986) lập luận rằng tham nhũng giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của chính phủ. Nghiên cứu của Leff (1964), Huntington (2006) và Leys (1965) cũng cho thấy tham nhũng có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế nhờ việc giảm thiểu các trở ngại từ thủ tục hành chính, sự thiếu minh bạch của hệ thống pháp lý. Từ đó, các tác giả đã ví tham nhũng như chất bôi trơn giúp kích hoạt sự vận hành của một thể chế quan liêu và giảm thiểu các rào cản gây trở ngại cho đầu tư và tăng trưởng. Trong giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, mức độ tham nhũng tại các quốc gia chuyển đổi diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, tăng về quy mô và đa dạng về hình thức (Campos & Pradhan, 2007). Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do điều kiện mức độ dân chủ thấp và tự do kinh tế còn hạn chế, chất lượng thể chế yếu kém. Bên cạnh đó, việc áp đặt các quyền lực chính trị và sự chi phối của giới công chức đến các hoạt động kinh tế xã hội vẫn còn quá lớn thì người dân buộc phải dùng tiền làm chất bôi trơn là điều khó tránh khỏi. Khi đó, chất bôi trơn này được cho rằng có tác động tích cực đến hiệu quả kinh tế bởi vì nó giúp kích hoạt sự vận hành của bộ máy chính quyền quan liêu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua cơ chế “speed money” (Aidt, 2009). Xuất phát từ lý do trên, tác giả quyết định lựa chọn đề tài “Tham nhũng và tăng trưởng kinh tế tại các nền kinh tế chuyển đổi” làm đề tài nghiên cứu cho luận án của mình. 3 Vấn đề nghiên cứu của luận án được thể hiện thông qua sơ đồ sau: Hình 1.1: Tham nhũng và tăng trưởng kinh tế Nguồn: tổng hợp của tác giả 1.3. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu thứ nhất của nghiên cứu này là đánh giá các yếu tố tác động đến tham nhũng tại các quốc gia chuyển đổi. Trong đó, nghiên cứu sẽ tiến hành phân tích định lượng sự tác động của việc cải thiện chất lượng thể chế đến tham nhũng ở nhiều mức độ khác nhau và khảo sát khả năng tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng tại các quốc gia này; Mục tiêu thứ hai của nghiên cứu này là sử dụng mô hình nghiên cứu định lượng nhằm khảo sát khả năng tham nhũng đóng vai trò là chất bôi trơn để kích hoạt sự vận hành của các bộ máy nhà nước, giúp khu vực tư tránh được các rào cản về mặt thủ tục hành chính, sự phức tạp của các quy định và qua đó nó sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình hoạt động kinh doanh và làm gia tăng sản lượng cho nền kinh tế trong điều kiện chất lượng thể chế yếu kém tại các quốc gia chuyển đổi. Một cách cụ thể, nghiên cứu này tiến hành lượng hóa tác động của sự kết hợp giữa tham nhũng và thể chế lên tăng trưởng nhằm đánh giá các khoản đút lót cho giới công chức sẽ giúp đại diện khu vực tư có thể tránh được các rào cản thủ tục hành chính hoặc thúc đẩy tiến trình vận hành của bộ máy quan liêu và qua đó có thể tiết kiệm được thời gian cũng như dễ dàng thực hiện các hoạt động kinh doanh tại các quốc gia chuyển đổi. Để đạt được hai mục tiêu nghiên cứu trên, nội dung của luận án phải trả lời được 5 câu hỏi nghiên cứu sau: (1) Các yếu tố nào tác động đến tham nhũng tại các quốc gia chuyển đổi? (2) Chất lượng thể chế (thể chế chính trị và thể chế kinh tế) tác động như thế nào đến việc kiểm soát hành vi tham nhũng? Thể chế Các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội Tham nhũng Tăng trưởng kinh tế 4 (3) Tác động của thu nhập đến tham nhũng của các quốc gia chuyển đổi liệu có sự khác biệt trong ngắn hạn và dài hạn? (có tồn tại mối quan hệ phi tuyến không?). (4) Tham nhũng tác động như thế nào đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia chuyển đổi? (5) Trong điều kiện chất lượng thể chế của các quốc gia chuyển đổi, tham nhũng có động như thế nào đến tăng trưởng kinh tế? 1.4. Phạm vi nghiên cứu Do hạn chế về dữ liệu của biến tham nhũng, luận án tiến hành thu thập dữ liệu của 46 quốc gia trong giai đoạn 2002 – 2014. Chỉ số Cảm nhận tham nhũng (CPI) của Tổ chức Minh bạch Quốc tế là chỉ số mà cho tới nay được biết đến nhiều nhất và sử dụng nhiều nhất liên quan đến tham nhũng (WorldBank, 2000). Mặc dù những khảo sát thường niên về chỉ số này được bắt đầu từ năm 1995, tuy nhiên, số lượng các quốc gia chuyển đổi được khảo sát trong giai đoạn từ 1995 – 2001 là rất ít và chỉ được khảo sát phổ biến kể từ năm 2002. 1.5. Phương pháp nghiên cứu Để xác định dấu và độ lớn của các hệ số hồi, phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng trong luận án là các phương pháp ước lượng cho mô hình hồi quy với dữ liệu bảng cân đối. Các phương pháp ước lượng bao gồm: FEM, GLS, 2SLS, GMM. 1.6. Đóng góp mới của luận án So với các nghiên cứu trước cùng chủ đề mà tác giả đã tham khảo, luận án có những đóng góp mới như sau:  Luận án sử dụng đồng thời chất lượng thể chế chính trị và thể chế kinh tế vào trong mô hình định lượng;  Luận án lần đầu tiên ứng dụng phương pháp định lượng được đề xuất bởi Wooldridge (2012) để xác định tác động riêng phần của từng yếu tố chất lượng thể chế trong mô hình biến tương tác. Từ đó, luận án xác định điểm ngưỡng của mức độ dân chủ và tự do kinh tế trong việc chống tham nhũng tại các quốc gia khảo sát;  Luận án lần đầu tiên ứng dụng phương pháp định lượng để kiểm định lý thuyết về hiệu ứng phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng được đề xuất bởi Dzhumashev (2014).  Luận án lần đầu tiên phân tích định lượng bằng phương pháp GMM để kiểm định giả thuyết chất bôi trơn của tham nhũng trong điều kiện chất lượng thể chế kém tại các quốc gia khảo sát;  Chủ đề nghiên cứu tuy có sự tương đồng với một vài nghiên cứu trên thế giới, tuy nhiên, mẫu khảo sát được tác giả thu thập gồm 46 các quốc gia có cùng nhóm thu nhập và mục tiêu nghiên cứu của luận án là không trùng lắp với các nghiên cứu đã có. 5 1.7. Kết cấu của luận án Nội dung của luận án được tác giả trình bày trong 6 chương, ngoài chương 1 đã giới thiệu tổng quan về sự cần thiết cũng như mục tiêu nghiên cứu, 5 chương còn lại của luận án được thiết kế như sau: Chương 2: Khung lý thuyết các yếu tố tác động đến tham nhũng; Chương 3: Khung lý thuyết tăng trưởng kinh tế; Chương 4: Mô hình và phương pháp nghiên cứu; Chương 5: Kết quả nghiên cứu và thảo luận; Chương 6: Kết luận và hàm ý chính sách. Chương 2: Khung lý thuyết các yếu tố tác động đến tham nhũng. 1.1. Khung khái niệm 1.1.1. Tổng quan thể chế 1.1.2. Tổng quan tham nhũng 1.2. Lý thuyết các yếu tố tác động đến tham nhũng. Trong bài nghiên cứu về các nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, Treisman (2000) đặt ra câu hỏi: “tại sao các giới chức tại một số quốc gia lạm dụng công quyền để nhằm tư lợi thường xuyên hơn và nhận tiền đút lót nhiều hơn so với giới chức ở các quốc gia khác?”. Câu trả lời là sự cân đối giữa chi phí kỳ vọng của hành vi tham nhũng bao gồm chi phí xã hội, chi phí tâm lý cũng như chi phí tài chính so với lợi ích kỳ vọng của họ. Các nhà khoa học chính trị và kinh tế học cho rằng nhiều đặc tính của một quốc gia như là kinh tế, chính trị và hệ thống pháp luật có thể ảnh hưởng đến chi phí kỳ vọng và lợi ích kỳ vọng của giới chức. Chi phí kỳ vọng rõ ràng nhất chính là rủi ro bị phát hiện và bị phạt. Xác suất của việc bị phát hiện phụ thuộc phần lớn vào hiệu lực của hệ thống pháp luật của quốc gia. Hai khía cạnh có liên quan của hệ thống pháp luật được phân biệt. Thứ nhất, hệ thống luật pháp khác biệt về mức độ bảo vệ và tạo ra cơ hội từ việc chấp nhận chủ sở hữu tài sản khu vực tư bị xâm hại bởi hành vi tham nhũng của giới chức. La Porta & ctg (1999) cho rằng hệ thống luật Ango-Saxon hay còn gọi là hệ thống Thông luật (common law) khác biệt theo chiều hướng này so với hệ thống luật dân sự (civil law). Trong khi luật Ango-Saxon được phát triển đầu tiên ở Anh được xem như là sự bảo vệ cho Nghị viện và chủ sở hữu nhằm chống lại sự xâm phạm của chế độ quốc chủ, hệ thống luật dân sự từ thời Napoleon, Bismarkian được phát triển như một công cụ cho chế độ quốc chủ nhằm xây dựng nhà nước và kiểm soát đời sống kinh tế (La Porta, 1999). Hệ thống Thông luật được xây dựng từ các tiền lệ được hình thành từ chính các quan tòa, thường là đồng minh với tầng lớp quý tộc nhiều tài sản nhằm chống lại nhà vua, trong khi đó hệ thống luật dân sự được thiết lập từ bộ luật được các nhà luật học soạn thảo theo mệnh lệnh của nhà vua. Vì vậy, các tác giả đưa ra giả thuyết rằng sự bảo vệ tài sản lớn hơn trong hệ thống Thông luật cải thiện hiệu quả chính phủ ở nhiều khía cạnh bao gồm giảm nạn tham nhũng. Thứ hai, hệ thống luật pháp không chỉ khác biệt trong công thức và mục đích ban đầu của luật mà còn khác biệt về kỳ vọng và việc thực thi của nó. Vai trò xã hội của luật và 6 tầm quan trọng của luật trong các trật tự xã hội cũng khác nhau giữa các quốc gia. Sự sẵn sàng của tòa án để theo đuổi các hồ sơ mà thậm chí kết quả của nó sẽ đe dọa hệ thống cấp bậc trong xã hội sẽ làm tăng cơ hội phát hiện các vụ án tham nhũng của giới chức. Bên cạnh hệ thống pháp luật, rủi ro bị phát hiện tham nhũng cũng sẽ cao hơn ở các quốc gia dân chủ hơn và hệ thống chính trị mở (Diamond & Plattner, 1996). Sự tự do kết giao và tự do báo giới sẽ giúp tạo ra các nhóm quan tâm cộng đồng và những nhà báo gắn với sứ mệnh và quyền tố cáo việc lạm quyền. Sự ràng buộc công dân lớn hơn có thể dẫn đến việc giám sát chặt chẽ hơn (Putnam & ctg, 1994). Ở những quốc gia dân chủ, những người cạnh tranh cho các chức vụ trong giới chức thường có nhiều động cơ để phát hiện và tố giác các các hành vi lạm quyền của những người đương nhiệm tại các cuộc bỏ phiếu. Bên cạnh xác suất bị phát hiện, giới chức luôn cân nhắc đến các hậu quả cho hành vi tham nhũng của mình để quyết định có thực hiện tham nhũng hay không. Các hình thức xử phạt đối với các hành vi phi pháp rõ ràng là có liên quan đến hành vi tham nhũng. Ngay khi bị phát hiện, giới chức tham nhũng gần như bị mất việc thì chắc chắn ảnh hưởng đến quyết định có thực hiện tham nhũng hay không (Van Rijckeghem & Weder, 1997). Tương tự, có nhiều yếu tố tác động đến lợi ích kỳ vọng từ hành vi tham nhũng mà ở đó giới chức sẽ cân đối để phù hợp với chi phí kỳ vọng. Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của lợi ích kỳ vọng thường được hiểu bằng tổng thu nhập thực mà giới chức nhận được. Đây được xem là lý do để mong đợi tham nhũng sẽ giảm ở các quốc gia phát triển. Acemoglu & Verdier (2000) cho rằng tiền lương mà giới chức nhận được ảnh hưởng lớn đến hành vi tham nhũng của họ. ( ) (2.1) Trong đó, w là tiền lương, n là đại lượng đại diện cho phần doanh nghiệp trong nền kinh tế,  biểu diễn nguồn thu thuế mà các doanh nghiệp lựa chọn công nghệ xấu phải trả và khoản trợ cấp mà doanh nghiệp lựa chọn công nghệ tốt nhận được là s , σ được thể hiện tiền đút lót (tham nhũng), e là chi phí cho việc lựa chọn công nghệ tốt của doanh nghiệp, và công chức tham nhũng có thể bị phát hiện với xác suất . Nếu bất đẳng thức 2.1 bị vi phạm, tất cả công chức sẽ là tham nhũng. Trong trường hợp này, các doanh nghiệp nhận ( ) về lựa chọn công nghệ của họ, và sự can thiệp của chính phủ là hoàn toàn lãng phí. Như vậy, khi có sự can thiệp của chính phủ thì cơ chế chi trả tiền lương cho giới công chức phải thỏa mãn điều kiện (2.1) nếu không muốn các công chức tham nhũng. 1.3. Các nghiên cứu thực nghiệm trước đây Dựa trên cơ sở khung lý thuyết các yếu tố tác động, bài viết tổng hợp các nghiên cứu thực nghiệm tương ứng với 7 giả thuyết của nghiên cứu. Giả thuyết 1: quốc gia có mức thu nhập cao hơn sẽ làm giảm mức độ tham nhũng. 7 Giả thuyết 2: mức độ dân chủ có mối quan hệ nghịch với mức độ tham nhũng của quốc gia. Giả thiết 3: tự do kinh tế càng được mở rộng, mức độ tham nhũng càng giảm. Giả thuyết 4: tỷ lệ thất nghiệp được kỳ vọng có mối quan hệ thuận với mức độ tham nhũng. Giả thuyết 5: trình độ học vấn được cải thiện sẽ đẩy lùi được nạn tham nhũng của quốc gia. Giả thuyết 6: lạm phát cao trong một quốc gia làm gia tăng mức độ tham nhũng. Giả thuyết 7: mức độ tham nhũng giảm ở các quốc gia có hệ thống pháp lý và tư pháp hiệu quả. Chương 3: Lý thuyết tác động tham nhũng đến tăng trưởng 3.1. Khái niệm tổng quan 3.2. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế 3.2.1. Tham nhũng và tăng trưởng Các mô hình tăng trưởng tân cổ điển như Solow (1956) và Swan (1956) không tính đến vai trò can thiệp của chính phủ nên không thể trực tiếp phân tích tác động của tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế. Tốc độ tăng trưởng trong dài hạn hoàn toàn được quyết định bởi tốc độ tăng của các biến ngoại sinh như vốn vật chất, vốn con người và tiến bộ công nghệ. Theo thời gian, nhiều nhà kinh tế đã đưa vai trò của chính phủ vào các mô hình tăng trưởng tân cổ điển. Điển hình là mô hình lý thuyết tăng trưởng nội sinh của Barro (1990). Lý thuyết tăng trưởng nội sinh của Barro (1990) giả định tổng sản phẩm bình quân đầu người dựa trên đầu tư khu vực tư nhân bình quân và chi tiêu chính phủ bình quân. Dựa trên lý thuyết tăng trưởng trường phái tân cổ điển, Barro (1990) đưa ra mô hình nghiên cứu xem xét một cách có hệ thống dựa trên các hành vi tối đa hoá lợi ích của các tác nhân trong nền kinh tế, mô hình tăng trưởng này vẫn được được sử dụng phổ biến khi các nhà kinh tế xem xét mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế. Barro (1990) giả định chi tiêu chính phủ đối với hàng hoá và dịch vụ công có ảnh hưởng tích cực đến sản xuất của khu vực tư nhân. Hàm tổng sản xuất trong nền kinh tế có dạng hàm sản xuất Cobb-Douglas như sau: Y= A L 1-α K α G 1-α (3.1) Ta có 0 < α <1 với L là lao động, K là tư bản, Y là sản lượng của nền kinh tế, G là tổng chi tiêu chính phủ và A là tiến trình cải tiến công nghệ. Để đơn giản, Barro (1990) giả định L (tổng lực lượng lao động trong nền kinh tế) là cố định. Với L cố định, phương trình (3.1) cho thấy rằng công nghệ sản xuất của nền kinh tế có hiệu suất không đổi theo 8 quy mô đối với các đầu vào chi tiêu chính phủ và tư bản. Hàm tổng sản xuất (3.1) có thể được biểu diễn dưới dạng biến bình quân một lao động như sau: y = A k α G 1-α (3.2) Với và lần lượt là sản lượng và tư bản bình quân một đơn vị lao động. Barro (1990) giả định rằng chính phủ tài trợ cho chi tiêu của mình bằng cách áp dụng một mức thuế suất cố định τ. Điều này cũng hàm ý rằng chính phủ luôn thực hiện cán cân ngân sách cân bằng. Do vậy, τ cũng được hiểu như tỷ lệ chi tiêu công của chính phủ, ta có: τ Ly = G ( 0 < τ < 1 ) (3.3) Kết hợp với (3.1) và (3.2), ta có: G = τ1/α (AL) 1/α k (3.4) Do tiêu dùng, đầu tư và chi tiêu chính phủ cấu thành nên tổng thu nhập trong nền kinh tế nên phương trình tích luỹ cơ bản có thể được viết như sau: ̇= s (1- τ) y – δk (3.5) Trong đó, δ là tỉ lệ hao mòn của tư bản và s là tỉ lệ tiết kiệm cố định của khu vực tư nhân. Chia cả hai vế phương trình (3.5) cho k và kết hợp với (3.2), (3.3) và (3.4) chúng ta có thể thu được tốc độ tăng trưởng của sản lượng Yy, như sau: Yy = α [s (1- τ) ( τAL) (1-α)/α + δ] (3.6) Độ co giãn của sản lượng bình quân và chi tiêu khu vực chính phủ α còn phụ thuộc vào yếu tố tham nhũng: ( ) với là chỉ số tham nhũng trong khu vực chính phủ (Haque & Kneller, 2008). Nếu càng lớn thì tác động của chi tiêu chính phủ lên tăng trưởng càng giảm xuống. Nếu thì chi tiêu chính phủ đạt được độ co giãn theo lý thuyết. Giả thuyết này hàm ý tham nhũng gây cản trở cho tăng trưởng kinh tế. 9 3.2.2. Kênh truyền dẫn Hình 3.1: Các kênh truyền dẫn của tham nhũng đến tăng trưởng Nguồn: tác giả tổng hợp 3.3. Các nghiên cứu thực nghiệm 3.3.1. Bằng chứng thực nghiệm về tác động tiêu cực của tham nhũng 3.3.2. Bằng chứng thực nghiệm về tác động tích cực của tham nhũng Tham nhũng Các kênh truyền dẫn (tham nhũng tác động lên tăng trưởng) Đầu tư tư nhân Cạnh tranh & độ mở Vốn con người Chi tiêu chính phủ  Chi phí đầu tư  Chi phí sản xuất  Chuyển hướng đầu tư  Dòng vốn FDI  Suy yếu các quy định và độc quyền  Rào cản thương mại  Sức khỏe nguồn nhân lực  Trình độ dân trí  Phát triển kỹ năng  Thành phần chi tiêu  Thành phần đầu tư  ổn định tài khóa Tăng trưởng kinh tế 10 Chương 4: Mô hình và phương pháp nghiên cứu 4.1. Mô hình thực nghiệm 4.1.1. Mô hình các nghiên cứu tác động đến tham nhũng (4.1) Trong đó : i và t là chỉ số về quốc gia và thời gian; cor là biến phụ thuộc về tham nhũng; gdppc là thu nhập bình quân đầu người; inflation là tỷ lệ lạm phát; unemploy là tỷ lệ thất nghiệp; school là tỷ lệ học sinh đang theo học cấp bậc tiểu học; ecofree là tự do kinh tế; demo là tự do dân chủ; legal là nguồn gốc pháp lý (biến giả). Luận án tiến hành mở rộng mô hình tuyến tính bằng cách thêm vào mô hình biến gdppc2. Khi đó, phương trình (4.1) trở thành: ( ) (4.7) 4.1.2. Tác động của tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế dưới vai trò của chất lượng thể chế Phương trình thực nghiệm được xây dựng dựa trên bài nghiên cứu của Heckelman & Powell (2010), Siddiqui & Ahmed (2013) và Lee & Kim (2009) có dạng: (4.2) Trong đó: i và t là chỉ số về quốc gia và thời gian; gdppc là thu nhập bình quân đầu người; cor là chỉ số cảm nhận tham nhũng; ecofree là tự do kinh tế; demo là tự do dân chủ; school là tỷ lệ học sinh đang theo học cấp bậc tiểu học; invest là tỷ lệ đầu tư so với GDP; pop là tốc độ gia tăng dân số ; top là độ mở thương mại ; Gov_Ex là tỷ lệ chi tiêu dùng chính phủ. Để kiểm định khả năng tồn tại lý thuyết chất bôi trơn của tham nhũng, luận án tiến hành các bước kiểm định cho phương trình (4.2). Khi đó, tác động của tham nhũng đến tăng trưởng trong phương trình (4.2) được thể hiện lần lượt hệ số (β1 + β5demo) và (β1 + β4ecofree) như sau: - Khi chưa đưa biến tương tác vào mô hình, tác động của tham nhũng lên tăng trưởng được kỳ vọng mang dấu âm, nghĩa là β1 < 0. - Khi đưa biến tương tác cor*demo vào mô hình, nghiên cứu đánh giá tác động của tham nhũng lên tăng trưởng dưới vai trò của thể chế chính trị. Hệ số tác động trong điều kiện này là β1 và β5. Giả thuyết chất bôi trơn ngụ ý rằng tham nhũng tác động tích cực đến tăng trưởng nếu chất lượng thể chế chính trị là rất thấp. 11 4.2. Phương pháp ước lượng Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng trong luận án là các phương pháp ước lượng cho mô hình hồi quy với dữ liệu bảng cân đối. Trước hết, luận án áp dụng phương pháp ước lượng FEM và REM khảo sát sự tác động của các yếu tố khác biệt giữa các quốc gia nhưng chưa đưa vào mô hình là tác động cố định hay tác động ngẫu nhiên thông qua kiểm định Hausman. Nếu kết quả kiểm định cho thấy hiệu ứng cố định giải thích tốt hơn cho mô hình thực nghiệm thì nghiên cứu này sử dụng mô hình hiệu ứng cố định (FEM) để ước lượng độ lớn hệ số các biến giải thích trong mô hình và ngược lại. Ngoài ra, Moulton (1986) và Moulton (1990) cho rằng khi sử dụng dữ liệu bảng để phân tích giữa các quốc gia có thể gặp phải sự hiện diện của hiệu ứng nhóm dẫn tới vấn đề sai số trong các kết luận thống kê. Vì vậy, sau khi ước lượng mô hình bằng phương pháp FEM hoặc REM, luận án sẽ tiến hành các bước kiểm định nhằm chuẩn đoán xem mô hình có bị vi phạm các giả định về phương sai không đổi và không tự tương quan hay không. Nếu có, luận án sẽ tiếp tục sử dụng phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát (generalized least square) để xử lý hiện tượng tự tương quan của các quan sát trong phạm vi quốc gia và phương sai thay đổi giữa các quốc gia. Trong mô hình các yếu tố tác động đến tham nhũng, nghiên cứu của Mauro (1995) và Saha & ctg (2013) đều cho thấy đây là mối quan hệ tương hỗ hai chiều. Do đó, mô hình có thể xảy ra hiện tượng nội sinh do mối quan hệ tương hỗ giữa tham nhũng và thu nhập. Khi đó, các ước lượng FEM và GLS có thể bị chệch. Vì vậy, luận án sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu hai giai đoạn (two stage least square) hồi quy với biến công cụ để kiểm tra tính vững của các ước lượng trong mô hình này. Đồng thời, luận án sử dụng kiểm định Sargan – Hansen để xem xét việc sử dụng các biến công cụ có thỏa mãn điều kiện “overidentifying restriction” hay không. Các mô hình tăng trưởng thường bao gồm các biến bị nội sinh. Chẳng hạn, khi đầu tư tăng cao sẽ thúc đẩy tăng trưởng, sau đó tăng trưởng cũng thúc đẩy đầu tư nhiều hơn. Saha & Gounder (2013) nghi ngờ sự ngoại sinh của biến tham nhũng khi việc đo lường biến này tương quan chặt chẽ và tăng mạnh cùng với mức độ phát triển kinh tế. Điều này dẫn đến vấn đề đồng thời làm cho các ước lượng truyền thống bị chệch. Ước lượng GMM là kỹ thuật ước lượng dựa vào biến công cụ và có nhiều ưu điểm so với các ước lượng truyền thống (2SLS). Ước lượng truyền thống sẽ không chính xác khi có sự hiện diện của phương sai thay đổi. Ước lượng GMM sử dụng các điều kiện moment cho phép tạo ra các ước lượng chính xác ngay cả khi có sự xuất hiện của sự không nhất quán của các đơn vị chéo (Hansen, 2000; Hayashi, 2000). Để kiểm tra tính vững của ước lượng, nghiên cứu sử dụng phương pháp GMM sai phân được phát triển cho mô hình bảng động tuyến tính (Arellano & Bond, 1991; Arellano & Bover, 1995; Holtz-Eakin & ctg, 1988). Trong mô hình bảng động, sự hiện diện của biến trễ của biến phụ thuộc có thể dẫn đến hiện tượng tự tương quan. Khi đó, ước lượng GMM sai phân sẽ xử lý được vấn đề này bằng cách lấy giá trị trễ của các biến phụ thuộc làm công cụ. Ngoài ra, khi chuyển sang hồi quy với biến sai phân bậc 1, các thiên chệch tiềm ẩn do bỏ sót biến và các hiệu ứng cố định của các đơn vị chéo (địa lí, nhân khẩu học) cũng sẽ được loại bỏ. Cuối cùng, 12 Jodson et al. (1996) và Roodman (2006) cho rằng GMM sai phân thích hợp cho dữ liệu bảng với thời gian ngắn và số đơn vị chéo lớn. 4.3. Các bước phân tích dữ liệu 4.3.1. Kiểm định các yếu tố tác động đến tham nhũng 4.3.2. Kiểm định hiệu ứng phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng 4.3.3. Kiểm định lý thuyết chất bôi trơn của tham nhũng đối với tăng trưởng 4.4. Dữ liệu nghiên cứu 4.4.1. Mô tả biến 4.4.2. Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu Bảng 4.2: Thống kê mô tả biến Biến Quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Lớn nhất Nhỏ nhất ln_gdppc 598 2,95 0,35 3,67 2,03 gdppc 598 1.246,3 1.005,6 108,014 4.712,8 cor 598 7,2 0,65 8,4 4,7 demo 598 5,92 1,32 8,5 3,5 ecofree 598 6,23 0,69 7,73 4,35 inflation 598 7,0 5,78 -8,975 34,695 unemploy 598 8,14 8,1 0,60 77,0 top 598 82,08 34,82 209,87 21,67 pop 598 2,01 1,00 4,02 -1,3 invest 598 23,51 8,27 3,94 63,94 school 598 103,96 17,75 149,95 41,04 gov_ex 598 14,01 5,81 39,58 3,46 Nguồn: Tính toán tác giả Bảng 4.3: Ma trận hệ số tương quan các biến trong mô hình các yếu tố tác động đến tham nhũng Biến Cor demo ecofree gdppc school unemploy inflation demo -0,3883*** ecofree -0,1873*** 0,2601*** Ln_gdppc -0,2840*** 0,1523*** 0,2472*** school -0,1224*** 0,0372 0,2448*** 0,0950** unemploy -0,1638*** -0,0319 -0,0716*** 0,1314*** -0,046 inflation 0,1093*** 0,0529 0,0163 -0,1373*** 0,1196*** -0,0682* legal -0,1646*** 0,1196*** 0,1238*** -0,1385*** 0,1365*** 0,0787* 0,1700*** Ghi chú: *, **, *** thể hiện ý nghĩa ở mức 10%, 5%, 1%. Nguồn : Tính toán của tác giả 13 Bảng 4.4: Ma trận hệ số tương quan các biến trong mô hình tăng trưởng Biến ln_gdppc cor demo Ecofree school invest pop top cor -0,2840*** demo 0,1523*** -0,3883*** ecofree 0,2472*** -0,1873*** 0,2601*** school 0,0953** -0,1235*** 0,0372 0,2450*** invest 0,0693* -0,1869*** 0,1860*** 0,0235 0,0288 pop -0,5593*** 0,1780*** -0,1532*** -0,2940*** -0,1843*** -0,046 top 0,2747*** 0,0379 -0,0903** 0,0653 0,1139*** 0,1857*** -0,3773*** gov_ex -0,0700* -0,3007*** 0,2342*** -0,1132*** -0,0402 0,1643*** -0,0843*** 0,2232*** Ghi chú: *, **, *** biểu thị cho ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5% và 1% Nguồn: Tính toán tác giả Chương 5: Kết quả thực nghiệm và thảo luận 5.1. Kiểm định quan hệ nhân quả giữa thu nhập và tham nhũng Để thực hiện kiểm định nhân quả Granger, trước tiên tác giả kiểm tra tính dừng của các biến theo các kiểm định Augmented Dickey Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP) và Im- Pesaran-Shin (IPS). Giả thiết H0 của kiểm định này là tồn tại nghiệm đơn vị, có nghĩa các biến không dừng. Bảng 5.1: Kiểm định tính dừng của biến cor và ln_gdppc ADF PP IPS Không xu thế Xu thế Không xu thế Xu thế Không xu thế Xu thế cor 0,7977 -2,2125 1,1267 0,5143 0,6238 0,0345 ln_gdppc 2,2112 1,348 0,7326 0,0616 1,3659 1,1603 d.cor 9,5729*** 5,5331*** 11,5434*** 3,3055*** -3,7606*** 0,3287 d.ln_gdppc 11,5696*** 15,6683*** 17,3462*** 9,9490*** -6,2954*** -5,2154*** Ghi chú: *** thể hiện ý nghĩa ở mức 1%. Nguồn : Tính toán của tác giả Để lựa chọn độ trễ tối ưu cho kiểm định Granger, luận án dựa theo đề xuất của Atukeren (2007) và Hartwwig (2009) sử dụng các tiêu chuẩn AIC (Akaike’s information Criterion) và SIC (Schwaz Information Criterion). Bảng 5.2 thể hiện các kết quả lựa chọn độ trễ tối ưu. Theo các tiêu chuẩn này, phương trình 5.1 có độ trễ tối ưu là 1 và phương trình 5.2 có độ trễ tối ưu là 6. 14 Bảng 5.2: Kết quả lựa chọn đỗ trễ tối ưu Độ trễ tối ưu phương tình 5.1 Đỗ trễ 1 Độ trễ 2 Độ trễ 3 AIC -1315,61* -1172,75 -1000,13 BIC -1122,36* -977,344 -803,854 Độ trễ tối ưu phương tình 5.2 Đỗ trễ 1 Độ trễ 2 Độ trễ 3 AIC 147,111 138,587 119,823* BIC 340,352 333,99 316,099* Ghi chú: * thể hiện độ trễ tối ưu với các giá trị AIC, SIC nhỏ nhất Nguồn: tính toán của tác giả Bảng 5.3: Kiểm định quan hệ nhân quả Granger GMM một bước GMM hai bước Biến phụ thuộc Δln_gdppc Δln_gdppc Δcor Δcor Δln_gdppcit-1 0,2982*** 0,3536*** Δcorit-1 -0,0026** -0,0001** Δln_gdppcit-3 -2,5103*** -3,005*** Δcorit-3 -0,2030** -0,2025** AR(2) 0,203 0,216 0,412 0,322 Sargan – Hansen 0,354 0,588 0,196 0,152 N 368 368 322 322 Ghi chú: ***, ** biểu thị cho mức ý nghĩa 1% và 5%. Nguồn: Tính toán của tác giả Bảng 5.3 thể hiện mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa biến tham nhũng và biến thu nhập bình quân. Kết quả cho thấy giữa các biến đều tồn tại mối quan hệ hai chiều với mức ý nghĩa 1% và 5%. Tiếp theo, luận án sẽ tiến hành thủ tục kiểm định Wald. Trong Bảng 5.4 trình bày giá trị χ2 và ý nghĩa thống kê của kiểm định Wald với các phương tình 5.1 và 5.2. Kết quả cho thấy tồn tại mối quan hệ nghịch chiều giữa thu nhập và tham nhũng. Bảng 5.4: Kết quả kiểm định Wald GMM một bước GMM hai bước Δcor  Δln_gdppc 11,80*** 43,10*** Δln_gdppc  Δcor 50,52*** 54,39*** Ghi chú: *** biểu thị cho mức ý nghĩa 1% Nguồn: Tính toán của tác giả 15 5.2. Các yếu tố tác động đến tham nhũng Bảng 5.5: Kết quả hồi quy giữa các biến bằng phương pháp GLS Biến phụ thuộc cor, cột 1 chưa đưa vào mô hình các biến kiểm soát, cột 2 đưa vào mô hình biến kiểm soát kinh tế vĩ mô, cột 3 đưa vào mô hình biến kiểm soát nguồn gốc pháp lý, cột 4 đưa vào mô hình biến tương tác demo*eco, cột 5 đưa vào mô hình biến legal. Biến (1) GLS (2) GLS (3) GLS (4) GLS (5) GLS demo -0,4513*** -0,2226*** -0,2197*** -0,5922*** -0,6168*** ecofree -0,2981** -0,0213* -0,0653** -0,4134*** -0,4278*** ln_gdppc -0,3759*** -0,4259*** -0,5506*** -0,5541*** school -0,0025*** -0,0019** -0,0008 -0,0008 unemploy -0,0135*** -0,0144*** -0,0034 -0,0037* inflation 0,0105*** 0,0109*** 0,0044** 0,0045** demo*eco 0,0545*** 0,0756*** 0,0789*** legal -0,2313*** -0,0518** Const 9,7826*** 9,8267*** 9,6964*** 12,6472*** 12,3716*** Wald test 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Quan sát 598 598 598 598 598 Quốc gia 46 46 46 46 46 Ghi chú: *, **, *** thể hiện ý nghĩa ở mức 10%, 5%, 1% Nguồn: tính toán của tác giả Như tác giả đã đề cập, các nghiên cứu thực nghiệm đã cho thấy mối quan hệ giữa tham nhũng và thu nhập là mối quan hệ tương hỗ. Vì vậy, mô hình có khả năng xảy ra hiện tượng nội sinh và dẫn đến kết quả ước lượng bị chệch. Để khắc phục tình trạng này, nghiên cứu thực hiện bước kiểm tra tính vững cho mô hình thực nghiệm bằng phương pháp 2SLS. Bảng 5.6: Kết quả hồi quy bằng phương pháp ước lượng với biến công cụ Cột 6 chưa đưa vào mô hình biến tương tác demo*eco và nguồn gốc pháp lý, cột 7 đưa vào mô hình biến tương tác demo*eco, cột 8 đưa vào mô hình biến legal và cột 9 đưa vào mô hình biến tương tác demo*eco và biến legal. Biến (6) 2SLS (7) 2SLS (8) 2SLS (9) 2SLS demo -0,1001*** -0,8641*** -0,0980*** -0,8592*** eco_free -0,0781** -0,6380*** -0,0793** -0,6338*** Ln_gdppc -1,2317*** -1,1852*** -1,2363*** -1,1882*** school -0,0018 -0,0024 0,0793** -0,0023 unemploy -0,0065** -0,0058** -0,0017 -0,0059** inflation 0,0099*** 0,0103*** -0,0066** 0,0101*** demo*eco 0,1243*** 0,1237*** legal -0,0645* -0,049 Const 11,1190*** 15,4092*** 11,1207*** 15,3896*** Wald test 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Davidson-MacKinnon 0,0014 0,0014 0,0018 0,0018 16 (p-value) Sargan-Hansen (p- value) 0.3877 0.6819 0.7782 0.4835 Quan sát 598 598 598 598 Quốc gia 46 46 46 46 Ghi chú: *, **, *** thể hiện ý nghĩa ở mức 10%, 5%, 1% Nguồn: tính toán của tác giả Theo Wooldridge (2012), để đánh giá tác động từng phần của các biến trong mô hình biến tương tác, chúng ta thêm vào mô hình các số hạng và vào các thành phần biến tương tác. Khi đó, phương trình (4.5) trở thành: ( ) ( ) (5.1) Trong đó và nhận giá trị từ 0 đến 10. Hệ số đo lường hiệu ứng riêng phần của biến ecofree lên tham nhũng khi nhận giá trị từ 0 đến 10 cho chỉ số dân chủ. Tương tự, đo lường hiệu ứng từng phần của dân chủ khi nhận giá trị từ 0 đến 10 cho chỉ số tự do kinh tế (xem thêm Wooldridge (2012), trang 226 và 227). Tác giả sử dụng phương pháp GLS và 2SLS để ước lượng cho phương trình (5.1), kết quả như sau: Bảng 5.7: Hiệu ứng từng phần của mức độ dân chủ và tự do kinh tế lên tham nhũng bằng phương pháp GLS và 2SLS Cột 10 và cột 11 thể hiện kết quả hồi quy tác động riêng phần của biến tự do kinh tế khi biến demo nhận các giá trị từ 0 đến 10, cột 12 và cột 13 thể hiện kết quả hồi quy tác động riêng phần của biến dân chủ khi biến eco_free nhận các giá trị từ 0 đến 10. Mức độ (GLS) (10) demo = 1, 2, 10 (2SLS) (11) demo =1, 2, 10 (GLS) (12) ecofree = 1, 2, 10 (2SLS) (13) ecofree = 1, 2, 10 0 -0,4278*** -0,6338*** -0,6168*** -0,8592*** 1 -0,3489*** -0,5101*** -0,5379*** -0,7354*** 2 -0,2700*** -0,3863*** -0,4590*** -0,6117*** 3 -0,1911*** -0,2626*** -0,3801*** -0,4880*** 4 -0,1122*** -0,1389** -0,3012*** -0,3643*** 5 -0,0333 -0,0151 -0,2223*** -0,2405*** 6 0,0456 0,1086*** -0,1434*** -0,1168*** 7 0,1245*** 0,2323*** -0,0645** 0,0069 8 0,2034*** 0,3561*** 0,0144 0,1307** 9 0,2823*** 0,4798*** 0,0933 0,2544*** 10 0,3612*** 0,6035*** 0,1722** 0,3781*** Ghi chú: *, **, *** thể hiện ý nghĩa ở mức 10%, 5%, 1% Nguồn: tính toán của tác giả 17 Biểu đồ 5.8: Tác động từng phần của tự do kinh tế đến tham nhũng Nguồn: tính toán của tác giả Biểu đồ 5.9: Tác động từng phần của dân chủ đến tham nhũng Nguồn: tính toán của tác giả 5.3. Kết quả kiểm định mối quan hệ phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng Bảng 5.8 : Mối quan hệ giữa thu nhập và tham nhũng Cột 1 và cột 4 thể hiện kết quả mô hình tuyến tính bằng phương pháp FEM và GLS, cột 2 và cột 5 thể hiện kết quả mô hình phi tuyến bậc 2 bằng phương pháp FEM và GLS, cột 3 và cột 6 thể hiện kết quả mô hình phi tuyến bậc 3 bằng phương pháp FEM và GLS. Tuy nhiên, mô hình phi tuyến bậc 3 không có ý nghĩa thống kê. Biến (1) FEM (2) FEM (3) FEM (4) GLS (5) GLS (6) GLS Ln_gdppc -1.0373*** 2.5907*** 0.5335 -0.5430*** 2.3429** -5.2435 Ln_gdppc^2 -0.6031*** 0.0989 -0.4942*** 2.1451 Ln_gdppc^3 -0.079 -0.3025 demo -0.0785** -0.0686** -0.0685** -0.1189*** -0.1184*** -0.1190*** ecofree -0.0996** -0.0784* -0.0790* -0.0067** -0.0025* -0.0037 school -0.003 -0.0056*** -0.0054** -0.0006 -0.0008 -0.0006 unemploy -0.0065** -0.0067** -0.0067** -0.0038* -0.0041* -0.0043* inflation 0.0104*** 0.0103*** 0.0103*** 0.0038** 0.0043** 0.0042** legal -0.0445** -0.0481* -0.0462 constant 10.4066*** 5.3663*** 7.336 9.5917*** 5.4891*** 12.6463 Wald test (p- value) 0,0000 0,0000 0,0000 18 Quan sát 598 598 598 598 598 598 Quốc gia 46 46 46 46 46 46 Ghi chú: *, **, *** biểu thị cho mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%. Nguồn: Tính toán của tác giả Biểu đồ 5.10: Mối quan hệ phi tuyến giữa tham nhũng và thu nhập Nguồn: tính toán của tác giả Trong phần này, luận án tiếp tục thực hiện kiểm định mô hình bằng phương pháp ước lượng sử dụng biến công cụ. Tuy nhiên, do phương trình phi tuyến bậc 3 không có ý nghĩa thống kê cho phương pháp ước lượng FEM và GLS nên phần này luận án chỉ kiểm định tính vững cho mô hình tuyến tính và mô hình phi tuyến bậc 2. Bảng 5.9: Kết quả hồi quy các biến bằng phương pháp 2SLS Biến (5) 2SLS (6) 2SLS Ln_gdppc -0,6672*** 2,7021** Ln_gdppc^2 -0,5718*** demo -0,0980*** -0,1230*** eco_free -0,2101*** -0,2626*** unemploy -0,0144 -0,011 school -0,0013 -0,0013 inflation 0,0095*** 0,0101*** legal -0,0645* -0,0873* constant 10,8648*** 14,1532** Davidson-MacKinnon (p-value) 0,0581* 0,012** Sargan-Hansen (p-value) 0.4835 0.1177 Quan sát 598 598 Quốc gia 46 46 Ghi chú: *, **, *** biểu thị cho mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%. Nguồn: Tính toán của tác giả 5.4. Kết quả kiểm định hiệu ứng chất bôi trơn của tham nhũng 19 Bảng 5.11: Kết quả hồi quy giữa các biến bằng phương pháp GLS Biến phụ thuộc ln_gdppc, cột 1 kết quả hồi quy khi chưa đưa biến tương tác vào mô hình, cột 2 kết quả hồi quy khi đưa biến tương tác giữa demo và cor, cột 3 kết quả hồi quy khi đưa biến tương tác giữa eco_free và cor. Biến (1) GLS (2) GLS (3) GLS cor -0.0405*** 0.0461*** 0.0307** demo 0.0144** 0.0132* 0.0223** ecofree 0.0097* 0.0162** -0.0079 school 0.0021*** 0.0021*** 0.0021*** inv 0.0023*** 0.0023*** 0.0023*** pop -0.1315*** -0.1329*** -0.1327*** top -0.0001 -0.0001 -0.0001 Gov_Ex -0.0038** -0.0037** -0.0037** demo*cor -0.0011** cco*cor -0.0013* Constant 3.2582*** 3.2987*** 3.1856*** Wald test (p-value) 0,0000 0,0000 0,0000 Quan sát 598 598 598 Quốc gia 46 46 46 Ghi chú: *, **, *** biểu thị cho ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5% và 1% Nguồn: Tính toán tác giả Bảng 5.12: Kết quả hồi quy các biến bằng phương pháp D-GMM Biến phụ thuộc ln_gdppc, cột 4 kết quả hồi quy khi chưa đưa biến tương tác vào mô hình, cột 5 kết quả hồi quy khi đưa biến tương tác giữa demo và cor, cột 6 kết quả hồi quy khi đưa biến tương tác giữa eco_free và cor. Biến (4) D-GMM (5) D-GMM (6) D-GMM Ln_gdp(-1) 0,9398*** 0,9482*** 0,9317*** cor -0,0008* 0,0034** 0,0179** demo 0,0107** 0,0115*** 0,0193* eco_free 0,0130** 0,0160** 0,0135** school 0,0005 0,0004 0,0005 popg -0,0063 -0,0092 -0,0125 top 0,0033* 0,0027* 0,0058*** invest 0,0016** 0,0016*** 0,0075*** Gov_Ex -0,0207*** -0,0155*** -0,0232*** demo*cor -0,0005* eco*cor -0,002* AR(2) 0,715 0,310 0,423 Sargan test 0.273 0.714 0.317 Quan sát 506 506 506 Quốc gia 46 46 46 Ghi chú: *, **, *** biểu thị cho ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5% và 1%. Nguồn: Tính toán tác giả 20 Chương 6: Kết luận và hàm ý chính sách 6.1. Các phát hiện chính của nghiên cứu Mục tiêu thứ nhất của nghiên cứu này là khảo sát các yếu tố tác động đến tham nhũng tại các quốc gia chuyển đổi. Với bộ dữ liệu thu thập giai đoạn 2002-2012 và ứng dụng các phương pháp ước lượng FEM, GLS và 2SLS dành cho dữ liệu bảng, kết quả thực nghiệm cho thấy tự do kinh tế và dân chủ là hai tố quan trọng đại diện cho chất lượng thể chế của quốc gia trong việc kiểm soát tham nhũng, nghĩa là việc thiết kế khung thể hướng đến một nền kinh tế tự do và mở rộng nền dân chủ của quốc gia có tác động tích cực đến việc bài trừ vấn nạn tham nhũng tại các quốc gia. Hai yếu tố này cùng tồn tại và bổ trợ cho nhau trong việc chống tham nhũng. Khi một nền kinh tế thiếu dân chủ thì việc cải thiện tự do kinh tế sẽ giúp bài trừ tham nhũng hiệu quả. Ngược lại, việc mở rộng mức độ dân chủ cũng giúp chống tham nhũng tại các nền kinh tế còn thiếu môi trường kinh doanh thông thoáng và minh bạch (tự do kinh tế thấp). Bên cạnh đó, kết quả thực nghiệm cũng cho thấy việc kiểm soát lạm phát và các quốc gia có nguồn gốc pháp lý từ Anh cũng sẽ giúp hạn chế tình trạng tham nhũng tại các quốc gia khảo sát. Cuối cùng, hệ số hồi quy của biến tỷ lệ thất nghiệp có tác động âm và có ý nghĩa thống kê trong các kết quả ước lượng. Mục tiêu thứ hai của nghiên cứu này là khám phá sự tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa thu nhập và mức độ tham nhũng ở các quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi, tác giả tiến hành phân tích hồi quy sự tác động của thu nhập bình quân đầu người cùng với khung thể chế và yếu tố kinh tế xã hội đến tham nhũng. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc cải thiện thu nhập có tác động tích cực trong việc kiểm soát và chống tham nhũng tại các quốc gia khảo sát. Tuy nhiên, mối quan hệ này là phi tuyến, nghĩa là giai đoạn đầu của sự phát triển sẽ làm tăng tham nhũng tại các quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi nhưng sau đó khi nền kinh tế đi vào giai đoạn phát triển ổn định sẽ làm giảm tham nhũng đáng kể. Kiểm định vai trò chất bôi trơn của tham nhũng đối với tăng trưởng kinh tế trong điều kiện chất lượng thể chế còn yếu kém cũng là mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu này. Kết quả thực nghiệm cho thấy tham nhũng có tác động tích cực đối với tăng trưởng kinh tế bởi vì tham nhũng giúp khu vực tư nhân tránh được các rào cản về mặt quản lý hành chính, thủ tục pháp lý rườm rà và sự đình trệ của bộ máy công chức. Điều này cho thấy giả thuyết về “speed money” hay “greases of the wheel” là có tồn tại ở các quốc gia khảo sát. 6.2. Hàm ý chính sách 6.2.1. Các giải pháp góp phần kiểm soát tham nhũng Thứ nhất, các quốc gia cần xác định mục tiêu trọng tâm cho chiến lược chống tham nhũng đó là cần thiết lập chất lượng khung thể chế hiệu quả. Thứ hai, cải thiện thu nhập của giới công chức nên được xem là một trong những giải pháp ưu tiên hàng đầu. 21 Thứ ba, khi nền kinh tế ở các quốc gia bước vào giai đoạn đầu của thời kỳ chuyển đổi, tham nhũng có xu hướng gia tăng do khu vực tư có xu hướng đút lót nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho mình. Thứ tư, kết quả thực nghiệm cho thấy các quốc gia có hệ thống pháp luật có nguồn gốc từ Anh hoặc là thuộc địa cũ của Anh sẽ ít tham nhũng hơn các quốc gia khác. Kết luận này đã từng được đề cập trong nghiên cứu “hình phạt và tội phạm” của Becker (1974). Điều này hàm ý các quốc gia nên tăng cường hiệu lực của hệ thống thực thi pháp luật giúp phòng chống tham nhũng hiệu quả. 6.2.2. Các giải pháp cho tăng trưởng kinh tế Thứ nhất, trong điều kiện chất lượng thể chế kinh tế hiện nay còn quá thấp, tham nhũng trở thành chất bôi trơn thúc đẩy tăng trưởng. Điều này hàm ý rằng các quốc gia chuyển đổi nếu thực hiện chính sách cứng rắn để bài trừ tham nhũng thì phải chấp nhận sự đình trệ của nền kinh tế. Thứ hai, tham nhũng cũng đóng vai trò chất bôi trơn thúc đẩy sự vận hành của thể chế chính trị và qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng khi điều kiện mức độ dân chủ còn thấp. Nghĩa là tham nhũng thực hiện chức năng làm chất xúc tác đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc hành chính đang còn mang nặng tính quan liêu, trì trệ và giúp khu vực tư tiết kiệm được thời gian khi sử dụng dịch vụ công. Thứ ba, kết quả thực nghiệm cho thấy vốn đầu tư giúp thúc đẩy tiến trình tăng trưởng của các quốc gia chuyển đổi. Vì vậy, các quốc gia nên tận dụng và tăng cường việc khai thác nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Và cuối cùng, trình độ dân trí và độ mở thương mại có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Khi trình độ dân trí được cải thiện cũng sẽ dễ dàng trong việc thực hiện các mục tiêu mở rộng nền dân chủ, cải thiện mức độ tự do kinh doanh và hạn chế tình trạng tham nhũng tại các nền kinh tế chuyển đổi. 6.3. Các hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo 22 KẾT LUẬN CHUNG Tham nhũng là một trong những vấn đề luôn nhận được sự quan tâm của giới học giả cũng như những nhà hoạch định chính sách. Đặc biệt ở các quốc gia chuyển đổi khi mà tình trạng tham nhũng luôn ở mức cao cùng với đó là chất lượng thể chế còn nhiều hạn chế. Theo các nghiên cứu trước đây của các cá nhân và các tổ chức, khái niệm cũng như việc đo lường tham nhũng là đa dạng và phức tạp. Nó tùy thuộc vào mục tiêu nghiên cứu và cách tiếp cận của người nghiên cứu. Luận án này quan tâm đến vấn đề tham nhũng của giới chức làm việc khu vực công và vì vậy tham nhũng ở đây được hiểu là “lạm dụng công quyền để nhằm tư lợi”. Luận án cũng sử dụng chỉ số cảm nhận tham nhũng được khảo sát bởi tổ chức Minh bạch Quốc tế để đại diện cho biến tham nhũng trong việc thực hiện các nghiên cứu định lượng. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh tham nhũng bị gây ra bởi nhiều yếu tố, nhưng đa phần các học giả này đều cho rằng chất lượng thể chế quốc gia và thu nhập của giới chức là hai nguyên nhân quan trọng dẫn đến hành vi tham nhũng. Một trong những hạn chế của các nghiên cứu hiện hành là vẫn chưa có sự đồng thuận về việc mở rộng tự do kinh tế và gia tăng mức độ dân chủ có đều làm giảm tham nhũng ở các quốc gia có mức độ tham nhũng khác nhau hay không? Và các nghiên cứu trước đây chỉ tập trung vào việc đánh giá hiệu ứng tuyến tính của mối quan hệ giữa thu nhập và tham nhũng. Trong khi đó, khung lý thuyết về mối quan hệ giữa tham nhũng và tăng trưởng kinh tế của Dzhumashev (2014) cho thấy rằng mối quan hệ này là không đồng nhất và phức tạp. Mối quan hệ phi tuyến này cũng đã được khẳng định trong mô hình lý thuyết và kết quả thực nghiệm của Saha & Gounder (2013). Vì vậy, bài viết của luận án này ra đời nhằm tìm kiếm bằng chứng để khắc phục các hạn chế của các nghiên cứu trước đây. Để xây dựng khung lý thuyết cho nghiên cứu, luận án đã tiếp cận lý thuyết lựa chọn công, trong đó lý thuyết nổi bật nhất chính là “lựa chọn giữa thấy bại thị trường và tham nhũng” của Acemoglu & Verdier (2000). Trên cơ sở khung lý thuyết các yếu tố tác động đến tham nhũng, luận án đã xây dựng mô hình thực nghiệm và sử dụng dữ liệu của 46 quốc gia chuyển đổi giai đoạn 2002 – 2012 để khảo sát vai trò của chất lượng khung thể chế đến tham nhũng cũng như kiểm định khả năng tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng. Luận án đã sử dụng phương pháp ước lượng FEM, GLS và 2SLS để xác định độ lớn các hệ số hồi quy trong mô hình thực nghiệm. Kết quả cho thấy việc cải thiện chất lượng thể chế chính trị và thể chế kinh tế sẽ giúp giảm tham nhũng hiệu quả ở các quốc gia này. Bên cạnh đó, việc phân tích tác động từng phần của biến tương tác giữa thể chế chính trị và thể chế kinh tế còn cho thấy tự do kinh tế làm giảm tham nhũng đáng kể khi mức độ dân chủ thấp (mức ngưỡng 5 và 6) và tương tự, mức độ dân chủ cũng giúp kiểm soát tham nhũng khi tự do kinh tế thấp (mức ngưỡng là 7 và 8). Cuối cùng, kết quả thực nghiệm cũng cho thấy có tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng. Một hạn chế nữa của các nghiên cứu trước đây là chỉ xây dựng mô hình lý thuyết về giả thuyết chất bôi trơn của tham nhũng nhằm giúp đại diện khu vực tư tránh được các rào 23 cản của thủ tục quản lý hành chính và tệ quan liêu của một số quốc gia có chất lượng thể chế yếu kém, nhưng các nghiên cứu này chưa khảo sát thực nghiệm hiệu ứng này một cách đầy đủ. Ngoài ra, các nghiên cứu này chỉ tập trung vào một khía cạnh của chất lượng thể chế (hoặc là chất lượng thể chế chính trị; hoặc là chất lượng thể chế kinh tế) mà chưa quan tâm đến việc đưa cả hai yếu tố này vào mô hình thực nghiệm. Vì vậy, luận án này cũng hướng tới mục tiêu kiểm định giả thuyết chất bôi trơn của tham nhũng trong điều kiện chất lượng thể chế của các quốc gia chuyển đổi bao gồm cả thể chế chính trị và thể chế kinh tế. Để xây dựng mô hình tăng trưởng, luận án phát triển mô hình tăng trưởng của Solow (1956) mở rộng cho yếu tố chất lượng thể chế và tham nhũng. Từ mô hình thực nghiệm này, luận án đã đưa vào mô hình lần lượt biến tương tác giữa tham nhũng và thể chế chính trị, tham nhũng và thể chế kinh tế nhằm khảo sát giả thuyết chất bôi trơn của tham nhũng. Luận án đã sử dụng dữ liệu của các quốc gia chuyển đổi như trên và ứng dụng phương pháp ước lượng GLS cho dữ liệu bảng tĩnh và GMM sai phân cho dữ liệu bảng động. Kết quả cho thấy giả thuyết chất bôi trơn là thật sự tồn tại trong điều kiện chất lượng thể chế yếu kém của các quốc gia khảo sát. Từ kết quả thực nghiệm và bình duyệt kết quả nghiên cứu, luận án đã gợi ý các giải pháp nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát và giải pháp cho tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia chuyển đổi. Như vậy, so với các nghiên cứu cùng chủ đề, kết quả nghiên cứu của luận án có những đóng góp mới:  Luận án lần đầu tiên ứng dụng các phương pháp định lượng bằng các ước lượng GLS và 2SLS để đo lường hiệu ứng từng phần của các chỉ số tự do kinh tế (thể chế kinh tế) và tự do dân chủ (thể chế chính trị) lên mức độ tham nhũng và xác định điểm ngưỡng của các tác động này.  Luận án lần đầu tiên kiểm định hiệu ứng phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng ở các quốc gia chuyển đổi và kết quả cho thấy hiệu ứng phi tuyến là thật sự có tồn tại tại các quốc gia khảo sát.  Luận án lần đầu tiên ứng dụng phương pháp GMM sai phân kiểm định giả thuyết chất bôi trơn của tham nhũng trong điều kiện chất lượng khung thể chế của các quốc gia chuyển đổi. Kết quả thực nghiệm cho thấy tham nhũng có tác động tích cực đến tăng trưởng trong điều kiện mức độ tự do kinh tế còn hạn chế và tự do dân chủ chưa cao tại các quốc gia này. 24 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ Công bố trên tạp chí Tên bài báo Tên tác giả Tên tạp chí Tác động của tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế: vai trò của chất lượng thể chế Đặng Văn Cường Tạp chí Kinh tế & Phát triển Tác động của tự do kinh tế, dân chủ đến tham nhũng tại các quốc gia chuyển đổi Đặng Văn Cường Tạp chí Công nghệ Ngân hàng Mối quan hệ phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng tại các nền kinh tế chuyển đổi Đặng Văn Cường Tạp chí Kinh tế & Phát triển Hội thảo cấp quốc gia Tên bài báo Tên tác giả Nơi tổ chức Tác động của tự do kinh tế, dân chủ đến tham nhũng tại các quốc gia chuyển đổi Đặng Văn Cường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Ngân hàng, Đại học Mở The effect of corruption on economic growth: the role of institutional quality Đặng Văn Cường Đại học Kinh tế TP.HCM Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường CM, tháng 12/2014. ISBN 978-604-922-115-6 Tên đề tài Tên tác giả Nơi tổ chức Mối quan hệ phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng tại các nền kinh tế chuyển đổi Đặng Văn Cường Đại học Kinh tế TP.HCM