Đề tài Xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình bằng mô hình logistic

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Họ và tên sinh viên : Mai Thị Sen Lớp chuyên ngành : Toán Tài Chính 50A Điện thoại : 0 982 700 601 Email : maisenttc@gmail.com TÊN ĐỀ TÀI: XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NHCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH BẰNG MÔ HÌNH LOGISTIC Danh mục các chữ cái viết tắt Danh mục các bảng biểu Danh mục các hình vẽ, đồ thị LỜI MỞ ĐẦU Sau hơn 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước làm thay đổi cơ bản nền kinh tế với những chỉ số ngày càng khả quan. Trong đó, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có sự đóng góp không nhỏ vào sự phát triển nền kinh tế nước nhà. Đặc biệt, thông qua đổi mới hoạt động tín dụng thì hệ thống ngân hàng Việt Nam đã biến quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, Chính phủ và NHNN trở thành hiện thực. Những quan điểm đổi mới này được thể hiện trong các văn kiện của Đảng, các văn bản pháp quy, trong đó có đổi mới tín dụng ngân hàng. Những ý tưởng quan trọng này được khởi nguồn từ quyết định 32/1977/CP của Hội đồng chính phủ về chủ trương cải tiến và mở rộng tín dụng ngân hàng; các văn bản của Nhà nước và của ngành ngân hàng ban hành sau năm 1986. Nhờ đó mà hệ thống ngân hàng đã huy động và cung cấp một lượng vốn khá lớn cho nền kinh tế, ước tính hàng năm chiếm khoảng 16- 18% GDP và gần 50% vốn đầu tư toàn xã hội. Đặc biệt, sự tăng trưởng tín dụng liên tục trong các năm gần đây. Trong thời gian thực tập tại Ngân hàng cổ phần Công thương Việt Nam, em nhận thấy việc xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với các ngân hàng cũng như bản thân doanh nghiệp được xếp hạng. Bởi vì thông qua việc xếp hạng các Ngân hàng có thể đưa ra các quyết định liên quan đến việc cấp tín dụng đối với các doanh nghiệp như mức rủi ro khi cho vay,mức lãi suất, khoản vay , thời hạn vay… Chính vì vậy, em đã chọn đề tài: “ Xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại NHCP Công thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình bằng mô hình Logistic”. Đề tài của em gồm ba phần: Chương I. Tổng quan về NHTM và xếp hạng tín dụng trong ngân hàng Chương II. Thực trạng xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank chi nhánh Ba Đình Chương III. Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng khách hàng doanh nghiệp của Vietinbank Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa các lý thuyết, lý luận liên quan đến NHTM và hoạt động xếp hạng tín dụng của Ngân hàng. Tìm hiểu mô hình đánh giá rủi ro tín dụng nhằm mang lại cho cán bộ tín dụng và ngân hàng những kiến thức hữu ích trong việc hạn chế rủi ro tín dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Từ việc nghiên cứu này sẽ giúp ngân hàng và cán bộ tín dụng nhận thấy tính khách quan trong việc quyết định cấp tín dụng, hạn chế yếu tố chủ quan trong việc xét duyệt cho vay. Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp thu thập số liệu và xử lý số liệu Sử dụng các mô hình kinh tế lượng và phần mềm Eviews Kết hợp các phương pháp so sánh, đối chứng để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu : 178 doanh nghiệp đã và đang có quan hệ tín dụng với Vietinbank chi nhánh Ba Đình. Phạm vi nghiên cứu : Các chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu phi tài chính của 178 doanh nghiệp vay vốn Vietinbank và ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng doanh nghiệp bằng chương trình Eviews. Từ đó đưa ra mối liên hệ và dự báo cho các khách hàng khác. CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ NHTM VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHTM Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của NHTM Khái niệm về NHTM Nghiệp vụ chính của NHTM Hoạt động tạo lập nguồn vốn Hoạt động khai thác và sử dụng vốn Hoạt động kinh doanh dịch vụ của ngân hàng TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG Khái niệm về xếp hạng tín dụng XHTD là việc đưa ra nhận định về mức độ tín nhiệm đối với trách nhiệm tài chính; hoặc đánh giá mức độ rủi ro tín dụng phụ thuộc vào các yếu tố bao gồm năng lực đáp ứng các cam kết tài chính, khả năng dễ bị vỡ nợ khi điều kiện kinh doanh thay đổi, ý thức, thiện chí trả nợ của người đi vay Đối tượng xếp hạng tín dụng Tầm quan trọng của xếp hạng tín dụng Rủi ro tín dụng Khái niệm về rủi ro tín dụng Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giũa ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các tổ chức kinh tế, cá nhân theo nguyên tắc hoàn trả. Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất do khách hàng không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ số tiền gốc và lãi phải trả. Hình thức biểu hiện của rủi ro tín dụng Nợ quá hạn và nợ khó đòi Các chỉ tiêu khác như điểm của khách hàng, các khoản cho vay có vấn đề, tính kém đa dạng của tín dụng, mất ổn định vĩ mô… Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Nguyên nhân khách quan như môi trường kinh tế có những biến động đối nghịch với mục tiêu phát triển của mỗi ngân hàng ,môi trường địa lý, môi trường chính trị pháp luật, nhân tố công nghệ, văn hóa xã hội. Nguyên nhân chủ quan như từ phía ngân hàng, từ phía khách hàng, các tổ chức tín dụng khác. Thiệt hại mà rủi ro tín dụng gây ra Vai trò của xếp hạng tín dụng trong quản trị rủi ro Nguyên tắc xếp hạng tín dụng Phương pháp xếp hạng tín dụng Quy trình xếp hạng tín dụng CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH BA ĐÌNH KHÁI QUÁT VỀ VIETINBANK Giới thiệu về Vietinbank Quá trình thành lập và hệ thống mạng lưới của Vietinbank Hoạt động chính của Vietinbank Kết quả hoạt động của Vietinbank Thực trạng về rủi ro tín dụng tại Vietinbank MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA VIETINBANK Mục đích của xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của Vietinbank Đối tượng, phạm vi áp dụng xếp hạng Căn cứ đánh giá xếp hạng Thời điểm đánh giá xếp hạng QUY TRÌNH THỰC HIỆN XẾP HẠNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG CỦA VIETINBANK ĐÁNH GIÁ VỀ NGHIỆP VỤ XẾP HẠNG TÍN DỤNG CỦA VIETINBANK CHƯƠNG III. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA VIETINBANK MÔ HÌNH LOGISTIC Phương pháp sử dụng mô hình logistic trong xếp hạng Dựa vào dữ liệu thu thập quá khứ về tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp và ước lượng ảnh hưởng của các yếu tố đến xác suất vỡ nợ. Mô hình logistic và phương pháp phân tích Mô hình logistic Phương pháp phân tích Phân tích thống kê về khách hàng doanh nghiệp của Vietinbank Theo nhóm ngành hoạt động (5 nhóm ngành: thương mại dịch vụ, công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng, xây dựng, nông lâm ngư nghiệp). Theo loại hình doanh nghiệp (chưa cổ phần hóa, cổ phần hóa nhưng chưa niêm yết, cổ phần hóa và niêm yết ). Theo quy mô doanh nghiệp (nhỏ, trung bình, lớn). Theo quy mô khoản vay. Theo mục đích sử dụng khoản vay. ÁP DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC ĐỂ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNH DOANH NGHIỆP VAY VỐN CỦA VIETINBANK Lựa chọn chỉ tiêu chạy mô hình Kết quả ước lượng Kết quả xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp của Vietinbank Đánh giá khả năng chuyển đổi hạng của các doanh nghiệp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ