Quá trình lévy và ứng dụng trong tài chính

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các kí hiệu Lời nói đầu Phần 1: Lý thuyết Chương_1: Quá trình Lévy Chương_2: Martingale, thời điểm dừng và độ đo ngẫu nhiên Phần 2: Ứng dụng trong tài chính Chương_3: Giới thiệu mô hình thị trường Lévy Chương_4: Sự vận dụng mô hình ngược Chương_5: Kỹ thuật mô phỏng Chương_6: Đánh giá quyền chọn ngoại lai Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 1814 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quá trình lévy và ứng dụng trong tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
    !"#$%&$'%(%)*+,-./0123'24$%5 6781$9:($:";?@((A$$%BCD)*+ EF%24$%5E: G H I/J<KJLC%&$EM*NOP$7Q7(E:K/9:(ER%ST%E:KUC*5 VW$ 7$XY$%Q 2Z'9: %:(X $C [% /;< =;< =;U =;= =;J =;< U;= => => => => =\ =\ =\ J =JUK =LLK/ =/LK =<\K/ =U<KL J==KU J=/ =LK= ==K =JKL =L/K< JJK= J/ \UKJ U/KK ==JKU =JUK< =//K= =\JKU J>/ KL \LK ==K= =J/K= =</K L JUK> L>KL <K/ \K U\K/ =/K< =L<K/ L=/ LKU =JK> JUKL \K\ U<K< ==\KJ L/ UKL K/ \K LKL /UK\K =K> L>/ \K= U>K> =K= LK <K UJK/ / L=K\/ /\KL JK =JKL L=K\ ><K\ /=/ ==K=/ J\KJ <K< \/K\ <K/ =<KJ <K\ // K< L/KJ />/ K=>/ K>/ JK //KL >/KU U/K> < K/ LK/ =K L=K< <=KL \KU <KJ KL > KJ ==KU J>KU K\ \ K=/ JK= JLK= U LKL = /K ]^^            !"#$   !%&' ()*   !%' (+*   !,- ./012345%,067 + 8 + 9 8 + : 89 8 : + ;< + !9=>? @   !A3BC1D%,E31F,GH,/G7    != I#!  J K LMN ; + IO! L PQR<:P:! S %$   !3T/ $   !=    !UVW<X!; Y  ! WZ[<X! ? \/]A ' ()*   !=   !: $^   !S ' (+*   !=   !; $^   !? \/,-3_`a3b3cd3Ac./7  )e+  != f # X WZ[ S  Y)e+  != f # X UVW S  ge+  != f # X h WZ[ ;UVW i S  Yge+  != f # X h WZ[ : UVW i S  jk)e+  !=;! j $ YjY)e+  !S l=>SS#S???S  YjY)e+  !=;! jY) $ jk)e+  !S l=>SS#S???? mno      ! "#$%#&'( )* +,-.$%#&/0 * +,-12#345&6 789:#; 8$8?4@#&!AB#. ?C#D , E F E G F, E H, FG F, I+, E HJ E -GKLM N( * +,-O!P345. "!$4Q $%#&RS 8RD ( * +,-K+,TU- * V W XYZ +, E T[- X \]^+JH\H'- _ .0 * +,-!`8 0 * +,-K a U ( * +,-I( b* +,- cde+Ja- M N0 * 2#345. "!$4Q $%#&!f?C#D 0 * +,-K ' U g V Z h *bi jkl+I ' U ,+hHh bi --FhM m8 =!nop!. !f#q!OfD 0 * +,-K0 b* +,-_ 0 *ri +,-K UJ , 0 * +,-H0 *bi +,-_ 0 isE +,-K t aTU, bisE jkl+I,-_ 0 u * +,-KI J , 0 * +,-I0 *bi +,-M vwx           !"#$%&#'#(#)*%)+,-.)*%/01%234$#(#)*%)+, $5%#(#6+$7%,5%8$5%%9:%&$;%& !"# $%&#?)*%)+,!@A%&B $C##?DEFGHIJK/  !"#$%&&+#2  L MNO P QN R OP S*%)+, TGIKUVWDEFGHIX Y KZ S',66'%G[K DEFG[GDEFGHIK\]KK ^ L MNO P _` a  b cd  S*%)+, TGIKUVWDEFGHIX Y KZ e!!GfghK G]\HIihK jk l3)G[K G]\HIi[K jY meGfghK DEFG\fG n \oHIph q \hKK emeG[gfghK r jY s GfhKG]\oHIih q K stq r s Gfh u ]\oHIih q K vGwgfghK DEFGfh\fGh Ytx \oHIK x K y L MNO P a  b  R S*%)+, TGIKUVWDEFGHIX Y KZ zeG{g|g}K G]\HI}|p{ q |I q ioK jYt~ zeGg€gK G€iG€pG\€KHIpI q KK ‚ ƒmeG„g…g†K DEFG\†G u „ q \G…pHIK q \ u „ q \… q KK ‡eˆ‰Gg€ggŠK DEFG‹G\ŠKGG\HIK Œ \ Œ pG€pHIK Œ \€ Œ KK ˆ,3%G„g…g†K GŽG…ioKiŽ‘GG„I\H…KioKK q’ “”•          !""!#$% #&'()*'%+% , #$% #+%-.%'& /01$#$% #- 2 1 3&'1 4 5 6 7 82 ()*' & - % 592 7:7 ;  = 85 =()*'>'&'>()*'='& ?, @$A$B -B@ C 4 5 6 DEFGA7H 5 @7:7 I JK$L < M 4 5 6 ()*'>7'()*'=77 8N :7 O JPQPR@$A$B @BSTFA+-'-B 4 U 5 DEFGA7+@ DEFGC7+@ :7  V WX Y  Y  B& !""!#$% #()*'%77 85 & Z[\6] :7 , #$% -C 859^ #7 8_9^ ()*' 5 ^ % ^ 7& Z[\6] :7 /01$#$% #- 2 1 3&'1 7 8285 ()*' 5 ^ % 592 7& Z[\6] :7 ;  <`7` 85 ()*=7& Z[a6] b()*'>7& Z[\6] :7 ?, @$A$B B@C 85 7`` 85 ()*A7H 5 @`7`:7 I JK$L <`7` 858N ()*=7& Z[a6] b()*'>7& Z[\6] :7 JPQPR@$A$B B7 85 ()*A7+@DEFG 85 C7+@:7 cde       !"#$%&'()*+),-../012)3)4.05)6(7&8)9..): ;? @ A+BCDE(F1).8A+/1G,HIIJ./0,-.+&K)6L)MB)4.05)6@N )6O)6(PQ56);)0+R60CSTC9FQU.:17.05)6.8V8W66X+A+/1(4./O .)4)501Y6X+)6(PQ56);)0+R60CSG,HZH[@NC4,-../012)3)4 .05)6.\)06X+C].)BF:.^561B9.)P&8@N&_6L)3;)5,\)5` B+ ././0C].)BF:. ! ab !cd @N&_6)e,)&f)C]g)8./B .h,QU656)1i*j)4,&k6./YT&-6Cl\(gD*SQS/TYm&_1i*j;n .)Bl..o6)6)l\@N&_L\\)p)6eBCBl.12CgT&f)C]g)8./B.h,T B`5./K)q+B11TCBl.\)h\)2;)r\)h(s)8TCBl.\)h\)2t&f)@NC4Ym &&pB./0(P6)6eB656` B5./K)(g12+*u(4&-6Cl\@v566B2156) 6)o)6X+sC4"wxy z{|} }~%zwy xcy w~w€‚ƒƒ„T…}~x~{wz†y‡}‡c~c#z€‚ƒˆ„T ‰!#ycw{w~|}{{ccy {wz$}c}‡~wz}~#}ycwz€‚Š‹Œ‚ˆ„(4Žyxwzzzzyx!}zcwzw y$ww ‡y cw €‚‘„@ /01B2.6):./+).):g.)e’Ts&_\)j6(j./0;)0+)6eB1i *j\)50(41i*j;:.)e6.05)66X+,K)r`BF:.656(9&MC B`+ &:(P6Qr0(P(46)2C86566B-6.96s.u./;)s@“G,‚”ŠTs&Y•6 QpBC4.)4)(*+)*–6X+)-.05)6D0*0@—-.G,1+Bs&Y•6QpB(40 (P;)0+)6˜6+*E,S@N,9.4FˆŒƒŒ‚‹OA+/1@ V'Q:..),.)s.(MA+BCDE(F6L.)'.K,O656./+™SQ1+B? )..\?šš™™™@6,+\@\0CF.S6)`BS@›/š/+,+šCS(F@).,C (4 )..\?šš™™™@++CS1@0/š+/6)(S1š^š\+BCS(F@).,C@ Š‘

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf16-1.pdf
  • pdf1-1.pdf
  • pdf10.pdf
  • pdf11.pdf
  • pdf12.pdf
  • pdf13.pdf
  • pdf14-1.pdf
  • pdf14.pdf
  • pdf15-1.pdf
  • pdf2-2.pdf
  • pdf3-3.pdf
  • pdf4-4.pdf
  • pdf5-5.pdf
  • pdf6-6.pdf
  • pdf7-7.pdf
  • pdf8.pdf
  • pdf9-9.pdf
Luận văn liên quan